これは完璧なケースです。ですが、一見、非常に合理的な動作ロジックを持つ EA
が、バックテストの半数で絶望的に損失を出すようならどうすればよいのでしょうか？実際、個別に各最適化内部での EA
パラメータ選択を基にした戦略は唯一可能性のある方法ではありません。統計的分析を行い、異なる最適化からのものと EA
パラメータを比較する方がおもしろいものです。
また、バックテストの最適化には時間がかかり、バックテストのためだけにそういった最適化を行うことは妥当ではありません。たとえば、最適化ととも
に、 Microsoft
Excel.のようなプログラムで利用可能なテーブルの統計分析方法で簡単に処理できる表形式で1件のファイルにすべての収益性ある最適化実行を保存する
ことができます。MetaTrader 4 ターミナルは HTML テーブル形式で最適化結果を保存する機能を提供します。
それは簡単に Microsoft Excel にアップロードすることができます。ただし処理には、最適化実行の最終結果のみが表形式で出されます。Expert Advisor の外部パラメータはその表には含まれません。
新しい記事 一般的トレーディングシステムを基にした Expert Advisors と売買ロボット最適化の錬金術(続) はパブリッシュされました:
本稿では、もっともシンプルなトレーディングシステムのアルゴリズム実装を分析し、バックテストの最適化結果を表形式で html ファイルに記録する方法を紹介します。本稿はトレーダーおよび EA プログラマ―の初心者に有用なものです。
そのようなバリアントは、前回の最適化で何があったにせよ、個別の最適化の全バリアントから選択されます。そのような戦略がある期間で収益性があ り、ある期間が損益分岐点に近ければ、最適化されたパラメータを使う戦略を持つそのトレーディングシステムは将来特定の期間で収益性がある可能性があると 結論づけることができます。
これは完璧なケースです。ですが、一見、非常に合理的な動作ロジックを持つ EA が、バックテストの半数で絶望的に損失を出すようならどうすればよいのでしょうか？実際、個別に各最適化内部での EA パラメータ選択を基にした戦略は唯一可能性のある方法ではありません。統計的分析を行い、異なる最適化からのものと EA パラメータを比較する方がおもしろいものです。
また、バックテストの最適化には時間がかかり、バックテストのためだけにそういった最適化を行うことは妥当ではありません。たとえば、最適化ととも に、 Microsoft Excel.のようなプログラムで利用可能なテーブルの統計分析方法で簡単に処理できる表形式で1件のファイルにすべての収益性ある最適化実行を保存する ことができます。MetaTrader 4 ターミナルは HTML テーブル形式で最適化結果を保存する機能を提供します。
それは簡単に Microsoft Excel にアップロードすることができます。ただし処理には、最適化実行の最終結果のみが表形式で出されます。Expert Advisor の外部パラメータはその表には含まれません。
作者: Nikolay Kositsin