통계적 차익거래 - 페이지 4

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다음은 통계적 준차익거래의 가능성에 대한 예입니다. QC는 거의 독특합니다. 스프레드와 스탑 레벨의 크기만으로는 사용할 수 없습니다. 이러한 폭발은 매우 일반적입니다.


 
ivandurak :
MICEX와 RTS라는 두 가지 지수가 있으며, 평균이 0.5%이지만 지수 선물 비용이 최대 5%까지 치솟는 좋은 순간에 1에 가까운 상관 관계가 있음이 분명합니다. 우리는 하나의 선물을 사고 다른 것을 팔고, 그것들이 다시 수렴할 때 역동작을 하여 이익을 고정합니다. 이것은 표면에 있는 간단한 예이며 시장 조성자가 있기 때문에 제 시간에 수정하여 유리하게 사용할 수 없습니다. 반면에 포트폴리오 구성을 방해하는 사람은 아무도 없습니다(색인 읽기). 이제 36개의 가능한 상품 중 5개의 가능한 상품으로 구성된 가능한 포트폴리오의 수를 한 눈에 약 300,000개로 계산해 봅시다. 그런 많은 조합을 수동으로 정렬하는 방법을 거의 모릅니다. 나는이 방향으로 파지 않았고 아마도 합리적인 곡물이있을 것입니다.

예, 아니요, 우리는 펜으로 모든 것을 펜으로 수행합니다. 글쎄, 로봇에게 전략 선택을 맡기는 것이 가능합니까? )))

그리고 시장 조성자들은 MICEX 및 RTS 계정과 아무 관련이 없으며, 이들의 발산 및 수렴은 루블의 강세 또는 약화로 인한 것으로 보이며, RTS 지수는 핍의 달러 단위로 간주되고 MICEX는 루블이라고 분석가들은 말합니다. 그들의 발산은 루블의 움직임으로 인한 것으로 추정되며, MICEX는 때때로 최대 6자리까지 낮거나 더 높으며, 이것은 한 번에 모두 발생하지 않지만 RUBLE 및 시장의 높은 변동성으로 인해 며칠 만에 이 변화가 꽤 자주 일어납니다. 퍼센트 또는 예금 통화 또는 수동으로 수익성에 따라 플랫폼 마감을 설정할 수 있는 경우 수익을 자동으로 가져와야 합니다. 모든 것이 작동합니다. 그리고 EURODOLLAR 및 BRAND에는 많은 Forex 거래 또는 SFD가 있습니다. PROFIT가 가능하며 수집 핸들).

 

지표의 첫 실행부터 스프레드가 적절하게 표시되도록 변경해야 할 사항을 알려주세요.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Test7.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link         "http://www.mql5.com"
#property description "Test7"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrAqua
#property indicator_style1  STYLE_SOLID

//--- input parametrs

input string          Symbol1_Name = "EURUSD" ; // Нога BUY
input string          Symbol2_Name = "GBPUSD" ; // Нога SELL
input double          Symbol1_Vol  = 0.01 ;       
input double          Symbol2_Vol  = 0.02 ;        


//---- buffers
double          ExtStdDevBuffer[];

//--- global variables
double Symbol1_K, Symbol2_K;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit ()
  {
   //Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  Symbol1_K= SymbolInfoDouble (Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )/ SymbolInfoDouble (Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE );
  Symbol2_K= SymbolInfoDouble (Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )/ SymbolInfoDouble (Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE );
  
//---- define indicator buffers as indexes
   SetIndexBuffer ( 0 ,ExtStdDevBuffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (ExtStdDevBuffer, true );                             // индексация массива как таймсерия
   PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "SPREAD" );

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime & time[],
                 const double & open[],
                 const double & high[],
                 const double & low[],
                 const double & close[],
                 const long & tick_volume[],
                 const long & volume[],
                 const int & spread[])
  {
   //--- variables of indicator
   int i, limit;
  
   if (prev_calculated> 0 )
     {limit= 1 ;}
   else
     {limit=prev_calculated;}
    
   //--- main cycle
   for (i=limit- 1 ;i>= 0 ;i--)
  {
      ExtStdDevBuffer[i] = (Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,i) -  Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,i));
  }
  
   Comment ( "Symbol1_K =" ,Symbol1_K, "\n" ,
           "Symbol2_K =" ,Symbol2_K, "\n" ,
           "close_1[1] =" ,iClose(Symbol1_Name, 1 ), "\n" ,
           "close_2[1] =" ,iClose(Symbol2_Name, 1 ), "\n" ,
           "close[1] =" ,close[rates_total- 1 ]);
          
          
   
   return (rates_total);
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//|Возвращает значение цены закрытия указанного параметром shift     | 
//|бара с соответствующего графика (symbol, timeframe).              |
//|В случае ошибки функция возвращает 0.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose( string Symb, int Shift)
  {
   double Array[ 1 ];
   int Copied= CopyClose (Symb, PERIOD_CURRENT ,Shift, 1 ,Array);
   if (Copied!= 1 ) return ( 0 );
   return (Array[ 0 ]);
  }


그림에서 분기 작성자의 낮은 스프레드 지표.

파일:
Test7.mq5  4 kb
 

흠, 실을 올리겠습니다.

현재 나는 두 전공에 대한 분석이 그들의 십자가에 대한 분석과 동일하다고 주장할 수 있습니다.

이의가 있으면 기꺼이 듣겠습니다.

그런 면에서 MM이 1위에 올랐습니다. 브레인스토밍을 해보자.

누가 오실레이터를 위한 최고의 거래 전략을 고려합니까?

 
Heroix :

흠, 실을 올리겠습니다.

현재 나는 두 전공에 대한 분석이 그들의 십자가에 대한 분석과 동일하다고 주장할 수 있습니다.

이의가 있으면 기꺼이 듣겠습니다.

그런 면에서 MM이 1위에 올랐습니다. 브레인스토밍을 해보자.

누가 오실레이터를 위한 최고의 거래 전략을 고려합니까?

이 주제에 대해 조금 파헤쳤습니다. IMHO, 전공이 아니라 전체 자기자본(포트폴리오 자기자본)을 분석할 필요가 있으며, 전공의 참여 가중치 계수에서 포트폴리오와 크로스 간의 차이를 분석할 필요가 있다. 일반적으로 총 자본이 가장 작은 표준 편차, 직선에 대한 최대 근사값을 갖도록 가중치 계수가 있는 상품 포트폴리오를 선택해야 합니다. 그러한 포트폴리오의 적용과 관련하여. 그런 다음 이 주식의 선형 회귀가 수평인 경우 채널 경계에서 매수 및 매도합니다(이 경우 평균 제곱근이 최대여야 함). 주식에 추세 각도가 있다면 이것은 나에게도 이해할 수 있습니다. 문제는 포트폴리오 자산이 최적화 기간 후 자산을 얼마나 오래 유지하느냐는 것입니다. 일을 하러 가는데 조금 있다가 지표를 그려보도록 하겠습니다.
 
합성이 거의 즉시 채널 밖으로 날아가는 것뿐입니다. 0.5의 확률로 가정 할 수 있습니다. 그리고 이것은 하나의 상품으로 고전적인 거래에 비해 이점이 없음을 시사합니다.
 
ivandurak :
일반적으로 총 자본이 가장 작은 표준 편차, 즉 직선에 대한 최대 근사값을 갖도록 가중치 계수가 있는 상품 포트폴리오를 선택해야 합니다.
이 문제는 여기에서 해결됩니다.
Recycle2 - MQL4 Code Base
  • www.mql5.com
Recycle2 - MQL4 Code Base: технические индикаторы для МТ4
 
Heroix :

현재 나는 두 전공에 대한 분석이 그들의 십자가에 대한 분석과 동일하다고 주장할 수 있습니다.

여기에서 :

hrenfx :

EURUSD^k1 * GBPUSD^k2에 대해서만 true입니다. 여기서 k1 = 0.5 및 k2 = -0.5입니다.

다른 계수(|k1| + |k2| = 1)의 경우 귀하의 진술이 잘못되었습니다.

 
hrenfx :
이 문제는 여기에서 해결됩니다.
거의 그렇습니다. 나는 단지 몇 가지 변형으로 하고 싶습니다. 불행히도 거기에는 코드가 주석 처리되어 있지 않으므로 직접 작성하는 것이 좋습니다. 비디오에서 볼 수 있듯이 수마르 형평성은 고정성 측면에서 약간의 관성을 가지고 있습니다. 비디오에주의하십시오. 합성 채널을 찾은 후 추세가 더 시작됩니다.
 
영상을 볼 필요는 없고, 마우스 자체로 시공간격을 이동시키면 됩니다. 다행스럽게도 툴킷은 즉시(지연 없이) 합성을 재구축하여 구성 간격(빨간색 삼각형 - 구성 간격 외부의 합성에 의한 첫 번째 0 교차)을 넘어서 표시합니다.
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