확률 모멘텀 Blau_SM - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

확률적 모멘텀(확률적 모멘텀, SM) 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에서 설명했습니다.

윌리엄 블라우의 확률적 모멘텀 지표(q-기간 확률적 모멘텀, 평활화된 q-기간 확률적 모멘텀)는 현재 기간의 종가에서 이전 q 기간의 가격 변동 범위의 중간까지의 거리로 정의됩니다.

• q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 값은 q-기간 가격 변동 범위의 중간을 기준으로 가격이 얼마나 이동했는지를나타냅니다.
• q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 부호는 q-기간 가격 변동 범위의 중간을 기준으로 한 가격의 위치를나타냅니다: 양수 스토캐스틱 모멘텀 - 가격이 중간점 이상, 음수 - 가격이 중간점 미만을 나타냅니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.

• WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_터미널 카탈로그\MQL5\Include\에 배치해야 합니다.
• Blau_SM.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.

계산:

분기별 스토캐스틱 모멘텀 공식입니다:

• 가격은 현재 기간의 [종가]입니다;
• q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 참여하는 가격 차트의 기간 수입니다;
• LL(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간의 최저 가격의 최소값입니다;
• HH(q) - 기간 q에 대한 이전 q 기간 최고 가격의 최대값입니다;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간 가격 변동 범위의 중간값.

평활화된 q-기간 스토캐스틱 모멘텀 공식:

• 가격 - 가격 차트의 가격 기준인 [종가] 가격입니다;
• q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 참여하는 가격 차트의 기간 수입니다;
• sm(가격,q)=가격-1/2*[LL(q)+HHH(q)] - q-기간 스토캐스틱 모멘텀;
• EMA(sm(price,q),r) - 1차 평활화 - q-기간 스토캐스틱 모멘텀에 적용된 기간 r의 지수이동평균(지수);
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수에 적용된 기간 s의 지수;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u),u)는 세 번째 평활 - 두 번째 평활의 결과에 적용된 기간 u의 지수입니다.

• q - 확률 모멘텀이 계산되는 기간(기본값은 q=5);
• r - 스토캐스틱 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 스무딩이 수행되지 않습니다;
• 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).