트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 943

 
막심 드미트리예프스키 :

주간 시간대, 1400개의 막대를 분해했습니다(터미널에서 사용 가능한 거의 모든 기록).

여기에 날짜가 표시되지 않아 그다지 편리하지 않습니다. 플롯이나 표시기를 사용하여 다시 작성해야 합니다. 순전히 시각적인 동안 차트에 표시하기 위해

작은 모드에서는 더 뚜렷한 주기가 있습니다. 그리고 가장 큰 것은 +-14세(28세에서 2반기)로 밝혀졌으며, 이는 4세 7세(내가 말했듯이)로 나뉩니다. 또한 지난 7년 주기가 올해 초(대략)에 종료되었으므로 그리드를 더 이른 날짜에 훈련하는 것은 의미가 없습니다.

중간에는 그렇게 발음되지 않습니다.

그리고 두뇌를 급상승시키지 않으려면 모든 모드를 NS로 몰아 넣으면됩니다. 게다가 상관 관계가 없습니다.

그러면 다른 주기성을 인식하거나 그렇지 않을 수도 있습니다. 질문은 철학적입니다. 어떻게 하시겠습니까? :)

분석을 공유해 주셔서 감사합니다.

그래서 저는 보고 생각합니다. 예, 이 모든 것이 헛소리입니다 :) 적어도 100개의 관찰이 없다면 어떻게 14년 주기에 대해 이야기할 수 있습니까? 이것은 사고에 가깝습니다. 음, 아마도 그것은 7과 관련이 있을 것입니다 - 년 미국 채권, 나는 즉시 생각하지만 연회가 계속되기를 기다리는 방법은 미스터리입니다. 관찰 기간이 짧을수록 모든 TF에서 매일 볼 수 있는 소음이 발생합니다.

글쎄, 강한 추세가 없다면 일반 마우스로 큰주기의 변화를 잡을 수 있습니다 ...

통화에 주기가 있다고 가정해 봅시다. 그런 다음 모든 통화 쌍이 다른 주기를 가지고 있습니까, 아니면 동일합니까? 예측 변수가 상대 지표를 사용하는 경우 모든 통화 쌍에서 훈련을 위한 정보를 가져오고 하나의 모델을 훈련할 수 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

분석을 공유해 주셔서 감사합니다.

그래서 저는 보고 생각합니다. 예, 이 모든 것이 헛소리입니다 :) 적어도 100개의 관찰이 없다면 어떻게 14년 주기에 대해 이야기할 수 있습니까? 이것은 사고에 가깝습니다. 음, 아마도 그것은 7과 관련이 있을 것입니다 - 년 미국 채권, 나는 즉시 생각하지만 연회가 계속되기를 기다리는 방법은 미스터리입니다. 관찰 기간이 짧을수록 모든 TF에서 매일 볼 수 있는 소음이 발생합니다.

글쎄, 강한 추세가 없다면 일반 마우스로 큰주기의 변화를 잡을 수 있습니다 ...

통화에 주기가 있다고 가정해 봅시다. 그런 다음 모든 통화 쌍이 다른 주기를 가지고 있습니까, 아니면 동일합니까? 예측 변수가 상대 지표를 사용하는 경우 모든 통화 쌍에서 훈련을 위한 정보를 가져오고 하나의 모델을 훈련할 수 있습니까?

여기서 주기는 일정의 변경이 아니라 패턴의 변경을 의미하므로 대시 및 대시와 어떤 관련이 있습니까? 아마도 분해 가 약간 오해의 소지가 있습니다. 문제의 주기와 약간 다를 수 있는 잘못된 주기를 표시합니다.

나는 이미 위에 어떤 주기가 있는지 썼고 이것을 기반으로 예측 변수를 만들고 훈련할 기간을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 생각하기에 너무 게으르지 않다면 필요한지 여부를 스스로 생각하십시오. :)

루프와 중첩 루프가 없으면 노이즈를 교환하려고 하는 것이며 이는 비현실적입니다. 따라서이 질문에 더 심각하게 의아해 할 것입니다. :)

 
막심 드미트리예프스키 :

여기서 주기는 일정의 변경이 아니라 패턴의 변경을 의미합니다.

나는 이미 위에 어떤 주기가 있는지 썼고 이것을 기반으로 예측 변수를 만들고 훈련할 기간을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 생각하기에 너무 게으르지 않다면 필요한지 여부를 스스로 생각하십시오. :)

루프와 중첩 루프가 없으면 노이즈를 교환하려고 하는 것이며 이는 비현실적입니다. 따라서이 질문에 더 심각하게 의아해 할 것입니다. :)

물론 암시적일 수도 있지만 시각적으로는 움직임 벡터의 변화가 포착되고 있음이 분명하다. 우리 사업에서 패턴의 변화를 이야기하기 위해서는 그 방식이 잡히는 패턴으로 그것을 식별함과 동시에 그 경향을 배제해야 한다.

소음은 Forex 역추세에 의해 거래되며 이는 실제이며 많은 사람들이 10년의 역사 동안 테스트를 거쳤으며 오늘날까지 계속 작동하고 있습니다.

나는 선물 시장에서 군중의 감정을 거래하지만 군중이 강한 불안을 경험할 수 있는 범위를 이해하는 것만 중요합니다. 저것들. 나는 세계적인 추세가 부과하는 한계를 추적합니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

내가 사용하는 프로그램에서 다음 그림을 얻습니다. 적중률은 30.81%에 불과합니다.


그러나 예를 들어 -2 및 -1과 같은 오류를 서로 추가하고 올바르게 찾은 솔루션을 추가한 다음 잘못된 솔루션에 반대하고 3번의 대상을 무시하면 이것이 필터이고 더 이상 재무 결과에 영향을 미치면 다음과 같은 그림을 얻습니다.

이 경우 위치 입력에 대한 오류는 이미 49.19%입니다. 나쁘지 않습니다!

불법적인 조작을 한 것 같아요. 이러한 피벗 테이블에서는 어떤 클래스가 가장 잘 예측되었는지 나중에 알 수 있지만 실제 거래에서는 -1과 1을 제외한 모든 클래스를 무시하더라도 실제로 -1이 될지 여부를 미리 알 수 없습니다. 1.

이렇게 하면 더 좋겠죠-

로봇의 논리에서 "-2", "2", "3"을 예측할 때 쉽게 거래를 비활성화할 수 있습니다. 그러나 실제 결과를 끌 수는 없으며 계정 잔액 차트에서 명확하게 볼 수 있습니다.


추신 3개의 클래스로, 지금까지 결과를 받지 못했습니다. 처음 스크립트를 실행했을 때 코드에 오류가 있는 것으로 나타났습니다. 두 번째로 몇 시간 동안만 스크립트를 실행했을 때 중간 결과는 아래와 같습니다. 그런 다음 나는 필요에 따라 컴퓨터가 필요했고 나무 훈련을 중단했으며 오늘 밤 동안 나무를 더 시작하겠습니다.


 y_pred

 y_true
-하나 0 하나
-하나
 5037
 46470
906
0
 3135
 97569
1369
하나 2414 44139 1721

이것은 내가 더 좋아하는 것입니다. 트리는 거의 항상 "0"을 반환하고 실제 진입 신호는 매우 드뭅니다. 따라서 잘못된 항목이 많지 않습니다. 이 희귀한 진입 신호만 성공했다면.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

물론 암시적일 수도 있지만 시각적으로는 움직임 벡터의 변화가 포착되고 있음이 분명하다. 우리 사업에서 패턴의 변화를 이야기하기 위해서는 그 방식이 잡히는 패턴으로 그것을 식별함과 동시에 그 경향을 배제해야 한다.

당신이 추세를 늦추는 경우 즉. 더 큰 주기, 그러면 패턴의 변화를 포착하지 못할 것입니다.

길고 큰 주기 내에서 패턴이 지속됩니다. 더 작은 것들이 겹쳐지는 경향이 있습니다. 이것은 안정성을 제공합니다.

100% 미만의 손실로 거래한다는 사실은 만족스럽습니다. :) 월 1500%로 이 작업을 수행한 다음 모든 것이 무너졌습니다. 나는 정상적인 시스템에 대해 이야기하고 있습니다.

 

나는 그것을 다시 읽었습니다. 이제 더하기 -2와 -1에 대해 이해합니다. :)
1, 2도 겹친 것 같다.

하지만 3급은 어쨌든 손실을 의미하므로 절대 무시할 수 없습니다.

 
박사 상인 :

불법적인 조작을 한 것 같아요. 이러한 피벗 테이블에서는 어떤 클래스가 가장 잘 예측되었는지 나중에 알 수 있지만 실제 거래에서는 -1과 1을 제외한 모든 클래스를 무시하더라도 실제로 -1이 될지 여부를 미리 알 수 없습니다. 1.

이렇게 하면 더 좋겠죠-

로봇의 논리에서는 "-2", "2", "3"을 예측할 때 쉽게 거래를 비활성화할 수 있습니다. 그러나 실제 결과를 끌 수는 없으며 계정 잔액 차트에서 명확하게 볼 수 있습니다.

네, 늦은 밤에 제가 착각했다는 것을 깨달았습니다. 필요한 신호의 분포 오차만 계산했지만 다른 신호도 반대 값을 나타내는 오차를 준다는 점은 고려하지 않았습니다.

어제 나는 또한 2017년 세트를 만들었습니다. 정확한 데이터의 30% 이내도 있지만, 놀랍게도 다른 예측변수 세트(두 그룹의 예측변수로 나뉩니다)에서 비슷한 결과를 얻었습니다. 나는 생각하고 있습니다. 이것은 사고입니까, 아니면 숲을 사용할 수있는 기회입니까?

박사 상인 :




-하나 0 하나
-하나 906
0 1369
하나 2414 44139 1721

이것은 내가 더 좋아하는 것입니다. 트리는 거의 항상 "0"을 반환하고 실제 진입 신호는 매우 드뭅니다. 따라서 잘못된 항목이 많지 않습니다. 이 희귀한 진입 신호만 성공했다면.

우리는 최종 결과를 봐야 합니다. 내가 첨부한 마지막 파일에서 병합하는 것이 좋습니다. 나눗셈은 조금 더 정확한 0입니다. 모든 것은 이익을 가져오지 않았고 이전 파일에서는 0이었습니다. 이것이 수익이 거의 없었습니다.

그러나 목표를 늘리면 분류가 훈련 샘플 외부에서 더 잘 수행된다는 사실에 놀랐습니다. 오히려 다른 분류의 수를 늘릴 필요가 있습니까?

추신: TW를 통해 랩톱에 대한 액세스 권한을 부여하여 PC를 로드하지 않도록 할 수 있습니다.

 
박사 상인 :

나는 그것을 다시 읽었습니다. 이제 더하기 -2와 -1에 대해 이해합니다. :)
1, 2도 겹친 것 같다.

하지만 3급은 어쨌든 손실을 의미하므로 절대 무시할 수 없습니다.

클래스 3은 필터를 의미합니다.

이 클래스 3은 때때로 -1, -2,1,2로 식별되고 클래스 1은 -1, -2 등으로 식별된다는 점을 고려하지 않았습니다. 여기에는 오류가 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

당신이 추세를 늦추고 있다면, 즉. 더 큰 주기, 그러면 패턴의 변화를 포착하지 못할 것입니다.

길고 큰 주기 내에서 패턴이 지속됩니다. 더 작은 것들이 겹쳐지는 경향이 있습니다. 이것은 안정성을 제공합니다.

100% 미만의 손실로 거래한다는 사실은 만족스럽습니다. :) 월 1500%로 이 작업을 수행한 다음 모든 것이 무너졌습니다. 나는 정상적인 시스템에 대해 이야기하고 있습니다.

트렌드는 단순한 패턴이고 MO가 그것에 따라야 한다고 생각하지 않습니다.

100% 미만의 인출은 계획된 현상(거의)이며, 큰 손실은 자본이 다른 계정과 TS 간에 분배되고 가능한 한/필요한 다른 계정으로 이체된다는 사실의 결과입니다. 손실 고정 신호가 있지만 그 이유는 다음과 같습니다.

1. TS의 핫 체인지 - 이전 TS가 아직 모든 위치를 마감하지 않은 경우 TS를 대체합니다.

2. 설정 불러오기를 위해 준비한 파일에 오류가 있습니다 - 다른 도구들 사이에서 설정을 뒤섞었습니다.

3. 실험적(이것은 Raznica 01 신호의 끝에서 두 번째 시리즈), 기본 설정이 있는 모든 도구에서 테스트되지 않았으며 마지막 강세 추세에서 USDCHF를 손으로 마감했지만 지금은 손익분기점에서 마감할 수 있음을 알 수 있습니다. 바로 여기에서 이 도구가 오랫동안 옆으로 움직였다는 것입니다.

4. 야간에 적자가 있었고 이 상황을 모니터링하지 않았기 때문에 자금을 이체하지 않았습니다. 그 순간부터 나는 모든 계정에서 하루 24시간 실행되는 스크립트를 만들었으며 계정에 자금이 충분하지 않다는 소리(문자 그대로 음성으로) 보고하는데, 이는 보충 신호 역할을 하며 이 상황은 불가항력 상황을 제외하고 다시 발생합니다.

하지만 1.5년 동안 수정 없이 일해온 사람들도 있다.

종이에 더 많은 아이디어가 있습니다. 모든 것에 시간과 에너지가 충분하지 않습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

트렌드는 단순한 패턴이고 MO가 그것에 따라야 한다고 생각하지 않습니다.

요컨대 의미를 이해하지 못함, 추상화 수준이 아니라 몰았다)