MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 5

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Maxim Dmitrievsky :

나는 모든 사람에 의해 필터링 된 다음 시작 가격 으로 진드기에 대해 작업을 수행했습니다. 피팅에서 큰 차이를 느끼지 못했습니다. 1분 동안 평균 범위는 이미 작습니다. 그리고 오랜 기간 동안 적응하는 데 오랜 시간이 걸리기 때문에 시스템이 더 자주 고장납니다. 결과적으로 최적의 15분(때로는 5분)이 나를 괴롭힙니다. 테로버 및 신호 처리에 대한 이론적인 교육이 충분하지 않아 더 빠른 알고리즘을 만들지 못했지만(낮은 수준에서는 규칙이 적용됨) 곧 시도할 수 있을 것입니다.

모든 것이 파이썬에서 더 천천히 테스트됩니다. 초과분을 모두 제거하면 정상일 수 있습니다.
나는 또한 종가를 사용하지만 자원을 절약하기 위해 m1에서 사용합니다. Forex 틱은 어쨌든 아무 의미가 없습니다. 주식 데이터에 대한 틱 및 완료된 거래 분석을 사용하고 싶었지만 아직 사용하지 못했습니다. 그러나 때때로 알고리즘이 테스터와 비교하여 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 비교하기 위해 실제 틱에 대해 테스터에서 실행해야 합니다.
 
Renat Fatkhullin :

이것은 단방향 통합입니다.

즉, Python/R 에서 MetaTrader 5 터미널에 데이터를 요청할 수 있습니다. 터미널 자체는 외부 사용자에 대해 아무것도 모르고 그들에게 아무 것도 전송하지 않습니다. 특히 테스터에서.

통합 팩은 분석가가 자신의 환경에서 시장 데이터를 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

고맙습니다! 이것이 내가 알고 싶었던 것입니다.
 
Maxim Romanov :
나는 또한 종가를 사용하지만 자원을 절약하기 위해 m1에서 사용합니다. Forex 틱은 어쨌든 아무 의미가 없습니다. 주식 데이터에 대한 틱 및 완료된 거래 분석을 사용하고 싶었지만 아직 사용하지 못했습니다. 그러나 때때로 알고리즘이 테스터와 비교하여 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 비교하기 위해 실제 틱에 대해 테스터에서 실행해야 합니다.

tiki는 그것이 의미하는 모든 것을 포함하는 hft입니다. 즉, 다른 접근. 여러 소스/기호의 틱 흐름 작업 . Forex에서는 장기적으로 거의 비현실적이며 독성이 있습니다. 거래소에서도 그다지 좋지 않습니다. 그곳의 장인들은 이미 코로케이션에 앉아 주문 흐름으로 당신의 전략을 죽이고 있습니다. 결과적으로 그 사이에 무언가가 소음으로 반쯤 막혔지만 MO 덕분에 꺼낼 수 있습니다. 뭐, 중장기 MO도 정상이지만, 비례해서 이익이 떨어지겠죠.

 
Maxim Dmitrievsky :

tiki는 그것이 의미하는 모든 것을 포함하는 hft입니다. 즉, 다른 접근. 여러 소스/기호의 틱 흐름 작업. Forex에서는 장기적으로 거의 비현실적이며 독성이 있습니다. 거래소에서도 그다지 좋지 않습니다. 그곳의 장인들은 이미 코로케이션에 앉아 주문 흐름으로 당신의 전략을 죽이고 있습니다. 결과적으로 그 사이에 무언가가 소음으로 반쯤 막혔지만 MO 덕분에 꺼낼 수 있습니다. 뭐, 중장기 MO도 정상이지만, 비례해서 이익이 떨어지겠죠.

HFT와 진드기의 연관성은 신화입니다. 티키는 체크메이트를 키우는 방법입니다. TS 기다리고 있습니다. 더 이상은 없어. MO를 5핍 증가시킬 수 있고 다른 모든 조건이 동일하다면 훌륭한 결과입니다. 물론 우리는 한 달에 수백 건의 거래에 대해 이야기하고 있습니다.

 
올바르게 기록되었습니다. 변덕이 아닌 틱 차트, HFT에 대한 꿈이 아니라 정확성 등이 있습니다.
 
fxsaber :

HFT와 진드기의 연관성은 신화입니다. 티키는 체크메이트를 키우는 방법입니다. TS 기다리고 있습니다. 더 이상은 없어. MO를 5핍 증가시킬 수 있고 다른 모든 조건이 동일하다면 훌륭한 결과입니다. 물론 이것은 한 달에 약 수백 건의 거래입니다 .

이미 동일시될 수 있습니다. 그렇지 않으면 5핍이 그러한 영향을 미치지 않았을 것입니다. DC 거래의 일부로(특별한 것이 있다는 것은 제외) 이것은 통계입니다. 오류

오 글쎄, 주제는 파이썬에 관한거야
 
fxsaber :

바이트 배열을 구조 배열로(또는 그 반대로) 캐스팅하는 것이 Python에 있습니까?

MQL에서 이러한 캐스팅에 대해 어디에서 알 수 있습니까? POD 구조를 바이트 배열로 또는 그 반대로 변환할 수 있다는 것을 알았습니다. 구조의 배열에 대해서는 그다지 명확하지 않습니다.

배열에서 순차적으로 복사하지만 다른 쪽에서 바이트 스트림을 처리하는 방법을 프로토콜을 파악해야 합니다. 정신적으로 어떻게 해야할지 모르겠습니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

MQL에서 그러한 캐스팅에 대해 어디에서 알 수 있습니까? POD 구조를 바이트 배열로 또는 그 반대로 변환할 수 있음을 알았습니다. 구조의 배열에 대해서는 그다지 명확하지 않습니다.

배열에서 순차적으로 복사하지만 다른 쪽에서 바이트 스트림을 처리하는 방법을 프로토콜을 파악해야 합니다. 정신적으로 어떻게 해야할지 모르겠습니다.

평소와 같이 바이트 단위로 Python 라이브러리에는 기본 유형을 순수한 형식으로 나타내는 패키지가 있습니다. 예를 들어, 구조 데이터에 따라 원하는 오프셋으로 결과 바이트 배열을 읽고 읽기 섹션을 원하는 형식으로 변환합니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

MQL에서 이러한 캐스팅에 대해 어디에서 알 수 있습니까? POD 구조를 바이트 배열로 또는 그 반대로 변환할 수 있다는 것을 알았습니다. 구조의 배열에 대해서는 그다지 명확하지 않습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

라이브러리: TradeTransactions

fxsaber , 2019.03.15 07:36

 // Быстрый кастинг массивов.
#include <fxsaber\TradeTransactions\Convert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart ()
{
   MqlTick Ticks[];

   MqlRates Rates[];  
   CopyRates ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Rates); // Получили котировки.
  CONVERT::ArrayToArray(Rates, Ticks);               // Кастинг MqlRates[] -> MqlTick[].

   MqlRates Rates2[];    
  CONVERT::ArrayToArray(Ticks, Rates2);             // Кастинг MqlTick[] -> MqlRates[].
   ArrayPrint (Rates2);                               // Убедились, что все корректно.
}
 
fxsaber :

저것들. 소켓으로 전송하기 위해 구조 배열을 바이트 배열로 변환할 수 있습니까? 그렇다면 표준 structToChar가 그렇게 하지 않는 이유가 이상합니다.


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