차익 거래 전략의 생성 및 테스트 - 페이지 8

 
papaklass : ... 이전 게시물의 링크는 마진 계산이 아닌 틱 값에 관한 것입니다. 이것들은 다른 것들입니다.

아마도 당신이 옳았고 MT의 일종의 "계산 기능"이 다른 장소에 떠있는 것처럼 보였습니다 .

겟치 : ...
전체적으로 BUYSELL 거래의 이익이 다른 공식에 따라 계산된다고 확실히 말할 수 있습니다. 그리고 이 공식은 이익의 부호(양수 또는 음수)에 의존하지 않습니다. 그러나 실제 거래 마감이 거의 없기 때문에 BUY 거래 마감 공식에 따라 이익이 계산됩니다.

Renat , 나는 당신이 그 당시 나의 원시적인 생각으로 당신을 오도했기 때문에 이 문제(이익 및 마진 계산)를 다시 연구하기를 요청합니다. 죄송합니다. ...

 
답변이 늦어 죄송합니다.

부지에 대한 당신의 생각을 이해했습니다.
GaryKa : "교차 쌍에 대한 거래량을 어떻게 계산합니까? 로트가 있거나 없는지를 보여주세요. 예를 들어 EURCHF와 AUDNZD의 거래량을 비교하는 방법은 무엇입니까?"라는 질문에 숫자로 답하십시오.
papaklass : 제비의 차이를 알아보기 위해 주요 통화의 환율을 분자로 나눕니다. 담보 통화 - 분자의 통화.
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, 즉. AUDNZD에서 열린 포지션의 볼륨은 EURCHF보다 1.50배 커야 합니다.
숫자 1.5는 AUDNZD(달러) 1 랏의 거래량이 EURCHF(달러) 1랏의 거래량보다 약 1.5배 많다는 것을 의미합니다. 그런 다음 승수(실제 갱의 볼륨 값)를 곱하여 비교를 위해 USD로 수치를 얻습니다. 그래서 이것은 우리가 전에 이야기한 것과 동일합니다. 당신은 하나의 측정 단위를 가져옵니다. 그리고 처음에는 완전히 다르게 이해했습니다 ... 글쎄, 그것은 중요하지 않습니다.


이제 마진을 위해. 마진은 특별히 계산되지 않았으며 필요하지 않았습니다. 마진 계산에 대한 나의 추론 (나는 그것을 "해야 한다"로 표시했지만 "내 생각에는 그래야 한다"여야 함)은 특정 "이상적" 마진에 기인해야 합니다. 실제로 브로커(적어도 내가 본 것)와 MT는 위의 예에서 제공한 방법과 유사하게 마진을 다르게 계산합니다.

PM에 "실제 데이터 수정" 차익 거래량을 계산하는 또 다른 예입니다.

추신 부탁이 있습니다. 앞으로 숫자(실제 시세)가 있는 예시를 주시면 입찰/매도 가격을 모두 표시해 주시면 이해가 더 쉬울 것 같습니다.
 
당신은 시장 중립적인 위치에 있지 않습니다. 비록 그것이 모든 상품에 대해 완전히 동일한 가중치를 부여하더라도 말입니다.
증거는 유동 포트폴리오 자산입니다. 그것은 시장이 어떻게 행동하는지 상관하지 않고 그 자산이 "대략적으로 말하면" 스트레이트하기 때문에 시장 중립적입니다.

동일한 가중치의 포트폴리오(AUDJPY 매수, EURCHF 매수, GBPCAD 매수) 또는 이와 같은 포트폴리오(AUDJPY 매수, GBPCHF 매도, EURCAD 매수)를 보유하고 있다면, 각 기호가 동일한 마진으로 거래되는 경우 보유하고 있는 것과 동일한 포트폴리오 자산을 관찰하게 됩니다. 포트폴리오의 모든 기호로.





그림에서(화살표는 자본 이동 방향, 두께는 이 자본의 양) 왼쪽은 귀하의 위치, 오른쪽은 예를 들어 2개의 단순 요소로 구성된 복합 시장 중립 위치, 각각은 차례로 시장 중립적 입장이기도 합니다.
예고편에는 8개의 주요 FX 통화에 대해 동일한 가중치를 적용한 " 간단한 " 시장 중립 포지션의 전체 목록이 포함되어 있습니다. 누구나 이해할 수 있도록 작성했지만 물론 여기에서 (학위를 통해) 포트폴리오를 기록하는 방법을 빌리는 것이 좋습니다.

대화를 중단할 때까지 가까운 시일 내에 답변을 드릴 수 없습니다.
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