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I'm a professional trader with 3 years experience .manual (using signals / indicators) multi-currency trading, mathematical strategies, probabilistic analysis .
Chao Jie Shen
:: Monthly Expected Return = 5%
:: Annual Expected Return = 50%
:: Drawdown Risk <15%
:: Margin Used per Trade = 2 - 5%
:: Max. Open Margin Used = 20%
:: Annual Expected Return = 50%
:: Drawdown Risk <15%
:: Margin Used per Trade = 2 - 5%
:: Max. Open Margin Used = 20%
Chao Jie Shen
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未知の確率密度関数のカーネル密度推定 
本稿では、未知の確率密度関数のカーネル密度推定を可能にするプログラム作成に取り組みます。そしてタスク実行のためにカーネル密度推定法を選択しました。本稿にはメソッドのソフトウェア実装コード、その使用例、説明が述べられています。
Chao Jie Shen
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指数平滑法を用いた時系列予測 
この記事は、読者に短期間の時系列分析にて使用される指数平滑法モデルに馴染みを持ってもらうことを目的としています。加えて、最適化や予測結果の評価に関連する問題も扱い、スクリプトやインジケーターのいくつかの例を提供します。この記事は、指数平滑法モデルに基づいた予測の原則の初歩の知識として役に立つと思います。
Chao Jie Shen
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指数平滑化を利用した時系列予測(続編) 
本稿はすでに作成済みのインディケータをグレードアップを模索し、 またブート処理と変位値を利用して予測信頼区間を推定するための手法を簡単に取り上げます。その結果、予測精度を推定するために用いる予測インディケータおよびスクリプトを手にすることになります。
Chao Jie Shen
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スペクトラム分析の構築 
本稿は、MQL5言語のグラフィカルオブジェクト使用が可能なバリアントを知っていただくのが目的です。それはグラフィカルオブジェクトを使用し、シンプルなスペクトラム分析を管理するパネルの実装を行うインディケータを分析します。読者のみなさんには本稿をとおしてMQL5の基本を知っていただきたいと思います。
Chao Jie Shen
明星交易员的铁律：
1.每天50USD的止损额 不设止损位就是自寻绝路，如果没有这方面纪律还是不要再做下去了，没前途的。
2.技术分析删繁就简
3.“要稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算好胜率和值搏率、寻找逻辑进场点等等之外，资金管理也非常重要，其中首要的就是控制资金回撤率，即从最高点算起的资金缩水比率。我们公司有一条铁的规定：任何时候任何情况，如果资金回撤超过25%，那么马上卷铺盖走人，没有任何借口。控制好亏损总量，提高盈利效率，是在这个残酷市场上存活下去的唯一真理。”
4.明星交易员。半年期间每单平均获利150美元，每天平均获利在1200美元上下，最大资金回撤率在13%左右，而且盈亏单数比是3∶1。
1.每天50USD的止损额 不设止损位就是自寻绝路，如果没有这方面纪律还是不要再做下去了，没前途的。
2.技术分析删繁就简
3.“要稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算好胜率和值搏率、寻找逻辑进场点等等之外，资金管理也非常重要，其中首要的就是控制资金回撤率，即从最高点算起的资金缩水比率。我们公司有一条铁的规定：任何时候任何情况，如果资金回撤超过25%，那么马上卷铺盖走人，没有任何借口。控制好亏损总量，提高盈利效率，是在这个残酷市场上存活下去的唯一真理。”
4.明星交易员。半年期间每单平均获利150美元，每天平均获利在1200美元上下，最大资金回撤率在13%左右，而且盈亏单数比是3∶1。
Chao Jie Shen
一位职业操盘手的自白
“做我们这个行当的，说一千道一万都没有用，实战业绩是唯一可以拿来说事的东西。公司对我们的要求就是四个字：稳定盈利。别小看这四个字，却是许多职业外汇交易员穷其一生都求之不得的高段位境界。”
新年的第一场大雪后，坐在多伦多金融街Bay Street一家可以俯瞰街景的咖啡馆中，某大型美资外汇交易公司的职业操盘手Richard Shen的脸上浮现出难得的惬意表情。
对于他来说，稳定盈利就是几十次账户爆仓后的渐悟过程，就是那条被公司高层时时拿来给潜在客户示范的漂亮的资金增长曲线，就是洋房、轿车和妻儿的笑脸，就是自己在北美大陆扎根发展的立命之本。
不设止损是自寻绝路
“这是一场炼狱之旅。虽然我有过很多年的投资实战经历，但在外汇市场中，一切都要从头开始。我每天都要为30点的稳定盈利目标殚精竭虑，全神贯注不敢有丝毫懈怠，这两年人老得特别快。”他颇有感慨地告诉《第一财经日报》记者。
Richard Shen两年前加盟这家外汇交易公司时已经身家百万美元，那是他数十年在中国打拼的积蓄。他有着常人所不具备的旺盛精力和倔强斗志，每天都要游泳和打网球，也不甘寂寞与束缚。由于不需为生计担忧，外汇市场变幻无常、学无止境的特质深深吸引了他。
“我从一个小交易员做起，一开始是30倍杠杆迷你仓，货币对1个基点的波动大约是1加元盈亏。现在开始做100倍杠杆，1个基点波动对于一个标准手而言就是10加元盈亏，也就是说两年内风险收益规模放大了10倍，神经的韧性也增强了10倍。”他笑言。
最初，Richard Shen没想到是这样痛苦的一个过程。公司一开始给他每天50加元的止损额，前三天盈亏都在30加元之内，但第四天他看准一个机会冲进去，发现是诱多陷阱，没果断止损，结果在58加元的亏损发生后被强制平仓。“记得当时主管很严厉地找我谈话，说不设止损位就是自寻绝路，如果没有这方面纪律还是不要再做下去了，没前途的。”
深受刺激的Richard Shen此后养成一个受益至今的习惯：每一次下单前都估测一下风险和收益的比例，评估进场条件，并在其下方一点设立止损位。“但止损位设立并不是稳定盈利的充分必要条件。做过外汇市场的人都知道，很多时候主力资金兴风作浪的目的就是打掉止损盘，只有你们都设立止损盘，他才有足够的对手盘去伺机消灭。止损都打光了，行情也该向上了。在实战的初期，我经常爆仓，而且还出现过连续5天爆仓，一次中午都没到就灰溜溜地打道回府了。”
对于中线盘而言，有的小资金投资者可以扛上400点的潜在亏损而博取3~50点甚至更低的潜在收益，职业操盘手是不能采用这种策略的，因为如果遭遇小概率事件的话就万劫不复了，而且公司和客户都绝不答应。“我们必须放过许多边际机会，只有当高胜率的机会来临时，才像鳄鱼那样狠狠扑上去。”
寻找市场节奏感
在Richard Shen被打爆30~40个止损、亏损超过2000加元后，他逐渐对市场波动节奏、胜率、值搏率和进场点有了深刻的了解。“那是一种难以名状的感觉，就是猎手的感觉。当所有条件都有利于你的时候，你会生起一种异样的兴奋感。当危险逼近时，你会坐立不安。没有那么多次小额爆仓的话，或许玩一把大的我100万美元都已经灰飞烟灭了。”
他逐渐悟出了一些短线交易的进出场原则，并对潜在风险和收益进行量化。“例如我有一种盈利模式，就是某一货币对跌破某个重要低点或支撑线被打穿，如果下方30~50点是重要黄金分割位的话，那么我十有八九会在略上方埋伏多单。
一则重要低点打穿是打止损盘行情，一般不会走太远，二则大周期重要黄金分割位的支撑比局部破位下跌往往意义更大，所以这个位置进场做多胜率可能不一定很大，因为是逆势而为，要忍受止损煎熬，但值搏率比较高，做对的话2~30点很快就到手了。”
上面的一个例子是职业外汇操盘手时时刻刻的必修课，就是寻找多重验证的重要机会，并且权衡各种有利与不利条件，再进一步演绎，就是寻找市场的节奏感。
“市场节奏感对职业操盘手而言极为重要，我力求盘后充分休息放松，盘中聚精会神没有丝毫外界干扰和开小差的机会，甚至于跟老婆闹别扭我都会选择这天基本上不做盘，目的就是为了排除一切非市场因素和情绪影响，争取能准确听到市场真实的心跳。
外汇市场每天大概有70%的时间是波动震荡行情，在这其中只有小部分是有规律可循的高胜率进场点，大部分是无序波动的边际机会，你要学会分辨两者的区别，放过大部分的所谓机会。按每次看对20点(去掉5点的点差费)，每天只要做对两次，就是30点，或者在6次中做对4次，但谈何容易?”
技术分析删繁就简
Richard Shen进一步告诉本报记者，一开始他也是技术指标和信息的狂热崇拜者，甚至连许多复杂乃至冷门的指标都不愿意错过，而且还搞了6块液晶屏幕墙，实时观看美元指数、原油、黄金、道琼斯指数等，以及全球最新的金融市场资讯，忙得不亦乐乎。
“一开始以此为乐，但时间长了发现不是那么回事，市场大幅波动，人心也跟着七上八下，最后左右决策的是人心，是情绪反应，而不是任何外在的东西。人心怎么得到良好控制?需要很强的市场洞察力和自律能力。市场洞察力哪里来?绝不是从复杂的指标和信息中来。指标有时候是互相冲突的，会误导人。信息本身也不重要，重要的是市场对它的反应，那是不可控的。所以我想通了，逐渐开始删繁就简，也许这就是所谓的大道至简吧。”
他逐渐删除了大部分指标，主要看K线和均线的形态，分析背后的市场情绪并从中寻找逻辑买卖点。
他说，能把握好这些关键的逻辑买卖点，投资者会事半功倍，朝稳定盈利又迈进一步了。
“要稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算好胜率和值搏率、寻找逻辑进场点等等之外，资金管理也非常重要，其中首要的就是控制资金回撤率，即从最高点算起的资金缩水比率。我们公司有一条铁的规定：任何时候任何情况，如果资金回撤超过25%，那么马上卷铺盖走人，没有任何借口。控制好亏损总量，提高盈利效率，是在这个残酷市场上存活下去的唯一真理。”
目前Richard Shen已经是公司排名前20的明星交易员。他近半年每单平均获利150美元，每天平均获利在1200美元上下，最大资金回撤率在13%左右，而且盈亏单数比是3∶1。
“做我们这个行当的，说一千道一万都没有用，实战业绩是唯一可以拿来说事的东西。公司对我们的要求就是四个字：稳定盈利。别小看这四个字，却是许多职业外汇交易员穷其一生都求之不得的高段位境界。”
新年的第一场大雪后，坐在多伦多金融街Bay Street一家可以俯瞰街景的咖啡馆中，某大型美资外汇交易公司的职业操盘手Richard Shen的脸上浮现出难得的惬意表情。
对于他来说，稳定盈利就是几十次账户爆仓后的渐悟过程，就是那条被公司高层时时拿来给潜在客户示范的漂亮的资金增长曲线，就是洋房、轿车和妻儿的笑脸，就是自己在北美大陆扎根发展的立命之本。
不设止损是自寻绝路
“这是一场炼狱之旅。虽然我有过很多年的投资实战经历，但在外汇市场中，一切都要从头开始。我每天都要为30点的稳定盈利目标殚精竭虑，全神贯注不敢有丝毫懈怠，这两年人老得特别快。”他颇有感慨地告诉《第一财经日报》记者。
Richard Shen两年前加盟这家外汇交易公司时已经身家百万美元，那是他数十年在中国打拼的积蓄。他有着常人所不具备的旺盛精力和倔强斗志，每天都要游泳和打网球，也不甘寂寞与束缚。由于不需为生计担忧，外汇市场变幻无常、学无止境的特质深深吸引了他。
“我从一个小交易员做起，一开始是30倍杠杆迷你仓，货币对1个基点的波动大约是1加元盈亏。现在开始做100倍杠杆，1个基点波动对于一个标准手而言就是10加元盈亏，也就是说两年内风险收益规模放大了10倍，神经的韧性也增强了10倍。”他笑言。
最初，Richard Shen没想到是这样痛苦的一个过程。公司一开始给他每天50加元的止损额，前三天盈亏都在30加元之内，但第四天他看准一个机会冲进去，发现是诱多陷阱，没果断止损，结果在58加元的亏损发生后被强制平仓。“记得当时主管很严厉地找我谈话，说不设止损位就是自寻绝路，如果没有这方面纪律还是不要再做下去了，没前途的。”
深受刺激的Richard Shen此后养成一个受益至今的习惯：每一次下单前都估测一下风险和收益的比例，评估进场条件，并在其下方一点设立止损位。“但止损位设立并不是稳定盈利的充分必要条件。做过外汇市场的人都知道，很多时候主力资金兴风作浪的目的就是打掉止损盘，只有你们都设立止损盘，他才有足够的对手盘去伺机消灭。止损都打光了，行情也该向上了。在实战的初期，我经常爆仓，而且还出现过连续5天爆仓，一次中午都没到就灰溜溜地打道回府了。”
对于中线盘而言，有的小资金投资者可以扛上400点的潜在亏损而博取3~50点甚至更低的潜在收益，职业操盘手是不能采用这种策略的，因为如果遭遇小概率事件的话就万劫不复了，而且公司和客户都绝不答应。“我们必须放过许多边际机会，只有当高胜率的机会来临时，才像鳄鱼那样狠狠扑上去。”
寻找市场节奏感
在Richard Shen被打爆30~40个止损、亏损超过2000加元后，他逐渐对市场波动节奏、胜率、值搏率和进场点有了深刻的了解。“那是一种难以名状的感觉，就是猎手的感觉。当所有条件都有利于你的时候，你会生起一种异样的兴奋感。当危险逼近时，你会坐立不安。没有那么多次小额爆仓的话，或许玩一把大的我100万美元都已经灰飞烟灭了。”
他逐渐悟出了一些短线交易的进出场原则，并对潜在风险和收益进行量化。“例如我有一种盈利模式，就是某一货币对跌破某个重要低点或支撑线被打穿，如果下方30~50点是重要黄金分割位的话，那么我十有八九会在略上方埋伏多单。
一则重要低点打穿是打止损盘行情，一般不会走太远，二则大周期重要黄金分割位的支撑比局部破位下跌往往意义更大，所以这个位置进场做多胜率可能不一定很大，因为是逆势而为，要忍受止损煎熬，但值搏率比较高，做对的话2~30点很快就到手了。”
上面的一个例子是职业外汇操盘手时时刻刻的必修课，就是寻找多重验证的重要机会，并且权衡各种有利与不利条件，再进一步演绎，就是寻找市场的节奏感。
“市场节奏感对职业操盘手而言极为重要，我力求盘后充分休息放松，盘中聚精会神没有丝毫外界干扰和开小差的机会，甚至于跟老婆闹别扭我都会选择这天基本上不做盘，目的就是为了排除一切非市场因素和情绪影响，争取能准确听到市场真实的心跳。
外汇市场每天大概有70%的时间是波动震荡行情，在这其中只有小部分是有规律可循的高胜率进场点，大部分是无序波动的边际机会，你要学会分辨两者的区别，放过大部分的所谓机会。按每次看对20点(去掉5点的点差费)，每天只要做对两次，就是30点，或者在6次中做对4次，但谈何容易?”
技术分析删繁就简
Richard Shen进一步告诉本报记者，一开始他也是技术指标和信息的狂热崇拜者，甚至连许多复杂乃至冷门的指标都不愿意错过，而且还搞了6块液晶屏幕墙，实时观看美元指数、原油、黄金、道琼斯指数等，以及全球最新的金融市场资讯，忙得不亦乐乎。
“一开始以此为乐，但时间长了发现不是那么回事，市场大幅波动，人心也跟着七上八下，最后左右决策的是人心，是情绪反应，而不是任何外在的东西。人心怎么得到良好控制?需要很强的市场洞察力和自律能力。市场洞察力哪里来?绝不是从复杂的指标和信息中来。指标有时候是互相冲突的，会误导人。信息本身也不重要，重要的是市场对它的反应，那是不可控的。所以我想通了，逐渐开始删繁就简，也许这就是所谓的大道至简吧。”
他逐渐删除了大部分指标，主要看K线和均线的形态，分析背后的市场情绪并从中寻找逻辑买卖点。
他说，能把握好这些关键的逻辑买卖点，投资者会事半功倍，朝稳定盈利又迈进一步了。
“要稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算好胜率和值搏率、寻找逻辑进场点等等之外，资金管理也非常重要，其中首要的就是控制资金回撤率，即从最高点算起的资金缩水比率。我们公司有一条铁的规定：任何时候任何情况，如果资金回撤超过25%，那么马上卷铺盖走人，没有任何借口。控制好亏损总量，提高盈利效率，是在这个残酷市场上存活下去的唯一真理。”
目前Richard Shen已经是公司排名前20的明星交易员。他近半年每单平均获利150美元，每天平均获利在1200美元上下，最大资金回撤率在13%左右，而且盈亏单数比是3∶1。
Chao Jie Shen
1 打开智能交易测试界面，选择Combo_Right，单击“智能交易属性”按钮，将起始资金设置为1000000（为了避免中途没钱，所以资金设置大一点）。
2 切换到“输入参数”选项卡，单击“加载”按钮，将combo.set里的参数加载到EA中。
3 在参数“tp1”、“sl1”和“p1”前打上勾，将“pass”参数设置为1，单击“确定”按钮退出。
4 在智能交易测试界面，选择“优化”复选项，然后选择一个商品，复盘模型设置为“仅用开盘价”（这个EA只对每根K线的收盘价进行分析，因此选用“每个即时价位”结果是一样的，而花的时间要多得多，所以没有必要），选择起始日期（俺推荐先试试2个月的长度），时间周期任意吧，作者给的图是一小时，因此我测试的时候也是用的一小时。选择好以后，单击“开始”按钮。
5 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将“tp1”、“sl1”和“p1”前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
6 在所有尾号为“2”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为2，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
7 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“2”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
8 在所有尾号为“3”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为3，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
9 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“3”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
10 在所有尾号为“4”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为4，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
11 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“4”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
12 单击“保存”按钮，将最优参数保存为一个文件。
训练完毕，现在你手里有了针对某个特定货币、某个特定时间周期在某个时间段的最优参数，然而，这只是根据历史数据进行的最优化，至于实测的效果，则要挂着观察了。实测时，“pass”参数一定要设置为4！
2 切换到“输入参数”选项卡，单击“加载”按钮，将combo.set里的参数加载到EA中。
3 在参数“tp1”、“sl1”和“p1”前打上勾，将“pass”参数设置为1，单击“确定”按钮退出。
4 在智能交易测试界面，选择“优化”复选项，然后选择一个商品，复盘模型设置为“仅用开盘价”（这个EA只对每根K线的收盘价进行分析，因此选用“每个即时价位”结果是一样的，而花的时间要多得多，所以没有必要），选择起始日期（俺推荐先试试2个月的长度），时间周期任意吧，作者给的图是一小时，因此我测试的时候也是用的一小时。选择好以后，单击“开始”按钮。
5 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将“tp1”、“sl1”和“p1”前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
6 在所有尾号为“2”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为2，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
7 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“2”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
8 在所有尾号为“3”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为3，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
9 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“3”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
10 在所有尾号为“4”的参数前打上勾，将“pass”参数设置为4，单击“确定”按钮退出，单击“开始”按钮。
11 优化完毕，将最优结果备份，然后单击“智能交易属性”按钮，切换到“输入参数”选项卡，将所有尾号为“4”的参数前面的勾去掉，并将刚才的最优结果输入到“赋值”一栏。
12 单击“保存”按钮，将最优参数保存为一个文件。
训练完毕，现在你手里有了针对某个特定货币、某个特定时间周期在某个时间段的最优参数，然而，这只是根据历史数据进行的最优化，至于实测的效果，则要挂着观察了。实测时，“pass”参数一定要设置为4！