|
11+ 年
経験
|
9
製品
|
45
デモバージョン
|
|
2
ジョブ
|
3
シグナル
|
3
購読者
|
Первый этап требовал достижения прибыли 8% от начального баланса и занял немногим менее месяца.
Второй этап требовал достижения 5%, но из-за менее удачного периода затянулся почти на два месяца.
Теперь ждем активации Funded-аккаунта, которая занимает, по словам техподдержки, 24 - 48 часов
Первый этап автоматизированного процесса оптимизации у нас уже реализован. Для разных символов и таймфреймов мы проводим оптимизацию по нескольким критериям и сохраняем информацию о результатах каждого прохода в базе данных. Теперь займёмся отбором лучших групп наборов параметров из найденных на первом этапе.
В разрабатываемом советнике у нас уже заложен определённый механизм контроля просадки. Но он имеет вероятностную природу, так как основывается на результатах тестирования на исторических ценовых данных. Поэтому просадка, хотя и с небольшой вероятностью, может иногда превышать максимальные ожидаемые значения. Попробуем добавить механизм, обеспечивающий гарантированное соблюдение заданного уровня просадки.
Для получения хорошего советника нам надо подобрать для него множество хороших наборов параметров экземпляров торговых стратегий. Это можно делать вручную, запуская оптимизацию на разных символах, и затем отбирая лучшие результаты. Но лучше поручить эту работу программе и заняться более продуктивной деятельностью.
План разработки советника предусматривает несколько этапов с сохранением промежуточных результатов в базе данных. Заново достать их оттуда можно только в виде строк или чисел, а не объектов. Поэтому нам нужен способ воссоздания в советнике нужных объектов из строк, прочитанных из базы данных.
Наметим основные этапы по разработке нашего советника. Одним из первых будет проведение оптимизации одиночного экземпляра разработанной торговой стратегии. Попробуем собрать в одном месте всю необходимую информацию о проходах тестера при оптимизации.
По мере продвижения мы использовали в одном советнике всё больше и больше одновременно работающих экземпляров торговых стратегий. Попробуем выяснить до какого количества экземпляров мы можем дойти прежде, чем столкнёмся ограничениями ресурсов.
Подбор группы экземпляров торговых стратегий с целью улучшения результатов при их совместной работы мы прежде оценивали только на том же временном периоде, на котором проводилась оптимизация отдельных экземпляров. Давайте посмотрим, что получится на форвард-периоде.
После оптимизации торговой стратегии мы получаем наборы параметров, на основе которых можно создать несколько экземпляров торговых стратегий, объединённых в одном советнике. Раньше мы делали это вручную, а теперь попробуем автоматизировать этот процесс
В предыдущих частях разрабатываемый советник имел возможность использовать только фиксированный размер позиций для торговли. Это допустимо для тестирования, но нежелательно при торговле на реальном счёте. Давайте обеспечим возможность торговли с переменным размером позиций.
https://www.mql5.com/ru/channels/adwizard
https://t.me/adwizard_mql5
Having started developing a multi-currency EA, we have already achieved some results and managed to carry out several code improvement iterations. However, our EA was unable to work with pending orders and resume operation after the terminal restart. Let's add these features.
複数の戦略が並行して動作する多通貨EAの開発はすでにある程度進んでいます。蓄積された経験を考慮し、先に進みすぎる前に、ソリューションのアーキテクチャを見直し、改善を試みましょう。
複数の戦略を並行して動作させる多通貨エキスパートアドバイザー(EA)の開発を続けましょう。マーケットポジションを建てることに関連するすべての作業を、戦略レベルから、戦略を管理するEAのレベルに移してみましょう。戦略自体は、マーケットポジションを持つことなく、仮想の取引のみをおこないます。
取引戦略にはさまざまなものがあります。リスクを分散し、取引結果の安定性を高めるためには、複数の戦略を並行して適用することが有効かもしれません。ただし、それぞれのストラテジーが個別のエキスパートアドバイザー（EA）として実装されている場合、1つの取引口座でそれらの作業を管理することは非常に難しくなります。この問題を解決するのに合理的なのは、1つのEAで異なる取引戦略の運用を実装することです。