記事"フィルターの魔法"についてのディスカッション

新しいコメント
 

新しい記事 フィルターの魔法 はパブリッシュされました:

ほとんどの自動売買システム開発者はなんらかのトレードシグナルフィルター機能を利用しています。本稿では、帯域通過と Expert Advisor 用の個別フィルターの作成と実装を探り、自動売買システムの特性を向上させます。

レポート

シンボル EURUSD （ユーロ vs 米ドル）
期間 2009.09.07 00:00～2010.01.26 23:59（2009.09.07～2010.01.27）で 1 分（M1）
Model 全ティック（直近の全有効タイムフレームを基にしたもっとも正確な方法）
パラメータ Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;

履歴上のバー 133967 モデル化されたティック 900848 モデル化のクオリティー 25.00%
不一致な通信エラー 0




初期資金 10000.00



純利益 4408.91 粗利益 32827.16 総損失 -28418.25
収益性 1.16 予想ペイオフ 1.34

絶対ドローダウン 273.17 最大ドローダウン 3001.74 (20.36%) 相対ドローダウン 20.36% (3001.74)

合計取引 3284 ショートポジション（勝利 %） 1699 (64.98%) ロングポジション（勝利 %） 1585 (65.68%)

収益性あるトレード（全体の%） 2145 (65.32%) 敗北トレード（全体の%） 1139 (34.68%)
最大 収益性あるトレード 82.00 敗北トレード -211.00
平均 収益性あるトレード 15.30 敗北トレード -24.95
最大数 連続勝利（利益） 29 (679.00) 連続敗北（損失） 16 (-290.34)
最大値 連続利益（勝利数） 679.00 (29) 連続損損失（敗北数） -1011.00 (10)
平均 連続勝利 5 連続敗北 3

図1　履歴バックテスト結果フィルターなしの初期 Expert Adviso

結果分析

  1. Expert Advisor は収益性があり、勝利トレードは60%を超えています。これは良い成績です。
  2. デポジットの20%で最小ロットサイズで $ 3000 を超える最大ドローダウンは、悪い結果です。
  3. 取引総数はフィルターを使うのに十分です（> 3000）。

作者: Sergey Pavlov

新しいコメント