트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1067 1...106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074...3399 새 코멘트 Grigoriy Chaunin 2018.09.16 06:22 #10661 Basurmans는 포럼을 폐쇄했습니다. ) Grigoriy Chaunin 2018.09.16 06:25 #10662 천천히 써주세요, 메모하고 있어요. ) 이제 러시아어로 전환할 때가 되었나요? 그리고는 아무것도 이해하지 못합니다. Renat Akhtyamov 2018.09.16 06:36 #10663 그리고리 쇼닌 : 천천히 써주세요, 메모하고 있어요. ) 이제 러시아어로 전환할 때가 되었나요? 그리고는 아무것도 이해하지 못합니다. 볼륨에 대해 동의합니다. FxTrader562 2018.09.16 06:37 #10664 막심 드미트리예프스키 : 네, 삭제할 수 있습니다 그건 그렇고 이번 EA버전은 훈련시간이 꽤 걸려서 맨날 재훈련은 필요없을거같은데..그래도 드로우다운과 연패를 보고 결정.. 또한 훈련을 위해 RDF에 임의의 값을 입력하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 내 말은 과거 데이터에서 RDF로 아무 것도 공급하고 싶지 않다는 뜻입니다. 이 버전의 RDF에서 가능한지 여부를 모르겠으므로 계속하기 전에 귀하에게 확인하려고 생각했습니다. 구현하려는 알고리즘은 다음과 같습니다. 1. 최적화 없음 2. 과거 데이터 교육 없음 3. 지표 없음 또는 가격 피드 없음 및 없음 4. 랜덤 캔들 시뮬레이션 사용하기 5. 4단계에서 한 에이전트는 양초 길이와 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대해 설정된 최대값을 기반으로 임의의 양초 길이를 생성하고 두 번째 에이전트는 그 캔들 길이와 방향 값을 각 단계에서 RDF에 입력하고 BUY 및 SELL 주문을 하고 보상을 최대화하려고 합니다. 이 경우 보상은 시작점 에서 양초 길이를 더하거나 빼는 것입니다. 6. 따라서 우리는 RDF가 직접 이익을 최대화하는 방법을 학습하고 교육을 ON으로 유지할 수 있는 다양한 변형으로 수백만 개의 촛불에 대해 이 모델을 훈련할 수 있습니다. 그것이 가능하다면 유일한 장애물은 얼마나 많은 시뮬레이션과 검사를 할 수 있는지와 같은 컴퓨팅 능력입니다. 그건 그렇고, 무작위 양초 생성 및 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대한 샘플 코드가 있지만 시각적 모드는 없고 값만 있습니다. 그래서 나는 훈련을 위해 그 값을 RDF에 공급한 다음 거래하는 동안 해당 모델을 사용해야 하는 방법을 찾고 있습니다. 다중 기간 표시기 원시 아이디어 MQL4 및 MQL5에 대한 Mihail Marchukajtes 2018.09.16 06:38 #10665 내가 보니 마술사는 이미 부르주아지를 노리고 있다. 그럼 여기 내 영어가 있습니다. 비 두라키 글쎄 어떻게??? 처럼 들리다? :-)))))))) Renat Akhtyamov 2018.09.16 06:40 #10666 mytarmailS : 수준.... 수준 작동 ... 조금 더 끝내고 그 위에 뉴런을 필터로 걸 수 있습니다) 뉴런? 지역 포럼(이 스레드에 관한)은 기계 학습을 생각하지 않아도 되는 무언가로 기대하고 있는 것 같습니다. 이미 시각적으로 좋은 결과를 얻었다면 '만약 그렇다면' 알고리즘을 만들 수는 없을까? Igor Makanu 2018.09.16 06:54 #10667 마이클 마르쿠카이테스 : 내가 보니 마술사는 이미 부르주아지를 노리고 있다. 그럼 여기 내 영어가 있습니다. 비 두라키 그럼 어떻게??? 처럼 들리다? :-)))))))) 아니, 작동하지 않을 것입니다. 국제 대회에서 필요합니다. 당신은 패배자입니다 !!! )))) Maxim Dmitrievsky 2018.09.16 07:05 #10668 FxTrader562 : 그건 그렇고 이번 EA버전은 훈련시간이 꽤 걸려서 맨날 재훈련은 필요없을거같은데..그래도 드로우다운과 연패를 보고 결정.. 또한 훈련을 위해 RDF에 임의의 값을 입력하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 내 말은 과거 데이터에서 RDF로 아무 것도 공급하고 싶지 않다는 뜻입니다. 이 버전의 RDF에서 가능한지 여부를 모르겠으므로 계속하기 전에 귀하에게 확인하려고 생각했습니다. 구현하려는 알고리즘은 다음과 같습니다. 1. 최적화 없음 2. 과거 데이터 교육 없음 3. 지표 없음 또는 가격 피드 없음 및 없음 4. 랜덤 캔들 시뮬레이션 사용하기 5. 4단계에서 한 에이전트는 양초 길이와 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대해 설정된 최대값을 기반으로 임의의 양초 길이를 생성하고 두 번째 에이전트는 그 캔들 길이와 방향 값을 각 단계에서 RDF에 입력하고 BUY 및 SELL 주문을 하고 보상을 최대화하려고 합니다. 이 경우 보상은 시작점에서 양초 길이를 더하거나 빼는 것입니다. 6. 따라서 우리는 RDF가 직접 이익을 최대화하는 방법을 학습하고 교육을 ON으로 유지할 수 있는 다양한 변형으로 수백만 개의 촛불에 대해 이 모델을 훈련할 수 있습니다. 그것이 가능하다면 유일한 장애물은 얼마나 많은 시뮬레이션과 검사를 할 수 있는지와 같은 컴퓨팅 능력입니다. 그건 그렇고, 무작위 양초 생성 및 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대한 샘플 코드가 있지만 시각적 모드는 없고 값만 있습니다. 그래서 나는 훈련을 위해 그 값을 RDF에 공급한 다음 거래하는 동안 해당 모델을 사용해야 하는 방법을 찾고 있습니다. 학습 단계에서 종가 대신 임의의 가격 값을 공급할 수 있습니다. void calcSignal() { sig1= 0 ; if (learn== false ) for ( int i= 0 ;i< ArraySize (ag1.agent);i++) { CopyClose ( _Symbol , 0 , 0 , ArraySize (ag1.agent[i].inpVector),ag1.agent[i].inpVector); normalizeArrays(ag1.agent[i].inpVector); } else for ( int i= 0 ;i< ArraySize (ag1.agent);i++) { for ( int l= 0 ;i< ArraySize (ag1.agent[l].inpVector);l++) { double pr[]; CopyClose ( _Symbol , 0 , rand (), 1 ,pr); ag1.agent[i].inpVector[l] = pr[ 0 ]; } normalizeArrays(ag1.agent[i].inpVector); } sig1=ag1.getTradeSignal(); } 이 같은 FxTrader562 2018.09.16 07:23 #10669 막심 드미트리예프스키 : 그냥 랜덤으로 구매하시면 됩니다 알겠습니다. 하지만 이전에 사용했던 일부 코드에 대해 혼란스럽습니다. CRLAgents * ag1 = new CRLAgents("RlExp1iter", 5,100,50, 정규화, 학습); 그리고 이것: CopyClose (_Symbol, 0,0,100, ag1.agent[i].inpVector); 따라서 copyclose에서 100개의 양초를 사용해야 하는 경우. 오른쪽? 양초와 기능이 모두 동일하다는 것을 의미합니다. 오른쪽? 아니면 기능과 양초에 다른 값을 사용할 수 있습니까? 참고로 저는 1000개 기능을 사용하려고 하고 있는데 현재 1시간 교육이 진행 중입니다.. Machine learning in trading: 다중 기간 표시기 흥미로운 거래 아이디어가 있습니다. Maxim Dmitrievsky 2018.09.16 07:25 #10670 FxTrader562 : 좋아, 하지만 내 자신의 것을 구현하기 전에 일부 코드가 혼동됩니다. 아래 코드: CRLAgents *ag1=new CRLAgents("RlExp1iter",5,100,50,정규화,학습); 그리고 이것: CopyClose(_Symbol,0,0,100,ag1.agent[i].inpVector); 따라서 위의 코드에서 100개의 기능을 사용해야 한다는 것은 copyclose에서 100개의 양초를 사용해야 함을 의미합니다. 오른쪽? 아니면 기능과 양초에 다른 값을 사용할 수 있습니까? 각 예측 변수에 대해 다른 값을 사용할 수 있는지 확인합니다. 간단한 예일 뿐이며 모든 닫기 값 = 1개의 다른 예측 변수 값 1...106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074...3399 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
천천히 써주세요, 메모하고 있어요. ) 이제 러시아어로 전환할 때가 되었나요? 그리고는 아무것도 이해하지 못합니다.
네, 삭제할 수 있습니다
그건 그렇고 이번 EA버전은 훈련시간이 꽤 걸려서 맨날 재훈련은 필요없을거같은데..그래도 드로우다운과 연패를 보고 결정..
또한 훈련을 위해 RDF에 임의의 값을 입력하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 내 말은 과거 데이터에서 RDF로 아무 것도 공급하고 싶지 않다는 뜻입니다. 이 버전의 RDF에서 가능한지 여부를 모르겠으므로 계속하기 전에 귀하에게 확인하려고 생각했습니다.
구현하려는 알고리즘은 다음과 같습니다.
1. 최적화 없음
2. 과거 데이터 교육 없음
3. 지표 없음 또는 가격 피드 없음 및 없음
4. 랜덤 캔들 시뮬레이션 사용하기
5. 4단계에서 한 에이전트는 양초 길이와 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대해 설정된 최대값을 기반으로 임의의 양초 길이를 생성하고 두 번째 에이전트는
그 캔들 길이와 방향 값을 각 단계에서 RDF에 입력하고 BUY 및 SELL 주문을 하고 보상을 최대화하려고 합니다. 이 경우 보상은 시작점 에서 양초 길이를 더하거나 빼는 것입니다.
6. 따라서 우리는 RDF가 직접 이익을 최대화하는 방법을 학습하고 교육을 ON으로 유지할 수 있는 다양한 변형으로 수백만 개의 촛불에 대해 이 모델을 훈련할 수 있습니다.
그것이 가능하다면 유일한 장애물은 얼마나 많은 시뮬레이션과 검사를 할 수 있는지와 같은 컴퓨팅 능력입니다.
그건 그렇고, 무작위 양초 생성 및 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대한 샘플 코드가 있지만 시각적 모드는 없고 값만 있습니다. 그래서 나는 훈련을 위해 그 값을 RDF에 공급한 다음 거래하는 동안 해당 모델을 사용해야 하는 방법을 찾고 있습니다.
내가 보니 마술사는 이미 부르주아지를 노리고 있다. 그럼 여기 내 영어가 있습니다.
비 두라키
글쎄 어떻게??? 처럼 들리다? :-))))))))
수준....
수준 작동 ...
조금 더 끝내고 그 위에 뉴런을 필터로 걸 수 있습니다)
뉴런?
지역 포럼(이 스레드에 관한)은 기계 학습을 생각하지 않아도 되는 무언가로 기대하고 있는 것 같습니다.
이미 시각적으로 좋은 결과를 얻었다면 '만약 그렇다면' 알고리즘을 만들 수는 없을까?
내가 보니 마술사는 이미 부르주아지를 노리고 있다. 그럼 여기 내 영어가 있습니다.
비 두라키
그럼 어떻게??? 처럼 들리다? :-))))))))
아니, 작동하지 않을 것입니다. 국제 대회에서 필요합니다. 당신은 패배자입니다 !!!
))))
그건 그렇고 이번 EA버전은 훈련시간이 꽤 걸려서 맨날 재훈련은 필요없을거같은데..그래도 드로우다운과 연패를 보고 결정..
또한 훈련을 위해 RDF에 임의의 값을 입력하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까? 내 말은 과거 데이터에서 RDF로 아무 것도 공급하고 싶지 않다는 뜻입니다. 이 버전의 RDF에서 가능한지 여부를 모르겠으므로 계속하기 전에 귀하에게 확인하려고 생각했습니다.
구현하려는 알고리즘은 다음과 같습니다.
1. 최적화 없음
2. 과거 데이터 교육 없음
3. 지표 없음 또는 가격 피드 없음 및 없음
4. 랜덤 캔들 시뮬레이션 사용하기
5. 4단계에서 한 에이전트는 양초 길이와 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대해 설정된 최대값을 기반으로 임의의 양초 길이를 생성하고 두 번째 에이전트는
그 캔들 길이와 방향 값을 각 단계에서 RDF에 입력하고 BUY 및 SELL 주문을 하고 보상을 최대화하려고 합니다. 이 경우 보상은 시작점에서 양초 길이를 더하거나 빼는 것입니다.
6. 따라서 우리는 RDF가 직접 이익을 최대화하는 방법을 학습하고 교육을 ON으로 유지할 수 있는 다양한 변형으로 수백만 개의 촛불에 대해 이 모델을 훈련할 수 있습니다.
그것이 가능하다면 유일한 장애물은 얼마나 많은 시뮬레이션과 검사를 할 수 있는지와 같은 컴퓨팅 능력입니다.
그건 그렇고, 무작위 양초 생성 및 양초 방향(BUY 또는 SELL)에 대한 샘플 코드가 있지만 시각적 모드는 없고 값만 있습니다. 그래서 나는 훈련을 위해 그 값을 RDF에 공급한 다음 거래하는 동안 해당 모델을 사용해야 하는 방법을 찾고 있습니다.
학습 단계에서 종가 대신 임의의 가격 값을 공급할 수 있습니다.
이 같은그냥 랜덤으로 구매하시면 됩니다
알겠습니다. 하지만 이전에 사용했던 일부 코드에 대해 혼란스럽습니다.
CRLAgents * ag1 = new CRLAgents("RlExp1iter", 5,100,50, 정규화, 학습);
그리고 이것:
CopyClose (_Symbol, 0,0,100, ag1.agent[i].inpVector);
따라서 copyclose에서 100개의 양초를 사용해야 하는 경우. 오른쪽? 양초와 기능이 모두 동일하다는 것을 의미합니다. 오른쪽?
아니면 기능과 양초에 다른 값을 사용할 수 있습니까?
참고로 저는 1000개 기능을 사용하려고 하고 있는데 현재 1시간 교육이 진행 중입니다..좋아, 하지만 내 자신의 것을 구현하기 전에 일부 코드가 혼동됩니다. 아래 코드:
CRLAgents *ag1=new CRLAgents("RlExp1iter",5,100,50,정규화,학습);
그리고 이것:
CopyClose(_Symbol,0,0,100,ag1.agent[i].inpVector);
따라서 위의 코드에서 100개의 기능을 사용해야 한다는 것은 copyclose에서 100개의 양초를 사용해야 함을 의미합니다. 오른쪽?
아니면 기능과 양초에 다른 값을 사용할 수 있습니까?
각 예측 변수에 대해 다른 값을 사용할 수 있는지 확인합니다. 간단한 예일 뿐이며 모든 닫기 값 = 1개의 다른 예측 변수 값