문제. 1년 전에 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _PROFIT 및 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _LOSS라는 두 가지 새로운 식별자가 나타났습니다. 해당 값은 어떻게 계산됩니까? 더 정확하게 말하자면, 수익성 있는 포지션의 틱 값이 손실 포지션의 틱 값과 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 틱의 비용은 수익성 있는 포지션보다 손실 포지션의 경우 항상 더 높습니까? 질문의 목적: 허용 손실(예금 통화)과 개시 가격에서 SL까지의 거리를 기반으로 request.volume을 계산합니다.
문제. 1년 전에 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _PROFIT 및 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _LOSS라는 두 가지 새로운 식별자가 나타났습니다. 해당 값은 어떻게 계산됩니까? 더 정확하게 말하자면, 수익성 있는 포지션의 틱 값이 손실 포지션의 틱 값과 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 틱의 비용은 수익성 있는 포지션보다 손실 포지션의 경우 항상 더 높습니까? 질문의 목적: 허용 손실(예금 통화)과 개시 가격에서 SL까지의 거리를 기반으로 request.volume을 계산합니다.
솔직히 대답을 이해하지 못했습니다 :) 질문이 이미 나타나고 음성이 나왔습니다. 문제는 SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ) 및 SymbolInfoDouble(Symbol( ) , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)와 같은 특정 "매개변수"가 계산되는 방식입니다. 문제는 발생 이유에 대한 설명과 함께 제기됩니다. 정말 상황을 설명할 수 있습니까?
그건 그렇고, tickvalue가 Fores에서 손익에 따라 다를 것이라는 사실은 아닙니다.
그들은 다르다, 사실. 그래서 내가 물었다.
세르게예프 :
글쎄, 당신에게 차이점은 무엇입니까? 적절한 틱 값으로 대체하십시오.
네, 차이점은 "물리적 의미"를 모르면 값을 사용하기 어렵다는 것입니다. 예, 허용 손실의 크기를 고려하여 볼륨을 계산해야 합니다. 위치를 열기 전에 요청을 보내기 전에 계산하십시오. 그러나 눈금 값이 1과 같지 않으면 눈금 값은 부동입니다. 그리고 이 현재 틱 값은 미래 포지션 개시 가격 및 SL과 거의 관련이 없을 수도 있습니다. 따라서 "물리적 의미"에 대한 지식 없이 이러한 틱 값을 사용하는 것은 다소 주제넘은 것으로 나타났습니다.
이 표현에서 무엇을 얻을 것으로 예상하십니까?
부울 연산 읽기나는 정말로 아무 것도 기대하지 않고 코드를 줄이려고 시도했습니다 :) "빈 문자열"을 표시하는 방법을 모르기 때문에 다른 옵션과 그 조합을 시도했습니다. 이제 귀하의 도움으로 표시된 변형에서 실험했음을 알 수 있습니다. :)
문제. 1년 전에 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _PROFIT 및 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _LOSS라는 두 가지 새로운 식별자가 나타났습니다. 해당 값은 어떻게 계산됩니까? 더 정확하게 말하자면, 수익성 있는 포지션의 틱 값이 손실 포지션의 틱 값과 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 틱의 비용은 수익성 있는 포지션보다 손실 포지션의 경우 항상 더 높습니까? 질문의 목적: 허용 손실(예금 통화)과 개시 가격에서 SL까지의 거리를 기반으로 request.volume을 계산합니다.
문제. 1년 전에 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _PROFIT 및 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE _LOSS라는 두 가지 새로운 식별자가 나타났습니다. 해당 값은 어떻게 계산됩니까? 더 정확하게 말하자면, 수익성 있는 포지션의 틱 값이 손실 포지션의 틱 값과 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 틱의 비용은 수익성 있는 포지션보다 손실 포지션의 경우 항상 더 높습니까? 질문의 목적: 허용 손실(예금 통화)과 개시 가격에서 SL까지의 거리를 기반으로 request.volume을 계산합니다.
매개변수가 있는 공식에서 작동하는 것은 문제를 제기하지 않아야 합니다.
솔직히 대답을 이해하지 못했습니다 :) 질문이 이미 나타나고 음성이 나왔습니다. 문제는 SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ) 및 SymbolInfoDouble(Symbol( ) , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)와 같은 특정 "매개변수"가 계산되는 방식입니다. 문제는 발생 이유에 대한 설명과 함께 제기됩니다. 정말 상황을 설명할 수 있습니까?
이익=lot*point*tickval
몰랐다 ?
이익=lot*point*tickval
몰랐다 ?
그렇다면 승패가 왜 차이가 날까요? 결국, 이익의 경우와 손실의 경우 모두 동일한 방식으로 포지션이 마감됩니다(두 경우 모두 Ask 또는 Bid).
글쎄, 당신에게 차이점은 무엇입니까? 적절한 틱 값으로 대체하십시오.
또한 손실 가능성이 있는 로트를 계산해야 합니다. 여기에서 개념으로 작동합니다.
stoplevel이 변경되는 이유를 묻지 않습니다. 현재 값을 사용하십시오. 그리고 여기도 같은 상황.
그건 그렇고, 틱 값이 Fores에서 손익에 따라 다를 것이라는 사실은 아닙니다.
이것은 다른 교환 수단에 대해 수행됩니다.
그건 그렇고, tickvalue가 Fores에서 손익에 따라 다를 것이라는 사실은 아닙니다.
그들은 다르다, 사실. 그래서 내가 물었다.
글쎄, 당신에게 차이점은 무엇입니까? 적절한 틱 값으로 대체하십시오.
stoplevel이 변경되는 이유를 묻지 않습니다. 현재 값만 사용하십시오. 그리고 여기도 같은 상황.