Alexander Laur : 방향을 바꾼 후 시장은 새로 열린 포지션 에 대해 몇 포인트 이동합니까?
매번 다르며, 예를 들어 강세 추세 동안 가격이 하락하더라도 걱정할 필요가 없습니다. 다시 돌아올 것입니다. 그런데 돌아오지 않는 것 같고, 게다가 4월 22일부터 4월 23일까지의 기간에 가격이 대체로 곰에서 불스로 도주했던 1건의 경우가 있고 차트에 나와 있습니다. 그러나 이러한 모든 비용은 거래 결과에 큰 영향을 미치지 않으며 차분한 추세 방향으로 거래량을 늘려 손실 이익을 되돌릴 수 있는 기회가 많기 때문에 반복합니다.
StopOut(포지션 강제 청산)이 발생하지 않는 최대 거래량 (예치금의 %)은 얼마입니까?
즉, 거래 과정에서 볼륨을 늘릴 수없는 볼륨으로 주어진 방향으로 새로운 거래를 열면 (자유 마진이 없습니다). 그렇다면 분석 기간 동안 NO STOPOUT이 절대 발생하지 않는 최대 볼륨은 얼마입니까?
자기 자본이 항상 잔액보다 높은데 어떻게 자금이 고갈될 수 있습니까? 보증금에 대한 합리적인 마진이 있어야 합니다. 걱정하지 마세요. 곧 10배 이상은 아니더라도 돌려받을 수 있습니다. 그러나 진지하게 이러한 질문에 대한 답변은 이 시스템의 실제 거래로 이루어지지만 지금은 관련이 없습니다.
Yousufkhodja Sultonov : 알고리즘이 미친 듯이 트렌드를 검색하는 방법을 확인하십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 . 거래 방향을 바꾸는 빈도를 평가하기 위해 거기에 매수-매도 차트를 배치했습니다. 이처럼 거래 방향이 자주 바뀌는 경우 수익성 있는 포지션에 손을 대지 않고 거래 방향을 바꾸는 즉시 손실을 줄이기 때문에 큰 손실은 제외하는 것을 원칙으로 한다. 장기적인 추세가 있지만 하락과 같은 것은 제외되기 때문에 우리에게 유리합니다. 이 섹션에서 자본은 항상 균형보다 높습니다. 알고리즘이 자금을 낭비하는 경우 자체 적립 자금을 낭비하지만 예금 자금은 낭비하지 않습니다. 차이가 느껴지시나요? 그러므로 내가 준 2000점은 상대적인 하락이다. 가속 단계에서 알고리즘에 의해 500포인트의 드로우다운이 허용되었으며, 그 이후에는 드로우다운을 두려워하지 않습니다. 당신은 지금까지 그러한 자기 조절, 자기 관리 자동 시스템을 만나지 않았기 때문에 믿지 않습니다. 알고리즘은 단순히 시장의 제어 메커니즘에 적합하고 자체적으로 이익을 저장 및 증가하여 시간에 상당한 손실을 제거하고 손실을 감수합니다. 나는 그것을 어떻게든 설명했다고 생각한다. 명확하지 않으면 더 설명하겠습니다. 성배가 있다면 이 시스템도 그 중 하나라고 생각합니다. 시장 자체의 법칙에 따라 만들어지기 때문입니다. 시장을 통제하는 메커니즘은 물론 이윤도 통제하지만 오류가 없는 것은 아닙니다.
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
틀림없이. 예를 들어 MOTS 알고리즘은 이 역사 기간 동안 거래 방향을 20번 이상 변경하고 GTMA는 4번만 변경했음을 알아야 합니다. 아직 본격적인 지표가 없기 때문에 20개 막대의 한 기간만 작업했습니다. 그리고 GTMA는 확실히 이 매개변수에 최적화되어 있습니다. GTMA에 포지션을 배치할 때 차트에 표시된 대로 미래에 동작할지 확신할 수 없습니다. 내 알고리즘은 상황에 대한 빈번한 테스트로 인해 시장의 미래 방향도 매우 잘 결정한다는 데 동의합니다. 방향을 바꿀 필요가 없을 때는 방향을 바꾸지 않습니다. 코네자노, 제가 제안하는 거래 방식은 완벽하지 않지만, 확실히 생명권은 있다고 생각합니다.
방향을 바꾼 후 시장은 새로 열린 포지션 에 대해 몇 포인트 이동합니까?
신호가 없습니다(1...-1)... 반드시 그렇지는 않습니다...
날짜, 가격, 신호(1...-1)
제가 하는 방법은 이렇습니다만, 저를 폄하하는 방식으로 정보를 악용하지 말아주세요. 나는 내가 할 수 있는 최선을 다하고 그 이상은 하지 않습니다.:
그럼 다른 질문을 드리겠습니다.
StopOut(포지션 강제 청산)이 발생하지 않는 최대 거래량 (예치금의 %)은 얼마입니까?
즉, 거래 과정에서 볼륨을 늘릴 수없는 볼륨으로 주어진 방향으로 새로운 거래를 열면 (자유 마진이 없습니다). 그렇다면 분석 기간 동안 NO STOPOUT이 절대 발생하지 않는 최대 볼륨은 얼마입니까?
알고리즘이 미친 듯이 트렌드를 검색하는 방법을 확인하십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 . 거래 방향을 바꾸는 빈도를 평가하기 위해 거기에 매수-매도 차트를 배치했습니다. 이처럼 거래 방향이 자주 바뀌는 경우 수익성 있는 포지션에 손을 대지 않고 거래 방향을 바꾸는 즉시 손실을 줄이기 때문에 큰 손실은 제외하는 것을 원칙으로 한다. 장기적인 추세가 있지만 하락과 같은 것은 제외되기 때문에 우리에게 유리합니다. 이 섹션에서 자본은 항상 균형보다 높습니다. 알고리즘이 자금을 낭비하는 경우 자체 적립 자금을 낭비하지만 예금 자금은 낭비하지 않습니다. 차이가 느껴지시나요? 그러므로 내가 준 2000점은 상대적인 하락이다. 가속 단계에서 알고리즘에 의해 500포인트의 드로우다운이 허용되었으며, 그 이후에는 드로우다운을 두려워하지 않습니다. 당신은 지금까지 그러한 자기 조절, 자기 관리 자동 시스템을 만나지 않았기 때문에 믿지 않습니다. 알고리즘은 단순히 시장의 제어 메커니즘에 적합하고 자체적으로 이익을 저장 및 증가하여 시간에 상당한 손실을 제거하고 손실을 감수합니다. 나는 그것을 어떻게든 설명했다고 생각한다. 명확하지 않으면 더 설명하겠습니다. 성배가 있다면 이 시스템도 그 중 하나라고 생각합니다. 시장 자체의 법칙에 따라 만들어지기 때문입니다. 시장을 통제하는 메커니즘은 물론 이윤도 통제하지만 오류가 없는 것은 아닙니다.
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
메모장에서 올바르게 열리도록 구분 기호를 사용하여 데이터를 업로드하십시오 ...
계산에 시간 추세를 사용합니까(파일의 첫 번째 열)?
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
내가 알기로는 시가(또는 종가)에서 테스트했습니다. 실생활에서는 그림자로 인해 드로다운이 증가합니다. 귀하의 시스템은 일반적인 추세 MA를 사용할 때와 마찬가지로 추세에서 이익을 얻고 플랫에서 잃을 것입니다. 이 이론에 대한 신호가 일부 부드러운 추세 MA를 사용하는 것보다 더 효과적인지 여부는 두고 봐야 합니다.
틀림없이. 예를 들어 MOTS 알고리즘은 이 역사 기간 동안 거래 방향을 20번 이상 변경하고 GTMA는 4번만 변경했음을 알아야 합니다. 아직 본격적인 지표가 없기 때문에 20개 막대의 한 기간만 작업했습니다. 그리고 GTMA는 확실히 이 매개변수에 최적화되어 있습니다. GTMA에 포지션을 배치할 때 차트에 표시된 대로 미래에 동작할지 확신할 수 없습니다. 내 알고리즘은 상황에 대한 빈번한 테스트로 인해 시장의 미래 방향도 매우 잘 결정한다는 데 동의합니다. 방향을 바꿀 필요가 없을 때는 방향을 바꾸지 않습니다. 코네자노, 제가 제안하는 거래 방식은 완벽하지 않지만, 확실히 생명권은 있다고 생각합니다.
나는 지금 엑셀을 가지고 있다 03... 이리저리 움직여...
메모장에서 올바르게 열리도록 구분 기호를 사용하여 데이터를 업로드하십시오 ...
계산에 시간 추세를 사용합니까(파일의 첫 번째 열)?
그리고 맞아요 ... 그런 다음 txt의 데이터를 언로드합니까? 아니면 7가서 찾으세요?
2011 파일을 합니까? 테스트를 계속하시겠습니까?
그래서 나는 묻는다, 당신은 보증금의 마진이 얼마나 있어야합니까?