Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
블라디슬라프 당신은 아마도 당신이 한 말을 두 번 이상 반복하면서 그렇게 농담하고 있습니까? 그러나 그렇지 않고 내가 틀렸다면 실제로 토론이 진행되고 있는 질문을 세 번째로 반복할 것입니다. solandr 은 Hurst 지수를 계산할 때 근사 오차 비율을 사용하며 범위는 고가 - 저가(오차 아님)로 계산됩니다. 맞습니까?
나는 당신의 시간을 저장합니다. 그냥 "예" 또는 "아니오"? 행운을 빕니다.
블라디슬라프 02.06.06 20:12
유리야, 괜히 짜증나네. 나는 당신의 질문을 정말로 이해하지 못했습니다. 나는 질문한 대로 대답합니다. 해결되고 있는 문제의 공식화를 위해 그러한 평가가 거기에 필요한 것이 옳습니다.
행운을 빕니다.
흥미로운 점입니다. 그리고 순전히 심리적으로 이해할 수 없습니다. :) 5분 전에 저는 분석 형식으로 확인을 했고, 이는 제 의심을 확인시켜 주었습니다. 1) Хi = Close[i]-Close[i+1]인 임의의 급수 Xi가 있다고 합시다. 이 계열의 분산은 Dx= X^2 - X ^2입니다. 2) 선형 회귀 채널, Yi=A*Xi+B 공식을 사용하여 계열을 근사하므로 인접한 막대의 선 점이 delta_t만큼 다릅니다. 그런 다음 Xi=Mi+delta_t라고 쓸 수 있습니다. 즉, Close[i]와 선형 회귀선 간의 차이에서 새로운 임의의 급수 Mi가 있습니다. 이 계열의 분산은 Dm= M^2 - M ^2입니다. 3) 변환의 결과, Dx는 Dm과 동일함을 증명한다.
이것은 Excel 파일에서 사용된 Hurst 지수의 계산이 Vladislav가 사용한 계산과 동일함을 다시 한 번 증명합니다. 그런데 왜 그들이 원에 묻지 않도록 바로 말하지 않았습니까? 설명하기에는 너무 게으르거나 순전히 경험적으로 ... 여기 우리 마을의 재미가 있습니다 :)
증명하기 위해 무엇이 필요했습니까! Rosh , 감사합니다. 그렇지 않으면 Excel에서 이 모든 작업을 수행하고 싶었습니다. 내가이 모든 그래픽 아름다움을 할 수 없다는 사실에 의해서만 멈췄습니다. 그리고 오차에 대해 계산된 SCO 및 범위(즉, 선형 회귀 채널에 대한 상대적)가 H<0.5로 이어진다는 사실은 매우 이해할 수 있습니다. 위에서 쓴 것처럼 변환 y=a*x+b는 회귀선이 새 축 Ox가 되는 좌표계의 회전을 의미합니다. 이 새 좌표계에는 추세가 없습니다. 시간 축을 중심으로 시장 변동만 남습니다. 그리고 시장이 정규분포를 따르지 않기 때문에 추세성분을 제거하면 반지속성분만 남게 되는데 이는 H<0.5에 해당한다. 그런데 Rosh 가 인용한 4가지 계산 옵션 중 파란색(여기서 H는 일반적인 방식으로 계산됨)과 파란색(여기서 H는 LR에 대해 계산됨)만 의미가 있습니다. 속도가 LR에 상대적으로 고려되고 범위가 정상이거나 그 반대인 녹색 및 갈색은 의미가 없습니다. 나는 그것들이 시장의 행동에 대한 결론을 도출하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 궁금합니다.
내가 아는 한 3시그마는 99.73%입니다. 음, 반전 가능성이 정당화되었습니다. 150포인트 이상 이동합니다. 한 가지만 이해할 수 없습니다. 이전 차트에서 Hurst=0.5127이고 추세가 없습니다. 이것은 추세가 없는 경우 시장이 항상 정규 분포를 따르는 경향이 있음을 의미합니까? 아니면 이 간격에만 해당됩니까?
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
블라디슬라프
당신은 아마도 당신이 한 말을 두 번 이상 반복하면서 그렇게 농담하고 있습니까?
그러나 그렇지 않고 내가 틀렸다면 실제로 토론이 진행되고 있는 질문을 세 번째로 반복할 것입니다.
solandr 은 Hurst 지수를 계산할 때 근사 오차 비율을 사용하며 범위는 고가 - 저가(오차 아님)로 계산됩니다. 맞습니까?
나는 당신의 시간을 저장합니다. 그냥 "예" 또는 "아니오"?
행운을 빕니다.
블라디슬라프 02.06.06 20:12
유리야, 괜히 짜증나네. 나는 당신의 질문을 정말로 이해하지 못했습니다. 나는 질문한 대로 대답합니다. 해결되고 있는 문제의 공식화를 위해 그러한 평가가 거기에 필요한 것이 옳습니다.
행운을 빕니다.
흥미로운 점입니다. 그리고 순전히 심리적으로 이해할 수 없습니다. :) 5분 전에 저는 분석 형식으로 확인을 했고, 이는 제 의심을 확인시켜 주었습니다.
1) Хi = Close[i]-Close[i+1]인 임의의 급수 Xi가 있다고 합시다.
이 계열의 분산은 Dx= X^2 - X ^2입니다.
2) 선형 회귀 채널, Yi=A*Xi+B 공식을 사용하여 계열을 근사하므로 인접한 막대의 선 점이 delta_t만큼 다릅니다.
그런 다음 Xi=Mi+delta_t라고 쓸 수 있습니다. 즉, Close[i]와 선형 회귀선 간의 차이에서 새로운 임의의 급수 Mi가 있습니다.
이 계열의 분산은 Dm= M^2 - M ^2입니다.
3) 변환의 결과, Dx는 Dm과 동일함을 증명한다.
이것은 Excel 파일에서 사용된 Hurst 지수의 계산이 Vladislav가 사용한 계산과 동일함을 다시 한 번 증명합니다. 그런데 왜 그들이 원에 묻지 않도록 바로 말하지 않았습니까? 설명하기에는 너무 게으르거나 순전히 경험적으로 ...
여기 우리 마을의 재미가 있습니다 :)
나는 파일을 다운로드했고, 나는 계산 계획을 보았다. 이제 우리는 그것을 소화해야합니다.
파일은 여기 - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
그리고 오차에 대해 계산된 SCO 및 범위(즉, 선형 회귀 채널에 대한 상대적)가 H<0.5로 이어진다는 사실은 매우 이해할 수 있습니다.
위에서 쓴 것처럼 변환 y=a*x+b는 회귀선이 새 축 Ox가 되는 좌표계의 회전을 의미합니다. 이 새 좌표계에는 추세가 없습니다. 시간 축을 중심으로 시장 변동만 남습니다. 그리고 시장이 정규분포를 따르지 않기 때문에 추세성분을 제거하면 반지속성분만 남게 되는데 이는 H<0.5에 해당한다.
그런데 Rosh 가 인용한 4가지 계산 옵션 중 파란색(여기서 H는 일반적인 방식으로 계산됨)과 파란색(여기서 H는 LR에 대해 계산됨)만 의미가 있습니다. 속도가 LR에 상대적으로 고려되고 범위가 정상이거나 그 반대인 녹색 및 갈색은 의미가 없습니다.
나는 그것들이 시장의 행동에 대한 결론을 도출하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 궁금합니다.
첫 번째에 따르면. 그리고 여기에 최근 과거의 또 다른 하나가 있습니다. 나는 특히 추세의 일종의 "역전"이있는 곳에서 역사를 확인하기로 결정했습니다.
음, 반전 가능성이 정당화되었습니다. 150포인트 이상 이동합니다.
한 가지만 이해할 수 없습니다. 이전 차트에서 Hurst=0.5127이고 추세가 없습니다.
이것은 추세가 없는 경우 시장이 항상 정규 분포를 따르는 경향이 있음을 의미합니까?
아니면 이 간격에만 해당됩니까?