Alexander Ivanov : 여기 - 누군가가 당신처럼 - "내가 말한 것은 진실입니다!"라고 말하면 이것은 당신에게만 유익합니다. 또는 헤게모니를 유지하려는 세계의 10개 재단을 위해. 동시에 "피해자"의 경우 특히 특히 자신에게 필요하지 않은 지표를 만듭니다 . 그리고 그들은 일정한 배관공이 필요합니다.))) 사실))
Mike : 보리스, 하지만 최적화된 매개변수를 최소화한 이 접근 방식이 마음에 듭니다. 그런 다음 한 번에 30개의 매개변수에 대해 차량을 최적화합니다.... 이러한 TS는 최적화 샘플에 포함되지 않은 데이터에서 즉시 병합을 시작해야 합니다.
하지만 싫어! 매개변수의 수는 TS 자체에 의해 결정되며, 오랜 시간 동안 생존할 수 있으며, 발생하는 새로운 흥미로운 솔루션을 확인하기 위해 지속적인 재확인 및 테스트를 수행합니다. 확고한 이론-도그마, 가능성이 제한됨(화면에는 가끔 충전으로 인해서 나오지만 화산처럼!) 큰 퇴적물로만 살아남을 수 있으므로 하락폭이 크지 않습니다. 그리고 배수 옵션이 스스로 제거되도록 300 유로를 확인합니다. 그리고 Real에서 1000까지 올릴 때 "상대"에게 더 크고 매력적인 예금 을 위험에 빠뜨리지 않기 위해 인출합니다.
그리고 그것은 당신을 귀찮게하지 않습니다?
그래프 불일치 오류 5331933
TF D1 넌센스에서!
차트 정렬 오류에 관하여:
스크립통 :
예를 들어, 시간별 막대의 최대값이 이 시간에 해당하는 모든 분 막대의 최대값과 일치하지 않는 경우. 저가, 시가, 종가 및 틱 수(볼륨 특성)에 대해서도 동일합니다. 표준 PeriodConverter 스크립트를 사용하여 분보다 오래된 모든 시간 프레임의 기록을 삭제하고 분 시간 프레임을 기반으로 더 높은 시간 프레임에 대한 인용 기록을 생성하여 수정됩니다.
매우 귀중한 메시지!
아래에 표시된 테스트에서 분은 동일한 TF D1 에서 완전히 제거되었지만 DAILY 막대의 개구부에 따르면(또 다른 말도 안 됨) 모든 고점 과 저점 이 없음을 의미하므로 오류가 0입니다! 그러나 가속 작업의 광산에서와 같이 도로에서 동일한 하락, 움푹 들어간 곳, 범프를 볼 수 있습니다! 그리고 작가는이 모든 것을 같은 "아름다운 후작"처럼!
귀하의 기사 "시장 가격 예측을 위한 보편 회귀 모델", "코시의 부등식", " 시장 이론 "을 간단히 살펴보았습니다... 마지막 두 가지는 어떤 식으로든 첫 번째와 관련이 있습니까? 시간 프레임 H4, H1에서는 어떤 일이 발생합니까?
1. 관련이 없습니다. 전자에서는 시간이 주요 요인이고 후자에서는 가격 자체가 가치입니다. 두 번째 주제(기사 아님)는 마지막 기사의 서곡이자 동명의 주제입니다.
2. 첫 번째 기사에 대한 고문의 작업 결과는 또한이 방향의 연구 약속을 나타냅니다. 메시지에서 언급한 Expert Advisor는 이 원칙에 따라 작동합니다. 예를 들어 2010년 초부터 현재까지 D1에 대한 테스트입니다. time은 TP=SL=300pp에서 0.01의 일정한 로트와 함께 시장에 비해 통계 우위를 달성할 가능성을 보여줍니다.
역사의 바 2075 시뮬레이션된 틱 3626 시뮬레이션 품질 해당 사항 없음 그래프 불일치 오류 0 초기 보증금 2000.00 확산 전류 (2) 순이익 11186.74 총 이익 26042.67 총 손실 -14855.92 수익성 1.75 7.21 승리 기대 절대 드로다운 497.75 최대 드로다운 2092.49 (13.81%) 상대 하락률 54.80% (2076.09) 총 거래 1551 숏포지션(%원) 825(62.67%) 롱포지션(%원) 726(53.58%) 수익성 있는 거래(전체의 %) 906(58.41%) 손실 거래(전체의 %) 645(41.59%) 가장 큰 수익성 있는 거래 30.65 무역 손실 -32.95 중간 수익성 있는 거래 28.74 무역 손실 -23.03 최대 금액 연속 상금(이익) 88(2661.41) 연속 손실(손실) 72 (-857.57) 최대 연속 이익(승수) 2661.41 (88) 연속 손실(손실 수) -1262.25 (46) 평균 연속 승리 16 연속 손실 12
Mike : 책, pp. 145ff. 수학적 통계의 기초를 아는 사람에게는 수학자 W. Eckhardt( William Eckhardt)는 상당히 설득력이 있습니다. 페이지 152, 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값에 대한 끝에 있습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(상인)
1) 수학적 통계의 기초를 아는 사람에게는 거기에 주어진 주장이 크게 논란의 여지가 있고 완전히 설득력이 없습니다. 그러나 수학 통계의 기초를 모르는 사람에게는 상당히 설득력 있게 보일 수 있습니다.
2) p.152의 끝에서 - BOSH, 행동이 있는 "값"과 "누적 행동" 간의 차이에 대한 오해(또는 의식적인 왜곡)로 인해
===========================
음, 간식으로 --- 이 진주에 대해: " 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값 "
Mathematical Encyclopedic Dictionary(1988)에서 MO look이란 무엇입니까?
여기 - 누군가가 당신처럼 - "내가 말한 것은 진실입니다!"라고 말하면 이것은 당신에게만 유익합니다. 또는 헤게모니를 유지하려는 세계의 10개 재단을 위해. 동시에 "피해자"의 경우 특히 특히 자신에게 필요하지 않은 지표를 만듭니다 . 그리고 그들은 일정한 배관공이 필요합니다.))) 사실))
철학적 야생은 나를 위한 것이 아닙니다. 저는 무엇보다도 경제 교육을 받은 단순한 상인입니다.
거래 과정에서 EUR 상품 소지자와 USD 지폐 소지자 간에 교환이 이루어집니다.
당신이 경제학의 혁명을 주장한다면, 나는 당신의 성공을 기원합니다! :)
글쎄, 나는 앉아서 생각하려고 노력하고있다 - 왜 그렇지, 왜 .....
그들이 나보다 먼저 무엇을 했는지 알아낼 때까지.
감마 분포 전문가 활성화 5, 다운로드된 데모 70
불행히도 시장에 리뷰가 없습니다.
누가 다운로드했는지 응답하십시오. 무엇을 얻었습니까?귀하의 기사 "시장 가격 예측을 위한 보편 회귀 모델", "코시의 부등식", " 시장 이론 "을 간단히 살펴보았습니다...
마지막 두 가지는 어떤 식으로든 첫 번째 것과 관련이 있습니까?
시간 프레임 H4, H1에서는 어떤 일이 발생합니까?
보리스, 하지만 최적화된 매개변수를 최소화한 이 접근 방식이 마음에 듭니다.
그런 다음 한 번에 30개의 매개변수에 대해 차량을 최적화합니다....
이러한 TS는 최적화 샘플에 포함되지 않은 데이터에서 즉시 병합을 시작해야 합니다.
하지만 싫어! 매개변수의 수는 TS 자체에 의해 결정되며, 오랜 시간 동안 생존할 수 있으며, 발생하는 새로운 흥미로운 솔루션을 확인하기 위해 지속적인 재확인 및 테스트를 수행합니다. 확고한 이론-도그마, 가능성이 제한됨(화면에는 가끔 충전으로 인해서 나오지만 화산처럼!) 큰 퇴적물로만 살아남을 수 있으므로 하락폭이 크지 않습니다. 그리고 배수 옵션이 스스로 제거되도록 300 유로를 확인합니다. 그리고 Real에서 1000까지 올릴 때 "상대"에게 더 크고 매력적인 예금 을 위험에 빠뜨리지 않기 위해 인출합니다.
그리고 그것은 당신을 귀찮게하지 않습니다?
그래프 불일치 오류 5331933
TF D1 넌센스에서!
차트 정렬 오류에 관하여:
스크립통 :예를 들어, 시간별 막대의 최대값이 이 시간에 해당하는 모든 분 막대의 최대값과 일치하지 않는 경우. 저가, 시가, 종가 및 틱 수(볼륨 특성)에 대해서도 동일합니다. 표준 PeriodConverter 스크립트를 사용하여 분보다 오래된 모든 시간 프레임의 기록을 삭제하고 분 시간 프레임을 기반으로 더 높은 시간 프레임에 대한 인용 기록을 생성하여 수정됩니다.
매우 귀중한 메시지!
아래에 표시된 테스트에서 분은 동일한 TF D1 에서 완전히 제거되었지만 DAILY 막대의 개구부에 따르면(또 다른 말도 안 됨) 모든 고점 과 저점 이 없음을 의미하므로 오류가 0입니다! 그러나 가속 작업의 광산에서와 같이 도로에서 동일한 하락, 움푹 들어간 곳, 범프를 볼 수 있습니다! 그리고 작가는이 모든 것을 같은 "아름다운 후작"처럼!
귀하의 기사 "시장 가격 예측을 위한 보편 회귀 모델", "코시의 부등식", " 시장 이론 "을 간단히 살펴보았습니다...
마지막 두 가지는 어떤 식으로든 첫 번째와 관련이 있습니까?
시간 프레임 H4, H1에서는 어떤 일이 발생합니까?
1. 관련이 없습니다. 전자에서는 시간이 주요 요인이고 후자에서는 가격 자체가 가치입니다. 두 번째 주제(기사 아님)는 마지막 기사의 서곡이자 동명의 주제입니다.
2. 첫 번째 기사에 대한 고문의 작업 결과는 또한이 방향의 연구 약속을 나타냅니다. 메시지에서 언급한 Expert Advisor는 이 원칙에 따라 작동합니다. 예를 들어 2010년 초부터 현재까지 D1에 대한 테스트입니다. time은 TP=SL=300pp에서 0.01의 일정한 로트와 함께 시장에 비해 통계 우위를 달성할 가능성을 보여줍니다.
역사의 바 2075
시뮬레이션된 틱 3626
시뮬레이션 품질 해당 사항 없음
그래프 불일치 오류 0
초기 보증금 2000.00
확산 전류 (2)
순이익 11186.74
총 이익 26042.67
총 손실 -14855.92
수익성 1.75
7.21 승리 기대
절대 드로다운 497.75
최대 드로다운 2092.49 (13.81%)
상대 하락률 54.80% (2076.09)
총 거래 1551
숏포지션(%원) 825(62.67%)
롱포지션(%원) 726(53.58%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 906(58.41%)
손실 거래(전체의 %) 645(41.59%)
가장 큰
수익성 있는 거래 30.65
무역 손실 -32.95
중간
수익성 있는 거래 28.74
무역 손실 -23.03
최대 금액
연속 상금(이익) 88(2661.41)
연속 손실(손실) 72 (-857.57)
최대
연속 이익(승수) 2661.41 (88)
연속 손실(손실 수) -1262.25 (46)
평균
연속 승리 16
연속 손실 12
책, pp. 145ff.
수학적 통계의 기초를 아는 사람에게는 수학자 W. Eckhardt( William Eckhardt)는 상당히 설득력이 있습니다.
페이지 152, 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값에 대한 끝에 있습니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(상인)
1) 수학적 통계의 기초를 아는 사람에게는 거기에 주어진 주장이 크게 논란의 여지가 있고 완전히 설득력이 없습니다. 그러나 수학 통계의 기초를 모르는 사람에게는 상당히 설득력 있게 보일 수 있습니다.
2) p.152의 끝에서 - BOSH, 행동이 있는 "값"과 "누적 행동" 간의 차이에 대한 오해(또는 의식적인 왜곡)로 인해
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음, 간식으로 --- 이 진주에 대해: " 많은 사람들이 수학적 기대치(MO)라고 잘못 부르는 평균값 "
Mathematical Encyclopedic Dictionary(1988)에서 MO look이란 무엇입니까?
" 많은 사람들이 수학적 기대치(ME)라고 잘못 부르는 평균값 "
(거래자가 계산하는 일부 샘플 의) 평균 값 , 많은 (거래자) 가 실수로 수학적 기대치(MO)라고 부르는 것