적절한 테스트(특히 스캘핑 시스템)를 위해서는 HighBid와 LowAsk가 필요하다는 hrenfx의 말에 전적으로 동의합니다. LowAsk가 있는 경우 대다수의 알고리즘 거래자는 틱 기록 이 필요하지 않습니다. 그리고 나는 그렇게 오랫동안 씹은 후에도 어떻게 당신과 다른 알고리즘 트레이더가 이것을 이해하지 못하는지 이해할 수 없습니다.
당신은 단지 연습하는 알고리즘 트레이더일 뿐이므로 이러한 것들은 당신에게 명백합니다. 어떻게 이 일을 하게 되었는지, 왜 그것이 정말 중요한지 말씀해 주십시오. 실무자의 다른 의견을 듣는 것이 도움이 될 것입니다.
집중하세요. 아마도 나는 나 자신을 위해 이 문제를 과장했지만(아래에서 그것에 대해 말했습니다), 존재합니다.
본질은 지그재그로 거래하려고 할 때와 거의 같습니다. 실생활(데모)에서는 과거 극단만 알려져 있지만 현재 틱에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 계속 상승/하락하거나 즉시 역전될 수 있습니다. 현재 진드기가 "Hi"/"Lo"/"NoExtremum"으로 표시된 중개인에게서 온 것이라면 나는 (그리고 뿐만 아니라) 오래전에 일년 내내 섬에서 휴식을 취했을 것입니다. 글쎄, 라운드가 아니라 1 년 8 개월 .. :)
트릭은 OHLC 모드의 테스터가 이와 같은 작업을 수행한다는 것입니다. 물론 정확하지는 않지만 내 Expert Advisors는 "우연히" 프롬프트 극값과 무의미한 열기/닫기를 쉽게 구분합니다. 결과적으로 전략은 OHLC에서 최적화(및 테스트)될 때 우수한 결과를 보여주지만 최적화된 TS를 틱에서 테스트하려고 하면 단순히 실패합니다. 글쎄, 스프레드의 속도로가 아니라 일부는 이익을 유지하지만 OHCL 견적으로 돌아갈 때보다 현저하게 적습니다.
다소 이렇습니다. 여기에서 이 주제에 대해 계속 생각하고 있습니다. Hi/Lo M1에서 테스트하는 것이 가능한 것 같지만 이 테스트를 현실감 있게 만들기 위해 TS를 다시 작성해야 합니다(즉, 틱으로 테스트할 때 실제로 다르지 않음). 아이디어가 있지만 아직까지는 원시적입니다.
// 그건 그렇고, 나는 제한 거래로 전환하여 여기에 설명 된 문제 (OHLC의 이익 / 틱의 배수)를 처리하려고했습니다.
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
집중하세요. 아마도 나는 나 자신을 위해 이 문제를 과장했지만(아래에서 그것에 대해 말했습니다), 존재합니다.
본질은 지그재그로 거래하려고 할 때와 거의 같습니다. 실생활(데모)에서는 과거 극값만 알려져 있지만 현재 틱에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 계속 상승/하락하거나 즉시 역전될 수 있습니다. 현재 진드기가 "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum"으로 표시된 중개인에게서 온 것이라면 나는 (그리고 뿐만 아니라) 일년 내내 섬에서 긴 휴가를 보냈을 것입니다. 그럼 1년 8개월.. :)
트릭은 OHLC 모드의 테스터가 이와 같은 작업을 수행한다는 것입니다. 물론 완전히는 아니지만 내 Expert Advisors는 제안된 극값과 의미 없는 열기/닫기 사이를 "우연히" 쉽게 구별합니다. 결과적으로 전략은 OHLC에서 최적화(및 테스트)될 때 우수한 결과를 보여주지만 최적화된 TS를 틱에서 테스트하려고 하면 단순히 실패합니다. 글쎄, 스프레드의 속도로가 아니라 일부는 이익을 유지하지만 OHCL 견적으로 돌아갈 때보다 현저하게 적습니다.
다소 이렇습니다. 여기에서 이 주제에 대해 계속 생각하고 있습니다. Hi/Lo M1에서 테스트하는 것이 가능한 것 같지만 이 테스트를 현실감 있게 만들기 위해 TS를 다시 작성해야 합니다(즉, 틱으로 테스트할 때 실제로 다르지 않음). 아이디어가 있지만 아직까지는 원시적입니다.
그리고 인식해야 할 것은 Newton의 이항식도 발견했습니다. 첫 번째 눈금이 올라가면 막대가 내려가는 것입니다. :)
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
적절한 테스트(특히 스캘핑 시스템)를 위해서는 HighBid와 LowAsk가 필요하다는 hrenfx의 말에 전적으로 동의합니다. LowAsk가 있는 경우 대다수의 알고리즘 거래자는 틱 기록 이 필요하지 않습니다. 그리고 나는 그렇게 오랫동안 씹은 후에도 어떻게 당신과 다른 알고리즘 트레이더가 이것을 이해하지 못하는지 이해할 수 없습니다.
당신은 단지 연습하는 알고리즘 트레이더일 뿐이므로 이러한 것들은 당신에게 명백합니다. 어떻게 이 일을 하게 되었는지, 왜 그것이 정말 중요한지 말씀해 주십시오. 실무자의 다른 의견을 듣는 것이 도움이 될 것입니다.
문제의 본질을 이해하지 못했습니다.
집중하세요. 아마도 나는 나 자신을 위해 이 문제를 과장했지만(아래에서 그것에 대해 말했습니다), 존재합니다.
본질은 지그재그로 거래하려고 할 때와 거의 같습니다. 실생활(데모)에서는 과거 극단만 알려져 있지만 현재 틱에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 계속 상승/하락하거나 즉시 역전될 수 있습니다. 현재 진드기가 "Hi"/"Lo"/"NoExtremum"으로 표시된 중개인에게서 온 것이라면 나는 (그리고 뿐만 아니라) 오래전에 일년 내내 섬에서 휴식을 취했을 것입니다. 글쎄, 라운드가 아니라 1 년 8 개월 .. :)
트릭은 OHLC 모드의 테스터가 이와 같은 작업을 수행한다는 것입니다. 물론 정확하지는 않지만 내 Expert Advisors는 "우연히" 프롬프트 극값과 무의미한 열기/닫기를 쉽게 구분합니다. 결과적으로 전략은 OHLC에서 최적화(및 테스트)될 때 우수한 결과를 보여주지만 최적화된 TS를 틱에서 테스트하려고 하면 단순히 실패합니다. 글쎄, 스프레드의 속도로가 아니라 일부는 이익을 유지하지만 OHCL 견적으로 돌아갈 때보다 현저하게 적습니다.
다소 이렇습니다. 여기에서 이 주제에 대해 계속 생각하고 있습니다. Hi/Lo M1에서 테스트하는 것이 가능한 것 같지만 이 테스트를 현실감 있게 만들기 위해 TS를 다시 작성해야 합니다(즉, 틱으로 테스트할 때 실제로 다르지 않음). 아이디어가 있지만 아직까지는 원시적입니다.
// 그건 그렇고, 나는 제한 거래로 전환하여 여기에 설명 된 문제 (OHLC의 이익 / 틱의 배수)를 처리하려고했습니다.
// 그제서야 MT 테스터(더 정확하게는 입찰가)의 비대칭에 부딪혔습니다.
막대 1개당 스프레드 2개만 기억하면 됩니다. 하나는 높은 위치에, 다른 하나는 낮은 위치에 있음))
MT5)의 정상적인 이력도 필요하지 않습니다.) 대량 제품에 대해 값비싼 이력을 사용하여 비대량 전략을 테스트하는 이유는 무엇입니까? 메뉴에 굴을 포함하도록 맥도날드에 요청하는 것과 같습니다)))
네, 그렇습니다. "단층 유리"와 같은 것. 좋은 아이디어, 마음에 듭니다. DOM 틱 기록만큼 악몽 같은 것은 아니지만 베어 틱(Bid-Ask-Time)보다 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.
집중하세요. 아마도 나는 나 자신을 위해 이 문제를 과장했지만(아래에서 그것에 대해 말했습니다), 존재합니다.
본질은 지그재그로 거래하려고 할 때와 거의 같습니다. 실생활(데모)에서는 과거 극값만 알려져 있지만 현재 틱에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 계속 상승/하락하거나 즉시 역전될 수 있습니다. 현재 진드기가 "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum"으로 표시된 중개인에게서 온 것이라면 나는 (그리고 뿐만 아니라) 일년 내내 섬에서 긴 휴가를 보냈을 것입니다. 그럼 1년 8개월.. :)
트릭은 OHLC 모드의 테스터가 이와 같은 작업을 수행한다는 것입니다. 물론 완전히는 아니지만 내 Expert Advisors는 제안된 극값과 의미 없는 열기/닫기 사이를 "우연히" 쉽게 구별합니다. 결과적으로 전략은 OHLC에서 최적화(및 테스트)될 때 우수한 결과를 보여주지만 최적화된 TS를 틱에서 테스트하려고 하면 단순히 실패합니다. 글쎄, 스프레드의 속도로가 아니라 일부는 이익을 유지하지만 OHCL 견적으로 돌아갈 때보다 현저하게 적습니다.
다소 이렇습니다. 여기에서 이 주제에 대해 계속 생각하고 있습니다. Hi/Lo M1에서 테스트하는 것이 가능한 것 같지만 이 테스트를 현실감 있게 만들기 위해 TS를 다시 작성해야 합니다(즉, 틱으로 테스트할 때 실제로 다르지 않음). 아이디어가 있지만 아직까지는 원시적입니다.
그리고 인식해야 할 것은 Newton의 이항식도 발견했습니다. 첫 번째 눈금이 올라가면 막대가 내려가는 것입니다. :)
이것은 MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터에서 틱을 생성하기 위한 알고리즘 문서에 설명된 틱 모델에서 유래합니다.
나는 봇을 가지고 있는데, 일반적인 테스트를 위해 틱 Ask-Bid 기록이 너무 부족하여 내 자신의 테스터를 작성할 생각을 하고 있습니다.
정말 틱 이력 이 충분하지 않습니까? M1 HighBid + LowAsk 모델이 매우 정확하고 매우 중요한 것은 틱 기록을 기반으로 한 백테스팅/최적화보다 훨씬 더 빠릅니다. 시도 해봐.
물론 틱 이력이나 Level2 이력 없이는 할 수없는 옵션이 있습니다. 그러나 이것은 드뭅니다.
그리고 인식해야 할 것은 Newton의 이항식도 발견했습니다. 첫 번째 눈금이 올라가면 막대가 내려가는 것입니다. :)
이것은 MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터에서 틱을 생성하기 위한 알고리즘 문서에 설명된 틱 모델에서 유래합니다.
나는 단지 그러한 인식을 위해 신경망을 연마하지 않았다는 것을 압니다. 자기들, 개자식들, 킁킁. :)
의도적이라면 성배 가 코드 기반에 놓이게 된 지 오랜 시간이 지났습니다. 진행 중입니다.
나는 단지 그러한 인식을 위해 신경망을 연마하지 않았다는 것을 압니다. 자기들, 개자식들, 킁킁. :)
의도적이라면 성배 가 코드 기반에 놓이게 된 지 오랜 시간이 지났습니다. 진행 중입니다.
그래서 당신은 테스터의 NS를 진드기에 중독시켰습니다. 아하하, 글쎄, 당신은 번쩍입니다. 블라디미르, 당신은 일종의 OpenCL에 테스터를 작성했습니다. 거기에 진드기 기록을 쓰는 것은 쉽습니다.
아니면 테스터 틱을 속이고 미끄러졌습니까? 다운로드할 준비가 된 내 자신의 것을 수집 해야 했습니다.
M1 HighBid + LowAsk 모델이 매우 정확하고 매우 중요한 것은 틱 기록을 기반으로 한 백테스팅/최적화보다 훨씬 더 빠릅니다. 시도 해봐.