알고리즘 거래에서 ML을 사용하는 고전적인 예는 과거의 지수 창을 특징으로 하고 미래의 수익을 목표로 사용하는 것입니다. "어려운" 지표가 있는 문제는 의미가 없으며 다른 가격 시리즈 또는 고정된 다른 데이터 시리즈의 반환만이 품질을 추가합니다.
다른 문제에서는 수익률을 취할 필요가 없으며 예측 가격과 동기화된 모든 가격 변환 또는 시계열 번들을 사용할 수 있지만 급격한 자기자본 비율은 미래 수익률 예측의 정확성에 직접적으로 의존합니다. 상황에 따라 다르므로 직접 추론해 보십시오. 이것은 흥미로운 지적 작업이며 공개되지 않습니다.
매우 중요한 것은 - 비인터커팅 데이터에서 기능을 가져오고 반환하는 것입니다. 즉, 행 창을 즉시 두 행으로 자르는 것은 어리석은 일입니다. 예를 들어, ZZ는 무한한 창을 내다보고 미래와 과거를 비선형 방식으로 혼합한 다음 지표가 아닌 초기 가격(볼륨 등)을 줄여야 합니다. 예측되는 미래가 아니라 과거가 미래에 혼합되어 있으므로 이러한 비현실적인 높은 정확도, ZZ 절단, 과거의 미래는 명확하게 포함되지 않습니다. 이것은 이미 이 포럼에서 여러 번 논의되었으며 저는 그리고 Toxic과 Andrey, Wizard와 JB , 내 기억이 맞다면 모든 것이 옆에 있고 아마도 최선일 것입니다.
목표물은 과거를 보지 않아야 합니다. 목표물이 과거를 들여다보고 있는지 아주 간단하게 확인할 수 있고, 임의의 도보로 설정을 실행할 수 있습니다. 모든 것이 정확하면 SB에서 50 + -0.3%의 정확도가 있어야 합니다. 10만 개의 샘플, 100만 개 + -0.1% , 토요일에 여전히 70-90% 또는 심지어 안정> 51%가 있는 경우 이해합니다.
그리고 ZZ를 타겟으로 하면 SB에서 90% 정확도를 쉽게 얻을 수 있습니다. 예를 들어 SB는 예측할 수 있습니다.))))
추신 : 용광로에서 <75%... 내 슬리퍼에게 말하지 마세요)))
지수 창에 대해 더 자세히 알 수 있습니까? 증분은 기하급수적 간격으로 취해집니까? 얼랑 플로우? 또는 어떻게. 더 나은 예제 코드. 나는 그것에 대해 점점 더 많이 듣고 있지만 나는 여전히 그것을 이해하지 못합니다.
반환에 대한 추가 정보 - 대신 "지수 창"과 함께 p차 자기회귀를 사용하는 것이 합리적입니까?
windows e~2로 반환 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10개, 일부는 더 의미 있는 1,2,5,10,20,30,60,120,300,... 그러나 이것은 회귀 및 기타 필터를 희생시키면서 필수적인 것은 아니며 취향의 문제에 눈에 띄게 영향을 미치지 않는 것으로 간주됩니다. 가장 중요한 것은 데이터가 동기화되고 서로 관련하여 이동하지 않는 것입니다. 행이 많습니다(항상 그렇습니다). 그렇지 않으면 모든 것이 중단되므로 소스가 많을 때 직접 작성해야 합니다. 예를 들어 과거의 기능을 반환하는 것과 같이 여러 대상을 사용할 수도 있습니다. -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64, -128, -256, -512 } 미래의 대상 루틴 {+1,+2,+4} 이것은 " stylized" 예와 같이 변동성, 거래량, 주문장의 델타, OI 등에도 변화가 있습니다. 이는 ZZ와 같은 엿보는 칠면조가 눈치채지 못할 정도로 즉흥 연주하기 쉽습니다.
그리고, 글쎄, 나는 다른 지수 창을 가진 많은 수익을 이해합니다. 이렇게 해보니 뭔가 많이 나아진게 없더라구요 :) 하지만 대상으로 기능에 포함되지 않은 다른 기간으로 복귀했습니다
Alexander k2에 따른 Markov 속성으로의 변환과 같이 창을 선별하고 모든 두 번째 요소를 제거하는 또 다른 옵션이 있습니다. :)
알고리즘 거래에서 ML을 사용하는 고전적인 예는 과거의 지수 창을 특징으로 하고 미래의 수익을 목표로 사용하는 것입니다. "어려운" 지표가 있는 문제는 의미가 없으며 다른 가격 시리즈 또는 고정된 다른 데이터 시리즈의 반환만이 품질을 추가합니다.
다른 문제에서는 수익률을 취할 필요가 없으며 예측 가격과 동기화된 모든 가격 변환 또는 시계열 번들을 사용할 수 있지만 급격한 자기자본 비율은 미래 수익률 예측의 정확성에 직접적으로 의존합니다. 상황에 따라 다르므로 직접 추론해 보십시오. 이것은 흥미로운 지적 작업이며 공개되지 않습니다.
매우 중요한 것은 - 비인터커팅 데이터에서 기능을 가져오고 반환하는 것입니다. 즉, 행 창을 즉시 두 행으로 자르는 것은 어리석은 일입니다. 예를 들어, ZZ는 무한한 창을 내다보고 미래와 과거를 비선형 방식으로 혼합한 다음 지표가 아닌 초기 가격(볼륨 등)을 줄여야 합니다. 예측되는 미래가 아니라 과거가 미래에 혼합되어 있으므로 이러한 비현실적인 높은 정확도, ZZ 절단, 과거의 미래는 명확하게 포함되지 않습니다. 이것은 이미 이 포럼에서 여러 번 논의되었으며 저는 그리고 Toxic과 Andrey, Wizard와 JB , 내 기억이 맞다면 모든 것이 옆에 있고 아마도 최선일 것입니다.
목표물은 과거를 보지 않아야 합니다. 목표물이 과거를 들여다보고 있는지 아주 간단하게 확인할 수 있고, 임의의 도보로 설정을 실행할 수 있습니다. 모든 것이 정확하면 SB에서 50 + -0.3%의 정확도가 있어야 합니다. 10만 개의 샘플, 100만 개 + -0.1% , 토요일에 여전히 70-90% 또는 심지어 안정> 51%가 있는 경우 이해합니다.
그리고 ZZ를 타겟으로 하면 SB에서 90% 정확도를 쉽게 얻을 수 있습니다. 예를 들어 SB는 예측할 수 있습니다.))))
추신 : 용광로에서 <75%... 내 슬리퍼에게 말하지 마세요)))
지수 창에 대해 더 자세히 알 수 있습니까? 증분은 기하급수적 간격으로 취해집니까? 얼랑 플로우? 또는 어떻게. 더 나은 예제 코드. 나는 그것에 대해 점점 더 많이 듣고 있지만 나는 여전히 그것을 이해하지 못합니다.
반환에 대한 추가 정보 - 대신 "지수 창"과 함께 p차 자기회귀를 사용하는 것이 합리적입니까?windows e~2로 반환 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10개, 일부는 더 의미 있는 1,2,5,10,20,30,60,120,300,... 그러나 이것은 회귀 및 기타 필터를 희생시키면서 필수적인 것은 아니며 취향의 문제에 눈에 띄게 영향을 미치지 않는 것으로 간주됩니다. 가장 중요한 것은 데이터가 동기화되고 서로 관련하여 이동하지 않는 것입니다. 행이 많습니다(항상 그렇습니다). 그렇지 않으면 모든 것이 중단되므로 소스가 많을 때 직접 작성해야 합니다. 예를 들어 과거의 기능을 반환하는 것과 같이 여러 대상을 사용할 수도 있습니다. -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64, -128, -256, -512 } 미래의 대상 루틴 {+1,+2,+4} 이것은 " stylized" 예와 같이 변동성, 거래량, 주문장의 델타, OI 등에도 변화가 있습니다. 이는 ZZ와 같은 엿보는 칠면조가 눈치채지 못할 정도로 즉흥 연주하기 쉽습니다.
그리고, 글쎄, 나는 다른 지수 창을 가진 많은 수익을 이해합니다. 이렇게 해보니 뭔가 많이 나아진게 없더라구요 :) 하지만 대상으로 기능에 포함되지 않은 다른 기간으로 복귀했습니다
Alexander k2에 따른 Markov 속성으로의 변환과 같이 창을 선별하고 모든 두 번째 요소를 제거하는 또 다른 옵션이 있습니다. :)
운이 좋아, 맥스. 이 스레드에는 노인의 갱단이 천천히 모여 있습니다. 기하급수적 으로 "걸러내야" 하는 약간의 지식과 함께 :)))
네, 여기 많은 분들이 얼마나 오래 버티기 힘든지.. 외환의 기초 초기부터 그런 것 같습니다 :) 이런 석화된 매머드와 공룡, 도저히 지나칠 수 없는 )))
영웅을 찾는 것이 남아 있습니다(그러나 Misha는 어디에 있습니까?). 누가 가격 틱 행을 잡고 그것을 파괴하기 시작할 것입니다:
1. 얼랑 1차 플로우로 (입구 가격)
2. 2차 주문(1차 입력 - 가격, 2차 - 반품)
2. 3차 주문(1 - 가격, 2 - 반품, 3 - 반품 반품)
더 이상은 없어.
결과를 기록합니다.
그런 다음 잘 소원하는 사람들의 적극적인 참여로 개선하는 것이 가장 좋습니다.
그리고 ZZ를 타겟으로 하면 90%의 정확도를 얻기 쉽습니다...
ZZ에서 과도하지 않고 적절한 정확도를 제공할 예측 변수를 나열할 수 있습니까?
어른남자 같으면서도 공허한 여자들의 수다!
모델이 과대적합되지 않았다는 증거와 함께 이 추정 방법을 반드시 포함하는 예가 뒤따르는 추정 방법을 지정하지 않고는 모두 "포플러 야드의 la-la", 수백 페이지 ....
일주일 안에 이미 VR을 1차 얼랭 플로우로 축소해서 포스팅하겠습니다. 그러나 나는 2와 3을 할 것 같지 않습니다. 필요하지 않습니다.
Alexander, 당신의 아이디어가 뉴런에 의해 펌핑되기를 원하십니까?
그래서 프리랜서가 있습니다. 성배 가 나무로 된 것들에 도움이 되었으면 합니다.
Alexander, 당신의 아이디어가 뉴런에 의해 펌핑되기를 원하십니까?
그래서 시장이 있습니다. 성배가 나무로 도움이되기를 바랍니다.
네! 목이 마르다!
이제 뉴런으로 이러한 행을 탭한 다음 인코더에만 제공해야 합니다.
그리고 지금은 시간이 많지 않습니다. Grail이 포기한 동안 독일의 "파트너"가 우리에게 일부 프로젝트 를 수행하도록 강요하고 있습니다. 저기 구석에 서 있는 그가...