記事"ヘッジ EA の検証でストラテジーテスタの限界を打ち破る"についてのディスカッション

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ストラテジーテスタによってヘッジ Expert Advisors を検証するという考え

ヘッジのコンセプト

仮想テスターをコード化するにさきがけ、実験でヘッジのコンセプトを理解しておきます。ヘッジコンセプトの知識なしでは、どのタイプのデータをエク スポートし、レコードし、計算するかわかりません。こういったデータはどのタイプのオーダーがバーチャルで作成されるか示してくれます。この実験では、以 下のようにヘッジのルールを設定します。

  • 1日の始まりに毎日ヘッジを開始する。
  • $100 に到達すれば終了する（ロットサイズ 1 と 2 を取ります）。
  • 毎時ティック価格データを収集する***
  • 目標利益に到達していなくても、翌日の始めにはそのデータをクリアする。
  • EURJPY を 2 ロットだけ買い、GBPJPY を 1 ロット売る。

このルールに従い、仮想オーダーには毎日注文の始値として使用される開始価格（両ペアの）が必要です。1日の利益を計算するには、日々毎時のティッ ク価格が終値（売りに対するアスク、買いに対するビッド）に対するデータとして、ティック時刻と共に記録される必要があります（ティック価格が同じ時刻値 からのものであることを確認するため）。日次でヘッジを開始するコンセプトにより、必要なデータを2種類のファイルタイプに分けます。2組のペアの日次開 始値とティック値のファイルです。2種類のデータタイプはどちらも文字列ファイルとして別の名前でエクスポートします。GBPJPYD1.csv と GBPJPYTick.csv などです。

仮想テスターが現実のテスターにできるだけ似たものとなるよう、望んだティックデータのために、以下の 2 ステップを行う必要があります。

  • GBPJPY の始値を毎日ファイルにエクスポートするためのスクリプト作成
  • GBPJPY のティック価格を毎日ファイルにエクスポートするためのスクリプト作成

どちらのステップも EURJPY に対しても行う必要があります。

ですが、私は両方を1件の expert advisor に融合することができると思います。この EA は 2 タイプのデータを 別個のファイル 2 件にエキスポートするのです。この EA がデータ記録処理を終えたら、仮想取引を作成する新規の EA が仮想検証を行うためにエキスポートされた全ファイルから GBPJPY と EURJPY 両方のデータをすべて取得します。

作者: chayutra sriboonruang

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