이 글에서는 계량경제학적 분석 방법, 자기 상관 분석 및 특히 조건부 분산 분석에 대해 설명합니다. 여기에 설명된 접근 방식의 이점은 무엇입니까? 비선형 GARCH 모델을 사용하면 수학적 관점에서 공식적으로 분석된 시리즈를 표현하고 지정된 단계 수에 대한 예측을 생성할 수 있습니다.
계량 경제학자는 주파수 방법(스펙트럼 분석, 웨이블릿 분석)과 시간 영역의 방법(교차 상관 분석, 자기 상관 분석)의 관점에서 시계열을 연구합니다. 독자는 주파수 방법을 설명하는 "빌딩 스펙트럼 분석" 문서를 이미 제공받았습니다. 이제 시간 영역 방법, 특히 자기 상관 분석 및 조건부 분산 분석을 살펴보는 것이 좋습니다.
비선형 모델은 선형 모델보다 가격 시계열의 동작을 더 잘 설명합니다. 그렇기 때문에 이 글에서는 비선형 모델에 대해 집중적으로 공부해 보도록 하자.
가격 시간 시리즈에는 특정 계량 경제학 모델에서만 고려할 수 있는 특별한 특성이 있습니다. 우선 이러한 특성에는 "뚱뚱한 꼬리", 변동성의 클러스터화 및 레버리지 효과가 포함됩니다.
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이 글에서는 계량경제학적 분석 방법, 자기 상관 분석 및 특히 조건부 분산 분석에 대해 설명합니다. 여기에 설명된 접근 방식의 이점은 무엇입니까? 비선형 GARCH 모델을 사용하면 수학적 관점에서 공식적으로 분석된 시리즈를 표현하고 지정된 단계 수에 대한 예측을 생성할 수 있습니다.
분석의 객체가 시간 시리즈인 가격 시리즈(파생상품)라는 것은 분명합니다.
계량 경제학자는 주파수 방법(스펙트럼 분석, 웨이블릿 분석)과 시간 영역의 방법(교차 상관 분석, 자기 상관 분석)의 관점에서 시계열을 연구합니다. 독자는 주파수 방법을 설명하는 "빌딩 스펙트럼 분석" 문서를 이미 제공받았습니다. 이제 시간 영역 방법, 특히 자기 상관 분석 및 조건부 분산 분석을 살펴보는 것이 좋습니다.
비선형 모델은 선형 모델보다 가격 시계열의 동작을 더 잘 설명합니다. 그렇기 때문에 이 글에서는 비선형 모델에 대해 집중적으로 공부해 보도록 하자.
가격 시간 시리즈에는 특정 계량 경제학 모델에서만 고려할 수 있는 특별한 특성이 있습니다. 우선 이러한 특성에는 "뚱뚱한 꼬리", 변동성의 클러스터화 및 레버리지 효과가 포함됩니다.
작성자: Denis Kirichenko