여기서 저는 한 가지 근본적인 문제를 발견했습니다. 그것은 다음과 같은 방식으로 나타납니다. 하나의 큰 파일 조각을 가져 와서 연구 한 다음 테스트하고 확인합니다. 모든 것이 정상이며 오류는 거의 동일합니다. 그러나 하나의 큰 파일의 일부인 이 세 파일을 외부에서 실행하자마자 결과는 근본적으로 다르며 일반적으로 치명적입니다.
각 단계에서 재학습을 하면 학습과 동일한 예측 값으로 예측을 수행하기 때문에 '앞을 내다보는' 문제가 제거됩니다.
그리고 모든 단계에서 학습하지 않으면 학습 섹션을 포함한 모든 예측자가 일부 값에 대해 학습된 다음 예측됩니다. 그리고 여기에 질문이 있습니다: 새로운 예측자 값이 학습 플롯의 예측자 값과 동일할까요, 그렇지 않을까요?
제 생각에는 코드의 일부 구현에서 엿보기를 발견한 것 같습니다. 저는 약 4년 전에 엿보기를 정리했습니다. 제 데이터는 엄격하게 현재 막대까지만 가져옵니다(기록 포함). 또한 발킹 포워드에(프라도의 추천에 따라) 1~5일 엠바고 섹션을 추가했습니다. 모델이 100-300포인트의 움직임을 포착하면 1일이면 충분하고, 1000포인트이면 5일이 더 안정적입니다.
사진으로 판단하면 여기에서도 리콜이 낮습니다. 즉, 모델은 아무것도 확신하지 못하고 예측에 매우 신중합니다.
무분별한 모델도 있습니다. 깨끗한 잎(0.9가 아니라 0.7 또는 0.5)을 덜 사용하지만 배수됩니다(위의 그림에서와 같이 아래 모델은 더 깨끗한 잎을 사용하고 배수 기간/월 및 연도를 성공적으로 건너뜁니다). 즉, 차트의 패턴은 동일하지만 사용된 잎의 청결도에 차이가 있습니다. 전반적으로 제가 돈을 투자할 만한 가치가 있는 것은 찾지 못했습니다.
부주의한 모델도 있습니다 - 덜 깨끗한 잎(0.9가 아니라 0.7 또는 0.5)을 사용하지만 배수됩니다(위의 그림에서와 같이 아래 그림은 더 깨끗한 잎을 사용하고 배수 기간/월 및 연도를 성공적으로 건너뜁니다). 즉, 차트의 패턴은 동일하지만 사용된 잎의 청결도에 차이가 있습니다. 전반적으로 제가 돈을 투자할 만한 가치가 있는 것은 찾지 못했습니다.
나는 내 연구에서 종종 아름다운 그림을 보지만 내일은 그렇게 될 것이라는 확신이 충분하지 않습니다.... 지금까지도 결과에 그다지 만족하지 않습니다. 학습 과정을 바꾸고 있습니다.
이제 기사를 쓰기 시작했지만 내 방법을 자세히 설명하고 싶지 않다는 것을 깨달았 기 때문에 CatBoost를 사용한 실험에서 흥미로운 결과를 찾고 있습니다.
나는 내 연구에서 종종 아름다운 그림을 보지만 내일은 그렇게 될지 확신 할 수 없습니다.... 지금까지는 결과도 그리 만족스럽지 않습니다. 학습 과정을 바꾸고 있습니다.
이제 기사를 쓰기 시작했지만 제 방법을 자세히 설명하고 싶지 않다는 것을 깨달았 기 때문에 CatBoost를 사용한 실험에서 흥미로운 결과를 찾고 있습니다.
저처럼 샘플을 연속적인 방식이 아닌 패턴별로 분할하는 방식으로 전환하는 것은 어떨까요?
네 - 저는 연속적인 방식에 실망했습니다. 차트에 표시되는 성장은 거래가 완료될 때까지 최대 10일까지 오래 기다려야 얻을 수 있습니다. 3-5 시간으로 단축되고 OOS에서 무작위로 만 얻습니다. 나는 야간 진입에서이 이익을 얻고 거래를 완료하는 데 3 시간 이상 걸린다는 결론에 도달했습니다 (즉, 대부분 낮에 완료됨). 300-500 포인트의 일일 항목은 일반적으로 1-3 시간 동안 통과하고 거래가 완료됩니다.
나는 여름 내내 MO를하지 않았고 여기서만 무언가를 논의 할 수있었습니다. 겨울에는 할 일이 없을 것입니다-아마도 좀 더 실험 할 것입니다.
Forester #: 예 - 견고한 실망에서. 차트에있는 성장은 거래가 완료 될 때까지 최대 10 일까지 오래 기다리면 얻을 수 있습니다. 나는 그것을 3-5 시간으로 줄였고 OOS에서 무작위로 만 밝혀졌습니다. 나는 야간 진입에서이 이익을 얻고 거래를 완료하는 데 3 시간 이상이 걸린다는 결론에 도달했습니다 (즉, 대부분 낮에 완료됨). 매일 300-500 포인트가 보통 1-3 시간 내에 진입하고 거래가 완료되는 것은 무작위로 표시됩니다.
나는 오래 전에 모스크바 거래소에서 좋은 수익으로 거래 시스템을 만들었지 만 테스터에서만-아아, 아침 가격 러시를 고려하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 1 분 안에 Si에서 1000 포인트까지 날아갈 수 있고이 순간에 터미널은 이동하는 것을 좋아했습니다.... 이제 나는 훈련 중에 밤을 마감합니다. 나는 정해진 시간 후에 마감한다는 아이디어를 실제로지지하지 않으며, 여전히 시장 이벤트 또는 새 막대가 시작되는 타이밍에 따라 마감하는 것이 더 정확하다고 생각합니다 (예 : 분에 열리고 새로운 시간에 마감). 저는 ATR의 트롤 또는 레벨을 더 많이 사용합니다.
포레스터 #: 저는 여름 내내 MO 작업을 하지 않았고, 여기서만 논의할 수 있었습니다. 겨울에는 할 일이 없을 것입니다-아마 더 많은 실험을 할 것입니다.
나는 여러분 모두, 당신의 열정과 끊임없는 테스트와 실험이 부럽습니다....
반대로, 당신의 행동은 평범한 사람에게 더 독특합니다. 때로는 모든 것을 내려놓고 싶지만 끊임없이 테스트하고 싶은 아이디어가 떠오르는 사람입니다..... 그건 지나친 집착입니다.
Aleksey Vyazmikin #: 저는 정해진 시간 후에 마감하는 것을 지지하지 않으며, 시장 이벤트 또는 새 막대가 시작되는 타이밍에 따라 마감하는 것이 더 정확하다고 생각합니다 (예 : 분에 오픈하고 새 시간마다 마감). 저는 ATR의 트롤 또는 레벨을 더 많이 사용합니다.
저는 마감 시간을 정하지 않습니다. 1-3-10-100시간 앞을 내다보면서 도달한 TP 또는 SL을 확인합니다. 기준은이 표시기입니다 https://www.mql5.com/ru/code/903 - 매개 변수 bars_future = 10 (모든 막대가 표시되도록 10000으로 만들었습니다) 3 시간의 경우 TP / SL이 크면 밤에 300-500 포인트가 항상 통과하는 것은 아니므로 그러한 거래는 "모르겠습니다"로 남겨 둡니다. 10000 바를 엿볼 때 표시를하고 훈련에 참여했으며 이러한 밤새 항목으로 인해 수익이 발생했다고 생각합니다.
Traal을 사용해 봤는데 마음에 들지 않았습니다. 트렌드를 포착하지만 1-2 년의 일시 중지는 거의 없습니다.
가격 데이터에 대한 마크 업 (교사 구성) 문제는 매우 중요하지만 의미있는 방식으로 논의 할 수 있을지 의심 스럽습니다. 너무 다양한 방법이 있기 때문에 모두가 다른 사람들이 이해할 수 없는 언어로 이야기합니다. 물론 제 노하우에 대해 떠벌리는 것에 대한 두려움도 있습니다.) 그래서 스레드에 음란물이 올라오는 거죠.
렉세이 비야즈미킨이 하는 일은 국방부의 문제와는 아무런 관련이 없습니다. 그는 한 오페라에서 가져와 다른 오페라에서 답을 얻으려고합니다. 머리가 엉망인 남자의 공허한 수다입니다.
제가 하는 일을 이해하지 못하면 물어보세요. 네, 제 실험은 종종 학문적 지식을 넘어서는 경우가 많습니다.
여기서 저는 한 가지 근본적인 문제를 발견했습니다. 그것은 다음과 같은 방식으로 나타납니다. 하나의 큰 파일 조각을 가져 와서 연구 한 다음 테스트하고 확인합니다. 모든 것이 정상이며 오류는 거의 동일합니다. 그러나 하나의 큰 파일의 일부인 이 세 파일을 외부에서 실행하자마자 결과는 근본적으로 다르며 일반적으로 치명적입니다.
각 단계에서 재학습을 하면 학습과 동일한 예측 값으로 예측을 수행하기 때문에 '앞을 내다보는' 문제가 제거됩니다.
그리고 모든 단계에서 학습하지 않으면 학습 섹션을 포함한 모든 예측자가 일부 값에 대해 학습된 다음 예측됩니다. 그리고 여기에 질문이 있습니다: 새로운 예측자 값이 학습 플롯의 예측자 값과 동일할까요, 그렇지 않을까요?
사진으로 판단하면 여기에서도 리콜이 낮습니다. 즉, 모델은 아무것도 확신하지 못하고 예측에 매우 신중합니다.
무분별한 모델도 있습니다. 깨끗한 잎(0.9가 아니라 0.7 또는 0.5)을 덜 사용하지만 배수됩니다(위의 그림에서와 같이 아래 모델은 더 깨끗한 잎을 사용하고 배수 기간/월 및 연도를 성공적으로 건너뜁니다). 즉, 차트의 패턴은 동일하지만 사용된 잎의 청결도에 차이가 있습니다.
전반적으로 제가 돈을 투자할 만한 가치가 있는 것은 찾지 못했습니다.
부주의한 모델도 있습니다 - 덜 깨끗한 잎(0.9가 아니라 0.7 또는 0.5)을 사용하지만 배수됩니다(위의 그림에서와 같이 아래 그림은 더 깨끗한 잎을 사용하고 배수 기간/월 및 연도를 성공적으로 건너뜁니다). 즉, 차트의 패턴은 동일하지만 사용된 잎의 청결도에 차이가 있습니다.
전반적으로 제가 돈을 투자할 만한 가치가 있는 것은 찾지 못했습니다.
나는 내 연구에서 종종 아름다운 그림을 보지만 내일은 그렇게 될 것이라는 확신이 충분하지 않습니다.... 지금까지도 결과에 그다지 만족하지 않습니다. 학습 과정을 바꾸고 있습니다.
이제 기사를 쓰기 시작했지만 내 방법을 자세히 설명하고 싶지 않다는 것을 깨달았 기 때문에 CatBoost를 사용한 실험에서 흥미로운 결과를 찾고 있습니다.
저처럼 샘플을 연속적인 방식이 아닌 패턴별로 분할하는 방식으로 전환하는 것은 어떨까요?
나는 내 연구에서 종종 아름다운 그림을 보지만 내일은 그렇게 될지 확신 할 수 없습니다.... 지금까지는 결과도 그리 만족스럽지 않습니다. 학습 과정을 바꾸고 있습니다.
이제 기사를 쓰기 시작했지만 제 방법을 자세히 설명하고 싶지 않다는 것을 깨달았 기 때문에 CatBoost를 사용한 실험에서 흥미로운 결과를 찾고 있습니다.
저처럼 샘플을 연속적인 방식이 아닌 패턴별로 분할하는 방식으로 전환하는 것은 어떨까요?
나는 여름 내내 MO를하지 않았고 여기서만 무언가를 논의 할 수있었습니다. 겨울에는 할 일이 없을 것입니다-아마도 좀 더 실험 할 것입니다.
나는 여러분 모두, 당신의 열정과 끊임없는 테스트와 실험이 부럽습니다....
예 - 견고한 실망에서. 차트에있는 성장은 거래가 완료 될 때까지 최대 10 일까지 오래 기다리면 얻을 수 있습니다. 나는 그것을 3-5 시간으로 줄였고 OOS에서 무작위로 만 밝혀졌습니다. 나는 야간 진입에서이 이익을 얻고 거래를 완료하는 데 3 시간 이상이 걸린다는 결론에 도달했습니다 (즉, 대부분 낮에 완료됨). 매일 300-500 포인트가 보통 1-3 시간 내에 진입하고 거래가 완료되는 것은 무작위로 표시됩니다.
나는 오래 전에 모스크바 거래소에서 좋은 수익으로 거래 시스템을 만들었지 만 테스터에서만-아아, 아침 가격 러시를 고려하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 1 분 안에 Si에서 1000 포인트까지 날아갈 수 있고이 순간에 터미널은 이동하는 것을 좋아했습니다.... 이제 나는 훈련 중에 밤을 마감합니다. 나는 정해진 시간 후에 마감한다는 아이디어를 실제로지지하지 않으며, 여전히 시장 이벤트 또는 새 막대가 시작되는 타이밍에 따라 마감하는 것이 더 정확하다고 생각합니다 (예 : 분에 열리고 새로운 시간에 마감). 저는 ATR의 트롤 또는 레벨을 더 많이 사용합니다.
저는 여름 내내 MO 작업을 하지 않았고, 여기서만 논의할 수 있었습니다. 겨울에는 할 일이 없을 것입니다-아마 더 많은 실험을 할 것입니다.
나는 여러분 모두, 당신의 열정과 끊임없는 테스트와 실험이 부럽습니다....
반대로, 당신의 행동은 평범한 사람에게 더 독특합니다. 때로는 모든 것을 내려놓고 싶지만 끊임없이 테스트하고 싶은 아이디어가 떠오르는 사람입니다..... 그건 지나친 집착입니다.
월급을 위해 또는 취미로 모든 것을 하는 것이 옳은 일입니다. 그 과정을 즐기세요.
저는 정해진 시간 후에 마감하는 것을 지지하지 않으며, 시장 이벤트 또는 새 막대가 시작되는 타이밍에 따라 마감하는 것이 더 정확하다고 생각합니다 (예 : 분에 오픈하고 새 시간마다 마감). 저는 ATR의 트롤 또는 레벨을 더 많이 사용합니다.
저는 마감 시간을 정하지 않습니다. 1-3-10-100시간 앞을 내다보면서 도달한 TP 또는 SL을 확인합니다. 기준은이 표시기입니다 https://www.mql5.com/ru/code/903 - 매개 변수 bars_future = 10 (모든 막대가 표시되도록 10000으로 만들었습니다)
3 시간의 경우 TP / SL이 크면 밤에 300-500 포인트가 항상 통과하는 것은 아니므로 그러한 거래는 "모르겠습니다"로 남겨 둡니다. 10000 바를 엿볼 때 표시를하고 훈련에 참여했으며 이러한 밤새 항목으로 인해 수익이 발생했다고 생각합니다.
Traal을 사용해 봤는데 마음에 들지 않았습니다. 트렌드를 포착하지만 1-2 년의 일시 중지는 거의 없습니다.
글쎄요, 오히려 사람들 사이에서 말이 아니라 에후 사이에서 기그님으로).
가격 데이터에 대한 마크 업 (교사 구성) 문제는 매우 중요하지만 의미있는 방식으로 논의 할 수 있을지 의심 스럽습니다. 너무 다양한 방법이 있기 때문에 모두가 다른 사람들이 이해할 수 없는 언어로 이야기합니다. 물론 제 노하우에 대해 떠벌리는 것에 대한 두려움도 있습니다.) 그래서 스레드에 음란물이 올라오는 거죠.