엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 16

 
solandr , 몇 가지 아이디어가 있습니다.
예를 들어 0.1과 같이 일정한 로트의 조건 에서 테스트한 결과 를 보여줄 수 있습니까?
(이전 버전에서는 로트의 점진적 스케일이 사용되기 때문에 탐색이 어렵습니다.)

그리고 그런 질문
P=(O+H+L+C)/4;
델타 = HL;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;

이 공식은 검은 양초와 흰색 양초를 구분하지 않습니다.
이에 대해 의견을 말씀해 주시겠습니까?
 


명시적으로 백초와 흑초의 차이는 전략에서 만들어지지 않습니다. 이전 양초의 중간 지점만 촬영됩니다. 그리고 이러한 공식에 이미 포함되어 있는 경우 왜 일부러 이러한 차이를 만들까요?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*델타;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*델타;
우리는 시장이 다음 촛불에서 어디로 갈지 알지 못합니다. 위 또는 아래? 전략에 따라 우리는 시장이 동일한 이동 속도를 가지며 다른 것은 없을 것이라고 가정합니다. 그리고 이것이 우리가 가격 변동에 대한 2가지 옵션을 고려하기 위해 서로 반대되는 2개의 지정가 주문을 하는 이유입니다. 물론 세 번째 옵션도 있습니다. 시장은 아무데도 가지 않지만 여전히 서있을 것입니다. 물론 이 경우 주문은 실행되지 않으며 다음 기간 동안 해당 매개변수만 수정됩니다.
 
계산을 기다리고 있습니다.

수식에 대해.
속도 벡터에 대해 이야기하고 트레일에서 추세를 유지하는 경우. 촛불을 켜면 검은 색 / 흰색 촛불을 고려해야합니다. 이 차이를 다음과 같이 고려할 수 있다고 주장하는 것이 합리적입니다.
P=(O+H+L+C)/4;
델타 = HL;
벡터=C-O; // 양초의 종류에 따라 부호가 바뀝니다.
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(델타 +Kv*벡터);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(델타 +Kv*벡터);
어디
Kv - 계수. 속도.

또는

Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*벡터;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector;

이러한 인수가 전략에 맞지 않으면 S=V*T 공식이 전략에 채택되는 방식이 명확하지 않습니다.
 
전략에 속도 벡터를 도입하자는 제안은 Kv*벡터 승수의 형태로 시스템에 자유도를 하나 더 추가하기 때문에 추가 이익을 줄 수 있습니다. 따라서 시스템을 역사에 더 성공적으로 맞출 가능성이 높아집니다. 이것이 백분율로 얼마나 개선될지는 말할 수 없습니다. 계산해야 하지만 개선될 가능성은 매우 높습니다. 내 전략에 사용된 공식이 무엇으로 이어질 수 있는지, 예를 들어 촛불 데이터를 기반으로 완전히 그려진 경우 첫 번째 문장을 살펴보세요.
내 공식:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
당신의 제안:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
두 공식에서 다음과 같이 O와 C에서 요인이 다른 두 개의 유사한 선형 공식이 있습니다.
따라서 이 페이지의 첫 번째 게시물에서 말했듯이 우리는 이러한 선형 공식의 다양한 버전을 개발하고, 이를 역사에 맞게 조정하고, 400페이지 분량의 책을 쓰고, 앞으로 수 세기 동안 편안한 삶을 보장하고, 또한 광선을 쬐고 있습니다. 유명한 Bill Williams !:o))))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (아름다운 이름의 Alligator가 있는 지표를 사용한 그의 이론은 실제로 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 다른 모든 이론!그는 유능한 자금 관리를 희생하여 성공합니다 - 추세가 그가 필요한 방향으로 흘러가면 충전하고, 이를 기반으로 결론을 도출한 다음 다른 모든 사람을 설득합니다(이미 아무 것도 아닙니다. o). 그의 지표는 기적의 기적입니다! 적어도 한 번은 그것을 가지고 무작위 항목으로 무엇을 토핑하거나 다른 지표를 사용하여 항목을 보면 아마도 그는 그의 이론의 결과에 필적하는 결과에 놀랄 것입니다 :o))))) )). 아주 좋은 수학자만 우리 몫으로 데려가면 됩니다. 예를 들어, Vladislav는 작업을 올바르게 설정하고 전체 이론에 견고성을 추가하기 위해 수렴하는 일련의 트랜잭션을 기반으로 공식을 강화할 수 있습니다. ;o) 이것이 논문이 작성되고 이 세상의 모든 것이 회전하는 방식입니다!:o)))))
나는 이제 월초에 시작된 전략에 따라 실생활에서 -5.45%의 손실을 보았습니다. 일반적으로 현재로서는 첫 번째 별부터 말하자면 다음 달의 형태로 기다리고 있습니다.
 
작은 주제: 시스템에 새 매개변수를 추가하면 자유도가 증가하지 않지만 감소합니다.
 
작은 주제: 시스템에 새 매개변수를 추가하면 자유도가 증가하지 않지만 감소합니다.

동의한다.
그리고 자유도를 높인다고 결과가 향상되어서는 안 됩니다.
모든 입력 매개변수는 시스템이 전력 범위를 찾는 방향으로 지시합니다.
이 범위에 어떤 결과가 있는지는 또 다른 문제입니다. 이 경우 긍정적인 것으로 가정해야 합니다.

(프로그래머는 추가적인 기준이 있다는 것을 의미합니다. 이런 의미에서 프로그래머는 더 많은 선택의 자유를 얻습니다)
 
(프로그래머는 추가적인 기준이 있다는 것을 의미합니다. 이런 의미에서 프로그래머는 더 많은 선택의 자유를 얻습니다)


더 나은 말, 더 많은 선택의 자유가 적합합니다.
 
동의하지 않는다.
이 경우 이것은 조정이 아니라 특성 매개변수의 도입입니다.
 
솔란더, 롤!

공개 가격 (빠른 방법)으로 테스트하면 전략이 이익을 얻습니까?
 
솔란더, 롤!

공개 가격(빠른 방법)으로 테스트하면 전략이 이익을 얻습니까?

그것은 또한 제공합니다. 이익과 M1(모든 틱) 사이의 불일치는 5-10%입니다. 나는 모든 틱에서 결과가 더 신뢰할 수 있다고 생각하므로 M1(빠른 방법)을 사용하지 않습니다.