선물계약을 매도하고 만기일까지 보유하면 만기일이 가까울수록 포지션 청산 이 어렵다는 사실이 밝혀지지 않을까요? 즉, 유동성이 떨어지고 아무도 그것을 나에게 팔지 않을 것입니다. 이론상으로는 모든 것이 명확하고 모든 것이 순조롭습니다. 그러나 저는 실제에 관심이 있습니다. 만료 시간에 가까워지면 유동성이 실제로 어떻게 됩니까?
선물계약을 매도하고 만기일까지 보유하면 만기일이 가까울수록 포지션 청산 이 어렵다는 사실이 밝혀지지 않을까요? 즉, 유동성이 떨어지고 아무도 그것을 나에게 팔지 않을 것입니다. 이론상으로는 모든 것이 명확하고 모든 것이 순조롭습니다. 그러나 저는 실제에 관심이 있습니다. 만료 시간에 가까워지면 유동성이 실제로 어떻게 됩니까?
반대로 만기가 되면 선물의 유동성과 활동이 증가합니다(지금까지는 항상 그랬습니다).
FOREX에서 거래하는 방식으로 선물을 구매(판매)하는 것은 의미가 없습니다.
지속적으로 수익을 올리려면 헤지 전략을 사용해야 합니다(예: BA 선물(주) 대비 선물)
미래의 가격 함수는 결정할 수 없기 때문에 성배도 없고 될 수도 없고, 반면에
헤징 전략을 적용하면 다음을 거의 확실히 알 수 있습니다.
1. 적립(계산 기준), 즉 시장에 진입하면 수익이 얼마인지 이미 알고 있습니다.
2. 위험 비율은 최소이며 가격이 "파괴"되는 방향에 전혀 의존하지 않습니다 .
추가됨
3개월에 1~2번은 로봇의 설정을 변경하고 일반적으로 별로 신경 쓰지 않는다.
시장이 어떤 방향으로 갈 것인가.
나는 Opener가 이익을 계산하는 방법을 모릅니다(어떤 이유로 자산을 평균화하기 위해),
Sber 감염으로 인해 배당금 마감이 7월 16일로 변경되었으며, 이 소식이 전해지기 전인 6월 18일 Sberbank 선물 만기는 약 8%의 백워데이션으로 거래되고 있었습니다. 컷오프가 연기될 것임을 미리 알았다면 Sberbank 주식 을 매도하고 선물을 매수하고 만기를 기다리며 주식을 8% 저렴하게 얻은 다음 배당금도 받을 수 있습니다.
Vitalii Ananev : Sber 감염으로 인해 배당금 마감이 7월 16일로 변경되었으며, 이 소식이 전해지기 전인 6월 18일 Sberbank 선물 만기는 약 8%의 백워데이션으로 거래되고 있었습니다. 컷오프가 연기될 것임을 미리 알았다면Sberbank 주식 을 매도하고 선물을 매수하고 만기를 기다리며 주식을 8% 저렴하게 얻은 다음 배당금도 받을 수 있습니다.
나는 그것에 대해 생각했고 이 전략에 따르면 "선물을 팔고 주식 을 사는 것"에 위험이 있다고 모두 동일하게 결정했습니다. 별도의 계정이 있는 경우 하나는 주식용이고 다른 하나는 선물 시장용입니다. 즉, 선물 계약의 선물을 매도하고 선물 가격이 오르기 시작하고 청산의 재무 결과가 매일 계정에 반영되는 경우입니다. 기간 계정에 포지션을 유지하기에 충분한 자금이 없을 수 있고 브로커가 강제로 포지션을 닫는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 주식의 위치는 유지됩니다. 이를 매일 따라야 하며 만기까지 포지션을 유지하기 위해 파생상품 시장에 충분한 자금이 있어야 합니다.
Vitalii Ananev : 나는 그것에 대해 생각했고 이 전략에 따르면 "선물을 팔고주식 을 사는 것"에 위험이 있다고 모두 동일하게 결정했습니다. 별도의 계정이 있는 경우 하나는 주식용이고 다른 하나는 선물 시장용입니다. 즉, 선물 계약의 선물을 매도하고 선물 가격이 오르기 시작하고 청산의 재무 결과가 매일 계정에 반영되는 경우입니다. 기간 계정에 포지션을 유지하기에 충분한 자금이 없을 수 있고 브로커가 강제로 포지션을 닫는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 주식의 위치는 유지됩니다. 이를 매일 따라야 하며 만기까지 포지션을 유지하기 위해 파생상품 시장에 충분한 자금이 있어야 합니다.
선물계약을 매도하고 만기일까지 보유하면 만기일이 가까울수록 포지션 청산 이 어렵다는 사실이 밝혀지지 않을까요? 즉, 유동성이 떨어지고 아무도 그것을 나에게 팔지 않을 것입니다. 이론상으로는 모든 것이 명확하고 모든 것이 순조롭습니다. 그러나 저는 실제에 관심이 있습니다. 만료 시간에 가까워지면 유동성이 실제로 어떻게 됩니까?
선물계약을 매도하고 만기일까지 보유하면 만기일이 가까울수록 포지션 청산 이 어렵다는 사실이 밝혀지지 않을까요? 즉, 유동성이 떨어지고 아무도 그것을 나에게 팔지 않을 것입니다. 이론상으로는 모든 것이 명확하고 모든 것이 순조롭습니다. 그러나 저는 실제에 관심이 있습니다. 만료 시간에 가까워지면 유동성이 실제로 어떻게 됩니까?
반대로 만기가 되면 선물의 유동성과 활동이 증가합니다(지금까지는 항상 그랬습니다).
FOREX에서 거래하는 방식으로 선물을 구매(판매)하는 것은 의미가 없습니다.
지속적으로 수익을 올리려면 헤지 전략을 사용해야 합니다(예: BA 선물(주) 대비 선물)
미래의 가격 함수는 결정할 수 없기 때문에 성배도 없고 될 수도 없고, 반면에
헤징 전략을 적용하면 다음을 거의 확실히 알 수 있습니다.
1. 적립(계산 기준), 즉 시장에 진입하면 수익이 얼마인지 이미 알고 있습니다.
2. 위험 비율은 최소이며 가격이 "파괴"되는 방향에 전혀 의존하지 않습니다 .
추가됨
3개월에 1~2번은 로봇의 설정을 변경하고 일반적으로 별로 신경 쓰지 않는다.
시장이 어떤 방향으로 갈 것인가.
나는 Opener가 이익을 계산하는 방법을 모릅니다(어떤 이유로 자산을 평균화하기 위해),
하지만 다음과 같이 도착할 것으로 예상되는 것을 계산했습니다 .
이익 = ((473302.75 - 400000)/400000 * 100) * (365/78) = 연간 85.75%.
그러나 자금의 자본화가 일어나고 있기 때문에 더 많을 것이라고 생각합니다.
Sber 감염으로 인해 배당금 마감이 7월 16일로 변경되었으며, 이 소식이 전해지기 전인 6월 18일 Sberbank 선물 만기는 약 8%의 백워데이션으로 거래되고 있었습니다. 컷오프가 연기될 것임을 미리 알았다면Sberbank 주식 을 매도하고 선물을 매수하고 만기를 기다리며 주식을 8% 저렴하게 얻은 다음 배당금도 받을 수 있습니다.
핵심 문구: "내가 알았더라면..." :)
핵심 문구: "내가 알았더라면..." :)
:) 하지만 누군가는 똑같은 사실을 알고 있었습니다. 어제 백워데이션이 사라지고 Sberbank 선물이 상승하고 콘탱고가 나타났습니다.
나는 그것에 대해 생각했고 이 전략에 따르면 "선물을 팔고주식 을 사는 것"에 위험이 있다고 모두 동일하게 결정했습니다. 별도의 계정이 있는 경우 하나는 주식용이고 다른 하나는 선물 시장용입니다. 즉, 선물 계약의 선물을 매도하고 선물 가격이 오르기 시작하고 청산의 재무 결과가 매일 계정에 반영되는 경우입니다. 기간 계정에 포지션을 유지하기에 충분한 자금이 없을 수 있고 브로커가 강제로 포지션을 닫는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 주식의 위치는 유지됩니다. 이를 매일 따라야 하며 만기까지 포지션을 유지하기 위해 파생상품 시장에 충분한 자금이 있어야 합니다.
Otkryvashka에 EBS(단일 중개 계좌)가 있다는 것을 모르십니까?
Otkryvashka에 EBS(단일 중개 계좌)가 있다는 것을 모르십니까?
알고 있습니다. 그렇기 때문에 별도의 계정이 있는 경우에만 위험이 있다고 씁니다.