엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 30

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블라디슬라프,

Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "risk level" pods4itajesh i kak trendvyje bary.. :)
 
매우 흥미로운. 감사합니다 바체슬라프.
신뢰 구간은 60%에서 99%로 표시됩니다.

그리고 몇 퍼센트의 신뢰 구간 을 취합니다.
내가 아는 한 작은 점선은 CKO = 1이고 가운데 노란색 선을 제외하고 긴 점선으로 표시된 것은 무엇입니까?

답변에 미리 감사드립니다 - Alexander.
 
매우 흥미로운. 감사합니다 바체슬라프.
신뢰 구간은 60%에서 99%로 표시됩니다.

그리고 몇 퍼센트의 신뢰 구간을 취합니다.
내가 아는 한 작은 점선은 CKO = 1이고 가운데 노란색 선을 제외하고 긴 점선으로 표시된 것은 무엇입니까?

답변에 미리 감사드립니다 - Alexander.



이것은 신뢰 구간 을 구성하는 표준 방법입니다. 60%의 신뢰 범위는 60%의 확률로 가격(또는 대략적인 것)이 범위 내에 있고 따라서 가격 움직임을 근사하고 이 범위에 속하는 모든 궤적은 이 확률에 대해 동일한 것으로 간주되어야 함을 의미합니다. 간격의 크기는 표준 편차로 계산됩니다. 확률이 증가할수록 범위 자체가 확장되는 것은 분명합니다. 나는 이미 주어진 범위의 모든 궤적을 사용하여 역사를 그릴 수 있다고 말했습니다. 대부분의 경우 신호가 일치합니다. 외삽을 구축해야 하는 경우에는 그렇지 않습니다. 즉, 미래에 가격을 예측합니다. 몇 가지 고려 사항을 기반으로 선형 알고리즘을 사용했습니다. 그 중 하나는 프로젝션을 구성할 때 완전한 모호성이 없기 때문에 기록의 구성을 보고 샘플을 찾기 위한 알고리즘 자체의 효율성과 중요성을 평가할 수 있습니다. 물론 회귀 채널에는 여전히 많은 선택 기준을 적용해야 합니다. 그리고 직접 실행 단계에서는 어느 것이 더 만족스럽고 더 나쁠지 말할 수 없습니다. 왜냐하면 이것을 구축하고 평가해야하기 때문입니다. 사진에 보이는 것이 항상 해결되는 것은 아닙니다. 때로는 하나의 채널이 있고 때로는 더 많습니다. 사실, 실용적인 목적을 위해 수를 제한하는 것이 좋습니다. 즉, 가장 극단의 최소 수를 선택하는 것입니다.

행운을 빕니다.

Threat Empire는 내 자원이 아니므로 사진이 소유자를 방해하기 시작하면 바로 문지르면 됩니다.
 
친애하는 블라디슬라프 !

고문이 거래하는 계정에서 투자자 비밀번호를 요청할 수 있습니까? 그 진술은 ampir에 나와 있습니까?

미리 감사드립니다.
 
친애하는 Vladislav !

고문이 거래하는 계정에서 투자자 비밀번호를 요청할 수 있습니까? 그 진술은 ampir에 나와 있습니까?

미리 감사드립니다.


할 수 있다.

이름 : AutoTest_F
이메일: 4vg@mail.ru
로그인 : 1000024869
투자자 : 8hfiamr (읽기 전용 비밀번호)

어드바이저만 아직 테스트 모드에 있습니다. 모든 것이 정상인 즉시. 비밀번호를 변경하겠습니다. 저를 탓하지 마세요. 그렇지 않으면 이 모든 것이 경보 시스템으로 사용될 수 있습니다.). 아니면 이 계정에서 거래를 중단하겠습니다 - 데모를 여는 이점은 문제가 되지 않습니다.실제로도 테스트했습니다 - 약간 다른 위험이 설정되었습니다. 그러나 실생활에서의 거래와 데모는 일치했습니다. 그래서 지금은 데모에만 남겨두었습니다. 여기에서 테스트는 허용 가능한 최대 위험과 함께 진행됩니다.

행운을 빕니다.
 
친애하는 로쉬 !

사진에서 루트가 있는 수식이므로 이동 에서 RMS를 가져왔습니다. 그리고 내 질문은 뿌리 아래에 무엇이 있는지에 관한 것입니다. 고맙습니다.

블라디슬라프 , 다시 한 번 감사드립니다.
 

그림에서 루트가 있는 공식이므로 이동 평균에서 RMS를 가져왔습니다. 그리고 내 질문은 뿌리 아래에 무엇이 있는지에 관한 것입니다. 고맙습니다.


알겠습니다, 수정하세요 :)



추신: 저는 페인트로 그렸습니다.)
 
Solandr의 스크립트에 무언가를 추가했습니다.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Herst-II.mq4 |
//|            solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)|
//|                       http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)"
#property link      "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11"
#property show_inputs

extern int start_bar=500;
extern int end_bar=0;

extern string h_1 = "SHOW LABELS";
extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении
extern string font = "Times New Roman";
extern int font_size = 9;
extern int Xd = 3;        // от борта в пикселях
extern int Yd_step = 13;  // между строк в пикселях
extern int corner;        // угол привязки
extern color LC = Purple; 
extern bool SD = true;    // показывать среднеквадратичное отклонение выборки
extern bool R_ = true;    // показывать максимальный размах иследуемого ряда
extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста";
extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста
extern bool HURST = true;    // показывать коэфф. Херста
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double viborka[];
int size_of_array,i;

size_of_array=start_bar-end_bar+1;
ArrayResize(viborka, size_of_array);
for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar];

//double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0);
//Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8));

double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0);

double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)];
double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)];

double R=pMax-pMin;
//Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R);

double Hrst;
if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5);

Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы
  
return(0);}

//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");}
return;}
//+------------------------------------------------------------------+

////---------------------------------------------------------------------------------------+
/**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //|
////---------------------------------------------------------------------------------------+
int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах
double pn = Point, dg;
if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;}

Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step;

if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;}
else {Object_Delete("SD");}

if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R   [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;}
else {Object_Delete("R");}

if (HURST) {
    double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst);
    string time_row;
    color LCH;
    if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis
    else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";}
         else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis 
    Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);}
else {Object_Delete("Hurst");}
return;}

////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//// функция создает объект типа - лейбл                                                                               //|
/**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| 
////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
//// corner - номер угла привязки,                                                                                     //|
//// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки.                                         //|
////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
if (!IsTesting()) {
bool creat = false;
label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol());
if (ObjectFind(label_name) == -1) {
    creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
    if (creat) {
        ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner);
        ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd);
        ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} }
ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd);
ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);}
return;}

////--------------------------------------------------------------------------------------+
/**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //|
////--------------------------------------------------------------------------------------+
if (!IsTesting()) {
object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol());
ObjectDelete(object_name);}
return;}



그것은 이렇게 밝혀졌다

"MQL4: 메타따옴표에 대한 포럼 이미지"

이미 전문가로 일하고 있어 이것이 필요한지는 모르겠지만

 
친애하는 블라디슬라프 !
차트의 캡션에는 Up 및 Dn 위험 수준 값이 포함됩니다. 그들의 의미는 일반적으로 이름에서 분명합니다.
그러나 이것은 일반적으로만 해당됩니다. 그리고 특히 많은 것들이 명확하지 않습니다. :-)
시장이 오르거나 내릴 확률에 대한 추정치라면 이론적으로 그 합은 1과 같아야 합니다. 제3의 방법은 없나요?
이것이 상단과 하단에서 특정 수준에 도달할 확률의 추정치라면 이것은 완전히 다른 문제입니다. :-)
그것이 실제로 어떻게 되는지 그리고 가능하다면 정량적 계산이 무엇을 기반으로 하는지 설명해 주시겠습니까?

미리 감사드립니다.
 
친애하는 로쉬 !

iStdDev()가 STDEV()와 동일하다는 좋은 증거를 제공했습니다.

그러나 내 질문은 그것에 관한 것이 아니 었습니다 ;-)

귀하의 기사에서 예제 4의 출력을 가져와 OpenOffice Calc에서 연 다음 G2:K2 셀에 다음 수식을 추가했습니다.
=STDEVP(B2:B5) - STDEVP() Excel의 유사
=B2-F2 - 이동 평균에 의한 근사치에서 배열의 편차
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - 이동 평균의 표준 편차 (다양한 함수에 의한 근사 사용에 대한 Vladislav Solandr의 권장 사항에 따름)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - 표준 편차 (StdDev.mq4 기준)
=STDEVP(H2:H5) - 이동 평균에 의한 근사 오차의 표준 편차
그 후, 나는 그것들을 모든 라인으로 확장했습니다(명확성을 위해).

D, G, J 열에 같은 숫자가 표시되어야 한다는 사실에 의문을 제기하지 않았습니다!

그러나 I열과 K열에는 완전히 다른 결과가 포함되어 있습니다.

IMHO, 기사에 용어 문제가 있습니다. 왜냐하면 iStdDev는 분명히 MA를 사용하지 않으며 StdDev.mq4의 이 기능(iMA)은 다른 용도로 사용됩니다 ;-)
저것들. iStdDev는 해당 데이터 의 이동 평균 주변의 데이터 산포를 측정한 것이 아니라 표준 확률 이론 용어의 표준 편차입니다.

고맙습니다.

ZY: 당신은 흔하지 않은 좋은 페인트를 가지고 있습니다! ;-)
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