하지만 새로운 데이터의 가격이 떨어지기 시작한다면 어떻게 될까요? 모델이 성장을 기다리고 있습니다. 그런 상황에서 내가 사용하는 모델은 약간 멍청해지기 시작하고 오랫동안 거래에 앉아 앉아 있습니다.
글쎄요, 사람들은 어리 석고 추세 기간이 평평하거나 역 추세로 바뀌었을 때 자리를 비우려고합니다 ... 이것이 작은 롤백이되기를 바랍니다.
트렌드는 끝이 아니라 계속될 것이다'라는 문구를 만났지만, 한편으로 무한정 계속될 수는 없다. 그래서 모델은 사람보다 나쁘지 않습니다)
분명히 일반적인 추세가 바뀌면 기다렸다가 새로운 데이터를 축적하고 재교육해야 합니다.
국회에서 가르칠 것이 전혀 없다는 인상을 받는다. 시장에는 거의 일반적인 상황이 없습니다. 또는 많은 돈을 가지고 특별히 훈련된 로봇이 특히 패턴을 깨뜨립니다. 여기서 내 패턴 파인더는 일반적인 이중 탑을 식별할 수 없었습니다. 작년에는 가장 유사한 20건의 경우 이중 탑 패턴을 해결하면서 가격이 더 올랐습니다. 예측은 두꺼운 빨간색(높음) 및 흰색(낮음) 선, 기록의 회색 및 짙은 빨간색 변형입니다.
Уже практически все современные персональные компьютеры умеют выполнять несколько задач одновременно – за счет наличия в процессоре нескольких ядер. Их число с каждым годом растет – 2, 3, 4, 6 ядер… Компания Intel недавно продемонстрировала работающий экспериментальный 80-ядерный процессор (да-да, это не опечатка - восемьдесят ядер, - жаль, в...
추신 그리고 당신의 공예품을 희생시키면서 당신은 여전히 그것을 좋아하고 예측할 수 있지만 어디에서 어떤 각도에서 봐야하는지 이해하려면 시장의 역학을 이해해야합니다
그녀는 끔찍하게 계산합니다. 1바당 0.1-0.5초(템플릿의 길이에 따라 다름). 현재 하루 동안 최적화가 진행 중이며 1400회만 통과했습니다. 분명히 일주일이 최적화 될 것입니다. ( 그리고 첫 번째 결과는 그다지 좋지 않습니다. 2개월 만에 50%, 30% 감소입니다. 개선을위한 또 다른 아이디어가 있습니다. 작동하지 않으면 아마도 기계로 돌아갈 것입니다.
"기능/예측기 기간"은 무엇을 의미합니까? 기간은 무엇입니까? )
예를 들어 5에서 30까지의 기간이 있는 RSI 또는 1bar 또는 50bar에 대한 로그 증분과 같은 예측 변수인 지표의 기간(다른 가격 증분 및 기타 ind.)
음, 그리고 반복할 때 서로 다른 기간에 다중 공선성을 추적하는 것이 중요합니다. 그래야 모델이 둔해지지 않습니다. 때로는 서로 강하게 상관되기 시작하기 때문입니다.
하지만 새로운 데이터의 가격이 떨어지기 시작한다면 어떻게 될까요? 모델이 성장을 기다리고 있습니다. 그런 상황에서 내가 사용하는 모델은 약간 멍청해지기 시작하고 오랫동안 거래에 앉아 앉아 있습니다.
글쎄요, 사람들은 어리 석고 추세 기간이 평평하거나 역 추세로 바뀌었을 때 자리를 비우려고합니다 ... 이것이 작은 롤백이되기를 바랍니다.
트렌드는 끝이 아니라 계속될 것이다'라는 문구를 만났지만, 한편으로 무한정 계속될 수는 없다.
그래서 모델은 사람보다 나쁘지 않습니다)
분명히 일반적인 추세가 바뀌면 기다렸다가 새로운 데이터를 축적하고 재교육해야 합니다.
국회에서 가르칠 것이 전혀 없다는 인상을 받는다. 시장에는 거의 일반적인 상황이 없습니다. 또는 많은 돈을 가지고 특별히 훈련된 로봇이 특히 패턴을 깨뜨립니다.
여기서 내 패턴 파인더는 일반적인 이중 탑을 식별할 수 없었습니다. 작년에는 가장 유사한 20건의 경우 이중 탑 패턴을 해결하면서 가격이 더 올랐습니다.
예측은 두꺼운 빨간색(높음) 및 흰색(낮음) 선, 기록의 회색 및 짙은 빨간색 변형입니다.
예, 가장 유사한 옵션은 그다지 유사하지 않습니다.
그리고 때로는 한 방향으로 예측하고 가격은 반대 방향으로 갑니다.
그래서 동전처럼 50/50이 나옵니다.
예측 변수인 지표의 기간
음, 시장이 지표의 기간에 무작위로 동기화되는 경우 지표가 5%의 경우에만 작동한다는 것을 이해하고, 그리고 나서 - 오, 스토캐스틱의 기적이 플랫에서 작동했습니다!! :) .. 예, 모든 아파트에서 멀리))
고정된 지표를 통해 역동적이고 변화하는 시스템을 보는 것은 불가능하다고 생각합니다. 기간, 동의합니까?
나도 그런 짓을 했다)) 그건 그렇고, 가격은 특정 조건에서 예측을 따르기보다 오히려 예측과 반대가 될 것입니다. 친밀도를 어떻게 측정합니까? 상관관계?
친밀도를 어떻게 측정합니까? 상관관계?
나는 단순히 원하는 패턴의 각 막대와 이 패턴만큼 긴 역사상 모든 다른 조각의 차이를 요약했습니다.
일반적으로 https://www.mql5.com/ru/articles/197 기사에서 코드를 완성했습니다.
음, 시장이 지표의 기간에 무작위로 동기화되는 경우 지표가 5%의 경우에만 작동한다는 것을 이해하고, 그리고 나서 - 오, 스토캐스틱의 기적이 플랫에서 작동했습니다!! :) .. 예, 모든 아파트에서 멀리 떨어져 있습니다))
고정된 지표를 통해 역동적이고 변화하는 시스템을 보는 것은 불가능하다고 생각합니다. 기간, 동의합니까?
그래서 지표가 많고 시대가 변하고 있다. 고정 기간(마침표 포함)이 있는 지표의 규범을 예측하는 시스템이 이미 있습니다. 이제 개선 중입니다.
나도 그런 짓을 했다)) 그건 그렇고, 가격은 특정 조건에서 예측을 따르기보다 오히려 예측과 반대가 될 것입니다. 친밀도를 어떻게 측정합니까? 상관관계?
예측에 차이가 없다면 단순한 것의 효과와 함께 더 복잡한 것에 몇 배 더 많은 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까?
그래서 예측이 50% 정도라면 MO에 시간을 투자하는 게 말이 되는지 생각했다. 자동차도 마찬가지일 거라 생각합니다.
예측에 차이가 없다면 단순한 것의 효과와 함께 더 복잡한 것에 몇 배 더 많은 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까?
흠, 철학적인 질문))
개인적으로 나는 마샤를 믿지 않는다.
추신 그리고 당신의 공예품을 희생시키면서 당신은 여전히 그것을 좋아하고 예측할 수 있지만 어디에서 어떤 각도에서 봐야하는지 이해하려면 시장의 역학을 이해해야합니다흠, 철학적인 질문))
개인적으로 나는 마샤를 믿지 않는다.
추신 그리고 당신의 공예품을 희생시키면서 당신은 여전히 그것을 좋아하고 예측할 수 있지만 어디에서 어떤 각도에서 봐야하는지 이해하려면 시장의 역학을 이해해야합니다그녀는 끔찍하게 계산합니다. 1바당 0.1-0.5초(템플릿의 길이에 따라 다름). 현재 하루 동안 최적화가 진행 중이며 1400회만 통과했습니다. 분명히 일주일이 최적화 될 것입니다. (
그리고 첫 번째 결과는 그다지 좋지 않습니다. 2개월 만에 50%, 30% 감소입니다.
개선을위한 또 다른 아이디어가 있습니다. 작동하지 않으면 아마도 기계로 돌아갈 것입니다.
NN에 대한 회귀 문제를 해결한 사람들에게 질문:
훈련 값으로 무엇을 제공합니까(그리고 무엇을 예측할 것인지)?
다음과 같은 옵션이 있습니다.
1) 다음 막대의 가격 증분이 있는 1개의 출구(1 bar의 가격 증가는 일반적으로 중요하지 않기 때문에 나에게는 흥미롭지 않은 것 같습니다)
2) 10-20개의 막대에 대해 10-20개의 증분 출구(아마도 많은 리소스와 시간이 필요하지만 더 나은 정확도를 제공할 것입니다)
3) 지그재그를 따라 극한값의 가격이 증가하는 1개의 출구(예를 들어, 15개 막대에서 지그재그를 따라 극한값이 있을 것이며, 그 가격을 제공함)
어떤 옵션이 더 나은가요? 어쩌면 더 나은 것이 있습니까?
예측이 몇 막대 앞서 만들어진 경우(항목 2 및 3), 실행 가능성이 감소하는 것이 분명합니다. 최적의 금액은 얼마입니까?