記事「多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第2回）：取引戦略の仮想ポジションへの移行」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第2回）：取引戦略の仮想ポジションへの移行」はパブリッシュされました:

複数の戦略を並行して動作させる多通貨エキスパートアドバイザー(EA)の開発を続けましょう。マーケットポジションを建てることに関連するすべての作業を、戦略レベルから、戦略を管理するEAのレベルに移してみましょう。戦略自体は、マーケットポジションを持つことなく、仮想の取引のみをおこないます。

前回の記事では、様々な取引戦略と同時に機能する多通貨EAの開発に着手しました。最初の段階では2種類の戦略しかありませんでした。これらは同じ取引アイデアの実装を表し、同じ取引商品（銘柄）とチャート期間（時間枠）で動作しました。両者の違いはパラメータの数値のみでした。

また、希望する最大ドローダウンレベル（入金の10%）に基づいて、ポジションの最適なサイズを決定しました。それぞれの戦略についてこれを別々におこないました。この2つの戦略を組み合わせると、所定のドローダウンレベルを維持するために、建てたポジションのサイズを小さくしなければなりませんでした。減少幅は2つの戦略については小さいものでしたが、何十、何百もの戦略インスタンスを組み合わせたい場合はどうするのでしょうか。戦略によっては、ブローカーが許容するポジションの最小サイズより小さい値にポジションサイズを縮小しなければならないことも十分にあり得ます。この場合、これらの戦略は取引に参加できません。どうすればうまくいくのでしょうか。

そのためには、戦略から、独自にポジションを建てたり、予約注文を出したりする権利を奪います。戦略は仮想取引をおこなうだけでよいのです。つまり、ある大きさのポジションをどのレベルで建てるべきかを記憶し、要求に応じて今どの程度の数量を建てるべきかを報告します。すべての戦略を調査し、所定のドローダウンを維持するためのスケーリングを考慮して、必要な総量を計算した後にのみ、実際のマーケットポジションを建てます。

今は、この方法の適合性をテストすることにしか興味がなく、その実装の効率性には興味がありません。したがって、この記事の枠組みの中で、この方法の少なくともいくつかの実用的な実装を開発しようと試みます。間違いを避ける方法に関する知識がすでにあるため、後で建築の観点からより美しいものを構築するのに役立ちます。

作者: Yuriy Bykov