記事"誤った考え、パート２統計は、偽りの科学か、暴落するなくてはならない歴史です。"についてのディスカッション

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新しい記事 誤った考え、パート２統計は、偽りの科学か、暴落するなくてはならない歴史です。 はパブリッシュされました:

統計的なメソッドに客観的な現実、つまり金融上の出来事に適用とする試みは、不十分なデータや、確率分布やプロセスの非定常性に直面し、虚しく失敗してしまっています。この記事では、そのような金融上の出来事ではなく、主観的な意見を記述し、トレーダーがどのようにこれらを防ごうとしたか、トレーダーシステムについて記述します。トレーディング結果の統計的な規則性の抽出は、むしろ大変面白い作業です。時折、このプロセスのそのモデルに関する結論が導かれ、これらがトレーディングシステムに適用されます。

このEAの主な利点は、莫大な数のトレードを実行し、統計学のための十分な素材を提供します - これは後ほど証明されます。その仮説を保証、もしくは論破する証拠を発見することのみに焦点が当てられています：”そのトレード結果は、 Bernoulliスキームに一致します”マーケットの動きの非ランダムな特性に関して議論したい人のために、価格の動きは常にランダムではないと述べて おきます。マーケットをコインのトスに集約する気はなく、トレード結果の統計にのみ興味があります。さらに、外部パラメーターのいくつかのセットは、述べられた仮説をチェックするために意図的に"負け"として選択されます。

こちらがその最初のテストの結果になります；

作者: Sceptic Philozoff

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