이번 글에서는 매매 시스템 개발에 여러 방식으로 다중 선형 회귀 분석을 적용하는 방법을 다룹니다. 자동 전략 검색에 회귀 분석을 이용하는 방법을 알아보겠습니다. 프로그래밍에 대한 이해도가 높지 않아도 이용할 수 있는 회귀 방정식이 포함된 EA를 예로 들겠습니다.
지인 중 하나가 FX 거래 수업을 들으면서 매매 시스템을 개발하라는 과제를 받은 적이 있더라고요. 한 일주일 고생하더니 논문 쓰는 것보다 더 어려운 것 같다고 하더군요. 그래서 제가 다중 선형 회귀 분석을 사용해 보는 게 어떻겠냐고 했습니다. 결국 하룻밤 만에 매매 시스템을 만드는 데에 성공했죠.
다중 선형 회귀 분석의 장점은 인디케이터와 가격 사이의 상관 관계를 빠르게 찾아낼 수 있다는 건데요. 이 상관 관계를 이용하면 인디케이터 값을 기반으로 가격 값을 일정한 확률로 예측할 수 있습니다. 통계 소프트웨어를 이용하면 동시에 수천 개의 매개 변수를 필터링해 이러한 상관 관계를 찾을 수 있죠. 석영에서 금을 솎아 내는 과정과 비슷하다고 할 수 있을 것 같네요.
바로 사용 가능한 전략이나 전략 생성기는 인디케이터 데이터를 이용한 다중 회귀 분석과 데이터 조작을 통해 개발됩니다.
이 글에서는 다중 회귀 분석을 이용한 매매 전략 수립 과정에 대해 알아보겠습니다.
해당 분석식이 EA에 어떻게 적용되는지 보겠습니다.? 그림 12는 회귀 분석에 적용된 2011년 7월1일부터 2011년 9월 1일까지의 데이터를 이용해 EA를 테스트한 결과입니다. 차트가 좀 더 매끈해졌고 EA는 더 많은 수익을 낳았네요.
새로운 기고글 다중 선형 회귀 분석 올인원 전략 생성기와 전략 테스터 가 게재되었습니다:
이번 글에서는 매매 시스템 개발에 여러 방식으로 다중 선형 회귀 분석을 적용하는 방법을 다룹니다. 자동 전략 검색에 회귀 분석을 이용하는 방법을 알아보겠습니다. 프로그래밍에 대한 이해도가 높지 않아도 이용할 수 있는 회귀 방정식이 포함된 EA를 예로 들겠습니다.
지인 중 하나가 FX 거래 수업을 들으면서 매매 시스템을 개발하라는 과제를 받은 적이 있더라고요. 한 일주일 고생하더니 논문 쓰는 것보다 더 어려운 것 같다고 하더군요. 그래서 제가 다중 선형 회귀 분석을 사용해 보는 게 어떻겠냐고 했습니다. 결국 하룻밤 만에 매매 시스템을 만드는 데에 성공했죠.
다중 선형 회귀 분석의 장점은 인디케이터와 가격 사이의 상관 관계를 빠르게 찾아낼 수 있다는 건데요. 이 상관 관계를 이용하면 인디케이터 값을 기반으로 가격 값을 일정한 확률로 예측할 수 있습니다. 통계 소프트웨어를 이용하면 동시에 수천 개의 매개 변수를 필터링해 이러한 상관 관계를 찾을 수 있죠. 석영에서 금을 솎아 내는 과정과 비슷하다고 할 수 있을 것 같네요.
바로 사용 가능한 전략이나 전략 생성기는 인디케이터 데이터를 이용한 다중 회귀 분석과 데이터 조작을 통해 개발됩니다.
이 글에서는 다중 회귀 분석을 이용한 매매 전략 수립 과정에 대해 알아보겠습니다.
해당 분석식이 EA에 어떻게 적용되는지 보겠습니다.? 그림 12는 회귀 분석에 적용된 2011년 7월1일부터 2011년 9월 1일까지의 데이터를 이용해 EA를 테스트한 결과입니다. 차트가 좀 더 매끈해졌고 EA는 더 많은 수익을 낳았네요.
그림 12. 트레이닝 데이터를 적용한 EA 실행 결과
작성자: ArtemGaleev