記事「Goertzelアルゴリズムによるサイクル分析」についてのディスカッション

 

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この記事では、MQL5でGoertzel(ゲルツェル)アルゴリズムを実装するコードユーティリティを紹介し、このテクニックを価格相場の分析に利用し、可能な戦略を開発するための2つの方法を探ります。

Goertzelアルゴリズムは、特定の周波数成分を効率的に検出することで知られるデジタル信号処理技術です。その精度、リアルタイム性、計算効率の高さから、金融時系列分析に適しています。この記事では、ドミナントサイクルを分析し、戦略策定に役立てるための実践的な方法を検討し、実証します。MQL5におけるアルゴリズムの実装を見て、価格相場におけるサイクルを識別するためにコードを使用する方法の例を紹介します。


Goertzelアルゴリズムは、離散フーリエ変換(DFT)の各項を効率的に計算するために利用されます。その名前はGerald Goertzel(ジェラルド・ゲルツェル)に由来します。この手法は1958年に初めて紹介され、それ以来、工学、数学、物理学などのさまざまな分野に適用されてきました。Goertzelアルゴリズムの主な用途は、デジタル信号内の特定の周波数成分を識別することであり、少数の周波数成分のみが重要なシナリオでは非常に価値があります。高速フーリエ変換(FFT)と比べて、限られた数の周波数成分を検出する場合に必要な計算回数が少なく、計算効率が高くなっています。

作者: Francis Dube