Neutron 25.01.07 08:05 ... The North Wind 는 그의 메시지 중 하나에서 논문에 차익 거래에 대한 정의가 없다고 언급했습니다( http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 12/18/2006, 10:46 ), t .e. DC의 기존 수수료로이 상품에 대한 안정적인 수입을 얻을 수 있는지 여부를 명확하게 결정할 수있는 기준. 64페이지, Statement 2.1.1 의 작업을 살펴봅니다. 분명히 불평등의 오른쪽이 0보다 크면 전략이 수익성이 있습니다. 부등식의 오른쪽에 있는 마지막 항의 작음을 고려하여 무시하면 차익 거래 조건을 얻습니다. |nt-2H|/Spread>1 , 여기서 nt는 지그재그의 총 길이(포인트)를 링크(꼬임) 수로 나눈 값 또는 링크의 평균 길이입니다. H는 파티션의 불연속성(포인트)입니다. 스프레드 - DC 수수료(포인트). 또한 nt-2H>0 이면 H+ 전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 하고 nt-2H<0 이면 H-전략(가격 변동에 대해 개방)을 사용해야 합니다. 위의 모든 것은 Renko 건설에도 해당됩니다....
일반적으로 그렇습니다. 평균적으로 각 거래는 더 많은 수입을 창출해야 합니다. 퍼졌지만 나는 조금 다른 의미였습니다. 신뢰할 수있는 것을 아는 것이 흥미로울 것입니다. 2H에 대한 경계. 정규 분포의 경우 다음과 같이 계산할 수 있습니다. 2H용 물은 어렵습니다. 동일한 학생 기준이라는 증거가 있지만 숫자로 계산하는 데는 적합하지만 체계적으로 계산할 수는 없습니다.
Pastekhov가 제안한 방법을 사용하여 시계열 분석을 진행하기 전에 "이"에 대해 생성한 kagi 및 Renko 구성의 수학 코드를 확인합시다. 이를 위해 균형 분포 함수 측면에서 EURUSD 2006 틱 시리즈와 동일하지만 판독값 간에 연결이 없는 인공 시계열을 생성합니다. 우리는 계획에 따라 시리즈를 만들 것입니다: X[i+1]=X[i]+sigma , 여기서 시그마는 생성 시리즈와 동일한 분포를 갖는 확률 변수입니다. 따라서 차익 거래가 없는 Wiener 프로세스( VP )가 있습니다. 논문에 따르면, 그러한 시리즈에 대한 nt-2H의 값은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 이것은 우리가 확인할 것입니다! 도면을 봅시다. 2006 EURUSD 틱 시리즈의 분포 함수( DF )와 왼쪽에 VP를 보여줍니다. 두 분포에 대한 DF 적분은 10^6과 같습니다. 이는 프로세스를 모델링하는 데 사용된 틱 수입니다. DF 모양의 약간의 불일치는 VP에 대한 DF 날개의 "폭"을 담당하는 시그마 설계에서 선택한 계수의 부정확성 때문입니다. 진폭이 0인 판독값이 없는 것은 원래 시리즈에서 진폭이 동일한 인접한 눈금이 없기 때문입니다.
오른쪽에는 두 계열에 대한 상관도가 표시됩니다. 상관도는 판독값 사이의 상관 관계 정도를 보여줍니다. 원래 시리즈의 Y[i] 및 Y[ik](Y[i] 개수 또는 첫 번째 차이: Y[i]=X[i]-X[i-1]), 여기서 k - 실행 값 1에서 원하는대로 (나는 최대 100이 있습니다). EP에 대해 예상한 대로 모든 판독값 사이의 상관 계수는 0이 되는 경향이 있습니다. 따라서 행은 "올바른" 것입니다. "결과 값이 0으로 간주될 수 있도록 얼마나 0에 가까워야 하는지"라는 질문에 대한 답은 수학 통계 교과서에 나와 있습니다. 내가 기억하는 한 결과 값은 회랑 + -A * 3 / SQRT(n)에 있어야 합니다. 여기서 A는 함수(1)이 취하는 최대값의 모듈이고 n은 샘플 수입니다. 우리의 경우 10 ^ 6. 따라서 WT는 상관도가 +-0.3% 회랑에 있는 경우 REALLY 랜덤 워크로 간주될 수 있습니다. 이것은 사실입니다(그림 참조). 우리는 차익거래가 없는 시장의 경우를 가지고 있습니다!
Wiener 시계열에 Kagi 및 Renko 구성을 적용해 보겠습니다. 상단 그림은 시계열에 직접 중첩된 H = 5에 대한 해당 구성을 보여줍니다. 아래는 동일한 구성이지만 생성 시리즈에 대한 참조는 없습니다. 아름다운!
kagi 시리즈의 구성원 수와 Renko 구성이 일치하지 않음을 알 수 있습니다. 그래야만 합니다. 논문 어딘가에서 Pastekhov는 kagi 시리즈의 길이가 renko 시리즈의 길이보다 크거나 같을 것이라고 지적하고 그것을 증명했습니다. 다음 단계는 구성의 정확성을 확인하는 것입니다. 이를 위해 해당 구성의 측면 길이에 대한 분포 함수를 구성합니다. 분명히, 우리는 H=5 보다 작은 길이를 볼 수 없습니다. kagi 대형의 경우 측면 길이는 H=5 에서 1포인트 단위로 무한대입니다. 이것은 극한값이 언제든지 형성될 수 있기 때문에 이해할 수 있습니다. Renko 대형의 경우 측면 길이는 H=5 에서 H 포인트 단위로 무한대까지입니다. 측면이 다중 H 레벨에서만 형성되기 때문에 동일합니다. 무슨 일이 있었는지 보자:
모든 것이 약국과 같습니다! (물론 정확히 반대가 아닌 경우:-) DF에 대한 적분은 해당 구성에서 급수에 있는 항의 수를 제공합니다.
이제 Wiener 프로세스에 대한 f(H)=nt-2H 값의 동작을 볼 수 있습니다. 우리는 H 값의 전체 범위 에서 0을 기대합니다.
그랜드에
Sergey, Wiener 과정의 그래프가 있는 그림(이 게시물의 첫 번째 그림)에 주목하세요. 원칙적으로 돈을 벌 수 없다는 것이 입증되었지만 (차익 거래가없는 예) 눈으로 추세를 봅니다! 보세요, 추세는 있지만 돈을 벌 수는 없습니다!
이제 Wiener 프로세스에 대한 f(H)=nt-2H 값의 동작을 볼 수 있습니다. 우리는 H 값의 전체 범위 에서 0을 기대합니다(그림 참조).
만세!!! 이론이 거짓말을 하지 않고 무작위 프로세스에 대해 값 f(H) 는 제시된 샘플링 값(1-30 포인트)의 전체 범위에서 0에 가깝게 "매달려" 있다는 것을 알 수 있습니다. "결과 값이 0으로 간주될 수 있도록 얼마나 0에 가까워야 하는지"라는 질문에 대한 대답은 얻은 데이터를 시각적으로 분석합니다. 우리는 차익거래가 없는 시장을 위한 차익거래 지수 f(H) 를 구축했으며, 모델과 동일한 길이의 실제 시장 시계열을 분석할 때 더 큰 지표 f(H) 를 기대할 권리가 있음이 분명합니다. 그것에서.
f(H) 값이 동일한 수의 구성원을 포함하는 차익 거래가 없는 모델에 대한 해당 범위를 초과하는 경우 f(H) 가 통계적으로 신뢰할 수 있는 차익 거래 신호라고 가정합니다.
그러한 문제가 무엇과 관련되어 있는지는 북풍 외에는 아무도 모릅니다.
이제 실시간 시계열 분석의 시간입니다 ... EURUSD 틱의 수를 고려해 보겠습니다.
세로축은 포인트 거래당 평균 이익을 나타냅니다. 양수 값은 시장에 공개할 필요가 있음을 나타내고 음수는 반대입니다. 이 경우 Renko 건설이 더 높은 수익성을 제공함을 알 수 있습니다. 얻어진 결과의 신뢰도는 만족스러운 것으로 간주될 수 있다. 30포인트의 불연속에서 신뢰 한계는 2포인트 영역에 있지만(위 그림 참조), 실제로 우리는 거래당 4포인트의 수익성을 가지고 있습니다. 오늘날 1포인트의 DC 커미션으로 이 상품을 작업할 수 있으며 각 거래의 순이익은 25포인트 renko 분할 영역에서 1-2포인트의 손에 남아 있습니다. 이 전략은 25포인트 이동마다 1-2포인트, 이 상품에서 차익거래 이익을 얻을 가능성을 보여주었습니다. 25포인트, 가격은 하루 평균 2-3회, 연간 200영업일(MTS 거래 포함)을 통과합니다. 우리는 3*200*2= 연간 1200 포인트를 가지고 있습니다 - 낙관적 옵션, 2*200*1= 연간 400 포인트 - 비관적 옵션입니다. 이 모든 것은 기준의 안정성에 달려 있습니다. 이 문제는 추가 연구가 필요합니다.
EURCHF 건설 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 2핍입니다. 마진 거래는 15포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 4-5번 15개 지점의 범위를 통과합니다. 연간 4*200*2=800 포인트가 있습니다.
EURGBP에 대한 건설 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 1-2핍입니다. 마진 거래는 13포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 3-4번 13개 지점의 범위를 통과합니다. 우리는 연간 3*200*2=600 포인트가 있습니다. Renko 분할의 높은 수익성도 확인할 수 있습니다. 이 상황은 모든 통화 상품에 일반적입니까?
방법의 고정성에 대한 질문에 대한 답을 얻을 필요가 있습니다. 이를 위해 2004-2006년 3년 동안 EURUSD를 사용하고 kagi 및 renko 대형에 대한 도구의 수익성을 추정하고 시작 가격을 사용하겠습니다(그림 참조).
2006년에 대한 틱과 분 시리즈의 결과 사이에 불일치가 있음을 알 수 있습니다. 분석 결과, 차이는 바 내 이력을 무시하기 때문에 해당 구성의 역학과 관련이 있음을 보여줍니다. 따라서 다른 시간대에 kagi 및 renko 대형에 대해 다른 결과를 기대할 수 있습니다. 이 문제는 추가 연구가 필요합니다.
엄격한 수학적 언어를 고수하는 이 작품의 저자는 수학적 의미에서 엄격하다는 단 하나의 목표를 추구합니다. 이것은 차례로 저자가 얻은 결과와 현실의 최대 일치를 보장합니다.
저자는 논문의 방어라는 유일한 목표를 추구했습니다. 그리고 그것은 아무것도 보장하지 않습니다.
세르게이, 당신은 틀렸습니다. 그러한 교체는 매우 적절합니다.
누가 옳은지 봅시다. :에 대한)
당신의 조언을 따르고 스스로 증거를 추론하십시오. 우리는 당신에게 감사 할 것입니다.
어제 팔로우 했습니다. 그것이 밝혀질 때까지 일반적으로 그것이 내가 물은 이유입니다.
추신: 이 논문에 근거한 수익성 있는 TS는 없을 것이라고 생각합니다.
그것은 밝혀졌지만 특정 N에만 해당됩니다. :)
... The North Wind 는 그의 메시지 중 하나에서 논문에 차익 거래에 대한 정의가 없다고 언급했습니다( http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 12/18/2006, 10:46 ), t .e. DC의 기존 수수료로이 상품에 대한 안정적인 수입을 얻을 수 있는지 여부를 명확하게 결정할 수있는 기준.
64페이지, Statement 2.1.1 의 작업을 살펴봅니다.
분명히 불평등의 오른쪽이 0보다 크면 전략이 수익성이 있습니다. 부등식의 오른쪽에 있는 마지막 항의 작음을 고려하여 무시하면 차익 거래 조건을 얻습니다.
|nt-2H|/Spread>1 , 여기서 nt는 지그재그의 총 길이(포인트)를 링크(꼬임) 수로 나눈 값 또는 링크의 평균 길이입니다. H는 파티션의 불연속성(포인트)입니다. 스프레드 - DC 수수료(포인트).
또한 nt-2H>0 이면 H+ 전략(가격 움직임에 대해 개방)을 사용해야 하고 nt-2H<0 이면 H-전략(가격 변동에 대해 개방)을 사용해야 합니다.
위의 모든 것은 Renko 건설에도 해당됩니다....
일반적으로 그렇습니다. 평균적으로 각 거래는 더 많은 수입을 창출해야 합니다.
퍼졌지만 나는 조금 다른 의미였습니다. 신뢰할 수있는 것을 아는 것이 흥미로울 것입니다.
2H에 대한 경계. 정규 분포의 경우 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
2H용 물은 어렵습니다. 동일한 학생 기준이라는 증거가 있지만
숫자로 계산하는 데는 적합하지만 체계적으로 계산할 수는 없습니다.
그것은 밝혀졌지만 특정 N에만 해당됩니다. :)
그리고 당신은 여가 시간이 부족함에도 불구하고 여전히 이 일을 하고 있습니까? 남몰래. :-))
나는 또한 H-변동성이 2와 다르다는 것을 알았습니다. 그러나 지금까지 나는 적은 양의 데이터에만 의존했습니다.
그리고 당신은 여가 시간이 부족함에도 불구하고 여전히 이 일을 하고 있습니까? 남몰래. :-))
나는 또한 H-변동성이 2와 다르다는 것을 알았습니다. 그러나 지금까지 나는 적은 양의 데이터에만 의존했습니다.
이것은 오래된 결과입니다.
H-변동성은 "큰" 간격에 대해 일반적으로 2,
이론에 따라야 하므로 H의 값에 관계없이. "짧은" 간격으로,
N-Hirst와 마찬가지로 무엇이든 보여줄 수 있습니다. 데이터가 충분하기 때문에
"임의"인 경우 결과(H-변동성 계산)도 "임의"입니다.
이 작업은 원칙적으로 Pastekhov에 의해 공식화되었습니다. 변칙적인 "시장"에 대한 검색
H-변동성. 장기간.
X[i+1]=X[i]+sigma , 여기서 시그마는 생성 시리즈와 동일한 분포를 갖는 확률 변수입니다.
따라서 차익 거래가 없는 Wiener 프로세스( VP )가 있습니다. 논문에 따르면, 그러한 시리즈에 대한 nt-2H의 값은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 이것은 우리가 확인할 것입니다!
도면을 봅시다.
2006 EURUSD 틱 시리즈의 분포 함수( DF )와 왼쪽에 VP를 보여줍니다. 두 분포에 대한 DF 적분은 10^6과 같습니다. 이는 프로세스를 모델링하는 데 사용된 틱 수입니다. DF 모양의 약간의 불일치는 VP에 대한 DF 날개의 "폭"을 담당하는 시그마 설계에서 선택한 계수의 부정확성 때문입니다. 진폭이 0인 판독값이 없는 것은 원래 시리즈에서 진폭이 동일한 인접한 눈금이 없기 때문입니다.
오른쪽에는 두 계열에 대한 상관도가 표시됩니다. 상관도는 판독값 사이의 상관 관계 정도를 보여줍니다.
원래 시리즈의 Y[i] 및 Y[ik](Y[i] 개수 또는 첫 번째 차이: Y[i]=X[i]-X[i-1]), 여기서 k - 실행 값 1에서 원하는대로 (나는 최대 100이 있습니다). EP에 대해 예상한 대로 모든 판독값 사이의 상관 계수는 0이 되는 경향이 있습니다. 따라서 행은 "올바른" 것입니다.
"결과 값이 0으로 간주될 수 있도록 얼마나 0에 가까워야 하는지"라는 질문에 대한 답은 수학 통계 교과서에 나와 있습니다. 내가 기억하는 한 결과 값은 회랑 + -A * 3 / SQRT(n)에 있어야 합니다. 여기서 A는 함수(1)이 취하는 최대값의 모듈이고 n은 샘플 수입니다. 우리의 경우 10 ^ 6. 따라서 WT는 상관도가 +-0.3% 회랑에 있는 경우 REALLY 랜덤 워크로 간주될 수 있습니다. 이것은 사실입니다(그림 참조). 우리는 차익거래가 없는 시장의 경우를 가지고 있습니다!
호기심 많은 사람들에게 적지 않은 관심을 불러일으키는 것은 다수의 USD 틱에 대한 상관도의 형태입니다. 우리는 본다. 우리는 결론을 내립니다(머리가 있는 경우)!
내가 사용하는 VP 시리즈는 여기에서 찾을 수 있습니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
계속됩니다.
아름다운!
kagi 시리즈의 구성원 수와 Renko 구성이 일치하지 않음을 알 수 있습니다. 그래야만 합니다. 논문 어딘가에서 Pastekhov는 kagi 시리즈의 길이가 renko 시리즈의 길이보다 크거나 같을 것이라고 지적하고 그것을 증명했습니다.
다음 단계는 구성의 정확성을 확인하는 것입니다. 이를 위해 해당 구성의 측면 길이에 대한 분포 함수를 구성합니다. 분명히, 우리는 H=5 보다 작은 길이를 볼 수 없습니다. kagi 대형의 경우 측면 길이는 H=5 에서 1포인트 단위로 무한대입니다. 이것은 극한값이 언제든지 형성될 수 있기 때문에 이해할 수 있습니다. Renko 대형의 경우 측면 길이는 H=5 에서 H 포인트 단위로 무한대까지입니다. 측면이 다중 H 레벨에서만 형성되기 때문에 동일합니다.
무슨 일이 있었는지 보자:
모든 것이 약국과 같습니다! (물론 정확히 반대가 아닌 경우:-) DF에 대한 적분은 해당 구성에서 급수에 있는 항의 수를 제공합니다.
이제 Wiener 프로세스에 대한 f(H)=nt-2H 값의 동작을 볼 수 있습니다. 우리는 H 값의 전체 범위 에서 0을 기대합니다.
그랜드에
Sergey, Wiener 과정의 그래프가 있는 그림(이 게시물의 첫 번째 그림)에 주목하세요. 원칙적으로 돈을 벌 수 없다는 것이 입증되었지만 (차익 거래가없는 예) 눈으로 추세를 봅니다! 보세요, 추세는 있지만 돈을 벌 수는 없습니다!
계속됩니다.
일반적으로 로그 스케일 없이 동일한 것
이론상으로는
2H는 약 25%의 경우에 나타납니다. 모든 것이 이것을 중심으로 돌아간다.
만세!!!
이론이 거짓말을 하지 않고 무작위 프로세스에 대해 값 f(H) 는 제시된 샘플링 값(1-30 포인트)의 전체 범위에서 0에 가깝게 "매달려" 있다는 것을 알 수 있습니다. "결과 값이 0으로 간주될 수 있도록 얼마나 0에 가까워야 하는지"라는 질문에 대한 대답은 얻은 데이터를 시각적으로 분석합니다. 우리는 차익거래가 없는 시장을 위한 차익거래 지수 f(H) 를 구축했으며, 모델과 동일한 길이의 실제 시장 시계열을 분석할 때 더 큰 지표 f(H) 를 기대할 권리가 있음이 분명합니다. 그것에서.
f(H) 값이 동일한 수의 구성원을 포함하는 차익 거래가 없는 모델에 대한 해당 범위를 초과하는 경우 f(H) 가 통계적으로 신뢰할 수 있는 차익 거래 신호라고 가정합니다.
그러한 문제가 무엇과 관련되어 있는지는 북풍 외에는 아무도 모릅니다.
이제 실시간 시계열 분석의 시간입니다 ...
EURUSD 틱의 수를 고려해 보겠습니다.
세로축은 포인트 거래당 평균 이익을 나타냅니다. 양수 값은 시장에 공개할 필요가 있음을 나타내고 음수는 반대입니다. 이 경우 Renko 건설이 더 높은 수익성을 제공함을 알 수 있습니다. 얻어진 결과의 신뢰도는 만족스러운 것으로 간주될 수 있다. 30포인트의 불연속에서 신뢰 한계는 2포인트 영역에 있지만(위 그림 참조), 실제로 우리는 거래당 4포인트의 수익성을 가지고 있습니다. 오늘날 1포인트의 DC 커미션으로 이 상품을 작업할 수 있으며 각 거래의 순이익은 25포인트 renko 분할 영역에서 1-2포인트의 손에 남아 있습니다.
이 전략은 25포인트 이동마다 1-2포인트, 이 상품에서 차익거래 이익을 얻을 가능성을 보여주었습니다. 25포인트, 가격은 하루 평균 2-3회, 연간 200영업일(MTS 거래 포함)을 통과합니다. 우리는 3*200*2= 연간 1200 포인트를 가지고 있습니다 - 낙관적 옵션, 2*200*1= 연간 400 포인트 - 비관적 옵션입니다. 이 모든 것은 기준의 안정성에 달려 있습니다.
이 문제는 추가 연구가 필요합니다.
EURCHF 건설 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 2핍입니다. 마진 거래는 15포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 4-5번 15개 지점의 범위를 통과합니다. 연간 4*200*2=800 포인트가 있습니다.
EURGBP에 대한 건설 결과.
이 쌍의 최소 스프레드는 1-2핍입니다. 마진 거래는 13포인트 렌코 분할로 거래당 1-2포인트의 수익성으로 가능합니다. 이 도구는 하루에 평균 3-4번 13개 지점의 범위를 통과합니다. 우리는 연간 3*200*2=600 포인트가 있습니다.
Renko 분할의 높은 수익성도 확인할 수 있습니다. 이 상황은 모든 통화 상품에 일반적입니까?
2006년에 대한 틱과 분 시리즈의 결과 사이에 불일치가 있음을 알 수 있습니다. 분석 결과, 차이는 바 내 이력을 무시하기 때문에 해당 구성의 역학과 관련이 있음을 보여줍니다. 따라서 다른 시간대에 kagi 및 renko 대형에 대해 다른 결과를 기대할 수 있습니다. 이 문제는 추가 연구가 필요합니다.
1. 수익성 기준의 시간적 안정성이 만족스럽다는 사실이 입증된 대로 고려한다.
2. 수익성 평가는 일부 통화 상품에서 한계 이익을 얻을 수 있는 근본적인 가능성을 보여줍니다.
이제 거래 에뮬레이터를 작성하고 수신된 견적의 결과가 TS의 작동과 일치하는지 확인해야 합니다.