Sergey, Wiener 과정의 그래프가 있는 그림(이 게시물의 첫 번째 그림)에 주목하세요. 원칙적으로 돈을 벌 수 없다는 것이 입증되었지만 (차익 거래가없는 예) 눈으로 추세를 봅니다! 보세요, 추세는 있지만 돈을 벌 수는 없습니다!
현재 프로세스에서 약간 산만합니다. Sergey, 나는 이미 오랫동안 추세를 찾지 않았다고 썼습니다. 자기 상관 함수를 기반으로 계산 된 판독 값 간의 연결 강도에 매우 만족합니다. 얼마 전 당신은 일반적으로 그러한 행에 다양한 경향이 있지만 찾는 것이 불가능하다고 썼습니다.
그러나 그러한 시리즈에 대한 나의 기준을 보는 것이 흥미로울 것입니다. Wiener 프로세스를 계산할 수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 가능하면 Mathcad 또는 파일 자체의 공식 스크린샷을 사용하는 것이 좋습니다. 점검 해보자.
Sergey, 내 기준이 작동하는 것 같습니다. 아마도 그 의견은 주관적일 수 있지만 적어도 예상은 일반적으로 확인되었습니다. 따라서 Wiener 프로세스의 생성은 동일한 조건에서 수행되었으며 샘플에서 가장 극단적인 샘플이 현재 샘플로 선택되었습니다. 연결 강도 그래프는 반대로 읽어야 합니다. 가장 오른쪽 값에서 시작 부분(역사까지).
가격 범위 EURUSD: 다음은 가격 시리즈에 대해 수행된 수많은 계산에 대한 상당히 일반적인 경우입니다. 그것은 첫 번째 판독 값과 0으로 길고 부드러운 감소에 대한 판독 값 사이의 연결 강도의 큰 값(임의의 단위로 350에서 수천, 나는 아직 이 값보다 작은 것을 본 적이 없음)이 특징입니다.
위너 공정 일반적으로 귀하의 알고리즘에 따라 약 200개의 프로세스 생성을 수행했습니다. 나는 기준이 처음부터 Wiener 프로세스에 대한 약한 연결과 상관 함수가 0으로 매우 빠르게 떨어지는 것을 보여야 한다고 가정했습니다. 세 가지 옵션을 생각해 냈습니다.
1 옵션 이 옵션은 대부분의 테스트에서 성공적이었습니다. 가격 시리즈에 비해 매우 작은 값이며 매우 빠르게 0으로 떨어집니다.
옵션 2 그것은 자주 충족되지 않았으며 판독 값 사이의 관계가 완전히 부재한 것을 특징으로 합니다(단순히 가격대에서 그러한 장소를 보지 못했습니다).
3 옵션 매우 흥미로운 옵션입니다. 아주 드물게 발생합니다. 무슨 뜻인가요? 가격대에서는 이런거 전혀 못봤습니다. 그래서 모든 것이 부드럽고 아름답습니다.
세 번째 옵션이 아닌 경우 Wiener 프로세스를 가격 시리즈와 아주 쉽게 구별(분류)할 수 있습니다. 첫 번째 판독 값에는 매우 작은 값이 있었지만 그렇게 작지는 않았습니다. 적어도 그러한 이론적인 현지 장소에서 거래하지 않는 것이 바람직하다는 것은 매우 분명합니다. 일반적으로 다음은 결과입니다.
여기서 x축은 H이고 y축은 H-변동성이다. 이것들은 kagi 차트입니다. 나는 renko를 세지 않았습니다. EURUSD에 대한 GainCapital 데이터는 파란색으로 표시되며 약 2백만 틱입니다. 빨간색 - 이전에 Neutron 이 제시한 동일한 일련의 난수, 100만 틱. Neutron 이 공식을 사용하여 차트에 표시한 수율로 이동하기 쉽습니다. f(H)=(Hvol - 2)*H
이 그래프에서 H>20에서 차익거래가 빠르게 사라짐을 알 수 있습니다. 그리고 Sergey는 EURUSD의 경우 kagi가 차익 거래의 가능성을 전혀 제공하지 않는다는 것을 밝혀냈습니다. 그는 EURCHF에 대해 유사한 결과를 얻었고 EURGBP에 대해 덜 유사했습니다. 단, (1.92-2)*20=1.6, 즉 2점 미만이다. 이것은 확산을 덮기에 겨우 충분합니다.
grans 에 ... 세 번째 옵션이 아니라면 Wiener 프로세스를 가격 시리즈와 아주 쉽게 구별(분류)할 수 있습니다. 첫 번째 판독 값에는 매우 작은 값이 있었지만 그렇게 작지는 않았습니다. 적어도 그러한 이론적인 현지 장소에서 거래하지 않는 것이 바람직하다는 것은 매우 분명합니다. 일반적으로 다음은 결과입니다.
Sergey, Wiener 프로세스에 대한 기준이 0이 아니라는 사실(또는 무엇이든 되어야 합니다. 0이면 표시기가 0에 얼마나 가까워야 합니까?)은 코드에 가능한 오류를 나타냅니다. 댓글에 댓글을 달아주세요.
나는 지난 포스트에서 여러 해에 걸쳐 몇 분 동안 기준의 안정성을 평가한 결과를 게시했습니다. 맞아, 처음에는 내가 몇 분 동안 사용한 카기렌코 공법의 적용 가능성을 정당화하기 위해서였다. 이를 위해 EURUSD 2004 1m 시리즈와 동일한 첫 번째 차이 진폭의 분포 함수(DF)를 사용하여 Wiener 프로세스를 구성합니다. 그림 참조.
FR은 왼쪽에 표시됩니다. 파란색 점 - EURUSD, 빨간색 RNG, 오른쪽 - 해당 상관관계. 확실히 호기심 많은 사람은 EURUSD 시리즈의 틱과 분 사이의 연결 강도의 차이에 주목했습니다... 이제 분과 동일한 Wiener 프로세스에 대해 f(H)=nt-2H 값의 동작을 볼 수 있습니다. 전체 파티션 범위에서 "0"이 필요합니다!
보시다시피 kagi 대형 "1분"에 대한 "0"은 작동하지 않았습니다... 그러나 진드기의 경우 모든 것이 정상입니다(위의 두 게시물 참조). 이것이 무엇과 관련이 있는지는 모르겠지만 확실히 이전 게시물의 "분" 수익성 추정 결과를 사용할 수 없습니다!
Северный Ветер 26.01.07 00:35 H-변동성은 "큰" 간격에 대해 일반적으로 2, 이론에 따라야 하므로 H의 값에 관계없이. "짧은" 간격으로, N-Hirst와 마찬가지로 무엇이든 보여줄 수 있습니다. 데이터가 충분하기 때문에 "random"인 경우 결과(H-변동성 계산)도 "임의"입니다.
이 작업은 원칙적으로 Pastekhov에 의해 공식화되었습니다. 변칙적인 "시장"에 대한 검색 H-변동성. 장기간.
귀하의 의견으로는 "큰" 간격과 장기 간격이 어떻게 다른지 궁금합니다. "큰" 간격의 경우 H-변동성이 2인 경향이 있고 "짧은" 간격의 경우 무엇이든 보여줄 수 있으며, 그 다음에는 매우 장기적으로 실질적으로 사용?
하이라이트는 전혀 다른 곳에 숨겨져 있는 것 같아요. H-변동성과 N-Hurst, 시장 지속성-반지속성의 척도입니다. 그의 실험을 위한 양치기들 SP500과 NASDAQ 지수를 취했습니다. 이 지수는 이후 지속적으로 상승 추세에 있습니다. 그들의 소개. 아마 이해하시겠지만 이것은 경제적 과정과 관련이 있습니다. 조차 미국 경제가 멈춘다면 이 상승세는 여전히 존재할 것입니다. 적어도 이미 인플레이션, 평가 절하 및 기타 말도 안되는 결과로 가격이 상승하기 때문입니다. 그리고 이러한 지수는 가격을 반영합니다. 이러한 상황은 아마도 앞으로도 계속될 것입니다.
Forex에서는 상황이 완전히 다릅니다. 어떤 통화도 영구 상태에 있을 수 없습니다. 다른 사람들에 비해 상승 또는 하락 추세. 이것은 국가의 붕괴로 이어질 수 있습니다. 경제. 따라서 외환은 본질적으로 세속적 추세를 허용하지 않습니다. 그리고 이것으로부터 다음과 같다. Forex에는 장기적인 이상 현상이 존재할 수 없습니다. 즉, 파투호프 문제 다른 곳에서 결정해야 합니다.
Yurixx 11:37 귀하의 의견으로는 "큰" 간격과 장기 간격이 어떻게 다른지 궁금합니다. "큰" 간격의 경우 H-변동성은 2로, "짧은"의 경우 간격은 무엇이든 보여줄 수 있으며 매우 장기간을 결정하는 방법 실제로 사용할 수 있는 것은?
이 개념이 일반적으로 통계에서 정의되는 것과 같은 방식입니다. 확인을 위해 분포 값은 결과에 대한 신뢰도의 척도입니다. 예를 들어 학위에 따라 자유. 일반적으로 많은 자릿수 - 고정성에 따라 더 많은 신뢰도를 갖습니다. 실은 내가 부재에 주의를 기울였을 때 내가 한 말이었다. 신뢰 경계를 결정하는 방법. 그리고 Wiener 프로세스에서 속성을 전송하려면 실제 틱에 대한 가우스 분포는 완전히 정확하지 않습니다. 그들은 다른 프로세스입니다. 안타깝게도.
하이라이트는 전혀 다른 곳에 숨겨져 있는 것 같아요. H-변동성, 동일 N-Hurst는 시장 지속성-반지속성의 척도입니다.
N-Hurst와 달리 N-휘발성이 더 이해하기 쉽고 쉽습니다. 공부를 위해. N-Hirst를 사용하면 상황이 훨씬 더 나빠집니다. 어떻게든 힘을 모아 보여주겠다.
Pastekhov는 실험을 위해 SP500 및 NASDAQ 지수를 사용했습니다. 이러한 지수 도입 이후 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 당신이 아마 경제적 과정과 관련이 있음을 이해합니다. 미국인이더라도 경제가 멈췄다면 이 상승세는 어쨌든 거기에 있었을 것입니다. 때문만이라도 인플레이션, 평가 절하 및 기타 말도 안되는 결과로 가격이 상승하고 있다는 것입니다. 그리고 이러한 지수는 가격을 반영합니다. 이러한 상황은 아마도 앞으로도 계속될 것입니다.
Forex에서는 상황이 완전히 다릅니다. 어떤 통화도 상태에 있을 수 없습니다. 다른 사람들에 비해 지속적인 상승 또는 하락 추세. 이것은 다음으로 이어질 수 있습니다. 국가 경제의 붕괴. 따라서 외환은 본질적으로 허용되지 않습니다. 오래된 경향. 그리고 이것으로부터 외환의 장기적인 이상 현상이 없다는 결론이 나옵니다. 존재할 수 없습니다. 즉, 파스투호프의 문제는 다른 곳에서 해결되어야 합니다.
Sergey, Wiener 과정의 그래프가 있는 그림(이 게시물의 첫 번째 그림)에 주목하세요. 원칙적으로 돈을 벌 수 없다는 것이 입증되었지만 (차익 거래가없는 예) 눈으로 추세를 봅니다! 보세요, 추세는 있지만 돈을 벌 수는 없습니다!
현재 프로세스에서 약간 산만합니다. Sergey, 나는 이미 오랫동안 추세를 찾지 않았다고 썼습니다. 자기 상관 함수를 기반으로 계산 된 판독 값 간의 연결 강도에 매우 만족합니다. 얼마 전 당신은 일반적으로 그러한 행에 다양한 경향이 있지만 찾는 것이 불가능하다고 썼습니다.
그러나 그러한 시리즈에 대한 나의 기준을 보는 것이 흥미로울 것입니다. Wiener 프로세스를 계산할 수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 가능하면 Mathcad 또는 파일 자체의 공식 스크린샷을 사용하는 것이 좋습니다. 점검 해보자.
그러나 그러한 시리즈에 대한 나의 기준을 보는 것이 흥미로울 것입니다. Wiener 프로세스를 계산할 수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 가능하면 Mathcad 또는 파일 자체의 공식 스크린샷을 사용하는 것이 좋습니다. 점검 해보자.
그리고 제가 올린 그 파일이 부족하다고요? 10^6 틱이 있습니다.
그러나 그러한 시리즈에 대한 나의 기준을 보는 것이 흥미로울 것입니다. Wiener 프로세스를 계산할 수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 가능하면 Mathcad 또는 파일 자체의 공식 스크린샷을 사용하는 것이 좋습니다. 점검 해보자.
그리고 제가 올린 그 파일이 부족하다고요? 10^6 틱이 있습니다.
저는 기본적으로 티키를 사용하지 않습니다. 그리고 나는 그것에 어떤 요점도 보지 않습니다. 또한 OHLC와 그 산술 조합을 입력으로 사용하지 않습니다.
그러나 "순수한" Wiener 프로세스에서는 아직 시스템 구성 요소를 테스트하지 않았음을 고백합니다. Sergey, pliiz, 물론 이것이 영업 비밀이 아닌 한 해롭지 않습니다. :에 대한)
n은 계열의 구성원 수이고 sigma는 표준 편차입니다.
세르게이, 고마워. 내 기준을 시험해 보겠다.
Sergey, 내 기준이 작동하는 것 같습니다. 아마도 그 의견은 주관적일 수 있지만 적어도 예상은 일반적으로 확인되었습니다. 따라서 Wiener 프로세스의 생성은 동일한 조건에서 수행되었으며 샘플에서 가장 극단적인 샘플이 현재 샘플로 선택되었습니다. 연결 강도 그래프는 반대로 읽어야 합니다. 가장 오른쪽 값에서 시작 부분(역사까지).
가격 범위
EURUSD: 다음은 가격 시리즈에 대해 수행된 수많은 계산에 대한 상당히 일반적인 경우입니다. 그것은 첫 번째 판독 값과 0으로 길고 부드러운 감소에 대한 판독 값 사이의 연결 강도의 큰 값(임의의 단위로 350에서 수천, 나는 아직 이 값보다 작은 것을 본 적이 없음)이 특징입니다.
위너 공정
일반적으로 귀하의 알고리즘에 따라 약 200개의 프로세스 생성을 수행했습니다. 나는 기준이 처음부터 Wiener 프로세스에 대한 약한 연결과 상관 함수가 0으로 매우 빠르게 떨어지는 것을 보여야 한다고 가정했습니다. 세 가지 옵션을 생각해 냈습니다.
1 옵션
이 옵션은 대부분의 테스트에서 성공적이었습니다. 가격 시리즈에 비해 매우 작은 값이며 매우 빠르게 0으로 떨어집니다.
옵션 2
그것은 자주 충족되지 않았으며 판독 값 사이의 관계가 완전히 부재한 것을 특징으로 합니다(단순히 가격대에서 그러한 장소를 보지 못했습니다).
3 옵션
매우 흥미로운 옵션입니다. 아주 드물게 발생합니다. 무슨 뜻인가요? 가격대에서는 이런거 전혀 못봤습니다. 그래서 모든 것이 부드럽고 아름답습니다.
세 번째 옵션이 아닌 경우 Wiener 프로세스를 가격 시리즈와 아주 쉽게 구별(분류)할 수 있습니다. 첫 번째 판독 값에는 매우 작은 값이 있었지만 그렇게 작지는 않았습니다. 적어도 그러한 이론적인 현지 장소에서 거래하지 않는 것이 바람직하다는 것은 매우 분명합니다. 일반적으로 다음은 결과입니다.
여기서 x축은 H이고 y축은 H-변동성이다. 이것들은 kagi 차트입니다. 나는 renko를 세지 않았습니다.
EURUSD에 대한 GainCapital 데이터는 파란색으로 표시되며 약 2백만 틱입니다.
빨간색 - 이전에 Neutron 이 제시한 동일한 일련의 난수, 100만 틱.
Neutron 이 공식을 사용하여 차트에 표시한 수율로 이동하기 쉽습니다.
f(H)=(Hvol - 2)*H
이 그래프에서 H>20에서 차익거래가 빠르게 사라짐을 알 수 있습니다.
그리고 Sergey는 EURUSD의 경우 kagi가 차익 거래의 가능성을 전혀 제공하지 않는다는 것을 밝혀냈습니다.
그는 EURCHF에 대해 유사한 결과를 얻었고 EURGBP에 대해 덜 유사했습니다.
단, (1.92-2)*20=1.6, 즉 2점 미만이다. 이것은 확산을 덮기에 겨우 충분합니다.
... 세 번째 옵션이 아니라면 Wiener 프로세스를 가격 시리즈와 아주 쉽게 구별(분류)할 수 있습니다. 첫 번째 판독 값에는 매우 작은 값이 있었지만 그렇게 작지는 않았습니다. 적어도 그러한 이론적인 현지 장소에서 거래하지 않는 것이 바람직하다는 것은 매우 분명합니다. 일반적으로 다음은 결과입니다.
Sergey, Wiener 프로세스에 대한 기준이 0이 아니라는 사실(또는 무엇이든 되어야 합니다. 0이면 표시기가 0에 얼마나 가까워야 합니까?)은 코드에 가능한 오류를 나타냅니다.
댓글에 댓글을 달아주세요.
나는 지난 포스트에서 여러 해에 걸쳐 몇 분 동안 기준의 안정성을 평가한 결과를 게시했습니다. 맞아, 처음에는 내가 몇 분 동안 사용한 카기렌코 공법의 적용 가능성을 정당화하기 위해서였다. 이를 위해 EURUSD 2004 1m 시리즈와 동일한 첫 번째 차이 진폭의 분포 함수(DF)를 사용하여 Wiener 프로세스를 구성합니다. 그림 참조.
FR은 왼쪽에 표시됩니다. 파란색 점 - EURUSD, 빨간색 RNG, 오른쪽 - 해당 상관관계. 확실히 호기심 많은 사람은 EURUSD 시리즈의 틱과 분 사이의 연결 강도의 차이에 주목했습니다...
이제 분과 동일한 Wiener 프로세스에 대해 f(H)=nt-2H 값의 동작을 볼 수 있습니다. 전체 파티션 범위에서 "0"이 필요합니다!
보시다시피 kagi 대형 "1분"에 대한 "0"은 작동하지 않았습니다... 그러나 진드기의 경우 모든 것이 정상입니다(위의 두 게시물 참조). 이것이 무엇과 관련이 있는지는 모르겠지만 확실히 이전 게시물의 "분" 수익성 추정 결과를 사용할 수 없습니다!
EURUSD 2004분과 동일한 Wiener 프로세스 파일은 여기에서 찾을 수 있습니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
H-변동성은 "큰" 간격에 대해 일반적으로 2,
이론에 따라야 하므로 H의 값에 관계없이. "짧은" 간격으로,
N-Hirst와 마찬가지로 무엇이든 보여줄 수 있습니다. 데이터가 충분하기 때문에
"random"인 경우 결과(H-변동성 계산)도 "임의"입니다.
이 작업은 원칙적으로 Pastekhov에 의해 공식화되었습니다. 변칙적인 "시장"에 대한 검색
H-변동성. 장기간.
귀하의 의견으로는 "큰" 간격과 장기 간격이 어떻게 다른지 궁금합니다.
"큰" 간격의 경우 H-변동성이 2인 경향이 있고 "짧은" 간격의 경우
무엇이든 보여줄 수 있으며, 그 다음에는 매우 장기적으로
실질적으로 사용?
하이라이트는 전혀 다른 곳에 숨겨져 있는 것 같아요. H-변동성과 N-Hurst,
시장 지속성-반지속성의 척도입니다. 그의 실험을 위한 양치기들
SP500과 NASDAQ 지수를 취했습니다. 이 지수는 이후 지속적으로 상승 추세에 있습니다.
그들의 소개. 아마 이해하시겠지만 이것은 경제적 과정과 관련이 있습니다. 조차
미국 경제가 멈춘다면 이 상승세는 여전히 존재할 것입니다. 적어도 이미
인플레이션, 평가 절하 및 기타 말도 안되는 결과로 가격이 상승하기 때문입니다. 그리고 이러한 지수는
가격을 반영합니다. 이러한 상황은 아마도 앞으로도 계속될 것입니다.
Forex에서는 상황이 완전히 다릅니다. 어떤 통화도 영구 상태에 있을 수 없습니다.
다른 사람들에 비해 상승 또는 하락 추세. 이것은 국가의 붕괴로 이어질 수 있습니다.
경제. 따라서 외환은 본질적으로 세속적 추세를 허용하지 않습니다. 그리고 이것으로부터 다음과 같다.
Forex에는 장기적인 이상 현상이 존재할 수 없습니다. 즉, 파투호프 문제
다른 곳에서 결정해야 합니다.
귀하의 의견으로는 "큰" 간격과 장기 간격이 어떻게 다른지 궁금합니다.
"큰" 간격의 경우 H-변동성은 2로, "짧은"의 경우
간격은 무엇이든 보여줄 수 있으며 매우 장기간을 결정하는 방법
실제로 사용할 수 있는 것은?
이 개념이 일반적으로 통계에서 정의되는 것과 같은 방식입니다. 확인을 위해
분포 값은 결과에 대한 신뢰도의 척도입니다. 예를 들어 학위에 따라
자유. 일반적으로 많은 자릿수 - 고정성에 따라 더 많은 신뢰도를 갖습니다.
실은 내가 부재에 주의를 기울였을 때 내가 한 말이었다.
신뢰 경계를 결정하는 방법. 그리고 Wiener 프로세스에서 속성을 전송하려면
실제 틱에 대한 가우스 분포는 완전히 정확하지 않습니다.
그들은 다른 프로세스입니다. 안타깝게도.
N-Hurst는 시장 지속성-반지속성의 척도입니다.
N-Hurst와 달리 N-휘발성이 더 이해하기 쉽고 쉽습니다.
공부를 위해. N-Hirst를 사용하면 상황이 훨씬 더 나빠집니다. 어떻게든 힘을 모아 보여주겠다.
도입 이후 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 당신이 아마
경제적 과정과 관련이 있음을 이해합니다. 미국인이더라도
경제가 멈췄다면 이 상승세는 어쨌든 거기에 있었을 것입니다. 때문만이라도
인플레이션, 평가 절하 및 기타 말도 안되는 결과로 가격이 상승하고 있다는 것입니다. 그리고 이러한 지수는
가격을 반영합니다. 이러한 상황은 아마도 앞으로도 계속될 것입니다.
Forex에서는 상황이 완전히 다릅니다. 어떤 통화도 상태에 있을 수 없습니다.
다른 사람들에 비해 지속적인 상승 또는 하락 추세. 이것은 다음으로 이어질 수 있습니다.
국가 경제의 붕괴. 따라서 외환은 본질적으로 허용되지 않습니다.
오래된 경향. 그리고 이것으로부터 외환의 장기적인 이상 현상이 없다는 결론이 나옵니다.
존재할 수 없습니다. 즉, 파스투호프의 문제는 다른 곳에서 해결되어야 합니다.
결국, 나는 이미 이 스레드에서 이에 대해 적어도 두 번 이야기했습니다.