트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 208

 
양자 :
바르게. 이제 0+eps에서 p감마를 계산해 보겠습니다. 그것은 무엇과 같을 것인가? dgamma(0,0.5,1)=inf로 인한 무한대 그래서?

pgamma(0+eps, 0.5, 1)를 찾고 있다면 dgamma(0, 0.5, 1)가 아니라 dgamma(0+eps, 0.5, 1)와 비교해야 합니다.

오늘 아침에 나는 이것에 대해 대답했는데, 당신은 그것을 놓쳤습니다.

트레이더 박사 :
더 간단한 예를 들어 보겠습니다.
x=1*10^(-90)
그 수는 0이 아닌 매우 작으며 불확실성이 없습니다.
> d감마(1*10^(-90), 0.5, 1)
[1] 5.641896e+44
>p감마(1*10^(-90), 0.5, 1)
[1] 1.128379e-45

Wolfram의 결과는 동일합니다.
PDF[감마분포[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[감마분포[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45

이제 수식에 무한대 없이 질문을 바꾸십시오.
5.641896e+44와 같은 큰 숫자를 반환하는 dgamma를 통합하면 어떻게 매우 작은 숫자 1.128379e-45로 끝날 수 있습니까?

X->0에서 dgamma는 매우 커서 무한대에 가깝게 되고 pgamma는 0에 가까워지는 매우 작아질 것이라는 점에 만족해야 합니다. 이것은 텅스텐에서도 볼 수 있습니다. 그러면 어떻게 통합이 작은 결과를 줄 수 있습니까?
텅스텐이 작아지는 법을 모르기 때문에 1e-90을 선택했습니다. R에서 x=1e-300에서 결과를 볼 수 있습니다. dgamma에는 큰 결과가 있고 pgamma에는 무시할 수 있는 결과가 있습니다.

그리고 단 하나의 솔루션이 있습니다. 작은 단계로 루프에서 합산으로 적분을 수행하여 pgamma를 찾으려고 하고 Inf가 정말 귀찮게 할 것입니다. 그리고 R에서는 dgamma()의 결과를 직접 사용하지 않고 일부 공식에 따라 수행합니다.
어딘가에 잘못된 것을 통합하고 있습니다.

 

다양한 알파 및 베타에 대해 0에서 감마 분포의 밀도를 언급하는 논문을 찾았습니다.

다음은 그 중 하나입니다. http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2

연구원은 밀도가 0에서 최대화된다고 직접 말합니다. 그리고 아무것도, 삶, 고통받지 않습니다 ...

Quantum 씨가 그 오류에 대한 진술이 과장된 것, 즉 옳지 않은 것이라고 인정할 때 그의 전문적 능력에 대한 나의 의심은 말하자면 불신이 될 것입니다. 지금까지 나는 그의 편에서 종교적 논쟁을 보았고 MQ의 머리 편에서 그의 방패를 보았습니다.

까지.

 
양자 :

R 개발자가 결과를 설명하는 방법:

d감마(0,0.5,1)=inf

p감마(0,0.5,1)=0

점 0이 포함되어 있으면(정의에서 볼 수 있듯이) 점 x=0에서 무한 밀도를 제공하고, 더 나아가 pgamma(x,0.5,1)에 통합할 때 무한대가 0으로 간주됩니다. 그것은 존재하지 않았다.

양자 :
이제 0+eps에서 p감마를 계산해 보겠습니다. 그것은 무엇과 같을 것인가? dgamma(0,0.5,1)=inf로 인한 무한대 그래서?

http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[감마분포[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]

적분은 파란색으로 음영 처리 된 그림의 영역입니다. 보시다시피, 패치의 왼쪽은 무한대로 이동합니다. Wolfram은 pdf 함수에 x=0 점을 포함하지 않지만 여전히 최종 "최고점"은 없지만 그림의 왼쪽이 무한히 위쪽으로 성장하는 것으로 생각할 수 있습니다. 그림의 왼쪽이 무한히 위쪽으로 커지면 그 면적도 무한대가 되는 경향이 있다고 가정하는 것이 논리적입니다. 그러나 실제로 이것은이 그림의 면적을 결정할 때 무한하지 않은 결과를 얻는 것을 막지는 않습니다. 수학.

 
그건 그렇고, 누군가 시장에서 감마 및 관련 분포를 사용할 수 있는지 여부를 생각 했습니까? 그냥 질문입니다...

감마, 지수, 포아송. 모두 가까이에 있으며 독립적인 프로세스를 위한 것입니다. 이 과정에서 사건의 크기도 iid를 만족한다면 사건의 합은 정상입니다....

일반적으로 아직 응용 프로그램을 볼 수 없습니다. 예를 들어 독립 트랜잭션 값의 합에 대해 정규성을 여전히 그릴 수 있습니다. 그런데 이것은 유용한 속성입니다. 앞서 누적거래분포를 보여드렸습니다. 표본 수가 많으면 통계가 정상에 가까워집니다.
 
mytarmailS :
이 스레드에서 아무도 필요로 하지 않는 함수의 가상 오류에 대한 5페이지의 논쟁, 머신 러닝에 대한 스레드에서, 이 세상에서 뭔가가 분명히 잘못되었습니다...

당신은 단순히 줄 사이를 읽는 방법을 모르고 그러한 사이비 과학 선동의 숨겨진 목적을 이해하지 못합니다.   가상의 예를 들어 설명하겠습니다.

석유 생산을 예로 들어 성공적인 석유 생산자의 좁은 범위에서 토양 샘플의 화학적 조성, 식생 패턴과 같은 간접적이고 외부적인 징후를 기반으로 석유 매장지 를 검색하기 위해 연구 경험이 점차 축적되고 있다고 가정합니다.   등. 기호 자체는 시간이 지남에 따라 축적되며 깊이에 석유가 존재할 확률에 대한 예측으로 변환되는 경험입니다. 당연히, 이 모든 것은 가장 엄격한 기밀로 유지되며 초보자 드릴러에게는 모든 종류의 믿을 수 있는 정보가 제공됩니다. 사소한 수정으로 명백하지만 작동하지 않거나 잘못된 정보도 있지만 시도하고 파산하는 것 외에는 확인하기 어려운 것입니다. "당국"의 제안.   시간이 흐르고 사람이 사람이 되어 점차 정보가 유출되고 있는 시대가 왔다.   더 이상 일반적인 용어로 기술을 숨길 수 없습니다. 명확 하고 믿을 수 있습니다. 어떻게 해야 합니까?

모든 게임에서와 마찬가지로 적이 "비밀 기술"에 대해 배웠을 때 가장 먼저 떠오르는 것은 이 비밀 지식에 대한 그의 이해를 복잡하게 만드는 모든 종류의 방해 행위입니다. 예를 들어, 세부 사항의 늪을 거인으로 적셔 뇌를 물리적으로 소화할 수 없는 구조화되지 않은 정보의 흐름과 100명의 삶 동안, 본질에서 다양화 하기 위해 ,   퍼셉트론이 어떻게 작동하는지 이해하고 싶고 최소한 수준에서 정수론을 이해하는 것이 좋습니다.   대학원생, 선형 대수학, 마탄, 이 모든 것이 본질적으로, 즉 IN DETAILS 가 아닌 경우 모든 논문, 기사 등을 읽어야 합니다. 어떤 종류의 웹 응용 프로그램을 개발하는 방법에 대해 읽고 싶고 오류 및 프로그래밍 패턴에 대한 수많은 추론이 쏟아집니다.

두 번째는 게임이 더 이상 규칙에 따라 진행되지 않는 자신의 분야로 영리하게 이동할 때 모든 종류의 가짜, 교체입니다. 퍼셉트론이 필요한가요? 2016년 말에 어떤 "바보"가 스스로 글을 쓸까요? 아하하하))) 부끄러운 자전거 타는 사람))) 도서관이 많다! 페라리 말을 사세요! 실제 "과학자"처럼 다른 사람들의 성경과 기능을 샅샅이 살펴보세요! 어떻게 그리고 무엇이 작동하는지 이해할 필요가 없습니다. 개발자가 제공한 옵션을 정렬하기만 하면 됩니다!

글쎄요, 등등등 제 말의 의미를 이해하시길 바랍니다. :)

자신의 필드와 자신의 규칙에 따라 플레이하십시오.

 
알렉세이 버나코프 :
그건 그렇고, 누군가 시장에서 감마 및 관련 분포를 사용할 수 있는지 여부를 생각 했습니까? 그냥 질문입니다...

감마, 지수, 포아송. 모두 가까이에 있으며 독립적인 프로세스를 위한 것입니다. 이 과정에서 사건의 크기도 iid를 만족한다면 사건의 합은 정상입니다....

일반적으로 아직 응용 프로그램을 볼 수 없습니다. 예를 들어 독립 트랜잭션 값의 합에 대해 정규성을 여전히 그릴 수 있습니다. 그런데 이것은 유용한 속성입니다. 앞서 누적거래분포를 보여드렸습니다. 표본 수가 많으면 통계가 정상에 가까워집니다.
막대의 3Z 추세 길이는 작은 알파의 경우 Poisson에 의해 떨어집니다. 더 정확하게는 사용에 대한 아이디어가 없기 때문에 깊이 파고 들지 않았습니다.
 
산산이치 포멘코 :
막대의 3Z 추세 길이는 작은 알파의 경우 Poisson에 의해 떨어집니다. 더 정확하게는 사용에 대한 아이디어가 없기 때문에 깊이 파고 들지 않았습니다.
추세 길이의 분포를 의미합니까? 포아송은 시간 델타당 이벤트 수입니다. 아니면 여기도 뽑을 수 있나요? 나는 단지 응용 프로그램의 물리적 컨텍스트를 파악하지 못했습니다 ...
 
알렉세이 버나코프 :
추세 길이의 분포를 의미합니까? 포아송은 시간 델타당 이벤트 수입니다. 아니면 여기도 뽑을 수 있나요? 나는 단지 응용 프로그램의 물리적 컨텍스트를 파악하지 못했습니다 ...
막대에서 ZZ 반전 사이의 거리를 측정하고 히스토그램을 작성합니다. 눈에 독.
 
산산이치 포멘코 :
막대에서 ZZ 반전 사이의 거리를 측정하고 히스토그램을 작성합니다. 눈에 독.
생각해 볼게... 실험해 볼게.
 
나는 R에서 내 질문에 대한 답을 얻기 시작했습니다. 나는 R Core를 통과할 수 있었으므로 팀의 구성원이 아닙니다... 그들은 나에게 r-devel 메일링 리스트에 글을 쓰라고 권했습니다. 이 수준은 R-help보다 더 기술적인 수준입니다. 첫 번째 답변을 드립니다. 읽고 생각하십시오. 내 사업을 진술하십시오.

Re: [Rd] 극점에서의 d감마 밀도 값
디엠
던컨 머독
11월 13일 22:28
영어 러시아어 번역

2016년 11월 13일 오후 1시 43분 Alexey Burnakov는 다음과 같이 썼습니다.

친애하는 R-devel 그룹,

제 이름은 현재 모스크바에서 일하는 데이터 과학자 Alexey입니다.
얼라인테크놀로지

우리는 최근에 dgamma가
함수 (통계)는 극점(x == 0)에 대해 반환합니다.


<d감마(0,1,1,로그 = 거짓)

[열하나


그리고

<d감마(0,0.5,1,로그 = 거짓)
[1] 인프

밀도는
상기 매개변수.

반환된 값은 x --> inf인 f(x)의 한계인 것 같습니다.


x --> 0의 한계입니다.

견적 숨기기

Wolfram 및 Matlab과 같은 다른 여러 "큰" 통계 엔진
동일한 함수 매개변수를 사용하여 감마 밀도에 대해 0(영)을 반환합니다.
여기서 x == 0. 정확한 답이 아닌 관례처럼 보입니다.
우리의 의견. 이것이 올바른 가정입니까?

세심하게 연구하면 밀도가 정의되지 않은 것처럼 보입니다.
예를 들어 x == 0인 경우 x^0을 얻습니다.

dgamma 코드 작성자에게 연락할 수 없었기 때문에
0에서 dgamma 함수의 이 동작에 대한 의견이 있으십니까? 안전합니까?
그러한 행동이 주어진 기능을 사용하십시오. 밀도를 보고하는 것이 현명합니까 =
0에 inf? 감마 밀도를 추정하는 바람직한 방법이 있습니까?
다른 제로?


한계를 사용하는 것이 가장 민감한 방법입니다. 에 불연속성이 있는
밀도는 더 많은 문제를 일으킬 것입니다. 예를 들어 밀도가 다음에 사용되는 경우
구적법.

"정확성"과 관련하여 우리 모두는 밀도 값이
특정 포인트는 중요하지 않습니다. 밀도의 적분만이
어떤 의미.

던컨 머독

사유: