그건 그렇고, Wiener 프로세스가 무엇이며 Markov 프로세스와 어떻게 다른지 설명하십시오.
위너 공정 랜덤 프로세스 wt는 다음 조건을 만족하는 경우 Wiener라고 합니다. 1. t0 < t1 < ... < tn에 대해 증분 wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1은 독립적입니다. 2. 무작위 변수 wt-ws, s<t는 평균이 0이고 분산이 ts인 정규 분포를 가집니다. 궤도 wt는 연속적입니다. 3. Wiener 공정 wt의 궤적은 임의의 주어진 지점 wt0, 예를 들어 0: wt0=0에서 시작할 수 있습니다.
일반적으로 시계열 을 X[i+1]=a*X[i]+sigma 시퀀스로 모델링할 수 있는 경우 여기서 시그마 는 평균이 0인 정규 분포 확률 변수 이며 범위 -1...+ 1이면 이러한 계열을 Markov 계열이라고 합니다. a=0인 특별한 경우를 Wiener 프로세스라고 합니다 . 예를 들어 이 모델은 부유하는 작은 입자의 무작위 보행(브라운 운동)을 잘 설명합니다.
반면 106831분당 2200000틱은 평균 20.6틱/분이다. 이는 평균 5.5틱/분과 전혀 일치하지 않습니다. 실제 데이터 흐름.
유리, 당신은 값의 평균 과 가능한 값을 혼동하고 있습니다. 평균값 5.5로 정의한 값은 실제로 가능한 값이며 평균은 정의의 전체 영역에 대해 취한 분포 함수의 적분과 단일성에서 동일한 영역에 대한 적분의 비율로 정의됩니다(그림 참조).
평균값이 확률값과 일치하지 않고 10임을 알 수 있다. 이를 기반으로 구축된 1min 시계열의 분 막대 수에 대한 틱 수의 비율과 크게 일치하지 않는다. 이 틱의 수(해당 시리즈의 틱 및 분 막대 수에 대한 데이터는 도면 필드에 제공됨). EURUSD 2006 1min 시리즈에 대한 분봉 체적의 FD를 구성하고 평균을 구하여 동일한 값(10)을 얻습니다.
일반적으로 시계열을 X[i+1]=a*X[i]+sigma 시퀀스로 모델링할 수 있는 경우, 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 확률 변수이며 범위 -1...+ 1이면 이러한 계열을 Markov 계열이라고 합니다. a=0인 특별한 경우를 Wiener 프로세스라고 합니다. 예를 들어 이 모델은 부유하는 작은 입자의 무작위 보행(브라운 운동)을 잘 설명합니다.
우리의 대화를 계속하면서(그리고 논쟁할 생각은 전혀 없음) 나에게 주어진 단어를 약간 깨는 것입니다. 앞서 Sergey가 썼듯이, 당신은 Markov 프로세스를 모델링하고 있습니다( Neutron 27.01.07 15:15 ), 하지만 어떤 이유로 당신은 그것을 Wiener 프로세스라고 부릅니다. Wiener를 시뮬레이트하는 방법은 이미 썼습니다. 그리고 Monte Carlo 방법을 사용하여 모델링하는 것이 가장 정확합니다. 바로 이러한 이유로(X[i+1]=a*X[i]+sigma, 여기서 a=1), 내 지표는 판독값 간에 약간의 의존성을 보였고, =0인 경우에는 어떠한 의존성을 나타내지 않았습니다. 행운을 빕니다. :에 대한)
평균과 가능한 값을 혼동하고 있습니다. 평균값 5.5로 정의한 값은 실제로 가능한 값이며 평균은 정의의 전체 영역에 대해 취한 분포 함수의 적분과 단일성에서 동일한 영역에 대한 적분의 비율로 정의됩니다(그림 참조).
사실, 나는 수학적 기대치를 의미했습니다. 그리고 그는 총 틱 수를 전체 막대 수로 나누어 간단히 결정했습니다. 확률 밀도 함수를 만든 다음 X의 모든 값에 대해 Xav = Sum(X*p(X))을 계산하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 그러나 결과는 동일합니다.
공식 Fusd[j]=j*N[j]에서 N[j]가 j 틱을 포함하는 분 막대의 수인 경우 동일한 결과가 나타납니다. Fusd[j]가 확률 밀도 함수이면 전체 정의 영역에 대한 적분은 1과 같습니다. 그리고 Fusd[j]가 적분 DF이면 적분은 물리적 의미가 전혀 없습니다. 보인다. :-)
만약 당신이 패션을 의미한다면 내 번호는 절대 그렇지 않습니다. 분포 밀도 함수의 최대값은 단순히 한 기호를 다른 기호로 나누어 계산할 수 없습니다. 그리고 그것이 바로 제가 한 일입니다.
오늘은 나의 날:-( 정말 죄송하지만 Renko H-formations의 실제 거래 시뮬레이션 결과가 포함된 게시물에서 틱이 있는 파일 이름이 혼동되어 결과적으로 2006년 11월 11일-29.12.2006년에 해당하는 쌍에 대한 틱이 표시되었습니다. 테스트에 참여했습니다... 즉, 단 두 달 만에.
Alexey, 괜찮으시다면 생각을 공유하십시오(예측이 아니라 진술이 아님): Elliot의 파동 이론이나 그의 추종자에 따르면 현재 파운드에 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1.99레벨 반복이 가능한가요? 그리고 일반적으로 토할 수 있습니까? 예측은 고마운 일이라는 것을 기억하지만 여전히 나에게는 의견이 중요하지 진술이 아닙니다 !!!
나는 엘리엇 파동 이론의 지지자들에게 응답하고 주제로 돌아가도록 요청합니다. 왜냐하면 이 주제는 그 이름과 오랫동안 접촉하지 않았기 때문입니다. 나는 수학자, 엑스트라, 프로그래머(아마도 미래의 백만장자이거나 이미 :)를 존경하고, 존경하지만, 여전히 마음이 아프다.
농담이 아니라면 좋은 하루입니다. 제 생각을 공유하게 되어 기쁩니다 :) 나는 가까운 장래에, 즉. 2.1000 표시 이후에는 파운드도 마찬가지입니다. 여기를 참조하세요.
정말 죄송합니다. 하지만 renko H-formations의 실제 거래 시뮬레이션 결과가 있는 게시물에서 틱이 있는 파일 이름이 혼동되어 결과적으로 2006년 11월 11일-29.12.29.12에 해당하는 쌍에 대한 틱이 표시되었습니다. 테스트에 참여했습니다... 즉, 단 두 달 만에. 올해의 결과는 다음과 같습니다.
예, 완전히 다른 것처럼 보입니다!
그건 그렇고, 질문. 결과를 비교할 수 있으려면 3가지를 알아야 합니다.
1. H+ 전략의 경우 다음 H 수준에 도달하면 위치 a)가 유지 됩니다. 사실, 거래는 하나의 로트에서 이루어지며 첫 번째 손절매까지 포지션이 열리고 유지된 다음 역전되지만 하나의 로트에서도 발생합니다. b) 가 추가됩니다 . 각 H-레벨에서 하나의 로트가 추가되는 식으로 첫 번째 손절매까지 계속됩니다. 여기서 한 방향으로 열려 있는 모든 것이 닫히고 반대 방향으로 하나의 로트가 열리며, 그런 다음 새 로트가 유사하게 추가됩니다. a) 또는 b)가 아닌 경우, 어떻게 그리고 얼마만큼.
2. H-전략의 경우, H-레벨에 도달하면 반대 방향으로 포지션이 열립니다. 가격의 실제 방향이 바뀌면 모든 것이 정상이고 H 포인트 통과 후 반전이 다시 발생합니다. 여기에 추가할 수 없습니다. 가격이 돌아오지 않으면 N 포인트 후에 정지 손실에 도달합니다. 이 장소에서 공식적으로 2가지 작업을 수행해야 합니다. 이 손절매가 트리거되는 동시에 이동 방향에 대해 다시 열려야 합니다. 이 두 가지 작업을 실제로 수행하면 위치가 변경되지 않고 스프레드만 손실됩니다. 나는 Pastekhov의 발이 어떻게 처리되는지 보지 못했습니다. 어떻게 했는지 설명하면 카가에게도 반복하겠습니다.
3. 형식적인 제한(예: 예치금의 크기 등 0에 대해 어떤 식으로든 거래 수에 영향을 미치거나 전략이 테스트되는 순수한 실험을 설정했습니까? 외부 적용 조건 없이? 결과의 비교 가능성을 위해 고려해야 할 다른 미묘함이 있습니까?
1. Mathcad라면 POINTS를 거래합니다. 제비와 토핑 없음! 우리는 처음부터 시작합니다. 포지션을 청산하기 위한 조건은 오픈 포지션에 대해 H 포인트의 가격 이동입니다. 포지션을 여는 조건은 이전 포지션을 청산하는 것입니다. 중지 명령은 사용되지 않습니다. 열기는 닫기 후 다음 틱에서 발생합니다. 슬립이 없습니다. 따옴표가 없습니다. 제한 사항이 없습니다. 우리는 전체 이야기를 거래합니다. 마지막 오픈 포지션은 강제로 청산되고 그 기여도는 일반 잔액에 반영되지 않습니다 EURUSD - 1포인트, EURCHF - 2포인트, EURGBP - 2포인트에 대한 스프레드. 위의 모든 사항은 H- 및 H+ 전략에 해당됩니다.
2. MT4 테스터인 경우(이 경우 틱을 어떻게 사용하는지 명확하지 않음) 표준 1랏을 거래합니다. 토핑 없음! 우리는 $10,000부터 시작합니다. 포지션을 청산하기 위한 조건은 오픈 포지션에 대해 H 포인트의 가격 이동입니다. 포지션을 여는 조건은 이전 포지션을 청산하는 것입니다. 중지 명령은 사용되지 않습니다. 이 경우 확산을 처리하는 방법을 모르겠습니다. 위의 모든 사항은 H- 및 H+ 전략에 해당됩니다. 이 경우 비교를 위해 많은 거래를 위한 Mathcad 코드를 추가하고 새 데이터를 게시해야 합니다.
위너 공정
랜덤 프로세스 wt는 다음 조건을 만족하는 경우 Wiener라고 합니다.
1. t0 < t1 < ... < tn에 대해 증분 wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1은 독립적입니다.
2. 무작위 변수 wt-ws, s<t는 평균이 0이고 분산이 ts인 정규 분포를 가집니다.
궤도 wt는 연속적입니다.
3. Wiener 공정 wt의 궤적은 임의의 주어진 지점 wt0, 예를 들어 0: wt0=0에서 시작할 수 있습니다.
일반적으로 시계열 을 X[i+1]=a*X[i]+sigma 시퀀스로 모델링할 수 있는 경우 여기서 시그마 는 평균이 0인 정규 분포 확률 변수 이며 범위 -1...+ 1이면 이러한 계열을 Markov 계열이라고 합니다. a=0인 특별한 경우를 Wiener 프로세스라고 합니다 . 예를 들어 이 모델은 부유하는 작은 입자의 무작위 보행(브라운 운동)을 잘 설명합니다.
이는 평균 5.5틱/분과 전혀 일치하지 않습니다. 실제 데이터 흐름.
유리, 당신은 값의 평균 과 가능한 값을 혼동하고 있습니다. 평균값 5.5로 정의한 값은 실제로 가능한 값이며 평균은 정의의 전체 영역에 대해 취한 분포 함수의 적분과 단일성에서 동일한 영역에 대한 적분의 비율로 정의됩니다(그림 참조).
평균값이 확률값과 일치하지 않고 10임을 알 수 있다. 이를 기반으로 구축된 1min 시계열의 분 막대 수에 대한 틱 수의 비율과 크게 일치하지 않는다. 이 틱의 수(해당 시리즈의 틱 및 분 막대 수에 대한 데이터는 도면 필드에 제공됨). EURUSD 2006 1min 시리즈에 대한 분봉 체적의 FD를 구성하고 평균을 구하여 동일한 값(10)을 얻습니다.
일반적으로 시계열을 X[i+1]=a*X[i]+sigma 시퀀스로 모델링할 수 있는 경우, 여기서 시그마는 평균이 0인 정규 분포 확률 변수이며 범위 -1...+ 1이면 이러한 계열을 Markov 계열이라고 합니다. a=0인 특별한 경우를 Wiener 프로세스라고 합니다. 예를 들어 이 모델은 부유하는 작은 입자의 무작위 보행(브라운 운동)을 잘 설명합니다.
우리의 대화를 계속하면서(그리고 논쟁할 생각은 전혀 없음) 나에게 주어진 단어를 약간 깨는 것입니다. 앞서 Sergey가 썼듯이, 당신은 Markov 프로세스를 모델링하고 있습니다( Neutron 27.01.07 15:15 ), 하지만 어떤 이유로 당신은 그것을 Wiener 프로세스라고 부릅니다. Wiener를 시뮬레이트하는 방법은 이미 썼습니다. 그리고 Monte Carlo 방법을 사용하여 모델링하는 것이 가장 정확합니다. 바로 이러한 이유로(X[i+1]=a*X[i]+sigma, 여기서 a=1), 내 지표는 판독값 간에 약간의 의존성을 보였고, =0인 경우에는 어떠한 의존성을 나타내지 않았습니다.
행운을 빕니다. :에 대한)
"...일반적인 경우 시계열 을 X[i+1]=a*X[i]+sigma ,..." 시퀀스로 모델링할 수 있으면 "...In 일반적인 경우, 첫 번째 시차 시리즈가 시퀀스 X[i+1]=a*X[i]+sigma ,... "로 모델링될 수 있는 경우.
사실, 나는 수학적 기대치를 의미했습니다. 그리고 그는 총 틱 수를 전체 막대 수로 나누어 간단히 결정했습니다. 확률 밀도 함수를 만든 다음 X의 모든 값에 대해 Xav = Sum(X*p(X))을 계산하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 그러나 결과는 동일합니다.
공식 Fusd[j]=j*N[j]에서 N[j]가 j 틱을 포함하는 분 막대의 수인 경우 동일한 결과가 나타납니다. Fusd[j]가 확률 밀도 함수이면 전체 정의 영역에 대한 적분은 1과 같습니다. 그리고 Fusd[j]가 적분 DF이면 적분은 물리적 의미가 전혀 없습니다. 보인다. :-)
만약 당신이 패션을 의미한다면 내 번호는 절대 그렇지 않습니다. 분포 밀도 함수의 최대값은 단순히 한 기호를 다른 기호로 나누어 계산할 수 없습니다. 그리고 그것이 바로 제가 한 일입니다.
Yuriy, nagora, Kagi 방법을 사용하여 실제 거래를 모델링한 결과를 언제 제공할 예정입니까?
이것이 바로 제가 지금 하고 있는 일입니다. 할 수 있다면 오늘.
정말 죄송하지만 Renko H-formations의 실제 거래 시뮬레이션 결과가 포함된 게시물에서 틱이 있는 파일 이름이 혼동되어 결과적으로 2006년 11월 11일-29.12.2006년에 해당하는 쌍에 대한 틱이 표시되었습니다. 테스트에 참여했습니다... 즉, 단 두 달 만에.
올해의 결과는 다음과 같습니다.
눈에 띄는 프로사드키에 주목하고 싶다!
Alexey, 괜찮으시다면 생각을 공유하십시오(예측이 아니라 진술이 아님): Elliot의 파동 이론이나 그의 추종자에 따르면 현재 파운드에 무슨 일이 일어나고 있습니까? 1.99레벨 반복이 가능한가요? 그리고 일반적으로 토할 수 있습니까? 예측은 고마운 일이라는 것을 기억하지만 여전히 나에게는 의견이 중요하지 진술이 아닙니다 !!!
나는 엘리엇 파동 이론의 지지자들에게 응답하고 주제로 돌아가도록 요청합니다. 왜냐하면 이 주제는 그 이름과 오랫동안 접촉하지 않았기 때문입니다. 나는 수학자, 엑스트라, 프로그래머(아마도 미래의 백만장자이거나 이미 :)를 존경하고, 존경하지만, 여전히 마음이 아프다.
농담이 아니라면 좋은 하루입니다.
제 생각을 공유하게 되어 기쁩니다 :)
나는 가까운 장래에, 즉. 2.1000 표시 이후에는 파운드도 마찬가지입니다. 여기를 참조하세요.
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올해의 결과는 다음과 같습니다.
예, 완전히 다른 것처럼 보입니다!
그건 그렇고, 질문. 결과를 비교할 수 있으려면 3가지를 알아야 합니다.
1. H+ 전략의 경우 다음 H 수준에 도달하면 위치 a)가 유지 됩니다. 사실, 거래는 하나의 로트에서 이루어지며 첫 번째 손절매까지 포지션이 열리고 유지된 다음 역전되지만 하나의 로트에서도 발생합니다. b) 가 추가됩니다 . 각 H-레벨에서 하나의 로트가 추가되는 식으로 첫 번째 손절매까지 계속됩니다. 여기서 한 방향으로 열려 있는 모든 것이 닫히고 반대 방향으로 하나의 로트가 열리며, 그런 다음 새 로트가 유사하게 추가됩니다. a) 또는 b)가 아닌 경우, 어떻게 그리고 얼마만큼.
2. H-전략의 경우, H-레벨에 도달하면 반대 방향으로 포지션이 열립니다. 가격의 실제 방향이 바뀌면 모든 것이 정상이고 H 포인트 통과 후 반전이 다시 발생합니다. 여기에 추가할 수 없습니다. 가격이 돌아오지 않으면 N 포인트 후에 정지 손실에 도달합니다. 이 장소에서 공식적으로 2가지 작업을 수행해야 합니다. 이 손절매가 트리거되는 동시에 이동 방향에 대해 다시 열려야 합니다. 이 두 가지 작업을 실제로 수행하면 위치가 변경되지 않고 스프레드만 손실됩니다. 나는 Pastekhov의 발이 어떻게 처리되는지 보지 못했습니다. 어떻게 했는지 설명하면 카가에게도 반복하겠습니다.
3. 형식적인 제한(예: 예치금의 크기 등 0에 대해 어떤 식으로든 거래 수에 영향을 미치거나 전략이 테스트되는 순수한 실험을 설정했습니까? 외부 적용 조건 없이?
결과의 비교 가능성을 위해 고려해야 할 다른 미묘함이 있습니까?
1. Mathcad라면 POINTS를 거래합니다. 제비와 토핑 없음! 우리는 처음부터 시작합니다. 포지션을 청산하기 위한 조건은 오픈 포지션에 대해 H 포인트의 가격 이동입니다. 포지션을 여는 조건은 이전 포지션을 청산하는 것입니다. 중지 명령은 사용되지 않습니다. 열기는 닫기 후 다음 틱에서 발생합니다. 슬립이 없습니다. 따옴표가 없습니다. 제한 사항이 없습니다. 우리는 전체 이야기를 거래합니다. 마지막 오픈 포지션은 강제로 청산되고 그 기여도는 일반 잔액에 반영되지 않습니다 EURUSD - 1포인트, EURCHF - 2포인트, EURGBP - 2포인트에 대한 스프레드. 위의 모든 사항은 H- 및 H+ 전략에 해당됩니다.
2. MT4 테스터인 경우(이 경우 틱을 어떻게 사용하는지 명확하지 않음) 표준 1랏을 거래합니다. 토핑 없음! 우리는 $10,000부터 시작합니다. 포지션을 청산하기 위한 조건은 오픈 포지션에 대해 H 포인트의 가격 이동입니다. 포지션을 여는 조건은 이전 포지션을 청산하는 것입니다. 중지 명령은 사용되지 않습니다. 이 경우 확산을 처리하는 방법을 모르겠습니다. 위의 모든 사항은 H- 및 H+ 전략에 해당됩니다.
이 경우 비교를 위해 많은 거래를 위한 Mathcad 코드를 추가하고 새 데이터를 게시해야 합니다.