記事「手動取引のリスクマネージャー」についてのディスカッション

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この記事では、手動取引用のリスクマネージャークラスをゼロから書く方法について詳しく説明します。このクラスは、自動化プログラムを使用するアルゴリズムトレーダーが継承するための基本クラスとしても使用できます。

皆さん、こんにちは。今回は、リスク管理の方法論について話を続けます。前回の「複数の商品を同時に取引する際のリスクバランス」稿では、リスクの基本的な概念についてお話ししました。今回は、安全な取引のための基本的なリスクマネージャークラスをゼロから実装していきます。また、取引システムのリスクを制限することが、取引戦略の有効性にどのような影響を与えるかも見ていきます。

リスクマネージャーは私の最初のクラスで、プログラミングの基礎を学んだ直後の2019年に書いたものです。その時、私は自分の経験から、トレーダーの心理状態が取引の有効性、特に取引の意思決定の「一貫性」と「公平性」に大きく影響することを理解しました。ギャンブル、感情的な取引、できるだけ早く損失を補おうとすることによって膨らんだリスクは、テストで非常に良い結果を示した効果的な取引戦略を使用していたとしても、口座を枯渇させる可能性があります。



この記事の目的は、リスクマネジャーを使用したリスク制御がその有効性と信頼性を高めることを示すことです。このテーゼを確認するために、手動取引用のシンプルな基本リスクマネージャークラスをゼロから作成し、非常にシンプルなフラクタルブレイクアウト戦略を使用してテストします。

作者: Aleksandr Seredin

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