Yurixx 19:09 가격 X[i]의 시계열이 있습니다. 여기서 i=1,...,N 이 시리즈 Y[k]의 특정 규칙에 따라 생성된 샘플이 있습니다. 여기서 k=i1,i2,...,iM 전체 숫자 시리즈에 정의된 2개의 지표 BR[i](곰의 힘)과 BL[i](황소의 힘)이 있습니다. 따라서 각각에 대해 샘플 Y[k]의 값 세트가 정의됩니다.
테스트할 가설과 확인된 경우 통계적 유의성을 결정하기 위해 다음을 수행합니다. Y[k] 지점에서 가격 이동 방향의 확률은 한 쌍의 값 BR[i] 및 BL[i]에 의해 결정됩니다.
어떻게 결정될지는 다음 질문이다. 간단한 조건 BR[i]>BL[i]이면 충분합니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 하지만 나중에 처리할 수 있습니다.
아니면 아예 처리할 필요가 없을까요? 어쩌면 가치의 평면에서 (BR,BL) 충분합니다 한 이동 방향이 다른 방향보다 통계적으로 우월하지 않은 영역을 식별합니다. 주어진 수준?
나는 이 문제에 대한 해결책을 다음과 같이 본다. 기록 데이터 의 표시기 판독값 에 해당하는 a*BL 및 BR 좌표에 포인트를 구축합니다. 계수 를 사용하면 시장의 "균형" 지점을 정사각형의 대각선에 놓을 수 있습니다. 이 지점은 실험 데이터 시작 지점 각도의 중앙값입니다. 알려진 방법을 사용하여 이 각도의 개구부 크기를 추정하여 황소와 곰의 영향 범위를 결정합니다. "노이즈"와 "신뢰성" 영역을 선택하는 것은 불합리하지 않습니다. 첫 번째는 이벤트의 통계적 무의미함에 의해 결정되고, 두 번째는 통계적 불확실성에 의해 결정됩니다. 따라서 자산을 매매하는 것이 권장되는 위상 평면(그림 참조)에서 두 영역을 구별할 수 있습니다. 의사결정을 위한 구체적인 해석식은 해당 영역의 경계에 대한 해석식을 알면 얻을 수 있습니다. 그렇게 생각하십시오.
2 북풍, 중성자 수리 통계 전문가에게 스크랩이 아닌 경우 문제를 올바르게 설정하는 데 도움을 주십시오.
가격 X[i]의 시계열이 있습니다. 여기서 i=1,...,N 이 시리즈 Y[k]의 특정 규칙에 따라 생성된 샘플이 있습니다. 여기서 k=i1,i2,...,iM 전체 숫자 시리즈에 정의된 2개의 지표 BR[i](곰의 힘)과 BL[i](황소의 힘)이 있습니다. 따라서 각각에 대해 샘플 Y[k]의 값 세트가 정의됩니다.
테스트할 가설과 확인된 경우 통계적 유의성을 결정하기 위해 다음을 수행합니다. Y[k] 지점에서 가격 이동 방향의 확률은 한 쌍의 값 BR[i] 및 BL[i]에 의해 결정됩니다.
어떻게 결정될지는 다음 질문이다. 간단한 조건 BR[i]>BL[i]이면 충분합니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 하지만 나중에 처리할 수 있습니다.
아니면 아예 처리할 필요가 없을까요? 어쩌면 가치의 평면에서 (BR,BL) 충분합니다 한 이동 방향이 다른 방향보다 통계적으로 우월하지 않은 영역을 식별합니다. 주어진 수준?
무엇이 필요한지 잘 이해하지 못했지만 Neutron 이 이미 작성한 것 같습니다. 일반적으로 매개변수 BR[i] 및 BL[i]의 여러 조합과 해당 확률이 있습니다. 대부분 회귀 방정식의 형태로 어느 정도 유의미한 통계적 의존성을 얻는 것은 불가능할 것입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 사용되는 일반적인 방법 중 하나는 클러스터 분석 등입니다. 그것은 매우 광범위한 주제이며 신속하게 처리할 수 없습니다. 명시적 옵션으로 여기에 언급된 Bulashev S의 책에 설명된 것을 사용하는 것이 좋습니다. 13장부터 시작하는 상인을 위한 통계 - 기계 거래 시스템입니다. 고정된 단일 이득 및 손실이 있는 mts로 작업을 간단히 표시하고 이 장에 설명된 방법을 사용할 수 있습니다.
solandr 11.01.07 21:42
하나의 배포판을 다른 배포판으로 변환하기만 하면 됩니다. 원칙적으로 이것은 꽤 잘 알려진 일이며 이러한 방법은 새로운 것이 아닙니다. 동일한 Excel에서 표준 도구를 사용하여 균일 분포 데이터를 정규 분포 데이터 등으로 변환할 수 있습니다.
나는 나에게 한 분포가 다른 분포로 변형된다는 사실이 거의 발견이라고 말할 수 있습니다! 책에서 명확한 설명을 찾을 수 없었습니다. 내가 나쁘게 보고 있었거나 잘못된 책을 보고 있었던 것은 아닐까? 나는 이것이 대역통과 필터를 사용하여 입력 신호(데이터)를 일종의 필터링과 함께 통계적 무선 공학과 어떻게든 관련이 있을 수 있다고 생각합니다. 그리고 이것이 우리의 인용문에 구체적으로 적용될 수 있는 방법입니다. 상당히 잘 알려진 정보이지만 필요한 정보에 대한 링크를 제공할 수 있습니까? 그것에 대한 정보를 위해? 미리 감사합니다!
나는 관련 문헌을 가지고 있지 않지만 분포 함수의 변환과 같은 작업은 의사 난수 생성과 관련된 섹션에서 종종 고려된다고 말할 수 있습니다. 그러나 물론 다른 응용 분야도 있습니다. Excel에서 균일 분포를 정규 분포로 변환하기 위해 다음 함수를 사용했습니다. =NORMINV(rand(),mean, standard deviation). 분포가 다른 유사한 다른 기능이 있습니다.
그러나 경고하고 싶습니다. 이 작업은 다소 사적이며 적용 가능성이 매우 제한적이라는 점에서 거래가 이를 망치는 것이 전혀 쉽지 않습니다. 개인적으로 연구 도구로 사용했습니다. 또한 실제 시세에서 정규 분포를 따르는 이동 평균(중앙)을 사용하여 MA에서 값을 단순히 빼면 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 잔차는 정규 분포를 가져야 합니다.
중성자 12.01.07 07:17 북풍으로 Shiryaev와 Pastekhov의 논문에 대한 자료가 있으면 공유하거나 링크를 제공하면 감사하겠습니다.
감사합니다 대략적으로는 이해가 되었지만 자세한 내용은 다루지 않고 엉뚱한 질문을 드리겠습니다. :-)
나는 Pastekhov의 "ABOUT SOME PROBABILISTIC-STATISTICAL METHODS IN TECHNICAL ANALYSIS" 기사를 가지고 있습니다. 저널 "확률 이론과 그 응용" v.49, no. 2004년 2월 2일(260Kb) RSL 기금(4Mb)의 같은 이름으로 그의 논문도 있습니다. 당신이 주면 비누를 보낼 수 있습니다.
Sergey, 나는 당신이 제공한 사진에서 본 것에 충격을 받았습니다! 이것이 코드의 버그가 아닌 경우("미래 막대"가 숨겨진 방식으로 처리되는 경우) 거래의 주요 문제를 해결한 것입니다. 시간별 막대를 분석했으므로 TS에 대한 예측 범위는 200-300시간(그림 참조)이며 이러한 지연에서 기기의 변동성은 평균 150-250포인트입니다. 예측 오차는 20%를 초과하지 않습니다. 그런 높이에서 당신은 스프레드, 미끄러짐, 그리고 아마도 DC 자체에 대해 신경 쓰지 않습니다 ... 모든 문제를 해결했다고 생각합니다 :-) 아니면 주어진 사진에서 내가 이해하지 못한 것이 있고, 당신은 각 현재 막대에서 한 시간 앞서 예측을 합니까? 그러나 예측 오차가 100%를 초과하면 더 이상 좋지 않습니다.-( 자, 알고리즘을 더 자세히 씹으십시오(물론 품위 범위 내에서).
안녕하세요! Sergey, 아니요, 이것은 코드의 버그가 아니며 미래 막대는 어떤 식으로든 처리되지 않습니다. 자신을 속이는 것은 어리석은 일이고 다른 사람을 속이는 것은 부정직한 일입니다. o). 이 버그의 가능성은 다음과 같이 완전히 배제됩니다. MathCAD에는 다음이 있습니다.
1. MT에서 다운로드한 EURUSD의 전체 기록을 포함하는 M60 어레이. 2. 현재를 상징하고 시스템에서 CB(Current Bar. 3. 시스템은 히스토리 시작부터 CB까지 데이터를 DATA 어레이로 펌핑합니다. 3. 다음으로 트렌드 검색 알고리즘은 DATA에서 시작 막대 - SB(Start Bar)를 찾습니다. 4. SB에서 CB로 데이터를 로드하는 샘플 Y()를 만듭니다. 또한 모든 작업은 이 샘플과 함께만 진행됩니다. 이러한 오류를 제거하고 처리 속도를 높이기 위해 이러한 모든 변환(거대한 과거 데이터 배열을 "비틀기"하는 것은 어떻게 든 합리적이지 않습니다. 제 생각에는 MathCAD는 멋진 시스템이지만 여전히 전문 데이터베이스는 아닙니다)
사진에서 볼 수 있는 것은 FACT 배열로, 시작 막대에서 허용된 현재 막대까지의 데이터와 "미래"에 대한 동일한 길이의 다른 조각을 포함합니다(시스템이 2*(CB- SB) ). CANAL 어레이에는 미래 가격의 계산된 포인트만 포함됩니다.
그리고 이제 중요한 것에 대해! 포인트로 미래 가격을 계산하는 작업을 설정하지 않았으며이 작업을 수행하는 방법을 모르고 방법을 모릅니다. 작업은 다음과 같이 설정되었습니다. 1. 현재 막대("오늘"부터)에서 가격이 전개될 신뢰할 수 있는 채널을 찾습니다. 2. 이 채널의 반전 영역 찾기(최소 작업) 3. Pivot Point를 지난 후 향후 가격이 상승할 채널 찾기(최대 과제)
따라서 포인트 자체가 최종 목표가 아니라 '반제품'일 뿐입니다. 채널은 기반으로 구축 되며 이러한 채널 및 반전 영역의 RMS가 추정됩니다. 모든 막대에 대해 예측을 실행하지는 않을 것입니다. 위의 예에서 예측은 평균 420개의 판독값에 대해 이루어집니다(예측의 막대 수는 제가 결정하는 것이 아니라 시스템에 의해 결정되며 30, 100 및 3000개의 판독값이 될 수 있음). 시간은 약 2주입니다. 필요한 것은 어떻게든 예측이 정확한지 확인한 다음 2주를 기다렸다가 프로세스의 품질을 제어하는 것입니다( 북풍의 용어로 :o).
5 카운트 후 세 장의 사진은 "유사한 구조"가 있으면 5, 10, 15 ... 카운트 후에도 예측이 거짓말을하지 않을 가능성을 보여주기 위해 단독으로 제시되었습니다. "거짓말"은 특정 포인트가 아니라 평가할 필요가 없습니다. 그들은 항상 약간 다르지만 채널에 따라 계산 후에 실제로 변경되지 않습니다. 더 많은 스크린샷을 찍을 수 있었지만 이 정도면 충분하다고 생각했습니다. 또한, 더 많은 사진이 있을 것입니다.
슬프지만 아직 "문제"를 해결하지 못했습니다. 특정 샘플에서 미래의 움직임과 "유사한 구조"가 있는지 여부를 알 수 없습니다. 앞서 썼듯이 예측도 거짓말을 할 줄 알고, 역사에 '정확한 프랙탈'이 없다면 솔직히 이야기한다.
그리고 많은 것이 그것에 의존하기 때문에 추세를 결정하는 문제를 올바르게 해결하는 것이 매우 중요합니다 ...
Юрий, а я давно Вам советовал перейти на MathCAD, причем желательно на 13. Уж больно быстро он работает… :о)
Sergey, 실질적인 도움으로 조언을 지원해야합니다. 고백, 다운로드는 어디에서? 그리고 정확히 13. 한 지식인이 그를 추천했습니다. :-))
그러면 오랫동안 필요가 없었습니다. 그리고 이제 그것이 나타났습니다. 그것이 인생입니다.
비판은 받아들여집니다:o). 어떻게 든 내 배포를 전송할 수 있습니다. 그러나 주말에만 "어느 정도"로 정리할 수 있습니다. 대용량 레이아웃 가능한 사이트가 있으면 알려주시면 저녁이나 내일 아침에 꼭 올리도록 하겠습니다. 물론 Jhonny 의 링크가 작동하지 않는 한 크랙은 크랙되지 않습니다.
가격 X[i]의 시계열이 있습니다. 여기서 i=1,...,N
이 시리즈 Y[k]의 특정 규칙에 따라 생성된 샘플이 있습니다. 여기서 k=i1,i2,...,iM
전체 숫자 시리즈에 정의된 2개의 지표 BR[i](곰의 힘)과 BL[i](황소의 힘)이 있습니다.
따라서 각각에 대해 샘플 Y[k]의 값 세트가 정의됩니다.
테스트할 가설과 확인된 경우 통계적 유의성을 결정하기 위해 다음을 수행합니다.
Y[k] 지점에서 가격 이동 방향의 확률은 한 쌍의 값 BR[i] 및 BL[i]에 의해 결정됩니다.
어떻게 결정될지는 다음 질문이다. 간단한 조건 BR[i]>BL[i]이면 충분합니다.
아니면 아닐 수도 있습니다. 하지만 나중에 처리할 수 있습니다.
아니면 아예 처리할 필요가 없을까요? 어쩌면 가치의 평면에서 (BR,BL) 충분합니다
한 이동 방향이 다른 방향보다 통계적으로 우월하지 않은 영역을 식별합니다.
주어진 수준?
나는 이 문제에 대한 해결책을 다음과 같이 본다.
기록 데이터 의 표시기 판독값 에 해당하는 a*BL 및 BR 좌표에 포인트를 구축합니다. 계수 를 사용하면 시장의 "균형" 지점을 정사각형의 대각선에 놓을 수 있습니다. 이 지점은 실험 데이터 시작 지점 각도의 중앙값입니다. 알려진 방법을 사용하여 이 각도의 개구부 크기를 추정하여 황소와 곰의 영향 범위를 결정합니다. "노이즈"와 "신뢰성" 영역을 선택하는 것은 불합리하지 않습니다. 첫 번째는 이벤트의 통계적 무의미함에 의해 결정되고, 두 번째는 통계적 불확실성에 의해 결정됩니다. 따라서 자산을 매매하는 것이 권장되는 위상 평면(그림 참조)에서 두 영역을 구별할 수 있습니다. 의사결정을 위한 구체적인 해석식은 해당 영역의 경계에 대한 해석식을 알면 얻을 수 있습니다.
그렇게 생각하십시오.
2 북풍, 중성자
수리 통계 전문가에게 스크랩이 아닌 경우 문제를 올바르게 설정하는 데 도움을 주십시오.
가격 X[i]의 시계열이 있습니다. 여기서 i=1,...,N
이 시리즈 Y[k]의 특정 규칙에 따라 생성된 샘플이 있습니다. 여기서 k=i1,i2,...,iM
전체 숫자 시리즈에 정의된 2개의 지표 BR[i](곰의 힘)과 BL[i](황소의 힘)이 있습니다.
따라서 각각에 대해 샘플 Y[k]의 값 세트가 정의됩니다.
테스트할 가설과 확인된 경우 통계적 유의성을 결정하기 위해 다음을 수행합니다.
Y[k] 지점에서 가격 이동 방향의 확률은 한 쌍의 값 BR[i] 및 BL[i]에 의해 결정됩니다.
어떻게 결정될지는 다음 질문이다. 간단한 조건 BR[i]>BL[i]이면 충분합니다.
아니면 아닐 수도 있습니다. 하지만 나중에 처리할 수 있습니다.
아니면 아예 처리할 필요가 없을까요? 어쩌면 가치의 평면에서 (BR,BL) 충분합니다
한 이동 방향이 다른 방향보다 통계적으로 우월하지 않은 영역을 식별합니다.
주어진 수준?
무엇이 필요한지 잘 이해하지 못했지만 Neutron 이 이미 작성한 것 같습니다.
일반적으로 매개변수 BR[i] 및 BL[i]의 여러 조합과 해당 확률이 있습니다. 대부분 회귀 방정식의 형태로 어느 정도 유의미한 통계적 의존성을 얻는 것은 불가능할 것입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 사용되는 일반적인 방법 중 하나는 클러스터 분석 등입니다. 그것은 매우 광범위한 주제이며 신속하게 처리할 수 없습니다. 명시적 옵션으로 여기에 언급된 Bulashev S의 책에 설명된 것을 사용하는 것이 좋습니다. 13장부터 시작하는 상인을 위한 통계 - 기계 거래 시스템입니다. 고정된 단일 이득 및 손실이 있는 mts로 작업을 간단히 표시하고 이 장에 설명된 방법을 사용할 수 있습니다.
나는 나에게 한 분포가 다른 분포로 변형된다는 사실이 거의 발견이라고 말할 수 있습니다! 책에서 명확한 설명을 찾을 수 없었습니다. 내가 나쁘게 보고 있었거나 잘못된 책을 보고 있었던 것은 아닐까? 나는 이것이 대역통과 필터를 사용하여 입력 신호(데이터)를 일종의 필터링과 함께 통계적 무선 공학과 어떻게든 관련이 있을 수 있다고 생각합니다. 그리고 이것이 우리의 인용문에 구체적으로 적용될 수 있는 방법입니다. 상당히 잘 알려진 정보이지만 필요한 정보에 대한 링크를 제공할 수 있습니까? 그것에 대한 정보를 위해? 미리 감사합니다!
균일 분포를 정규 분포로 변환하는 방법을 Excel에 대해 아는 것도 흥미롭습니다.
추신 : http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html 여기 설명으로 판단하면 필요한 것이 있습니다. 그러나 책 자체를 보기 위한 일종의 대가가 있습니다. 공공 영역에서 무언가를 찾는 것이 정말로 불가능합니까(돈에 관한 것이 아니라 편의에 관한 것입니다)? 어쩌면 이것은 전혀 요구되지 않는 것입니까 ???
나는 관련 문헌을 가지고 있지 않지만 분포 함수의 변환과 같은 작업은 의사 난수 생성과 관련된 섹션에서 종종 고려된다고 말할 수 있습니다. 그러나 물론 다른 응용 분야도 있습니다. Excel에서 균일 분포를 정규 분포로 변환하기 위해 다음 함수를 사용했습니다. =NORMINV(rand(),mean, standard deviation). 분포가 다른 유사한 다른 기능이 있습니다.
그러나 경고하고 싶습니다. 이 작업은 다소 사적이며 적용 가능성이 매우 제한적이라는 점에서 거래가 이를 망치는 것이 전혀 쉽지 않습니다. 개인적으로 연구 도구로 사용했습니다. 또한 실제 시세에서 정규 분포를 따르는 이동 평균(중앙)을 사용하여 MA에서 값을 단순히 빼면 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 잔차는 정규 분포를 가져야 합니다.
북풍으로
Shiryaev와 Pastekhov의 논문에 대한 자료가 있으면 공유하거나 링크를 제공하면 감사하겠습니다.
삶에 대한 Shiryaev의 강의와 pastukhov의 논문 http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600 , 주제의 끝 부분에 Banderlog 가 사진과 함께 텍스트를 첨부했습니다.
Pastekhov의 논문 http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 및 기사.
포럼에도 몇 가지 자료가 있지만 직접 찾아야 합니다.
감사합니다 대략적으로는 이해가 되었지만 자세한 내용은 다루지 않고 엉뚱한 질문을 드리겠습니다. :-)
나는 Pastekhov의 "ABOUT SOME PROBABILISTIC-STATISTICAL METHODS IN TECHNICAL ANALYSIS" 기사를 가지고 있습니다. 저널 "확률 이론과 그 응용" v.49, no. 2004년 2월 2일(260Kb)
RSL 기금(4Mb)의 같은 이름으로 그의 논문도 있습니다. 당신이 주면 비누를 보낼 수 있습니다.
Shiryaev의 " 일본 촛대 의 수학적 공식화" 보고서도 있습니다.
사진을 찍을 때 어떤 프로그램을 사용합니까? 더 이상 Excel 테이블이 부족하여 시각화가 필요합니다. 그리고 제 생각에 귀하의 사진은 Excel에서 가져온 것이 아닙니다.
2 북풍
또한 매우 감사합니다. Bulashev는 사용할 수 있지만 그는 오랫동안 그것을 조사하지 않았습니다. 내가 볼게요.
중성자
Sergey, 나는 당신이 제공한 사진에서 본 것에 충격을 받았습니다! 이것이 코드의 버그가 아닌 경우("미래 막대"가 숨겨진 방식으로 처리되는 경우) 거래의 주요 문제를 해결한 것입니다.
시간별 막대를 분석했으므로 TS에 대한 예측 범위는 200-300시간(그림 참조)이며 이러한 지연에서 기기의 변동성은 평균 150-250포인트입니다. 예측 오차는 20%를 초과하지 않습니다. 그런 높이에서 당신은 스프레드, 미끄러짐, 그리고 아마도 DC 자체에 대해 신경 쓰지 않습니다 ...
모든 문제를 해결했다고 생각합니다 :-)
아니면 주어진 사진에서 내가 이해하지 못한 것이 있고, 당신은 각 현재 막대에서 한 시간 앞서 예측을 합니까? 그러나 예측 오차가 100%를 초과하면 더 이상 좋지 않습니다.-(
자, 알고리즘을 더 자세히 씹으십시오(물론 품위 범위 내에서).
안녕하세요! Sergey, 아니요, 이것은 코드의 버그가 아니며 미래 막대는 어떤 식으로든 처리되지 않습니다. 자신을 속이는 것은 어리석은 일이고 다른 사람을 속이는 것은 부정직한 일입니다. o). 이 버그의 가능성은 다음과 같이 완전히 배제됩니다. MathCAD에는 다음이 있습니다.
1. MT에서 다운로드한 EURUSD의 전체 기록을 포함하는 M60 어레이.
2. 현재를 상징하고 시스템에서 CB(Current Bar.
3. 시스템은 히스토리 시작부터 CB까지 데이터를 DATA 어레이로 펌핑합니다.
3. 다음으로 트렌드 검색 알고리즘은 DATA에서 시작 막대 - SB(Start Bar)를 찾습니다.
4. SB에서 CB로 데이터를 로드하는 샘플 Y()를 만듭니다. 또한 모든 작업은 이 샘플과 함께만 진행됩니다.
이러한 오류를 제거하고 처리 속도를 높이기 위해 이러한 모든 변환(거대한 과거 데이터 배열을 "비틀기"하는 것은 어떻게 든 합리적이지 않습니다. 제 생각에는 MathCAD는 멋진 시스템이지만 여전히 전문 데이터베이스는 아닙니다)
사진에서 볼 수 있는 것은 FACT 배열로, 시작 막대에서 허용된 현재 막대까지의 데이터와 "미래"에 대한 동일한 길이의 다른 조각을 포함합니다(시스템이 2*(CB- SB) ). CANAL 어레이에는 미래 가격의 계산된 포인트만 포함됩니다.
그리고 이제 중요한 것에 대해! 포인트로 미래 가격을 계산하는 작업을 설정하지 않았으며이 작업을 수행하는 방법을 모르고 방법을 모릅니다. 작업은 다음과 같이 설정되었습니다.
1. 현재 막대("오늘"부터)에서 가격이 전개될 신뢰할 수 있는 채널을 찾습니다.
2. 이 채널의 반전 영역 찾기(최소 작업)
3. Pivot Point를 지난 후 향후 가격이 상승할 채널 찾기(최대 과제)
따라서 포인트 자체가 최종 목표가 아니라 '반제품'일 뿐입니다. 채널은 기반으로 구축 되며 이러한 채널 및 반전 영역의 RMS가 추정됩니다. 모든 막대에 대해 예측을 실행하지는 않을 것입니다. 위의 예에서 예측은 평균 420개의 판독값에 대해 이루어집니다(예측의 막대 수는 제가 결정하는 것이 아니라 시스템에 의해 결정되며 30, 100 및 3000개의 판독값이 될 수 있음). 시간은 약 2주입니다. 필요한 것은 어떻게든 예측이 정확한지 확인한 다음 2주를 기다렸다가 프로세스의 품질을 제어하는 것입니다( 북풍의 용어로 :o).
5 카운트 후 세 장의 사진은 "유사한 구조"가 있으면 5, 10, 15 ... 카운트 후에도 예측이 거짓말을하지 않을 가능성을 보여주기 위해 단독으로 제시되었습니다. "거짓말"은 특정 포인트가 아니라 평가할 필요가 없습니다. 그들은 항상 약간 다르지만 채널에 따라 계산 후에 실제로 변경되지 않습니다. 더 많은 스크린샷을 찍을 수 있었지만 이 정도면 충분하다고 생각했습니다. 또한, 더 많은 사진이 있을 것입니다.
슬프지만 아직 "문제"를 해결하지 못했습니다. 특정 샘플에서 미래의 움직임과 "유사한 구조"가 있는지 여부를 알 수 없습니다. 앞서 썼듯이 예측도 거짓말을 할 줄 알고, 역사에 '정확한 프랙탈'이 없다면 솔직히 이야기한다.
그리고 많은 것이 그것에 의존하기 때문에 추세를 결정하는 문제를 올바르게 해결하는 것이 매우 중요합니다 ...
추신: 나중에 알고리즘 자체에 대해 더 자세히 쓸 것입니다.
RSL 기금(4Mb)의 같은 이름으로 그의 논문도 있습니다. 당신이 주면 비누를 보낼 수 있습니다.
Shiryaev의 보고서 "일본 촛대의 수학 공식화"도 있습니다.
사진을 찍을 때 어떤 프로그램을 사용합니까? 더 이상 Excel 테이블이 부족하여 시각화가 필요합니다. 그리고 제 생각에 귀하의 사진은 Excel에서 가져온 것이 아닙니다.
고마워 유리, 나는 이미 모든 기사를 다운로드했습니다. 저는 여러분에게 추천하는 Mathcad 환경에서 작업하고 그림을 그립니다.
PS 기분이 좋다-오-오... 파투호프의 논문을 읽기 시작했다.
가입하세요, 할 이야기가 있습니다!
가입하다.
나는 할 수 없다. Mathcad 네트워크에서 급히 찾고 있습니다. 하지만 부러워요.
Присоединяйтесь.
나는 할 수 없다. Mathcad 네트워크에서 급히 찾고 있습니다. 하지만 부러워요.
Yuri와 저는 오랫동안 MathCAD로, 가급적이면 13으로 전환하라고 조언해 왔습니다. 너무 빨리 작동합니다... :o)
저녁에만 다운받아서 삐뚤빼뚤해서 판단이 안되네요
Sergey, 실질적인 도움으로 조언을 지원해야합니다. 고백, 다운로드는 어디에서?
그리고 정확히 13. 한 지식인이 그를 추천했습니다. :-))
그러면 오랫동안 필요가 없었습니다. 그리고 이제 그것이 나타났습니다. 그것이 인생입니다.
2 조니
링크를 보면 거기에서 스윙 할 수 있습니다. 저보다 먼저 하시면 저에게 알려주세요.
Sergey, 실질적인 도움으로 조언을 지원해야합니다. 고백, 다운로드는 어디에서?
그리고 정확히 13. 한 지식인이 그를 추천했습니다. :-))
그러면 오랫동안 필요가 없었습니다. 그리고 이제 그것이 나타났습니다. 그것이 인생입니다.
비판은 받아들여집니다:o). 어떻게 든 내 배포를 전송할 수 있습니다. 그러나 주말에만 "어느 정도"로 정리할 수 있습니다. 대용량 레이아웃 가능한 사이트가 있으면 알려주시면 저녁이나 내일 아침에 꼭 올리도록 하겠습니다. 물론 Jhonny 의 링크가 작동하지 않는 한 크랙은 크랙되지 않습니다.