음, M1 기록(모든 눈금)에 대한 고문을 테스트 할 때 품질은 25%에 불과합니다. 이 질문은 이미 이 포럼에서 여러 번 제기되었습니다(읽기). 이것은 이 문제에 대한 개발자의 접근 방식을 반영한 것으로, 저를 포함한 일부 사람들의 의견과 다소 상반됩니다 ;o). 그들이 말했듯이 나는 이 지표에 대해 대답할 수 없으며 모든 질문은 MT4 개발자를 위한 것입니다 :o).
나는 내 전략에서 나보다 먼저 존재하지 않는 독창적인 것을 발명했다고 말하고 싶지 않았습니다! 내가 사용하는 접근 방식은 이미 명백하고 표면에 놓여 있는 가장 사소한 시장 관점을 사용하는 테스터의 과거 데이터에 정말 적합합니다. 이 시스템은 거래의 질보다는 거래량을 따지기 위해 하루 평균 10건의 거래를 하고 있습니다. 솔직히 말해서 저는 Forex에서 널리 사용되는 다른 방법에 대한 믿음을 잃었습니다. MTS에서의 응용 프로그램에 대한 통계입니다. 그리고 저는 시스템이 실제 생활에서 어떻게 작동할 것인지에 대한 통계만을 희망합니다. 이에 대해 명확한 답변을 드렸습니다. "모르지만 긍정적인 결과를 기대하고 지금 테스트 중입니다. 현실에서 말이다."
감사합니다, 꼭 책을 읽겠습니다. 그 안에는 내가 모르는 것이 많을 것이다. 그리고 나는 그것이 나에게 유용할 것이라고 생각한다.
기계 시스템을 개발하지 않고 수동으로 플레이하면 물론 서로 다른 언어를 사용하기 때문에 서로 이해하지 못할 것입니다. MTS 프로그래밍을 시작하기 전에 나는 MTS가 어떻게 되어야 하는지에 대해서도 완전히 다른 생각을 가지고 있었습니다. 그러나 무언가를 테스트하기 시작했을 때 시장에 대한 생각과 사용된 방법이 극적으로 바뀌었습니다(물론 방법과 관련하여 더 나쁘게는).
나는 뛰어난 프로그래머라고 주장한 적이 없습니다(어디서 찾았는지 보여주세요)! 6개월 전에 같은 포럼에서 댓글에서 주문을 식별하는 방법에 대해 질문했습니다 ;o). 나는 이 사이트와 www.mql4.com의 기사를 보고 몇 가지 간단한 것을 프로그래밍하는 법을 배운 순전히 아마추어라고 생각합니다. 그리고 이 포럼을 읽는 대다수의 다른 프로그래머는 내 프로그래밍 지식을 훨씬 능가합니다!
글쎄, 내가 질문을 공식화 한 형식 ( "유치한 순진함")이 마음에 들지 않고 이것이 당신을 화나게했다면 사과드립니다. 나는 다음을 확실히 알고 있습니다. 신뢰할 수 있는 지식을 가진 사람은 어떤 형식으로든 이 분야의 질문에 항상 답변할 것입니다! 또한 그는 "손가락으로"와 더 심각한 계산으로 답을 줄 수 있습니다. 그리고 Vladislav는 내가 관심있는 질문에 대답하면서 그 중 일부가 "순진한" 것으로 판명 되더라도 가치있는 방식으로 행동했습니다. 자신의 전략에 따라 묻는 질문에 당황하는 사람은 자신이 보호하려는 주제를 소유하고 있지 않을 가능성이 큽니다! 그리고 이 간단한 심리적 트릭은 실생활에서도 거의 완벽하게 작동합니다.
Действительно если подсчитать где будут находиться позиции системы при её старте месяцем ранее по истории, то наверное можно будет подыскать более удобные точки старта разных веток системы
솔란더, 제 생각에는 이것은 올바른 접근 방식이 아닙니다. 주문이 있는지 여부와 위치에 따라 거래에 대한 결정이 내려져서는 안 됩니다. Sell에 상황이 무르익으면 넣어야 하고, Bai가 있으면 닫는다.
특정 전략에는 잠금과 비용이 다른 여러 단방향 주문의 사용이 포함될 수 있음이 분명합니다. 그러나 한 달 안에 상황을 수정할 수 있다는 전망으로 임의의 초기 위치가 허용된다는 사실에도 불구하고 주문의 유무에 따라 거래의 원칙을 이해하지 못합니다.
이것은 매우 독특한 접근 방식입니다. 영업비밀이 아니라면 현재 주문현황과 관련하여 방법의 본질에 대해 자세히 알 수 있을까요? 매우 흥미롭습니다(숫자 표시기가 없을 수도 있음).
언제 팔고 언제 사야 하는지 항상 정확히 말할 수 있습니까? :o) 예를 들어, 솔직히 말하면 나는 할 수 없다! 물론 머레이를 사용하는 등의 추가적인 방법을 통해 런칭 후 첫 달에 시스템의 성공 가능성을 높이는 것도 가능하다. 그러나 결국, 다른 시간대에 각 거래 라인을 수동으로 시작하려면 24시간 내내 컴퓨터 앞에 앉아 정확히 그러한 상황이 성숙되는 시점을 지켜봐야 합니다! 그리고 이것은 실제로 손으로 게임하는 것과 다르지 않습니다. 또한 첫날에 수익성이있는이 특정 진입 점이 추가 주문에서 이익을 얻는 측면에서 최적이 될 것이라고 아무도 보장하지 않습니다. 아마도 이것이 연속으로 마지막으로 수익성 있는 거래였고 나머지는 성공하지 못할 것입니까? (결국, 아무도 어떤 전략의 밴딩을 취소하지 않았습니다!) 추가 자금을 사용하여 수동으로 올바른 방향으로 거래를 열 확률이 50%보다 약간 높을 수 있습니다. 이 방법을 테스트하지는 않았지만 근거 없는 가정만 할 수 있습니다. 그리고 최적의 항목을 얻기 위해 한 달 후에 테스터가 주문한 위치의 계산은 단순히 통계적 사실이며, 나는 또한 대중과 공유하기로 결정했습니다(아무도 혀를 끌지 않았지만 ;o)). 나는 다른 시점에서 테스터에서 전략을 실행했습니다. (불행하게도 최적화가 수행된 동일한 데이터 샘플에서 :o( ) 일반적으로 첫 번째 달은 다음 달보다 덜 성공적이었습니다. 결과적으로 , 나는 첫 번째 달이 출시 월이며, 그 임무는 시스템이 시작될 때 임의의 순간의 결과를 제거하는 것이라고 결론지었습니다. 아마도 내 가정이 틀렸고 시스템이 첫 달에 비효율적일 수 있습니다. 다른 몇 가지 이유로 거래합니다. 누군가 다른 가정을 가지고 있다면 기꺼이 들을 것입니다.
솔직히 말씀드리면 현재 수주현황에 대한 자세한 방법은 문의하신 내용을 잘 이해하지 못했습니다. 만약 제가 전략의 알고리즘을 정확하게 언급하지 않았다면 말씀해 주시면 다시 말씀드리도록 하겠습니다.
솔직히 말씀드리면 현재 수주현황에 대한 자세한 방법은 문의하신 내용을 잘 이해하지 못했습니다.
솔란더 , 나는 이것을 이해하지 못한다. 미래의 거래는 현재 기간의 거래와 어떻게 다릅니까? 당신이 쓴 것에서 나는 이 차이가 주문이 있을 때만 발생한다고 가정할 수 있습니다. 다른 차이점은 보이지 않습니다. 이것은 또한 어떤 식 으로든 거래의 성공이 주문이 있다는 사실에 달려 있다는 결론으로 이어집니다. 그래서 이것이 사실인지 아닌지 묻고 있습니다. 그렇다면 방법을 설명해 주십시오. 그렇지 않다면 왜 첫 달이 다음 달보다 수익성이 없다고 생각합니까?
아무도 스트라이핑을 취소하지 않았습니다. 맞습니다. 그러나 이 경우 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 내가 이해하는 한, 우리는 완전한 기계에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 EA가 시장에 진입하고 퇴출할 수 있는 조건이 있음을 의미합니다. 이러한 조건은 모든 역사적 기간에 동일하게 적용되어야 합니다. 그런 의미에서 첫 달의 밴딩은 전략에 따라 미리 정해진 평균 밴딩과 다르지 않아야 한다.
SK는 일반적으로 다음과 같은 가정을 하고 있지만 완전히 확신할 수는 없습니다. 앞에서 언급했듯이 원칙적으로 사용 된 로트의 양이 증가하는 것 외에는 아무 것도주지 않기 때문에 전략을 취하고 잠금 사용을 버리자. 그러면 전략은 다음과 같습니다. 예를 들어, 기간 H1을 고려하십시오. 마지막으로 마감된 캔들에 따라 다음 1시간 동안 매도 및 매수 지정가 주문 이 설정됩니다. 주문이 작동하지 않으면 다음 양초가 닫힐 때 방금 닫은 양초의 데이터에 따라 주문이 수정됩니다. 이 프로세스는 주문 중 하나가 실행되고 예를 들어 SELL에 들어갈 때까지 계속됩니다. 즉, 하나의 SELL 위치와 하나의 BUYLIMIT 위치가 있습니다. 그런 다음 이익 또는 손실에 도달할 때까지 SELL을 유지합니다. 동시에 자연스럽게 위의 규칙에 따라 BUYLIMIT 위치를 계속 수정합니다. 따라서 BUYLIMIT 위치는 SELL 위치에 있는 동안 일할 수 있는 완전한 권리를 갖습니다. 즉, 이러한 무역 방향은 서로 절대적으로 독립적입니다. 이제 오픈 BUY 또는 SELL 포지션은 예를 들어 손익으로 마감될 때까지 몇 분에서 며칠까지 유지될 수 있다고 말해야 합니다. 따라서 오픈 SELL 포지션을 보유하고 있을 때 가능한 SELLLIMIT 주문을 하지 않으므로 구매도 동일합니다. 그러나 우리는 SELL을 보유하고 있는 동안 SELLLIMIT 주문이 열려 있는 SELL 위치가 아니라 SELLLIMIT 주문만 있었다면 SELLLIMIT 주문이 효과가 있었을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그리고 나는 모든 가능한 SELLIMIT-SELL 거래 시퀀스가 첫 번째 거래에서 수익성이 있는 것은 아니라는 순전히 투기적인 가정을 가지고 있습니다. 그러나 그러한 시퀀스는 예를 들어 1개월과 같은 시간이 지나면 결국 어느 정도 승자가 될 것입니다. 왜 이런 일이 일어나는지, 나는 아직 모른다. 이것은 단지 내 가정이며 시스템 시작부터 몇 개월 단위로 수익성 분포를 단순히 계산하는 것 외에는 어떤 식으로도 증명할 수 없습니다. 일반적으로 이것이 내가 가까운 장래에 하고 싶은 일입니다. 나는 조금 후에 여기에 결과를 게시할 수 있다고 생각합니다. 어쩌면 그들도 내 가정을 반박할 수 있을까요? 따라서 모니터에 잠시 앉아 주문 상태(SELL 또는 SELLLIMIT 있음)를 모니터링하고 계산된 위치에 따라 적절한 시간에 설정하면 시스템 가능성을 높일 수 있습니다. 첫 달에 이미 성공합니다. 즉, 거의 성공적인 SELL-SELLLIMIT 주문 시퀀스를 입력하기만 하면 됩니다. 글쎄, 내 가정에 따르면, 우리는 이미 한 달 안에 형성되거나(우리가 이번 달에 거래하는 경우) 다른 거래 스레드에 대해 테스터에서(거래하지 않고 기록에서 계산하는 경우) 이러한 시퀀스를 찾을 수 있습니다.
여기에 약속한 대로 시스템이 다른 시간에 시작될 때 월별로 시스템을 실행한 결과를 게시합니다. 편의상 매월 1일에 시스템을 런칭하였습니다. 초기 보증금은 1000입니다. 보증금 증가에 따른 로트 크기의 증가는 계산의 편의를 위해 비활성화되었습니다. 전략 자체는 보증금의 다음 천 달러마다 로트 크기의 비례 증가를 제공합니다. 즉, 1000은 0.1랏, 2000은 0.2랏, 3000은 0.3랏 등입니다. 실제로 첫 달에 11번의 시스템 출시를 분석한 결과, 한 달에 다른 시스템을 출시했을 때 평균 수익이 시스템 운영 두 번째 달보다 -12.7% 적은 것으로 나타났다. 더 일찍. 또한 SELLLIMIT-SELL 및 BUYLIMIT-BUY 거래의 무작위 순서가 최적의 성공적인 거래로 도달한다는 가정이 확인되었습니다. 표에서 괄호 안의 월별 수익 데이터를 보면 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 갈수록 월 수익이 동일한 경우가 많다는 것을 알 수 있다. 시스템의 녹색 시작을 비교하십시오. 또한 표에서 시스템의 시작은 빨간색으로 강조 표시되어 최적의 트랜잭션 순서를 입력하는 데 5개월이 걸렸습니다. 그러나 일반적으로 사용 가능한 데이터 샘플 내에서 1개월이면 충분합니다.
.. SELLIMIT-SELL 거래의 모든 가능한 순서가 첫 거래에서 수익성이 있는 것은 아닙니다.
초기 기간과 이후 기간을 구분하는 이유는 무엇입니까? 이 차이점은 무엇입니까? 나는 가장자리 효과가 이론적으로 일부 기술에 존재할 수 있다는 것을 이해합니다. 그러나 나는 이 경우에 그것들을 보지 못한다.
나는 다음을 이해하지 못한다. 막대의 특성을 정의 수준으로 간주하는 이유는 무엇입니까? 결국, 오래된 TF의 하나 또는 다른 캔들에서 더 어린 캔들의 히트는 전적으로 카운트다운의 시작에 달려 있습니다. 예를 들어 20분 정도 원점을 이동하는 것으로 충분하며 전체 그림이 다르게 보일 것입니다. 모든 촛불이 바뀔 것입니다. 나는 이 선택이 무작위라고 생각한다.
아이디어 자체가 존재하고 나에게도 있습니다. 그러나 ex를 설정하기 위한 수준으로. 주문을 하려면 막대의 특성이 아닌 다른 것을 사용해야 합니다. 예를 들어, 기존 파동의 극값. 그리고 추가 거래에서는 그러한 극단이 핵심이며 통과되거나 비율이 도달하지 않을 것이라는 가정에서 진행합니다.
위의 표에서 이 시스템의 초기 기간과 이후 기간의 차이에 대한 질문에 대한 답변을 명확하게 볼 수 있다고 생각합니다. 좀 더 상세하고 명료하게 설명할 수는 없습니다.
막대의 특성은 우리가 계산을 위해 취한 양초의 관점에서 시장의 움직임과 방향에 대한 정보를 전달한다는 것을 기준으로 취했습니다. 그리고 우리는 마지막으로 닫힌 촛불만 취하고 그 이상은 취하지 않습니다! 글쎄요, 이것은 전략의 법칙일 뿐 그 이상은 아닙니다. 당신은 다른 전략에서 당신이 원하는 무엇이든 취할 수 있습니다 :o). 분석을 위해 마지막 촛불이 아닌 다른 것을 취한다면 이것은 이미 다른 전략이 될 것입니다! 나는 이 OTHER 전략을 프로그래밍하지 않았고 그곳에서 무슨 일이 일어날지 전혀 모른다. 빌드하면 결과를 공유하십시오.
실제로 양초의 시작 시간을 양초 자체의 지속 시간보다 짧은 시간 동안 이동하면 시장의 시간 그림이 변경되기 때문에 시작, 정지 및 이익 포인트를 설정하기 위해 모든 계수를 다시 계산해야 합니다. 즉, 상황은 한 DC의 계수를 계산한 다음 다른 DC에서 작업을 시작한 것과 완전히 유사합니다. 모든 것이 새로운 방식으로 다시 계산되어야 합니다. 그러나 전략은 이 경우에도 작동합니다. 나는 이미 그것을 확인했다.
정지 및 이익은 지정가 주문의 개시 가격 이 계산되는 이동을 계속하기 위한 동일한 공식을 기반으로 설정되지만 다른 승수만 사용됩니다. 가장 간단한 것 같습니다. 핍으로 고정된 이익 및 손절매와 같은 이익 및 정지 설정의 다른 방법을 실험할 수 있지만. 제가 확인하기엔 너무 쉬운데, 확인하고 싶은 다른 질문들이 너무 많아서 시간이 없습니다.
마지막 메시지를 다시 읽었지만 그러한 질문에 대한 답변을 찾지 못했습니다(비밀이 아닌 경우). 연기 수준은 어떻게 계산됩니까? OHLC에 따라 주문? 주문은 단순히 Open 및 Close에, Stop 및 Profit은 High 및 Low에 각각 배치된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 초반에 속도 공식이 나와있지만 무슨 용도인지는 잘 모르겠습니다.
나는 내 전략에서 나보다 먼저 존재하지 않는 독창적인 것을 발명했다고 말하고 싶지 않았습니다! 내가 사용하는 접근 방식은 이미 명백하고 표면에 놓여 있는 가장 사소한 시장 관점을 사용하는 테스터의 과거 데이터에 정말 적합합니다. 이 시스템은 거래의 질보다는 거래량을 따지기 위해 하루 평균 10건의 거래를 하고 있습니다. 솔직히 말해서 저는 Forex에서 널리 사용되는 다른 방법에 대한 믿음을 잃었습니다. MTS에서의 응용 프로그램에 대한 통계입니다. 그리고 저는 시스템이 실제 생활에서 어떻게 작동할 것인지에 대한 통계만을 희망합니다. 이에 대해 명확한 답변을 드렸습니다. "모르지만 긍정적인 결과를 기대하고 지금 테스트 중입니다. 현실에서 말이다."
감사합니다, 꼭 책을 읽겠습니다. 그 안에는 내가 모르는 것이 많을 것이다. 그리고 나는 그것이 나에게 유용할 것이라고 생각한다.
기계 시스템을 개발하지 않고 수동으로 플레이하면 물론 서로 다른 언어를 사용하기 때문에 서로 이해하지 못할 것입니다. MTS 프로그래밍을 시작하기 전에 나는 MTS가 어떻게 되어야 하는지에 대해서도 완전히 다른 생각을 가지고 있었습니다. 그러나 무언가를 테스트하기 시작했을 때 시장에 대한 생각과 사용된 방법이 극적으로 바뀌었습니다(물론 방법과 관련하여 더 나쁘게는).
나는 뛰어난 프로그래머라고 주장한 적이 없습니다(어디서 찾았는지 보여주세요)! 6개월 전에 같은 포럼에서 댓글에서 주문을 식별하는 방법에 대해 질문했습니다 ;o). 나는 이 사이트와 www.mql4.com의 기사를 보고 몇 가지 간단한 것을 프로그래밍하는 법을 배운 순전히 아마추어라고 생각합니다. 그리고 이 포럼을 읽는 대다수의 다른 프로그래머는 내 프로그래밍 지식을 훨씬 능가합니다!
글쎄, 내가 질문을 공식화 한 형식 ( "유치한 순진함")이 마음에 들지 않고 이것이 당신을 화나게했다면 사과드립니다. 나는 다음을 확실히 알고 있습니다. 신뢰할 수 있는 지식을 가진 사람은 어떤 형식으로든 이 분야의 질문에 항상 답변할 것입니다! 또한 그는 "손가락으로"와 더 심각한 계산으로 답을 줄 수 있습니다. 그리고 Vladislav는 내가 관심있는 질문에 대답하면서 그 중 일부가 "순진한" 것으로 판명 되더라도 가치있는 방식으로 행동했습니다. 자신의 전략에 따라 묻는 질문에 당황하는 사람은 자신이 보호하려는 주제를 소유하고 있지 않을 가능성이 큽니다! 그리고 이 간단한 심리적 트릭은 실생활에서도 거의 완벽하게 작동합니다.
솔란더,
제 생각에는 이것은 올바른 접근 방식이 아닙니다.
주문이 있는지 여부와 위치에 따라 거래에 대한 결정이 내려져서는 안 됩니다.
Sell에 상황이 무르익으면 넣어야 하고, Bai가 있으면 닫는다.
특정 전략에는 잠금과 비용이 다른 여러 단방향 주문의 사용이 포함될 수 있음이 분명합니다.
그러나 한 달 안에 상황을 수정할 수 있다는 전망으로 임의의 초기 위치가 허용된다는 사실에도 불구하고 주문의 유무에 따라 거래의 원칙을 이해하지 못합니다.
이것은 매우 독특한 접근 방식입니다.
영업비밀이 아니라면 현재 주문현황과 관련하여 방법의 본질에 대해 자세히 알 수 있을까요?
매우 흥미롭습니다(숫자 표시기가 없을 수도 있음).
솔란더,
제 생각에는 이것은 올바른 접근 방식이 아닙니다.
주문이 있는지 여부와 위치에 따라 거래에 대한 결정이 내려져서는 안 됩니다.
Sell에 상황이 무르익으면 넣어야 하고, Bai가 있으면 닫는다.
특정 전략에는 잠금과 비용이 다른 여러 단방향 주문의 사용이 포함될 수 있음이 분명합니다.
그러나 한 달 안에 상황을 수정할 수 있다는 전망으로 임의의 초기 위치가 허용된다는 사실에도 불구하고 주문의 유무에 따라 거래의 원칙을 이해하지 못합니다.
이것은 매우 독특한 접근 방식입니다.
영업비밀이 아니라면 현재 주문현황과 관련하여 방법의 본질에 대해 자세히 알 수 있을까요?
매우 흥미롭습니다(숫자 표시기가 없을 수도 있음).
언제 팔고 언제 사야 하는지 항상 정확히 말할 수 있습니까? :o) 예를 들어, 솔직히 말하면 나는 할 수 없다! 물론 머레이를 사용하는 등의 추가적인 방법을 통해 런칭 후 첫 달에 시스템의 성공 가능성을 높이는 것도 가능하다. 그러나 결국, 다른 시간대에 각 거래 라인을 수동으로 시작하려면 24시간 내내 컴퓨터 앞에 앉아 정확히 그러한 상황이 성숙되는 시점을 지켜봐야 합니다! 그리고 이것은 실제로 손으로 게임하는 것과 다르지 않습니다. 또한 첫날에 수익성이있는이 특정 진입 점이 추가 주문에서 이익을 얻는 측면에서 최적이 될 것이라고 아무도 보장하지 않습니다. 아마도 이것이 연속으로 마지막으로 수익성 있는 거래였고 나머지는 성공하지 못할 것입니까? (결국, 아무도 어떤 전략의 밴딩을 취소하지 않았습니다!) 추가 자금을 사용하여 수동으로 올바른 방향으로 거래를 열 확률이 50%보다 약간 높을 수 있습니다. 이 방법을 테스트하지는 않았지만 근거 없는 가정만 할 수 있습니다. 그리고 최적의 항목을 얻기 위해 한 달 후에 테스터가 주문한 위치의 계산은 단순히 통계적 사실이며, 나는 또한 대중과 공유하기로 결정했습니다(아무도 혀를 끌지 않았지만 ;o)). 나는 다른 시점에서 테스터에서 전략을 실행했습니다. (불행하게도 최적화가 수행된 동일한 데이터 샘플에서 :o( ) 일반적으로 첫 번째 달은 다음 달보다 덜 성공적이었습니다. 결과적으로 , 나는 첫 번째 달이 출시 월이며, 그 임무는 시스템이 시작될 때 임의의 순간의 결과를 제거하는 것이라고 결론지었습니다. 아마도 내 가정이 틀렸고 시스템이 첫 달에 비효율적일 수 있습니다. 다른 몇 가지 이유로 거래합니다. 누군가 다른 가정을 가지고 있다면 기꺼이 들을 것입니다.
솔직히 말씀드리면 현재 수주현황에 대한 자세한 방법은 문의하신 내용을 잘 이해하지 못했습니다. 만약 제가 전략의 알고리즘을 정확하게 언급하지 않았다면 말씀해 주시면 다시 말씀드리도록 하겠습니다.
솔란더 ,
나는 이것을 이해하지 못한다.
미래의 거래는 현재 기간의 거래와 어떻게 다릅니까? 당신이 쓴 것에서 나는 이 차이가 주문이 있을 때만 발생한다고 가정할 수 있습니다. 다른 차이점은 보이지 않습니다. 이것은 또한 어떤 식 으로든 거래의 성공이 주문이 있다는 사실에 달려 있다는 결론으로 이어집니다. 그래서 이것이 사실인지 아닌지 묻고 있습니다. 그렇다면 방법을 설명해 주십시오. 그렇지 않다면 왜 첫 달이 다음 달보다 수익성이 없다고 생각합니까?
아무도 스트라이핑을 취소하지 않았습니다. 맞습니다.
그러나 이 경우 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 내가 이해하는 한, 우리는 완전한 기계에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 EA가 시장에 진입하고 퇴출할 수 있는 조건이 있음을 의미합니다. 이러한 조건은 모든 역사적 기간에 동일하게 적용되어야 합니다. 그런 의미에서 첫 달의 밴딩은 전략에 따라 미리 정해진 평균 밴딩과 다르지 않아야 한다.
실제로 첫 달에 11번의 시스템 출시를 분석한 결과, 한 달에 다른 시스템을 출시했을 때 평균 수익이 시스템 운영 두 번째 달보다 -12.7% 적은 것으로 나타났다. 더 일찍.
또한 SELLLIMIT-SELL 및 BUYLIMIT-BUY 거래의 무작위 순서가 최적의 성공적인 거래로 도달한다는 가정이 확인되었습니다. 표에서 괄호 안의 월별 수익 데이터를 보면 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 갈수록 월 수익이 동일한 경우가 많다는 것을 알 수 있다. 시스템의 녹색 시작을 비교하십시오. 또한 표에서 시스템의 시작은 빨간색으로 강조 표시되어 최적의 트랜잭션 순서를 입력하는 데 5개월이 걸렸습니다. 그러나 일반적으로 사용 가능한 데이터 샘플 내에서 1개월이면 충분합니다.
일반적으로 아이디어는 명확합니다.
하지만 여기는..
초기 기간과 이후 기간을 구분하는 이유는 무엇입니까? 이 차이점은 무엇입니까?
나는 가장자리 효과가 이론적으로 일부 기술에 존재할 수 있다는 것을 이해합니다. 그러나 나는 이 경우에 그것들을 보지 못한다.
나는 다음을 이해하지 못한다. 막대의 특성을 정의 수준으로 간주하는 이유는 무엇입니까? 결국, 오래된 TF의 하나 또는 다른 캔들에서 더 어린 캔들의 히트는 전적으로 카운트다운의 시작에 달려 있습니다. 예를 들어 20분 정도 원점을 이동하는 것으로 충분하며 전체 그림이 다르게 보일 것입니다. 모든 촛불이 바뀔 것입니다. 나는 이 선택이 무작위라고 생각한다.
아이디어 자체가 존재하고 나에게도 있습니다.
그러나 ex를 설정하기 위한 수준으로. 주문을 하려면 막대의 특성이 아닌 다른 것을 사용해야 합니다. 예를 들어, 기존 파동의 극값. 그리고 추가 거래에서는 그러한 극단이 핵심이며 통과되거나 비율이 도달하지 않을 것이라는 가정에서 진행합니다.
또한 가능하다면 스톱과 이익을 설정하는 이유는 무엇입니까?
막대의 특성은 우리가 계산을 위해 취한 양초의 관점에서 시장의 움직임과 방향에 대한 정보를 전달한다는 것을 기준으로 취했습니다. 그리고 우리는 마지막으로 닫힌 촛불만 취하고 그 이상은 취하지 않습니다! 글쎄요, 이것은 전략의 법칙일 뿐 그 이상은 아닙니다. 당신은 다른 전략에서 당신이 원하는 무엇이든 취할 수 있습니다 :o). 분석을 위해 마지막 촛불이 아닌 다른 것을 취한다면 이것은 이미 다른 전략이 될 것입니다! 나는 이 OTHER 전략을 프로그래밍하지 않았고 그곳에서 무슨 일이 일어날지 전혀 모른다. 빌드하면 결과를 공유하십시오.
실제로 양초의 시작 시간을 양초 자체의 지속 시간보다 짧은 시간 동안 이동하면 시장의 시간 그림이 변경되기 때문에 시작, 정지 및 이익 포인트를 설정하기 위해 모든 계수를 다시 계산해야 합니다. 즉, 상황은 한 DC의 계수를 계산한 다음 다른 DC에서 작업을 시작한 것과 완전히 유사합니다. 모든 것이 새로운 방식으로 다시 계산되어야 합니다. 그러나 전략은 이 경우에도 작동합니다. 나는 이미 그것을 확인했다.
정지 및 이익은 지정가 주문의 개시 가격 이 계산되는 이동을 계속하기 위한 동일한 공식을 기반으로 설정되지만 다른 승수만 사용됩니다. 가장 간단한 것 같습니다. 핍으로 고정된 이익 및 손절매와 같은 이익 및 정지 설정의 다른 방법을 실험할 수 있지만. 제가 확인하기엔 너무 쉬운데, 확인하고 싶은 다른 질문들이 너무 많아서 시간이 없습니다.
마지막 메시지를 다시 읽었지만 그러한 질문에 대한 답변을 찾지 못했습니다(비밀이 아닌 경우).
연기 수준은 어떻게 계산됩니까? OHLC에 따라 주문?
주문은 단순히 Open 및 Close에, Stop 및 Profit은 High 및 Low에 각각 배치된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?
초반에 속도 공식이 나와있지만 무슨 용도인지는 잘 모르겠습니다.