트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2057 1...205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.10.29 13:52 #20561 막심 드미트리예프스키 : 그냥 앉아서 파서를 작성했습니다 여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드 신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분. 9월 1일부터 오늘까지 공부 어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 )) 지금 길을 가고 있어요, 2시간 후에 할게요) Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 13:54 #20562 알렉산더 알렉세비치 : 지금 길을 가고 있어요, 2시간 후에 할게요) 이미 시도, lol 그럼 이유를 알아볼게요 Александр Алексеевич 2020.10.29 13:59 #20563 막심 드미트리예프스키 : 그냥 앉아서 파서를 작성했습니다 여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드 신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분. 9월 1일부터 오늘까지 공부한 어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 )) 이 모델은 pytorch를 통한 것입니까? 스스로 생성합니까? 또는 어떻게? 타사 응용 프로그램을 사용하지 않고 mt.에서 모든 작업을 수행했습니다. 그것은 올바르게 작동하지 않을 것입니다))) 아마도 그것이 다른 결과를 얻는 이유일 것입니다 Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 14:30 #20564 알렉산더 알렉세비치 : 이 모델은 pytorch를 통한 것입니까? 스스로 생성합니까? 또는 어떻게? 타사 응용 프로그램을 사용하지 않고 mt.에서 모든 작업을 수행했습니다. 그것은 올바르게 작동하지 않을 것입니다))) 아마도 그것이 다른 결과를 얻는 이유일 것입니다 모델 코드 구문 분석(python에서 mql로 변환) 및 .mqh에 쓰기 Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 15:33 #20565 fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D 플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다... Forester 2020.10.29 16:03 #20566 막심 드미트리예프스키 : fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D 플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다... 스프레드를 설명하기 위해 OHLC Ask도 보내고 싶지만 시간이 없습니다 ... Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 16:59 #20567 기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다. def get_prices(look_back = 15 ): prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=[ 'time' , 'close' ]).set_index( 'time' ) # set df index as datetime prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit= 's' ) prices = prices.dropna() ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean() ratesD = prices - ratesM for i in range(look_back): prices[str(i)] = ratesD.shift(i) prices[ 'h' ] = prices.index.hour prices[ 'dw' ] = prices.index.dayofweek prices[ 'd' ] = prices.index.day prices[ 'm' ] = prices.index.month return prices.dropna() 베스트 테스트 = 0.4918224299 아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어 Александр Алексеевич 2020.10.29 17:49 #20568 막심 드미트리예프스키 : 기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다. 베스트 테스트 = 0.4918224299 아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어 Maxim, 같은 모델을 만들고 같은 방식으로 훈련시킬 수 있지만 출구가 2개 있어야만 하나는 매수, 두 번째는 매도 결과가 더 좋을 것입니다. Maxim Dmitrievsky 2020.10.29 18:06 #20569 알렉산더 알렉세비치 : Maxim, 같은 모델을 만들고 같은 방식으로 훈련시킬 수 있지만 출구가 2개 있어야만 하나는 매수, 두 번째는 매도 결과가 더 좋을 것입니다. 감지된 패턴 없음 틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어 클래스 등 2 그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다. Александр Алексеевич 2020.10.29 18:26 #20570 막심 드미트리예프스키 : 감지된 패턴 없음 틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어 클래스 등 2 그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다. 네, 두 개의 클래스가 있지만 클래스별로 별도의 출구로 나가면 더 잘 나옵니다) 1...205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그냥 앉아서 파서를 작성했습니다
여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드
신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분.
9월 1일부터 오늘까지 공부
어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 ))
지금 길을 가고 있어요, 2시간 후에 할게요)
이미 시도, lol
그럼 이유를 알아볼게요
그냥 앉아서 파서를 작성했습니다
여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드
신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분.
9월 1일부터 오늘까지 공부한
어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 ))
이 모델은 pytorch를 통한 것입니까? 스스로 생성합니까? 또는 어떻게? 타사 응용 프로그램을 사용하지 않고 mt.에서 모든 작업을 수행했습니다. 그것은 올바르게 작동하지 않을 것입니다))) 아마도 그것이 다른 결과를 얻는 이유일 것입니다
모델 코드 구문 분석(python에서 mql로 변환) 및 .mqh에 쓰기
fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D
플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다...
fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D
플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다...
스프레드를 설명하기 위해 OHLC Ask도 보내고 싶지만 시간이 없습니다 ...
기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다.
베스트 테스트 = 0.4918224299
아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어
기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다.
베스트 테스트 = 0.4918224299
아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어
Maxim, 같은 모델을 만들고 같은 방식으로 훈련시킬 수 있지만 출구가 2개 있어야만 하나는 매수, 두 번째는 매도 결과가 더 좋을 것입니다.
감지된 패턴 없음
틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어
클래스 등 2
그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다.
감지된 패턴 없음
틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어
클래스 등 2
그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다.