ivan_11 : 그냥 궁금합니다 - 그리고 여기에서 가격의 값과 가격의 다양한 지표만을 예측 변수로 사용합니까? 실제 거래량과 거래량 지표를 사용하는 사람이 있습니까?
나는 볼륨 없이 가격으로 작업합니다.
볼륨과 해당 표시기를 사용하려고 했지만 작동하지 않았습니다. Forex에는 실제 거래량이 없지만 실제 거래량과 약간 일치하는 것처럼 보이는 틱 거래량이 있습니다. 원칙적으로 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 문제는 브로커의 막대 및 눈금 기록에 "그렇지 않은" 눈금 볼륨 이 포함되어 있다는 것입니다. 기호가 실행 중인 터미널의 시장 시계에 있는 동안 틱 볼륨의 실제 이력이 그에 따라 수집됩니다. 시계에서 기호가 제거되거나 터미널이 닫힌 경우 이러한 막대의 틱 볼륨은 브로커가 제공한 것에서 가져옵니다. 그리고 이 두 값은 "단말기 자체에서 다이얼링"과 "브로커로부터 수신"이 완전히 다르며 때로는 10번도 됩니다. 이제 브로커가 제공하는 것이 아니라 실제 틱 볼륨을 얻으려면 터미널을 몇 달 동안 계속 실행해야 합니다. 그런 다음 다시 사용할 수 있습니다.
볼륨과 해당 표시기를 사용하려고했지만 작동하지 않았습니다. Forex에는 실제 거래량이 없지만 실제 거래량과 약간 일치하는 것처럼 보이는 틱 거래량이 있습니다. 원칙적으로 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 문제는 브로커의 막대 및 눈금 기록에 "그렇지 않은" 눈금 볼륨 이 포함되어 있다는 것입니다. 기호가 실행 중인 터미널의 시장 시계에 있는 동안 틱 볼륨의 실제 이력이 그에 따라 수집됩니다. 시계에서 기호가 제거되거나 터미널이 닫힌 경우 이러한 막대의 틱 볼륨은 브로커가 제공한 것에서 가져옵니다. 그리고 이 두 값은 "단말기 자체에서 다이얼링"과 "브로커로부터 수신"이 완전히 다르며 때로는 10번도 됩니다. 이제 브로커가 제공하는 것이 아니라 실제 틱 볼륨을 얻으려면 터미널을 몇 달 동안 계속 실행해야 합니다. 그런 다음 다시 사용할 수 있습니다.
tse-tse-tse ... 왜 그런 극단적 인 티크입니까? 모스크바에 있는 MT5 및 2개의 브로커, 그리고 부르고뉴에 있는 선물 및 주식에 대한 실제 거래량이 2개 더 있습니다(그 중 하나는 확실히 실제 거래와 함께 있습니다!). 그리고 그것은 브라질, 남아프리카 공화국, 폴란드, UAE와 같은 이국적인 것에 관한 것이 아닙니다.
x = 0, alpha = 1, beta = 1의 경우 분자는 불확정 값을 가져와 전체 분수를 불확정 상태로 만듭니다.
엄밀히 말하면 점 0에서 감마 분포의 밀도가 정의되지 않음을 선언합니다. 그리고 오른쪽 극한을 취하면 밀도는 1과 같습니다.
이에 비추어 볼 때 "R의 계산 오류"라는 진술의 공식화는 올바르지 않다고 생각합니다. 더 정확하게는, 이것은 관례의 문제입니다: 표현 0을 0의 거듭제곱과 같다고 간주하는 방법입니다. 영점에서 감마 분포의 밀도를 0으로 동일시하는 것은 일반적인 관행이 아닌 것 같습니다.
Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms...
엄밀히 말하면 점 0에서 감마 분포의 밀도가 정의되지 않음을 선언합니다. 그리고 오른쪽 극한을 취하면 밀도는 1과 같습니다.
이에 비추어 볼 때 "R의 계산 오류"라는 진술의 공식화는 올바르지 않다고 생각합니다. 더 정확하게는, 이것은 관례의 문제입니다: 표현 0을 0의 거듭제곱과 같다고 간주하는 방법입니다. 영점에서 감마 분포의 밀도를 0으로 동일시하는 것은 일반적인 관행이 아닌 것 같습니다.
밀도(pdf)가 0이 아니면 이 지점의 적분(cdf)도 0이 아니어야 합니다. 그렇지 않으면 0이 아닙니다.
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
또 다른 흥미로운 관찰. 0으로 나눌 수 없습니다. 그리고 당신은 음수의 뿌리를 취할 수 없습니다. 나는 이 모든 것이 가능하다는 것을 대학에서 기억하지만 지금은 그것에 관한 것이 아닙니다. 간단한 수학에서는 두 가지 작업이 모두 불가능합니다.
mql에서 0으로 나누면 전체 스크립트를 깨고 깨고, 음수에서 루트를 추출하면 스크립트를 깨지 않고 숫자 "-nan(ind)"을 얻는 이유는 무엇입니까? 이 "-nan(ind)"은 다음에 계산에 사용할 수 있습니다(다음의 모든 계산이 중단됨)? 여기서는 두 경우 모두 mql 스크립트의 동일한 동작을 예상했습니다.
그냥 궁금합니다 - 그리고 여기에서 가격의 값과 가격의 다양한 지표만을 예측 변수로 사용합니까? 실제 거래량과 거래량 지표를 사용하는 사람이 있습니까?
나는 볼륨 없이 가격으로 작업합니다.
볼륨과 해당 표시기를 사용하려고 했지만 작동하지 않았습니다. Forex에는 실제 거래량이 없지만 실제 거래량과 약간 일치하는 것처럼 보이는 틱 거래량이 있습니다. 원칙적으로 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 문제는 브로커의 막대 및 눈금 기록에 "그렇지 않은" 눈금 볼륨 이 포함되어 있다는 것입니다. 기호가 실행 중인 터미널의 시장 시계에 있는 동안 틱 볼륨의 실제 이력이 그에 따라 수집됩니다. 시계에서 기호가 제거되거나 터미널이 닫힌 경우 이러한 막대의 틱 볼륨은 브로커가 제공한 것에서 가져옵니다. 그리고 이 두 값은 "단말기 자체에서 다이얼링"과 "브로커로부터 수신"이 완전히 다르며 때로는 10번도 됩니다. 이제 브로커가 제공하는 것이 아니라 실제 틱 볼륨을 얻으려면 터미널을 몇 달 동안 계속 실행해야 합니다. 그런 다음 다시 사용할 수 있습니다.
나는 볼륨 없이 가격으로 작업합니다.
볼륨과 해당 표시기를 사용하려고했지만 작동하지 않았습니다. Forex에는 실제 거래량이 없지만 실제 거래량과 약간 일치하는 것처럼 보이는 틱 거래량이 있습니다. 원칙적으로 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 문제는 브로커의 막대 및 눈금 기록에 "그렇지 않은" 눈금 볼륨 이 포함되어 있다는 것입니다. 기호가 실행 중인 터미널의 시장 시계에 있는 동안 틱 볼륨의 실제 이력이 그에 따라 수집됩니다. 시계에서 기호가 제거되거나 터미널이 닫힌 경우 이러한 막대의 틱 볼륨은 브로커가 제공한 것에서 가져옵니다. 그리고 이 두 값은 "단말기 자체에서 다이얼링"과 "브로커로부터 수신"이 완전히 다르며 때로는 10번도 됩니다. 이제 브로커가 제공하는 것이 아니라 실제 틱 볼륨을 얻으려면 터미널을 몇 달 동안 계속 실행해야 합니다. 그런 다음 다시 사용할 수 있습니다.
R 언어 및 새로운 MetaTrader 5 빌드 1467에 대한 정보:
MQL5의 통계 분포 - R을 최대한 활용하고 더 빠르게 수행
다음 버전에서는 R과 유사한 새로운 수학 및 통계 기능이 많이 추가되어 MetaTrader 5에서 더 많은 계산과 시각화를 직접 수행할 수 있습니다.MetaQuotes-Demo 서버에서 1467로 업그레이드할 수 있습니다.
친애하는 레나트!
6번 항목에 대한 답변을 드리겠습니다. 제공된 링크 에서 R에서 감지된 계산 오류 : MQL5의 통계 분포 - R에서 최대한 활용하고 더 빠르게 수행
감마 기능이 확인되었습니다. 다른 기능에 대한 확인은 귀하의 책임입니다.
팀장으로 대표되는 데이터 사이언스 부서와 두 명의 통계학자(PM에서 팀에 알릴 수 있음)를 대신하여 점 0에서 감마 분포의 밀도가 엄밀히 말하면 0으로 줄어들지 않음을 알려드립니다.
R은 점 0의 밀도를 1로 평가합니다.
x <- seq(0, 20, 0.5) #support
plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot
print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero
그러나 x가 0에 가까워지면 밀도가 1에 가까워짐을 알 수 있습니다.
또한 다음과 같이:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
x = 0, alpha = 1, beta = 1의 경우 분자는 불확정 값을 가져와 전체 분수를 불확정 상태로 만듭니다.
엄밀히 말하면 점 0에서 감마 분포의 밀도가 정의되지 않음을 선언합니다. 그리고 오른쪽 극한을 취하면 밀도는 1과 같습니다.
이에 비추어 볼 때 "R의 계산 오류"라는 진술의 공식화는 올바르지 않다고 생각합니다. 더 정확하게는, 이것은 관례의 문제입니다: 표현 0을 0의 거듭제곱과 같다고 간주하는 방법입니다. 영점에서 감마 분포의 밀도를 0으로 동일시하는 것은 일반적인 관행이 아닌 것 같습니다.
유브이와 함께.
알렉세이
엄밀히 말하면 점 0에서 감마 분포의 밀도가 정의되지 않음을 선언합니다. 그리고 오른쪽 극한을 취하면 밀도는 1과 같습니다.
이에 비추어 볼 때 "R의 계산 오류"라는 진술의 공식화는 올바르지 않다고 생각합니다. 더 정확하게는, 이것은 관례의 문제입니다: 표현 0을 0의 거듭제곱과 같다고 간주하는 방법입니다. 영점에서 감마 분포의 밀도를 0으로 동일시하는 것은 일반적인 관행이 아닌 것 같습니다.
밀도(pdf)가 0이 아니면 이 지점의 적분(cdf)도 0이 아니어야 합니다. 그렇지 않으면 0이 아닙니다.
그러나 cdf=0입니다. 설명하기 어렵습니다.
x=0 지점에서 pdf는 정의상 0입니다.
Wolfram 알파 :
비중심 및 중심 카이제곱 분포의 경우:
밀도(pdf)가 0이 아니면 이 지점의 적분(cdf)도 0이 아니어야 합니다. 그렇지 않으면 0이 아닙니다.
그러나 cdf=0입니다. 설명하기 어렵습니다.
x=0 지점에서 pdf는 정의상 0입니다.
Wolfram 알파 :
비중심 및 중심 카이제곱 분포의 경우:
alpha = 1일 때 0 ^ alpha - 1이 무엇인지 스스로에게 더 잘 알 수 있습니다.
적분도 거기에 정의되어 있지 않습니다.... 하지만 극한에서는 0에 가깝습니다. 대회 질문...
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side
실제 볼륨과 볼륨 표시기를 사용하는 사람이 있습니까?
한계가 정의되기 위해서는 왼쪽과 오른쪽에서 접근할 때 동일해야 하지만 그렇지 않습니다.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
한계가 정의되기 위해서는 왼쪽과 오른쪽에서 접근할 때 동일해야 하지만 그렇지 않습니다.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
오른쪽에만 있고 1번입니다...
Wolfram이 말하는 0은 궁극적인 진실이 아닙니다. 나는 표현의 "오류"라는 단어가 중복된다는 사실에 대해 이야기하고 있습니다 ...
R에서 또 다른 버그를 발견했습니다. R은 0으로 잘못 나눕니다.
스크립트는 다음과 같습니다.
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
input double div = 0.0 ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
Print ( 1.0 /div);
}
//+------------------------------------------------------------------+
정답, mql -
'test.mq5'에서 0 나누기(20,13)
스크립트 중지로
R에서 부적절함:
> 1/0
인프
스크립트의 연속으로
나는 이것을 Alexey와 동일하게 이끕니다. 불확실한 조건에서 프로그램의 동작은 다를 수 있으며 이것은 실수가 아닙니다. 아키텍처가 지시하는 대로 이것이 결과가 될 것입니다.
또 다른 흥미로운 관찰. 0으로 나눌 수 없습니다. 그리고 당신은 음수의 뿌리를 취할 수 없습니다. 나는 이 모든 것이 가능하다는 것을 대학에서 기억하지만 지금은 그것에 관한 것이 아닙니다. 간단한 수학에서는 두 가지 작업이 모두 불가능합니다.
mql에서 0으로 나누면 전체 스크립트를 깨고 깨고, 음수에서 루트를 추출하면 스크립트를 깨지 않고 숫자 "-nan(ind)"을 얻는 이유는 무엇입니까? 이 "-nan(ind)"은 다음에 계산에 사용할 수 있습니다(다음의 모든 계산이 중단됨)? 여기서는 두 경우 모두 mql 스크립트의 동일한 동작을 예상했습니다.