AIS Levi Smoothing Process
- インディケータ
- Aleksej Poljakov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
強力な分析方法の1つは、Levyプロセスを使用した金融シリーズのモデリングです。これらのプロセスの主な利点は、最も単純なものから最も複雑なものまで、膨大な数の現象をモデル化するために使用できることです。市場におけるフラクタルな価格変動の考えは、レヴィ過程の特別な場合にすぎないと言えば十分でしょう。一方、パラメータを適切に選択すると、どのLevyプロセスも単純な移動平均として表すことができます。図1は、フラグメントを数倍に拡大したLevyプロセスの例を示しています。
価格チャートを滑らかにするためにLevyプロセスを使用する可能性を考えてみましょう。まず、線形プロセスをシミュレートするために使用できるように、Levyプロセスのパラメータを選択する必要があります。それから、異なる符号の係数を含む重みのシステムを得ます。このおかげで、私たちは財務範囲を平準化するだけでなく、そこに存在する反トレンドと定期的な要素を追跡することもできるでしょう。
- インジケータの動作は、パラメータLFを選択することによって設定されます。分析されるストーリーの深さを決定します。このパラメーターの許容値は、0から255の範囲内です。計算に使用されるバーの数は、この数より2つ多くなります。
青い線は高値平滑化の結果を示し、緑の線は終値を示し、赤い線は安値を示します。
この指標の主な欠点は、アンチエイリアスが厳密に定義されたアルゴリズムに従って実行されることです。これは、市場の急激で強い変化を考慮に入れていません。また、すべての平滑化指標と同様に、単純な移動平均の値に達することがある遅れがあります。