Rosh , 위 공식을 사용하여 EURCHF 2004에 대한 Hurst 지수 값을 계산했습니다. 그림을 보여주고 싶은데 어떻게 넣는지 모르겠어...펜으로 채울게. М1=0.076 М2=0.138 ... М10=0.374 М11=0.377 ... М100=0.439 М101=0.439 ... М1000=0.5
설명 감사합니다. 그래서 이것은 속도를 계산하는 표준 표현입니다. 유일한 차이점은 (n+1)개의 막대를 포함하는 슬라이딩 창의 데이터를 사용하여 각 막대 i에 대해 계산된다는 것입니다. 동시에 MT4에서와 같이 막대의 번호 매기기가 현재(0)에서 역사 속으로 깊이 들어가는 것으로 추정된다.
귀하가 제공한 Hurst 지수를 계산하는 알고리즘에 관해서는 Open을 사용하는 것이 더 정확해 보이는지 전혀 분명하지 않은 것 같습니다. 또한 공식에서 t1과 t2는 f/f가 달라야 합니다. 실제로 슬라이딩 윈도우에 대해 이야기하고 있다면 t[i+1]과 t[i]는 동일한 t/f를 참조합니다. 따라서 t[i+1]/t[i]=1이고 M[i] 공식의 분모는 0입니다.
Yurixx , 대괄호의 무료 사용과 관련된 부정확성에 대해 다시 사과해야 합니다. 이 편집기에서 하위 색인으로 전환하는 방법을 모르겠습니다. 이 경우, 나는 t[1]을 의미했습니다. 이것은 1분, t[n] - n분에 해당하는 시간 프레임입니다. 막대 번호 매기기는 i 단계에서 편리한 one-0-current, i-future를 사용했습니다. 이 순간은 기본적이지 않으며, 원하는 경우 모든 것이 MQL 표준으로 쉽게 재작성될 수 있습니다.
Neutron , 스펙트럼 밀도의 예측 값과 관련된 작은 질문이 있습니다. 분석 결과 시계열 의 연구된 구간에서 잠복 주기성이 포착되어 그 고조파가 결정되었다고 가정합니다. 이 주기성이 "얼마나" 지속됩니까? 내 생각에 스펙트럼 밀도 피크의 크기는 매우 주관적인 지표입니다. "강한 지금"의 평가에서 "강한 내일"을 따르지 않습니다. 내 마음에 오는 유일한 것은 다른 채널에 대해 얻은 전력 스펙트럼의 비교입니다. 가장 안정적인 채널은 연결이 가장 강한 채널입니다.
PS1: 연구는 아직 시작되지 않았습니다. 다시 한 번 저는 1.5주 동안 출장을 갑니다.
Grasn , 나는 이미 Forex 통화 시장에 대한 스펙트럼 분석의 가치가 거의 0이라고 썼습니다. 한때 나는 이 문제를 자세히 다루면서 Alpari DC가 나타내는 모든 통화 쌍에 대한 스펙트럼 밀도를 추정했습니다. 제 작업에서는 1~2년 동안 작은 인용구를 사용했습니다. 스펙트럼은 푸리에 방법, 협대역 필터를 사용한 디지털 필터링 방법 및 자기회귀 모델을 사용한 복원 방법에 의해 구축되었습니다. 결과는 만족스럽게 일치했습니다. 한 방법 또는 다른 방법의 해상도에서 눈에 띄는 차이가 관찰되었습니다. 원래 시계열에 협대역 디지털 필터 연산자를 적용했을 때 가장 높은 분해능을 얻었으며 최악의 푸리에 분석을 수행했습니다. 우리가 얻을 수 있었던 주요 결과는 선택한 주파수가 주파수를 따라 무작위로 걷는다는 것입니다. 원본 시리즈가 교차하지 않는 동일한 조각으로 절단되고 각각에 대해 여러 주요 주파수가 선택되면 전체 또는 여러 샘플에서 반복되는 주파수를 안정적으로 선택하는 것이 불가능합니다! 결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께. Grasn , 나는 당신과 Yurixx 에 대한 큰 요청이 있습니다. 외환 시장에서 Hurst 지수를 사용하는 편의를 정당화할 수 있습니까? 사실은 이전 게시물에서 이해한 것처럼 예측 모델을 기반으로 구축하려고 하지만 이러한 공식에서 문제를 해결할 수 있다는 가정에서 무엇을 기준으로 합니까?
Grasn , 나는 이미 Forex 통화 시장에 대한 스펙트럼 분석의 가치가 거의 0이라고 썼습니다. 한때 나는 이 문제를 자세히 다루면서 Alpari DC가 나타내는 모든 통화 쌍에 대한 스펙트럼 밀도를 추정했습니다. 제 작업에서는 1~2년 동안 작은 인용구를 사용했습니다. 스펙트럼은 푸리에 방법, 협대역 필터를 사용한 디지털 필터링 방법 및 자기회귀 모델을 사용한 복원 방법에 의해 구축되었습니다. 결과는 만족스럽게 일치했습니다. 한 방법 또는 다른 방법의 해상도에서 눈에 띄는 차이가 관찰되었습니다. 원래 시계열에 협대역 디지털 필터 연산자를 적용했을 때 가장 높은 분해능을 얻었으며 최악의 푸리에 분석을 수행했습니다. 우리가 얻을 수 있었던 주요 결과는 선택한 주파수가 주파수를 따라 무작위로 걷는다는 것입니다. 원본 시리즈가 교차하지 않는 동일한 조각으로 절단되고 각각에 대해 여러 주요 주파수가 선택되면 전체 또는 여러 샘플에서 반복되는 주파수를 안정적으로 선택하는 것이 불가능합니다! 결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
Bravo Neutron , 멋진 게시물 !!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다. 특히 완고한 많은 사람들은 다양한 오실레이터를 최적화하고 "정확한" 견적을 찾는 데 몇 년을 보낸 후에야 동일한 결론에 도달합니다. 그러나 여기에는 모든 것이 간단하고 유능하게 설명 되어 있습니다. 때문에 실용적인 가치. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다 ! 실험 데이터 처리에 익숙한 사람들은 이 게시물을 완벽하게 이해하고 메모할 것입니다.
결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
앗! 이 결론은 분명히 비정상 무작위(또는 무질서한?) 프로세스로서의 시장에 대한 내 생각과 매우 일치하기 때문에 직관적으로 명확합니다. 그러나 나는 이것을 자신있게 말할 수 없었다. 당신이 수행한 연구를 기반으로 이러한 결론을 내리는 것은 완전히 다른 문제입니다. 감사합니다. 이제 이것은 주목할만한 사실입니다. 그러나 이제 또 다른 순간은 이해할 수 없게 됩니다. 93페이지에 설명된 접근 방식을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요? 아니면 이 접근 방식을 주식 시장에서 일할 수 있는 기회에만 언급합니까? 그러나 가장 가까운 가격 행동을 예측하는 측면에서 스펙트럼 분석에 의존하고 있다고 생각했습니다.
Grasn, 나는 당신과 Yurixx에 대한 큰 요청이 있습니다. 외환 시장에서 Hurst 지수를 사용하는 편의를 정당화할 수 있습니까? 사실은 이전 게시물에서 이해한 바와 같이 이를 기반으로 예측 모델을 구축하려고 시도하고 있지만 이러한 공식에서 문제를 해결할 수 있다는 가정에서 무엇을 기준으로 합니까?
나는 이유가 없기 때문에 말할 수 없습니다. 이것은 다음을 의미합니다. 내가 구현하려는 접근 방식은 실제로 허스트 지수 를 전략의 구성 요소 중 하나로 사용합니다. 나에게 (! :-)), 이것은 몇 가지 질적 이점을 제공합니다. 그러나 나는 여전히 그것들을 정량적 결과로 번역하지 못했습니다. 그리고 이것이 반박할 수 없는 유일한 정당화라고 저는 믿습니다.
문제의 풀이 가능성에 대한 가정은 가설이라기보다 유머에 가깝다. 나는 푸앵카레 추측을 증명한 수학자 페렐만에 대해 최근에 여기에 썼습니다. 약 100년 동안 증명할 수 없었습니다. 그러나 많은 사람들이 시도했습니다. 100년 동안 많은 사람들이 실패했다면 해결책이 없다고 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 하지만 ...
Forex도 마찬가지입니다. 군중은 놀고, 패턴을 찾고, 많은 것을 공식화하려고 하지만 아무도 찾지 못했습니다. 아마도 불가능할까요? 그럴 수도 있어요! 그러나 나는 특정한 관심사가 있습니다. 나는 해결할 수 없는 문제를 선호한다. 젊었을 때 Strugatskys를 읽었습니까? :-)))
Grasn , я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках! Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
Bravo Neutron , 멋진 게시물 !!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다. 특히 완고한 많은 사람들은 다양한 오실레이터를 최적화하고 "정확한" 견적을 찾는 데 몇 년을 보낸 후에야 동일한 결론에 도달합니다. 그러나 여기에는 모든 것이 간단하고 유능하게 설명 되어 있습니다. 때문에 실용적인 가치. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다 ! 실험 데이터 처리에 익숙한 사람들은 이 게시물을 완벽하게 이해하고 메모할 것입니다.
작은 파리 - Larry Williams의 책 "The Long Term Secrets of Short Term Trading"도 같은 내용을 말합니다. 물론 귀하의 경험이 더 가치가 있지만 독서는 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
Grasn , 나는 이미 Forex 통화 시장에 대한 스펙트럼 분석의 가치가 거의 0이라고 썼습니다. 한때 나는 이 문제를 자세히 다루면서 Alpari DC가 나타내는 모든 통화 쌍에 대한 스펙트럼 밀도를 추정했습니다. 제 작업에서는 1~2년 동안 작은 인용구를 사용했습니다. 스펙트럼은 푸리에 방법, 협대역 필터를 사용한 디지털 필터링 방법 및 자기회귀 모델을 사용한 복원 방법에 의해 구축되었습니다. 결과는 만족스럽게 일치했습니다. 한 방법 또는 다른 방법의 해상도에서 눈에 띄는 차이가 관찰되었습니다. 원래 시계열에 협대역 디지털 필터 연산자를 적용했을 때 가장 높은 분해능을 얻었으며 최악의 푸리에 분석을 수행했습니다. 우리가 얻을 수 있었던 주요 결과는 선택한 주파수가 주파수를 따라 무작위로 걷는다는 것입니다. 원본 시리즈가 교차하지 않는 동일한 조각으로 절단되고 각각에 대해 여러 주요 주파수가 선택되면 전체 또는 여러 샘플에서 반복되는 주파수를 안정적으로 선택하는 것이 불가능합니다! 결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
어떻게, Neutron , 나는 단순히 당신의 관점을 이해하지 못합니다. 그 전에 다음을 굵은 글씨로 강조했습니다.
… 얻은 결과는 외환 시장의 사이클이 존재 하지만 본질적으로 확률론적이라는 것을 나타냅니다. 정지 또는 거의 정지 기간이 있는 주기는 없습니다...
그것에 대해 어디에서 썼습니까? 그러면 트렌드를 어떻게 찾을 것입니까? 이것이 귀하의 접근 방식에서 중요한 부분임을 이해합니다. 글쎄요, 일반적으로 중요하지 않습니다.
추신: 윈도우 푸리에 변환, 웨이블릿 분석이 있습니다(지금 연구 중입니다).
솔란더 Bravo Neutron, 훌륭한 게시물입니다!!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다.
solandr , 실제 전문가가 전체 작업 화면을 포물선으로 덮고 있다고 생각합니까 아니면 "투기 자본"이 끝나는 "그라디언트 수렴 방법"을 찾고 있습니까? (게시일 04.10.06 10:11)
적용할 수 있는 것과 적용할 수 없는 것에 대한 결론을 서두르지 마십시오. 당신은 몰라! 이미 비슷한 경험이 있습니다(13.11.06 06:52).
그리고 진정한 초심자를 길에 넣으려면 사이트에 "당신 중 1-5%만이 성공할 것이고, 그것은 아마도 나쁘고 항상 좋은 것은 아닙니다."라고 사이트에 솔직하게 작성하십시오.
그림을 보여주고 싶은데 어떻게 넣는지 모르겠어...펜으로 채울게.
М1=0.076
М2=0.138
...
М10=0.374
М11=0.377
...
М100=0.439
М101=0.439
...
М1000=0.5
Neutron , 그리고 어떻게 허스트 지수(방법)를 계산하셨습니까? Peters가 설명한 대로(평균 및 근사) 또는 다르게?
그리고 EURUSD에 대한 계산을 제공하는 것이 더 좋습니다(있는 경우). 값이 이미 발표된 것 같습니다.
귀하가 제공한 Hurst 지수를 계산하는 알고리즘에 관해서는 Open을 사용하는 것이 더 정확해 보이는지 전혀 분명하지 않은 것 같습니다.
또한 공식에서 t1과 t2는 f/f가 달라야 합니다. 실제로 슬라이딩 윈도우에 대해 이야기하고 있다면 t[i+1]과 t[i]는 동일한 t/f를 참조합니다. 따라서 t[i+1]/t[i]=1이고 M[i] 공식의 분모는 0입니다.
Yurixx , 대괄호의 무료 사용과 관련된 부정확성에 대해 다시 사과해야 합니다. 이 편집기에서 하위 색인으로 전환하는 방법을 모르겠습니다. 이 경우, 나는 t[1]을 의미했습니다. 이것은 1분, t[n] - n분에 해당하는 시간 프레임입니다.
막대 번호 매기기는 i 단계에서 편리한 one-0-current, i-future를 사용했습니다. 이 순간은 기본적이지 않으며, 원하는 경우 모든 것이 MQL 표준으로 쉽게 재작성될 수 있습니다.
그리고 EURUSD에 대한 계산을 제공하는 것이 더 좋습니다(있는 경우). 값이 이미 발표된 것 같습니다.
1분 - 1000분 간격으로 2004년 EURUSD 쌍 에 대한 Hurst 지수 값이 계산되었으며 지금 데이터와 함께 사진을 게시하려고 합니다... 계산 알고리즘이 사진에 직접 표시됩니다.
PS1: 연구는 아직 시작되지 않았습니다. 다시 한 번 저는 1.5주 동안 출장을 갑니다.
PS2: 질문 자체를 잊어버렸습니다. 예측을 위해 스펙트럼 전력을 어떻게 사용합니까?
결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
Grasn , 나는 당신과 Yurixx 에 대한 큰 요청이 있습니다. 외환 시장에서 Hurst 지수를 사용하는 편의를 정당화할 수 있습니까? 사실은 이전 게시물에서 이해한 것처럼 예측 모델을 기반으로 구축하려고 하지만 이러한 공식에서 문제를 해결할 수 있다는 가정에서 무엇을 기준으로 합니까?
결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
Bravo Neutron , 멋진 게시물 !!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다. 특히 완고한 많은 사람들은 다양한 오실레이터를 최적화하고 "정확한" 견적을 찾는 데 몇 년을 보낸 후에야 동일한 결론에 도달합니다. 그러나 여기에는 모든 것이 간단하고 유능하게 설명 되어 있습니다. 때문에 실용적인 가치. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다 ! 실험 데이터 처리에 익숙한 사람들은 이 게시물을 완벽하게 이해하고 메모할 것입니다.
앗! 이 결론은 분명히 비정상 무작위(또는 무질서한?) 프로세스로서의 시장에 대한 내 생각과 매우 일치하기 때문에 직관적으로 명확합니다. 그러나 나는 이것을 자신있게 말할 수 없었다. 당신이 수행한 연구를 기반으로 이러한 결론을 내리는 것은 완전히 다른 문제입니다. 감사합니다. 이제 이것은 주목할만한 사실입니다.
그러나 이제 또 다른 순간은 이해할 수 없게 됩니다. 93페이지에 설명된 접근 방식을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요? 아니면 이 접근 방식을 주식 시장에서 일할 수 있는 기회에만 언급합니까? 그러나 가장 가까운 가격 행동을 예측하는 측면에서 스펙트럼 분석에 의존하고 있다고 생각했습니다.
나는 이유가 없기 때문에 말할 수 없습니다. 이것은 다음을 의미합니다.
내가 구현하려는 접근 방식은 실제로 허스트 지수 를 전략의 구성 요소 중 하나로 사용합니다. 나에게 (! :-)), 이것은 몇 가지 질적 이점을 제공합니다. 그러나 나는 여전히 그것들을 정량적 결과로 번역하지 못했습니다. 그리고 이것이 반박할 수 없는 유일한 정당화라고 저는 믿습니다.
문제의 풀이 가능성에 대한 가정은 가설이라기보다 유머에 가깝다.
나는 푸앵카레 추측을 증명한 수학자 페렐만에 대해 최근에 여기에 썼습니다. 약 100년 동안 증명할 수 없었습니다. 그러나 많은 사람들이 시도했습니다. 100년 동안 많은 사람들이 실패했다면 해결책이 없다고 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 하지만 ...
Forex도 마찬가지입니다. 군중은 놀고, 패턴을 찾고, 많은 것을 공식화하려고 하지만 아무도 찾지 못했습니다. 아마도 불가능할까요? 그럴 수도 있어요! 그러나 나는 특정한 관심사가 있습니다. 나는 해결할 수 없는 문제를 선호한다. 젊었을 때 Strugatskys를 읽었습니까? :-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
Bravo Neutron , 멋진 게시물 !!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다. 특히 완고한 많은 사람들은 다양한 오실레이터를 최적화하고 "정확한" 견적을 찾는 데 몇 년을 보낸 후에야 동일한 결론에 도달합니다. 그러나 여기에는 모든 것이 간단하고 유능하게 설명 되어 있습니다. 때문에 실용적인 가치. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다 ! 실험 데이터 처리에 익숙한 사람들은 이 게시물을 완벽하게 이해하고 메모할 것입니다.
작은 파리 - Larry Williams의 책 "The Long Term Secrets of Short Term Trading"도 같은 내용을 말합니다. 물론 귀하의 경험이 더 가치가 있지만 독서는 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
결론: 어떤 식으로든 식별된 외환 시장의 주기적 가격 변동은 실용적인 가치가 없습니다. 신뢰할 수 있는 감지에 필요한 시간은 기능 자체의 특성 수명보다 깁니다. 이것은 차례로 조화 가격 변동의 확률론적 특성을 나타냅니다. 상인을 위해 이것에서 따르는 모든 결론과 함께.
어떻게, Neutron , 나는 단순히 당신의 관점을 이해하지 못합니다. 그 전에 다음을 굵은 글씨로 강조했습니다.
… 얻은 결과는 외환 시장의 사이클이 존재 하지만 본질적으로 확률론적이라는 것을 나타냅니다. 정지 또는 거의 정지 기간이 있는 주기는 없습니다...
그것에 대해 어디에서 썼습니까? 그러면 트렌드를 어떻게 찾을 것입니까? 이것이 귀하의 접근 방식에서 중요한 부분임을 이해합니다. 글쎄요, 일반적으로 중요하지 않습니다.
추신: 윈도우 푸리에 변환, 웨이블릿 분석이 있습니다(지금 연구 중입니다).
솔란더
Bravo Neutron, 훌륭한 게시물입니다!!!! MTS 개발에 전념하는 모든 사이트에 큰 글자로 배치해야 합니다! 이 짧은 게시물은 개발자, 특히 초보자의 많은 실패를 설명하는 데 중점을 두고 있기 때문입니다.
solandr , 실제 전문가가 전체 작업 화면을 포물선으로 덮고 있다고 생각합니까 아니면 "투기 자본"이 끝나는 "그라디언트 수렴 방법"을 찾고 있습니까? (게시일 04.10.06 10:11)
적용할 수 있는 것과 적용할 수 없는 것에 대한 결론을 서두르지 마십시오. 당신은 몰라! 이미 비슷한 경험이 있습니다(13.11.06 06:52).
그리고 진정한 초심자를 길에 넣으려면 사이트에 "당신 중 1-5%만이 성공할 것이고, 그것은 아마도 나쁘고 항상 좋은 것은 아닙니다."라고 사이트에 솔직하게 작성하십시오.