시장 주기의 확률 밀도 함수(PDF)는 가우스 파 보다는 사인파의 PDF와 비슷해보는데, 대부분의 인디케이터는 시장 주기 PDF가 가우스파라고 가정합니다. 우리는 이를 "수정"할 수 있는 방법이 필요합니다. 해법은 피셔 변환을 사용하는 것입니다. 피셔 변환은 어떠한 형태의 PDF건 가우스 파 형태로 변환합니다. 이 글은 피셔 변환과 인버스 피셔 변환의 이면에 있는 수학과 이들의 거래 적용에 대해 설명합니다. 인버스 피셔 변환 기반으로 하는 독점 거래 신호 모듈을 제시하고 평가합니다.
기본적인 전제는 가격이 표준 밀도 함수를 따른다는 것입니다.
이는 평균으로부터의 가격 편차를 잘 알려진 가우스 벨을 이용해 설명할 수 있음을 의미합니다.
1번 그림. 가우스 벨
제가 표준 확률 밀도 함수에 대해 논했던 바가 있습니다. 표준 확률 밀도 함수에 대해 완전히 이해하실 수 있도록 여러 가지 아이디어와 수학 공식을 소개할 것인데요, 독자 대부분이 이해하실 수 있었으면 좋겠습니다.
새로운 기고글 MetaTrader 5 시장 분석에 피셔 변환(Fisher Transform)과 인버스 피셔 변환 적용하기 가 게재되었습니다:
시장 주기의 확률 밀도 함수(PDF)는 가우스 파 보다는 사인파의 PDF와 비슷해보는데, 대부분의 인디케이터는 시장 주기 PDF가 가우스파라고 가정합니다. 우리는 이를 "수정"할 수 있는 방법이 필요합니다. 해법은 피셔 변환을 사용하는 것입니다. 피셔 변환은 어떠한 형태의 PDF건 가우스 파 형태로 변환합니다. 이 글은 피셔 변환과 인버스 피셔 변환의 이면에 있는 수학과 이들의 거래 적용에 대해 설명합니다. 인버스 피셔 변환 기반으로 하는 독점 거래 신호 모듈을 제시하고 평가합니다.
기본적인 전제는 가격이 표준 밀도 함수를 따른다는 것입니다.
이는 평균으로부터의 가격 편차를 잘 알려진 가우스 벨을 이용해 설명할 수 있음을 의미합니다.
1번 그림. 가우스 벨
제가 표준 확률 밀도 함수에 대해 논했던 바가 있습니다. 표준 확률 밀도 함수에 대해 완전히 이해하실 수 있도록 여러 가지 아이디어와 수학 공식을 소개할 것인데요, 독자 대부분이 이해하실 수 있었으면 좋겠습니다.
작성자: investeo