// 그건 그렇고, 나는 제한 거래로 전환하여 여기에 설명 된 문제 (OHLC의 이익 / 틱의 배수)를 처리하려고했습니다.
// 그제서야 MT 테스터(더 정확하게는 입찰가)의 비대칭에 부딪혔습니다.
솔직히 말해서, 소스 자료가 M1 스토리일 때 " 개봉 가격 으로" M1 이외의 테스트를 이해하지 못합니다.
시장과 거래하는 것은 약간 잘못되었습니다(교육 프로그램 참조). 물론 리미터를 사용하면 미래를 내다볼 수 없습니다.
내 테스터에서는 거의 항상 M1 HighBid + LowAsk 바를 바 단위로 사용합니다(의사 틱 생성 없음). 음, 분명히 BuyLimit <= LowAsk(표시됨)인 경우 - 엽니다.
물론 바 안에서는 한 번의 거래만 가능합니다. 저것들. 바 내 움직임이 거의 없음 - 결국 M1 기록이 아니라 틱 기록이 아닙니다. 하지만 이것으로 충분합니다.
연구 장비의 속도와 정확성 사이에는 항상 타협이 있어야 한다는 것을 잊지 마십시오. 정확도는 높지만 속도가 없으면 아무 것도 할 수 없습니다.
여기에서 실제로 그는 황금 평균을 지정했습니다. 모든 종류의 트릭이 있지만 여기에서는 뇌를 완전히 날려버릴 것입니다. 좀 바보가 되는 게 낫겠어.
당신의 논리가 바로 지금 극값을 형성할 수 있다는 사실과 연결되어 있다면. 그런 다음 제한 카드에서도 번역하십시오. 사실, 이제 그러한 극단적 인 상황이있을 수 있다는 사실에 대한 설명을 알고리즘에 추가하십시오. 당신에게는 쉬울 것입니다. 왜냐하면 이 전위(반드시 그렇지는 않음) 극한값은 발생하기 전에 정확하게 결정할 수 있습니다. 한마디로 혀로 묶인 걸작.
그래서 당신은 테스터의 NS를 진드기에 중독시켰습니다. 아하하, 글쎄, 당신은 번쩍입니다. 블라디미르, 당신은 일종의 OpenCL에 테스터를 작성했습니다. 거기에 진드기 기록을 쓰는 것은 쉽습니다.
나는 상관하지 않습니다. 옵티마이저에서 MT에서 - 결과는 동일합니다. 여전히 MT 테스터에서 옵티마이저에 대한 기록을 작성했습니다(지표 기록과 동기적으로). 더 쉽습니다. 다른 사람의 기록을 로드하면 칠면조 계산이 완료되고 다른 곳의 따옴표와 동기화되어야 합니다. 이것은 mql turkeys가 오랫동안 등록 및 디버깅되었으며 인프라가 무료로 "하늘에서 떨어졌다"는 점을 감안할 때 다소 더 복잡합니다. 모두 해결할 수 있습니다. 어떤 식으로든 할 것입니다. 복잡한 인프라가 필요하지 않으며 mql5에서 모든 작업을 수행할 수도 있습니다.
아니면 테스터 틱을 속이고 미끄러졌습니까? 다운로드할 준비가 된 내 자신의 것을 수집 해야 했습니다.
그런 것. 문제는 틱을 얻기가 어렵다는 것이 아니라 MT 테스터에서 리미트 거래를 디버그하고 싶었습니다. (이것이 매복이 시작된 곳입니다) OpenCL에서 모든 병렬성을 무효화하지 않도록 분기가 허용되지 않는다는 점을 감안할 때 제한 거래를 처방하는 것은 매우 황량합니다. 또한 최적화가 2~3배 느려집니다. 하지만 더 똑똑한 버전을 만들기 위해 노력할 것입니다. 또 아이디어가 있습니다. 2단계로 나누고 싶습니다. 첫 번째는 "시장에 따라" 거래하여 신경망의 모든 것을 짜내고, 두 번째는 최적화된 신경망의 기성 시계열 예측(한 번에 기록됨)이 제한 거래에 최적화되어 있습니다. .
글을 다 읽지 못한 점 사과드립니다만 1~7페이지, 41~42페이지 정도면 충분합니다. 그리고 그냥 제 의견을 넣어야 할 것 같습니다. 모두가 MT3에서 전환하기 시작한 이후로 저는 MT4 및 MQL4를 사용하고 있습니다. 그리고 저는 단순성/기능성 비율이 다른 모든 경쟁자를 훨씬 능가한다는 사실에 MQL4에 가장 매료되었습니다. 그리고 이것이 가장 큰 장점이라고 생각했습니다. 그리고 이 모든 시간 동안 MQL4는 많은 변화를 겪었습니다. 그런 소식을 듣고 나면 어떤 짐승이 될지 상상조차 하기 어렵습니다. 뭐가 더 어려워도 여기만. MQL4가 복잡해질수록 트레이더가 아닌 프로그래머의 활동 영역이 더 많아집니다! 따라서 MQL은 잠재적인 청중을 완전히 다루지 않으며 아마도 더 작은 부분일 수도 있습니다.
메타드라이버: ....... 그렇다면 먼 미래(예: MT6)일지라도 미래에 대한 옵션에 대해 논의하지 않는 이유는 무엇입니까? 이러한 토론에서 악의적인 의도를 찾는 이유는 무엇입니까? 참여해주시면 더욱 좋습니다. .......
그리고 위의 내용에 따르면 개발자를 위한 아이디어 응용 프로그램이 있습니다. 유연성과 기능을 유지하면서 동시에 새로운 MQL-X를 두뇌가 이해하기 어렵게 만들지 않도록 합니다. 새로운 MQL은 사용자가 프로그래밍 언어와 트레이딩 터미널 의 기능을 알 필요가 없는 시각적 디자인 및 전략 개발 시스템의 형태로 주로 Trading Strategy Builder의 형태로 만들어져야 하며, 이를 통해 신속하게 복잡한 거래 전략을 쉽게 작성(그리기)할 수 있습니다. HiAsm의 예시. 물론 HiAsm은 범용 사용자 정의 프로그램을 작성하기 위한 것입니다. 그리고 이것은 C++의 많은 유사한 시각적 그래픽 구현 중 하나일 뿐입니다. 따라서 MQL이 이미 C++와 매우 유사하고 객체 지향적이라면 그래픽 생성자의 형태로 만들지 않겠습니까? 이를 통해 어드바이저의 소스 코드를 컴파일하여 구문 오류의 가능성과 버튼 클릭에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
제가 제안한 아이디어에 대한 여러분의 의견을 정말 듣고 싶습니다. 특히 개발자들의 의견이 흥미롭습니다....
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
// 그건 그렇고, 나는 제한 거래로 전환하여 여기에 설명 된 문제 (OHLC의 이익 / 틱의 배수)를 처리하려고했습니다.
// 그제서야 MT 테스터(더 정확하게는 입찰가)의 비대칭에 부딪혔습니다.
솔직히 말해서, 소스 자료가 M1 스토리일 때 " 개봉 가격 으로" M1 이외의 테스트를 이해하지 못합니다.
시장과 거래하는 것은 약간 잘못되었습니다(교육 프로그램 참조). 물론 리미터를 사용하면 미래를 내다볼 수 없습니다.
내 테스터에서는 거의 항상 M1 HighBid + LowAsk 바를 바 단위로 사용합니다(의사 틱 생성 없음). 음, 분명히 BuyLimit <= LowAsk(표시됨)인 경우 - 엽니다.
물론 바 안에서는 한 번의 거래만 가능합니다. 저것들. 바 내 움직임이 거의 없음 - 결국 M1 기록이 아니라 틱 기록이 아닙니다. 하지만 이것으로 충분합니다.
연구 장비의 속도와 정확성 사이에는 항상 타협이 있어야 한다는 것을 잊지 마십시오. 정확도는 높지만 속도가 없으면 아무 것도 할 수 없습니다.
여기에서 실제로 그는 황금 평균을 지정했습니다. 모든 종류의 트릭이 있지만 여기에서는 뇌를 완전히 날려버릴 것입니다. 좀 바보가 되는 게 낫겠어.
당신의 논리가 바로 지금 극값을 형성할 수 있다는 사실과 연결되어 있다면. 그런 다음 제한 카드에서도 번역하십시오. 사실, 이제 그러한 극단적 인 상황이있을 수 있다는 사실에 대한 설명을 알고리즘에 추가하십시오. 당신에게는 쉬울 것입니다. 왜냐하면 이 전위(반드시 그렇지는 않음) 극한값은 발생하기 전에 정확하게 결정할 수 있습니다. 한마디로 혀로 묶인 걸작.
나는 그것을 논리적으로 알아 냈습니다. 좋은 점 은 여전히 HighBid에 대한 요청과 LowAsk에 대한 입찰이 필요합니다 . 또는 논리를 다시 실행할 필요가 있지만 많지는 않지만 실제의 약간 비관적인 버전이 있습니다. 채널.
이것이 필요한 이유를 더 자세히 설명하십시오.
그래서 당신은 테스터의 NS를 진드기에 중독시켰습니다. 아하하, 글쎄, 당신은 번쩍입니다. 블라디미르, 당신은 일종의 OpenCL에 테스터를 작성했습니다. 거기에 진드기 기록을 쓰는 것은 쉽습니다.
나는 상관하지 않습니다. 옵티마이저에서 MT에서 - 결과는 동일합니다. 여전히 MT 테스터에서 옵티마이저에 대한 기록을 작성했습니다(지표 기록과 동기적으로). 더 쉽습니다. 다른 사람의 기록을 로드하면 칠면조 계산이 완료되고 다른 곳의 따옴표와 동기화되어야 합니다. 이것은 mql turkeys가 오랫동안 등록 및 디버깅되었으며 인프라가 무료로 "하늘에서 떨어졌다"는 점을 감안할 때 다소 더 복잡합니다. 모두 해결할 수 있습니다. 어떤 식으로든 할 것입니다. 복잡한 인프라가 필요하지 않으며 mql5에서 모든 작업을 수행할 수도 있습니다.
아니면 테스터 틱을 속이고 미끄러졌습니까? 다운로드할 준비가 된 내 자신의 것을 수집 해야 했습니다.
저에게 판매 한도 설정은 스프레드에 직접적으로 의존합니다.
그러면 정말 짜증납니다. 스프레드에 대한 의존성은 거의 모든 알고리즘 거래자들에게 잘 알려진 재앙입니다. 때문에 그것을 제거 할 수있는 사람은 거의 없습니다. 자신의 매우 강한 패턴을 깨는 것이 필요합니다.
스프레드의 기능(예: 지난 100틱에 대한 평균 스프레드)에 초점을 맞추지 않고 히스토리의 마지막 부분의 잠재적인 이익에 초점을 맞추는 것이 맞습니다.
이 방법의 트릭은 이 섹션에서 스프레드가 높으면 이 섹션의 최대 잠재적 수익성이 작을 것이라는 것입니다. 스프레드가 매우 크므로 일반적으로 0입니다.
음, 잠재적 수익성은 HighBid 최고 및 LowAsk 최저를 기반으로 구축된 ZigZag 무릎의 합으로 정의됩니다. 저것들. 충분한 데이터.
추신: 모든 TS 구성 논리의 확산에 얽매이지 마십시오. 이것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 때로는 아무 것도 처방되지 않는 것보다 긍정적인 효과를 주기도 합니다.
솔직히,.........................
..............
............. 한마디로 혀 묶인 걸작.
언어는 문제가되지 않습니다. 모든 생각을 이해하고 알아 냈습니다.
고맙습니다.
그러면 정말 짜증납니다. 스프레드에 대한 의존성은 거의 모든 알고리즘 거래자들에게 잘 알려진 재앙입니다. 때문에 그것을 제거 할 수있는 사람은 거의 없습니다. 자신의 매우 강한 패턴을 깨는 것이 필요합니다.
스프레드의 기능(예: 지난 100틱에 대한 평균 스프레드)에 초점을 맞추지 않고 히스토리의 마지막 부분의 잠재적인 이익에 초점을 맞추는 것이 맞습니다.
이 방법의 트릭은 이 섹션에서 스프레드가 높으면 이 섹션의 최대 잠재적 수익성이 작을 것이라는 것입니다. 스프레드가 매우 크므로 일반적으로 0입니다.
음, 잠재적 수익성은 HighBid 최고 및 LowAsk 최저를 기반으로 구축된 ZigZag 무릎의 합으로 정의됩니다. 저것들. 충분한 데이터.
추신: 모든 TS 구성 논리의 확산에 얽매이지 마십시오. 이것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 때로는 아무 것도 처방되지 않는 것보다 긍정적인 효과를 주기도 합니다.
더 시원하게. 그리고 지옥처럼 논리적입니다.
나 자신을 훔쳤다.
조금만 더, 조금만 더하면 Forex에 돈이 남지 않습니다 :)
글을 다 읽지 못한 점 사과드립니다만 1~7페이지, 41~42페이지 정도면 충분합니다. 그리고 그냥 제 의견을 넣어야 할 것 같습니다. 모두가 MT3에서 전환하기 시작한 이후로 저는 MT4 및 MQL4를 사용하고 있습니다. 그리고 저는 단순성/기능성 비율이 다른 모든 경쟁자를 훨씬 능가한다는 사실에 MQL4에 가장 매료되었습니다. 그리고 이것이 가장 큰 장점이라고 생각했습니다. 그리고 이 모든 시간 동안 MQL4는 많은 변화를 겪었습니다. 그런 소식을 듣고 나면 어떤 짐승이 될지 상상조차 하기 어렵습니다. 뭐가 더 어려워도 여기만. MQL4가 복잡해질수록 트레이더가 아닌 프로그래머의 활동 영역이 더 많아집니다! 따라서 MQL은 잠재적인 청중을 완전히 다루지 않으며 아마도 더 작은 부분일 수도 있습니다.
메타드라이버:
.......
그렇다면 먼 미래(예: MT6)일지라도 미래에 대한 옵션에 대해 논의하지 않는 이유는 무엇입니까? 이러한 토론에서 악의적인 의도를 찾는 이유는 무엇입니까? 참여해주시면 더욱 좋습니다.
.......
그리고 위의 내용에 따르면 개발자를 위한 아이디어 응용 프로그램이 있습니다. 유연성과 기능을 유지하면서 동시에 새로운 MQL-X를 두뇌가 이해하기 어렵게 만들지 않도록 합니다. 새로운 MQL은 사용자가 프로그래밍 언어와 트레이딩 터미널 의 기능을 알 필요가 없는 시각적 디자인 및 전략 개발 시스템의 형태로 주로 Trading Strategy Builder의 형태로 만들어져야 하며, 이를 통해 신속하게 복잡한 거래 전략을 쉽게 작성(그리기)할 수 있습니다. HiAsm의 예시. 물론 HiAsm은 범용 사용자 정의 프로그램을 작성하기 위한 것입니다. 그리고 이것은 C++의 많은 유사한 시각적 그래픽 구현 중 하나일 뿐입니다. 따라서 MQL이 이미 C++와 매우 유사하고 객체 지향적이라면 그래픽 생성자의 형태로 만들지 않겠습니까? 이를 통해 어드바이저의 소스 코드를 컴파일하여 구문 오류의 가능성과 버튼 클릭에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
제가 제안한 아이디어에 대한 여러분의 의견을 정말 듣고 싶습니다. 특히 개발자들의 의견이 흥미롭습니다....