트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2089

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레나트 아크티아모프 :
군중은 뉴스를 다양한 방식으로 해석하고 인용자는 일반적으로 자신에게 유리합니다.

이 모든 것이 연구의 목적이 아닙니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

이 모든 것이 연구의 목적이 아닙니다.

내 관점에서 이 주제에 대한 연구를 하는 전문가를 보았습니다. 마치 한 지점처럼 보입니다.

포럼에 스크린샷이 있었습니다

언제인지 기억이 안나서 미안해

4-rke의 루핑 펠트, 여기에 루핑 펠트

4-rke에서 가장 가능성이 높음
 
발레리 야스트렘스키 :

부부 여러분, 예, 두 나라의 소식을 모두 들어야 합니다. 옵션을 이해하지 못했습니다. 강한, 중간, 작은? 그렇다면 먹기가 더 편할 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다. 그런 다음 4 옵션.

맞습니다. Low, Medium, High Impact Expected의 줄임말입니다. Non-Economic - 공휴일 및 시간 번역의 N도 있습니다.

단순화하는 것이 가능하지만 문제에 대한 추가 연구가 필요합니다. 예를 들어 달러에 대한 중간이 다른 통화에 대한 높음보다 더 강력하게 작용하는 것으로 밝혀질 수 있습니다.

또 다른 문제는 하루 만에 한 나라에 많은 뉴스가 있을 수 있다는 것입니다. 시간, 강도 및 행동 방향이 다릅니다. 어떻게 든 이 모든 것이 깔끔하게 "공통 분모로 축소"되어야합니다)
 
mytarmailS :

이유를 설명해 주세요. 추세와 큰 변동에 대한 모든 정보를 삭제하겠습니다.

이 파일을 보면 가격과 8개의 PCA 구성품이 있는데 다 합치면 거의 가격이 나올텐데 그 분해에서 시리즈의 특성도 정상가처럼 떠오른다거나 ~ 아니다

가격에는 이러한 범위가 있습니다. 가격에서 푸리에를 빼면 최대 진폭은 항상 느린 변동에 대한 것입니다.

증분에는 이러한 스펙트럼이 있으므로 창을 넘어서는 일정한 구성 요소와 주파수는 자동으로 제거됩니다.

아마도 떠 있는 것 같습니다. Matlab의 2D 그림은 오래전에 철거했습니다.


 
로르샤흐 :

가격에는 이러한 범위가 있습니다. 가격에서 푸리에를 빼면 최대 진폭은 항상 느린 변동에 대한 것입니다.

증분에는 이러한 스펙트럼이 있으므로 창을 넘어서는 일정한 구성 요소와 주파수는 자동으로 제거됩니다.

아마도 떠 있는 것 같습니다. Matlab의 2D 그림은 오래전에 철거했습니다.

규범

범위 증분을 어떻게 사용합니까?

 
알렉세이 니콜라예프 :

맞습니다. Low, Medium, High Impact Expected의 줄임말입니다. Non-Economic - 공휴일 및 시간 번역의 N도 있습니다.

단순화하는 것이 가능하지만 문제에 대한 추가 연구가 필요합니다. 예를 들어 달러에 대한 중간이 다른 통화에 대한 높음보다 더 강력하게 작용하는 것으로 밝혀질 수 있습니다.

또 다른 문제는 하루 만에 한 나라에 많은 뉴스가 있을 수 있다는 것입니다. 시간, 강도 및 행동 방향이 다릅니다. 어떻게 든 이 모든 것이 깔끔하게 "공통 분모로 축소"되어야합니다)

물론 한 번에 모두는 아닙니다. 또한 올바른 TF 스케일을 선택하는 것도 작업입니다. 시간에 보이는 것은 분에 보기 어렵지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 우리는 일련의 간단한 연구의 논리가 필요합니다. 더 이상 간단한 작업의 이름을 지정할 수 없습니다.

 
레나트 아크티아모프 :

규범

범위 증분을 어떻게 사용합니까?

나는 명상 ))

그것으로 무엇을해야할지 눈에 명확하지 않습니다. 아마도 MO가 찾을 것입니다.

 
로르샤흐 :

가격에는 그러한 스펙트럼이 있습니다. 가격에서 푸리에를 빼면 최대 진폭은 항상 느린 변동에 대한 것입니다.

증분에는 이러한 스펙트럼이 있으므로 창을 넘어서는 일정한 구성 요소와 주파수는 자동으로 제거됩니다.


가격 인상은 항상 플리커 노이즈(핑크 노이즈)였던 것 같습니다.

분명히, 당신은 가격에서 가장 필요한 것 - 그녀의 기억을 버렸습니다. 헤헤...

MO가 가격 인상에서 현금을 삭감할 수 있습니까? 예, 아니요. 샘플에 대한 기대치의 지속적인 변화가 방해가 됩니다.

 
Alexander_K :

가격 인상은 항상 플리커 노이즈(핑크 노이즈)였던 것 같습니다.

분명히, 당신은 가격에서 가장 필요한 것 - 그녀의 기억을 버렸습니다. 헤헤...

MO가 가격 인상에서 현금을 삭감할 수 있습니까? 예, 아니요. 샘플에 대한 기대치의 지속적인 변화가 방해가 됩니다.

증분 스펙트럼에서 1/f의 감소를 눈치채지 못했습니다.

불변의 요소와 트렌드만을 버렸다.

이 경우 증분은 차단 주파수를 결정하는 데만 필요합니다.

ps 증분에서 평균을 뺄 수 있다는 것을 잊었습니다.

 

누군가 다른 매개변수를 사용하여 CatBoost 에서 운전할 준비가 된 뉴스를 선택하면 이 주제가 흥미로워집니다.

예상되는 뉴스에 따라 트롤 유형을 변경하려고했습니다. 효과는 좋았지 만 어쩐지 샘플링이 자동화되지 않았습니다.

그리고 예, 내 연구에 따르면 뉴스를 기다리는 것이 릴리스보다 더 낫습니다. 더 매끄럽거나 ...

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