記事「MQL5における代替リスクリターン指標」についてのディスカッション

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本稿では、シャープレシオの代替指標とされるいくつかのリスクリターン指標の実装を紹介し、その特徴を分析するために仮想資本曲線を検証します。

下の図は、エキスパートアドバイザー(EA)として実装されたMetatrader 5 (MT5)アプリケーションで、3つの資本曲線を表示しています。赤の資本曲線は、青と緑の資本曲線の元となるベンチマークです。ベンチマークは、初期資本を設定することで変更できます。アプリケーションから調整可能です。 

資本曲線はベンチマークシリーズに基づいて作成されます。それぞれは、2つの調整可能な定数によって制御できるランダムな構成要素によって定義されます。平均係数と標準偏差係数です。これらとベンチマークリターンの標準偏差を組み合わせて、2つの仮想資本曲線を生成するために使用される正規分布乱数のパラメータを決定します。 

作者: Francis Dube