그리고 역사적으로 "긴"이라는 단어의 정의에 따라 - 구매 및 보유 .. 장기적인 경제 성장에서 믿음, 희망, 음, 누구와 사랑.
그냥 현실로 확인된건가요..? 예를 아는 사람, 모르는 사람은 아마 아니오.
나는 2000년 이후의 골드 롱 , 유로에 대해 이야기하고 있습니다)))
롱 골드가 아니라 숏 달러입니다.
손실의 규모를 줄이기 위해 개인 정신과의 미묘함을 다루는 단 하나의 방법이 있습니다.
한 사람이 한 달에 $1,000를 번다면(중요하지 않지만 이것이 그의 총 월 수입임), 예를 들어 $100를 잃는 것은 꽤 용인될 것입니다(개인 예산이 잉여인 경우). 다음으로, 우리는 TS가 한 달에 25-30번의 거래를 한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 3달러의 위험을 감수해야 합니다(음, 볼륨은 정지 수준을 기준으로 계산됩니다). 그러면 손이 미리 덮을 무언가를 가려워하지 않을 것입니다. 따라서 이 3달러는 계정에 10,000달러, 즉 0.03%가 있더라도 편안한 수준의 위험입니다. 그리고 이것은 최적의 위험이 17%일 수 있다는 사실에도 불구하고.
이러한 마이크로 볼륨에서도 TS는 수익을 올리기 시작하고 월 소득이 증가하고 자신감이 추가되어 TS에 대한 최적의 위험에 처음 도달할 때까지 나선형으로 편안한 위험의 크기가 증가합니다. . 그런 다음 위험이 증가함에 따라 자본은 둔화와 함께 증가하기 시작하고 어느 시점에서 위험의 증가는 하락으로 이어지고 궁극적으로 드레인으로 이어질 것입니다. 이것은 긍정적인 체크메이트 기대치를 가진 TS를 가진 트레이더의 표준 수명 주기입니다.
개인 위험과 시스템 위험의 개념은 현대 현실에서 극도로 과소 평가됩니다. 간단한 예를 들자면, 상대적으로 작은 창고(1-50cue)에서 수익을 내는 TS가 있고 100 레버리지를 사용하면 TS가 자본을 고갈시키고 자본의 1%(0.01 레버리지)로 거래함으로써 늙을 때까지 늙게 됩니다. TS는 괜찮은 식당에서 점심을 먹습니다.
,,,,, 개인 위험과 시스템 위험의 개념은 현대 현실에서 극도로 과소 평가됩니다. 간단한 예를 들자면, 상대적으로 작은 창고(1-50cue)에서 수익을 내는 TS가 있고 100 레버리지를 사용하면 TS가 자본을 고갈시키고 자본의 1%(0.01 레버리지)로 거래하면 늙을 때까지 늙게 됩니다. TS는 괜찮은 식당에서 점심을 먹습니다.
이것은 "Woe from Wit!"라고 합니다. = 이 직업과 그 능력에 대한 기본 지식 없이 가능한 부정적인 순간의 원인에 대한 부엌에서의 일반적인 토론..
vspexp : 나도 잘 모르겠어.. 당신, St.Vitaliy , 큰 투자와 저소득을 위해 긍정적인 기대를 가지고 TS를 믿지 않습니까? 그렇다면 당신이 생각하는 "터널의 저 빛"은 어디에 있습니까?
우리는 로봇이 아니라 인간이라는 뜻이다. 따라서 이상적인 테스터( 시장 상황의 99.9% 고려)에서 시스템에 따르면 각 자본의 20%를 위험에 빠뜨리면 XXX%의 최대 수익성(어떤 숫자든 입력할 수 있음)을 얻을 수 있습니다. 트랜잭션 및 최대 DD는 10%를 넘지 않습니다. 실제로, 그러한 로봇을 켠 살아있는 사람은 그의 어머니가 3개월 동안 이 금액을 벌기 때문에 10,000 계정에 500의 현재 감소를 보고 자신을 산 채로 먹을 수 있습니다.
종종 실제 거래를 처음 접하는 사람은 TS가 허용하는 것보다 일일 개인 위험 수준이 낮습니다. 그는 TS가 제공하는 수준을 설정하자마자 긍정적 인 영역에있을 때 더 일찍 거래를 종료하고 중지가 트리거 된 직후 가격이 반전되면 고통을 겪습니다. 한 거래의 결과가 재정 상태에 영향을 미치지 않으면 (그는 그것을 믿고 포럼에서 말하지 않음) TS 운영을 방해하지 않습니다.
전문가들은 다른 문제가 있습니다. 그들은 시장/TS를 너무 잘 느끼므로 더 많은 위험을 감수합니다.
설명하겠습니다. 저에게 있어 위험이라는 용어는 한 번의 거래에서 발생한 손실 금액입니다. 특정 시스템에 대해 최적에 가까운 비율을 위험에 빠뜨리기 위해 노력할 필요가 있으며 이것이 반드시 모든 곳에서 기록되는 2%는 아닙니다.
....저에게 있어 위험이라는 용어는 한 번의 거래로 인한 손실 금액입니다. 특정 시스템에 대해 최적에 가까운 비율을 위험에 빠뜨리기 위해 노력할 필요가 있으며 이것이 반드시 모든 곳에서 기록되는 2%는 아닙니다.
나는 SL을 설정하는 포인트로 거래에서 가능한 위험을 측정합니다. 나는 하루에 저장소의 총 손실을 위험 한도(%)로 간주하고 이를 기반으로 합니다.
시스템에 대한 최적의 위험을 계산하는 방법은 무엇입니까? 나는 손실의 규모, 거래 시간, 거래 기간 및 기타 요인을 분석하는 표본에 불과합니다. /안타깝게도 모든 전략을 테스터에서 실행할 수 있는 것은 아닙니다/
세인트 비탈리 :
.... 그의 어머니가 3개월 동안 이 금액을 벌기 때문에 현재 10,000 계정에서 500의 감소를 보고 산 채로 자신을 먹을 수 있습니다.
보증금의 크기에 적응하고 마음대로 사용할 수 있는 금액에 익숙해지는 문제입니다. 많은 사람들이 1000달러보다 100달러를 가지고 헤어지는 것이 더 쉽습니다. 그러나 우리가 할 수 있는 경우 거래에서 1000달러의 손실이라도 불편을 야기하지 않습니다. 모든 것은 개별적이고 점진적입니다. 거래는 심리적으로 편안해야 합니다.
한편, 순전히 수학적, 동일한 수의 성장 하락은 주머니에 다른 백분율 값을 초래합니다.
그리고 역사적으로 "장기"라는 단어의 정의에 따라 - 구매 및 보유 .. 장기적인 경제 성장 에서 믿음, 희망, 음, 누구와 사랑 .
그냥 현실로 확인된건가요..? 예를 아는 사람, 모르는 사람은 아마 아니오.
나는 2000 년 이후의 금, 유로화 에 대해 이야기하고 있습니다)))
한편, 순전히 수학적, 동일한 수의 성장 하락은 주머니에 다른 백분율 값을 초래합니다.
그리고 역사적으로 "긴"이라는 단어의 정의에 따라 - 구매 및 보유 .. 장기적인 경제 성장에서 믿음, 희망, 음, 누구와 사랑.
그냥 현실로 확인된건가요..? 예를 아는 사람, 모르는 사람은 아마 아니오.
나는 2000년 이후의 골드 롱 , 유로에 대해 이야기하고 있습니다)))
롱 골드가 아니라 숏 달러입니다.
손실의 규모를 줄이기 위해 개인 정신과의 미묘함을 다루는 단 하나의 방법이 있습니다.
한 사람이 한 달에 $1,000를 번다면(중요하지 않지만 이것이 그의 총 월 수입임), 예를 들어 $100를 잃는 것은 꽤 용인될 것입니다(개인 예산이 잉여인 경우). 다음으로, 우리는 TS가 한 달에 25-30번의 거래를 한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 3달러의 위험을 감수해야 합니다(음, 볼륨은 정지 수준을 기준으로 계산됩니다). 그러면 손이 미리 덮을 무언가를 가려워하지 않을 것입니다. 따라서 이 3달러는 계정에 10,000달러, 즉 0.03%가 있더라도 편안한 수준의 위험입니다. 그리고 이것은 최적의 위험이 17%일 수 있다는 사실에도 불구하고.
이러한 마이크로 볼륨에서도 TS는 수익을 올리기 시작하고 월 소득이 증가하고 자신감이 추가되어 TS에 대한 최적의 위험에 처음 도달할 때까지 나선형으로 편안한 위험의 크기가 증가합니다. . 그런 다음 위험이 증가함에 따라 자본은 둔화와 함께 증가하기 시작하고 어느 시점에서 위험의 증가는 하락으로 이어지고 궁극적으로 드레인으로 이어질 것입니다. 이것은 긍정적인 체크메이트 기대치를 가진 TS를 가진 트레이더의 표준 수명 주기입니다.
개인 위험과 시스템 위험의 개념은 현대 현실에서 극도로 과소 평가됩니다. 간단한 예를 들자면, 상대적으로 작은 창고(1-50cue)에서 수익을 내는 TS가 있고 100 레버리지를 사용하면 TS가 자본을 고갈시키고 자본의 1%(0.01 레버리지)로 거래함으로써 늙을 때까지 늙게 됩니다. TS는 괜찮은 식당에서 점심을 먹습니다.
St.Vitaliy :
,,,,, 개인 위험과 시스템 위험의 개념은 현대 현실에서 극도로 과소 평가됩니다. 간단한 예를 들자면, 상대적으로 작은 창고(1-50cue)에서 수익을 내는 TS가 있고 100 레버리지를 사용하면 TS가 자본을 고갈시키고 자본의 1%(0.01 레버리지)로 거래하면 늙을 때까지 늙게 됩니다. TS는 괜찮은 식당에서 점심을 먹습니다.
이것은 "Woe from Wit!"라고 합니다. = 이 직업과 그 능력에 대한 기본 지식 없이 가능한 부정적인 순간의 원인에 대한 부엌에서의 일반적인 토론..
나도 잘 모르겠어.. 당신, St.Vitaliy , 큰 투자와 저소득을 위해 긍정적인 기대를 가지고 TS를 믿지 않습니까? 그렇다면 당신이 생각하는 "터널의 저 빛"은 어디에 있습니까?
우리는 로봇이 아니라 인간이라는 뜻이다. 따라서 이상적인 테스터( 시장 상황의 99.9% 고려)에서 시스템에 따르면 각 자본의 20%를 위험에 빠뜨리면 XXX%의 최대 수익성(어떤 숫자든 입력할 수 있음)을 얻을 수 있습니다. 트랜잭션 및 최대 DD는 10%를 넘지 않습니다. 실제로, 그러한 로봇을 켠 살아있는 사람은 그의 어머니가 3개월 동안 이 금액을 벌기 때문에 10,000 계정에 500의 현재 감소를 보고 자신을 산 채로 먹을 수 있습니다.
종종 실제 거래를 처음 접하는 사람은 TS가 허용하는 것보다 일일 개인 위험 수준이 낮습니다. 그는 TS가 제공하는 수준을 설정하자마자 긍정적 인 영역에있을 때 더 일찍 거래를 종료하고 중지가 트리거 된 직후 가격이 반전되면 고통을 겪습니다. 한 거래의 결과가 재정 상태에 영향을 미치지 않으면 (그는 그것을 믿고 포럼에서 말하지 않음) TS 운영을 방해하지 않습니다.
전문가들은 다른 문제가 있습니다. 그들은 시장/TS를 너무 잘 느끼므로 더 많은 위험을 감수합니다.
설명하겠습니다. 저에게 있어 위험이라는 용어는 한 번의 거래에서 발생한 손실 금액입니다. 특정 시스템에 대해 최적에 가까운 비율을 위험에 빠뜨리기 위해 노력할 필요가 있으며 이것이 반드시 모든 곳에서 기록되는 2%는 아닙니다.
....저에게 있어 위험이라는 용어는 한 번의 거래로 인한 손실 금액입니다. 특정 시스템에 대해 최적에 가까운 비율을 위험에 빠뜨리기 위해 노력할 필요가 있으며 이것이 반드시 모든 곳에서 기록되는 2%는 아닙니다.
나는 SL을 설정하는 포인트로 거래에서 가능한 위험을 측정합니다. 나는 하루에 저장소의 총 손실을 위험 한도(%)로 간주하고 이를 기반으로 합니다.
시스템에 대한 최적의 위험을 계산하는 방법은 무엇입니까? 나는 손실의 규모, 거래 시간, 거래 기간 및 기타 요인을 분석하는 표본에 불과합니다. /안타깝게도 모든 전략을 테스터에서 실행할 수 있는 것은 아닙니다/
세인트 비탈리 :
.... 그의 어머니가 3개월 동안 이 금액을 벌기 때문에 현재 10,000 계정에서 500의 감소를 보고 산 채로 자신을 먹을 수 있습니다.
보증금의 크기에 적응하고 마음대로 사용할 수 있는 금액에 익숙해지는 문제입니다. 많은 사람들이 1000달러보다 100달러를 가지고 헤어지는 것이 더 쉽습니다. 그러나 우리가 할 수 있는 경우 거래에서 1000달러의 손실이라도 불편을 야기하지 않습니다. 모든 것은 개별적이고 점진적입니다. 거래는 심리적으로 편안해야 합니다.
시스템에 대한 최적의 위험을 계산하는 방법은 무엇입니까? 나는 손실의 규모, 거래 시간, 거래 기간 및 기타 요인을 분석하는 표본에 불과합니다. /안타깝게도 테스터에서 모든 전략을 실행할 수 있는 것은 아닙니다.
Spertrader라는 책이 있습니다. 300페이지 분량의 저자는 간단한 생각 하나. "상대적인 단위로 손익 계산" - 그는 중지를 제안합니다.
따라서 위험이 자본의 1%와 같으면 TS의 결과는 -1에서 무한대까지의 숫자이지만 실제로 10보다 큰 숫자는 매우 드뭅니다.
그런 다음 우리는 기본적으로 시리즈의 평균 값을 취합니다. 저자는 0.4 이상, 0.7 이상 = Grail 로 TS로 작업하는 것이 가능하다고 말합니다.
그런 다음 위험(0.5%, 1%, 1.5%, ..., 100%)을 변경하고 최대 수익이 어디에 있는지 확인합니다. DD를 측정하는 것도 좋을 것입니다.
그래픽으로, 자기자본 최대값은 역포물선을 설명하며, 최대 72%의 시스템이 있습니다. 그러나 DD는 과장된 것처럼 보일 것입니다.
그것들을 하나의 차트에 결합하면 수익률 차트가 DD 차트 위에 있고 그 극한까지의 영역이 합리적인 수준의 위험이 됩니다. 그래프를 더 잘 이해