バックテスト/最適化 - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...95 新しいコメント 削除済み 2010.05.26 15:47 #741 質問 こんにちは、私はこのフォーラムに新しいものではありません私はたくさん読んで、本当に少ない投稿私はどのような種類のヘルプthanks事前に感謝します。 だからsはそれに来たみましょう。 私はバックテストで私が望むように仕事をやっているEAを持っていますが、私はライブでデモにそれを置くとき、それは私が望むものではありません。 1ショートのみ（コードはショートもロングも同じです） 2シミュレータでバックテストでは正常に動作します。 なぜですか？ どんなヘルプのために再びthanx thomada 2010.06.17 15:22 #742 EAテスト こんにちは、皆さん。 私は自動売買（取引全般）の初心者で、MetaTrader 4を使用しています。私はEAを構築し始め、苦労の末にそれを実装することを終えました。私はそれでいくつかのバックテストを 行い、私はいくつかの奇妙な結果を得ました。 チャートは成長していますが、しばらくすると下降します。レポートを見ると、"close at stop "に対応しています。これは何を意味するのでしょうか？ もし私のEAが良いもので、あなたがそれを改善するのを手伝ってくれるなら、私はそれを共有するでしょう。 ありがとうございました。 ファイル: strategytester.htm 94 kb Guyver 2010.06.17 17:19 #743 thomada: こんにちは、皆さん。私は自動売買（取引全般）の初心者で、MetaTrader4を使っています。私はEAを構築し始め、苦労の末にそれを実装することを終えました。それでいくつかのバックテストを行いましたが、いくつかの奇妙な結果を得ました。 チャートは成長していますが、しばらくすると下降します。レポートを見ると、"close at stop "に対応しています。これは何を意味するのでしょうか？ もし、私のEAが良いもので、あなたがそれを改善するのを手伝ってくれるなら、私はそれを共有します。 ありがとうございました。 さて、何が起こっているかというと、"Strategy Tester"がテスト期間の終了を迎えたものの、まだオープンなポジションを持ち続けていたのです。これ以上の履歴がないため、テスターはそのポジションを強制的にクローズさせます。 -ガイバー robinhood100 2010.06.17 19:00 #744 こんにちは。 私はストラテジージェネレータ（Forex Strategy Generator - フリーウェア）を使っていますが、様々なストラテジーをチェックするのに多くの時間を節約することができます。 主に5分足と15分足を使って、ストラテジーがうまくいっているかどうかを見ています。 完璧なストラテジーを作るには、どのような哲学が一番良いのでしょうか。 1.特定の時間枠と通貨ペア（例えばEUR/USDと5分足）だけを使用する。 a.ストラテジーを作成するために1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用する（結局それはマーケットの現状である）。 b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 2.2. 与えられた通貨ペアで、すべての時間枠で利益を得られるストラテジーを探したい。 a.1週間/1ヶ月の市場データのみを使用してストラテジーを作成する（結局それは市場の現在の状態である） b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 3.3. 主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で1つの時間枠で利益が出るようなストラテジーを探したい。 a.1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用してストラテジーを作成する（結局のところ、それは市場の現在の状態である）。 b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 4.最も信頼性が高く、ノイズの少ない時間枠を探す（1h、4h、1d などの長い時間枠）。 a. 同じ時間枠ですべての主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で機能するストラテジーを見つけようとすること。 フォワードテスト戦略の経験と、上記のどの哲学がベストなのかを教えてください。 Backtesting/Optimization Different approaches of generating SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS Guyver 2010.06.17 20:12 #745 robinhood100: こんにちは。私はストラテジージェネレータ（Forex Strategy Generator - フリーウェア）を使っていますが、様々なストラテジーをチェックするのに多くの時間を節約しています。 主に5分足と15分足を使って、ストラテジーがうまく機能しているかどうかを確認しています。 完璧なストラテジーを作るには、どのような哲学が一番良いのでしょうか。 1.特定の時間枠と通貨ペア（例えばEUR/USDと5分足）だけを使用する。 a.ストラテジーを作成するために1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用する（結局それはマーケットの現状である）。 b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 2.2. 与えられた通貨ペアで、すべての時間枠で利益を得られるストラテジーを探したい。 a.1週間/1ヶ月の市場データのみを使用してストラテジーを作成する（結局それは市場の現在の状態である） b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 3.3. 主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で1つの時間枠で利益が出るようなストラテジーを探したい。 a.1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用してストラテジーを作成する（結局それはマーケットの現状である）。 b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。 4.最も信頼性が高く、ノイズの少ない時間枠を探す（1h、4h、1d などの長い時間枠）。 a. すべての主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で同じ時間枠で機能する戦略を見つけようとする。 また、どのような考え方でフォワードテストに取り組まれましたか？ 私は、誰もが異なる見解を持っていると確信しています。私が真剣になり始めたとき、私はEURと他の何もスキャルピングしたかったし、私は今日までそれに固執している。 だから私は2-3年のデータを見て/作成/再作成/廃棄/アン廃棄のアイデアを、その後、市場の変化に応じて私の戦略を更新します。フィボナッチS/Rを使ったスキャルピングや15分EMAを使ったスキャルピングは6から10ピップ、時には30ピップを取ることもあり、私の場合（手動/自動）には有効だったものです。皆さんもそれぞれのスタイルがあると思います。 以下は、今日（今は昨日）の2つの最近のトレードの例です。 ファイル: screenhunter_09_jun._18_01.07.gif 5 kb sunshineh 2010.06.19 08:07 #746 バックテストデータ こんにちは。 H4でバックテストをやってみました。 私のアルパリ口座のモデリング品質は90％ですが、レポートには緑色が1つだけ表示されます。 その後、数ヶ月間、istで追加の口座を持っていますが、そこでは、私の添付ファイルにあるように、62.4%のモデリング品質を持っています。レポートにはもっと多くの色があります。 どちらのレポートが良いのでしょうか？ 色がたくさんあるのは良いことだと聞きました。 それはどういう意味ですか？ ありがとうございました。 ファイル: modellierungsqualitt.jpg 14 kb Guyver 2010.06.19 08:37 #747 sunshineh: こんにちは。H4でバックテストをやってみました。 私のアルパリ口座のモデリング品質は90％ですが、レポートには緑色が1つだけ表示されます。 次に、私は数ヶ月間istで実行されている追加のアカウントを持っており、私の添付ファイルにあるように、私は62.4％のモデリングの品質を持っています。レポートにはもっと多くの色があります。 どちらのレポートが良いのでしょうか？ 色がたくさんあるのは良いことだと聞きました。 どういう意味ですか？ ありがとうございました。 手短に言うと 4時間足のようなバックテストを開始すると、1分から4時間までのデータを取り込み、それが4時間足を構成するすべての時間枠になります。 今...ライム色は、1分から4時間までのすべてのデータが利用可能だった場所を示しています...いくつかのデータが不足しているか、完全な（日付による制限を含む（グレー））他のすべての時間枠など 私はあなたがポイントを得るだろうと思う... Mike 2010.06.19 23:07 #748 チェーン最適化(ストラテジーテスター) こんにちは、皆さん。 質問・アイディアがあります。 メタトレーダーのストラテジーテスターで変数を最適化することは諸刃の剣です。成功した結果が、そのアイデアが実際に機能したから成功したのか、それとも同じ変数の多くの失敗したバリエーションから統計的に得られた結果なのかを見分けるのは難しいです。 そこで思ったのですが、このような最適化を行えば、この難問は解消されるのではないでしょうか？ 1.1.3ヶ月間、すべての変数を最適化する。最も良い結果を選ぶ。 2.2. 3ヶ月間の最適化の直後の1日間に最適化をテストする。 3.3.最適化する期間を1日ずつずらしながら、何度も繰り返す。 4.4. 1日のトレードの累積が有意にプラスであれば、それは本当に戦略が機能していることを示している。 rjay 2010.07.05 11:20 #749 "為替レートが計算できません" Alpariの先物(_DJIなど)に対していくつかのEAのバックテストを しようとしているのですが、以下の2つのエラーのため、トレードができません。 2010.07.05 14:17:57 Tester: 為替レートが計算できません。 2010.07.05 14:17:57 Tester: margin exchange rate cannot be calculated. 誰かこれを修正する方法を知っていますか？ zipfrog 2010.07.05 12:00 #750 rjay: Alpariの先物(_DJIなど)に対していくつかのEAをバックテストしようとしているのですが、この2つのエラーのために取引が成立しません。2010.07.05 14:17:57 テスター：為替レートが計算できない 2010.07.05 14:17:57 Tester: 証拠金為替レートが計算できません。 誰かこれを修正する方法を知っていますか？ そのエラーは、EAが通貨用にのみ設計されているためです。ダウ先物などには使用できません。 よろしくお願いします。 Zipfrog 1...686970717273747576777879808182...95 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
質問
こんにちは、私はこのフォーラムに新しいものではありません私はたくさん読んで、本当に少ない投稿私はどのような種類のヘルプthanks事前に感謝します。
だからsはそれに来たみましょう。
私はバックテストで私が望むように仕事をやっているEAを持っていますが、私はライブでデモにそれを置くとき、それは私が望むものではありません。
1ショートのみ（コードはショートもロングも同じです）
2シミュレータでバックテストでは正常に動作します。
なぜですか？
どんなヘルプのために再びthanx
EAテスト
こんにちは、皆さん。
私は自動売買（取引全般）の初心者で、MetaTrader 4を使用しています。私はEAを構築し始め、苦労の末にそれを実装することを終えました。私はそれでいくつかのバックテストを 行い、私はいくつかの奇妙な結果を得ました。
チャートは成長していますが、しばらくすると下降します。レポートを見ると、"close at stop "に対応しています。これは何を意味するのでしょうか？
もし私のEAが良いもので、あなたがそれを改善するのを手伝ってくれるなら、私はそれを共有するでしょう。
ありがとうございました。
こんにちは、皆さん。
私は自動売買（取引全般）の初心者で、MetaTrader4を使っています。私はEAを構築し始め、苦労の末にそれを実装することを終えました。それでいくつかのバックテストを行いましたが、いくつかの奇妙な結果を得ました。
チャートは成長していますが、しばらくすると下降します。レポートを見ると、"close at stop "に対応しています。これは何を意味するのでしょうか？
もし、私のEAが良いもので、あなたがそれを改善するのを手伝ってくれるなら、私はそれを共有します。
ありがとうございました。さて、何が起こっているかというと、"Strategy Tester"がテスト期間の終了を迎えたものの、まだオープンなポジションを持ち続けていたのです。これ以上の履歴がないため、テスターはそのポジションを強制的にクローズさせます。
-ガイバー
こんにちは。
私はストラテジージェネレータ（Forex Strategy Generator - フリーウェア）を使っていますが、様々なストラテジーをチェックするのに多くの時間を節約することができます。
主に5分足と15分足を使って、ストラテジーがうまくいっているかどうかを見ています。
完璧なストラテジーを作るには、どのような哲学が一番良いのでしょうか。
1.特定の時間枠と通貨ペア（例えばEUR/USDと5分足）だけを使用する。
a.ストラテジーを作成するために1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用する（結局それはマーケットの現状である）。
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
2.2. 与えられた通貨ペアで、すべての時間枠で利益を得られるストラテジーを探したい。
a.1週間/1ヶ月の市場データのみを使用してストラテジーを作成する（結局それは市場の現在の状態である）
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
3.3. 主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で1つの時間枠で利益が出るようなストラテジーを探したい。
a.1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用してストラテジーを作成する（結局のところ、それは市場の現在の状態である）。
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
4.最も信頼性が高く、ノイズの少ない時間枠を探す（1h、4h、1d などの長い時間枠）。
a. 同じ時間枠ですべての主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で機能するストラテジーを見つけようとすること。
フォワードテスト戦略の経験と、上記のどの哲学がベストなのかを教えてください。
こんにちは。
私はストラテジージェネレータ（Forex Strategy Generator - フリーウェア）を使っていますが、様々なストラテジーをチェックするのに多くの時間を節約しています。
主に5分足と15分足を使って、ストラテジーがうまく機能しているかどうかを確認しています。
完璧なストラテジーを作るには、どのような哲学が一番良いのでしょうか。
1.特定の時間枠と通貨ペア（例えばEUR/USDと5分足）だけを使用する。
a.ストラテジーを作成するために1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用する（結局それはマーケットの現状である）。
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
2.2. 与えられた通貨ペアで、すべての時間枠で利益を得られるストラテジーを探したい。
a.1週間/1ヶ月の市場データのみを使用してストラテジーを作成する（結局それは市場の現在の状態である）
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
3.3. 主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で1つの時間枠で利益が出るようなストラテジーを探したい。
a.1週間/1ヶ月のマーケットデータのみを使用してストラテジーを作成する（結局それはマーケットの現状である）。
b.特定の時間枠で数年分のデータを使用する。
4.最も信頼性が高く、ノイズの少ない時間枠を探す（1h、4h、1d などの長い時間枠）。
a. すべての主要通貨（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP）で同じ時間枠で機能する戦略を見つけようとする。
また、どのような考え方でフォワードテストに取り組まれましたか？私は、誰もが異なる見解を持っていると確信しています。私が真剣になり始めたとき、私はEURと他の何もスキャルピングしたかったし、私は今日までそれに固執している。 だから私は2-3年のデータを見て/作成/再作成/廃棄/アン廃棄のアイデアを、その後、市場の変化に応じて私の戦略を更新します。フィボナッチS/Rを使ったスキャルピングや15分EMAを使ったスキャルピングは6から10ピップ、時には30ピップを取ることもあり、私の場合（手動/自動）には有効だったものです。皆さんもそれぞれのスタイルがあると思います。
以下は、今日（今は昨日）の2つの最近のトレードの例です。
バックテストデータ
こんにちは。
H4でバックテストをやってみました。
私のアルパリ口座のモデリング品質は90％ですが、レポートには緑色が1つだけ表示されます。
その後、数ヶ月間、istで追加の口座を持っていますが、そこでは、私の添付ファイルにあるように、62.4%のモデリング品質を持っています。レポートにはもっと多くの色があります。
どちらのレポートが良いのでしょうか？
色がたくさんあるのは良いことだと聞きました。
それはどういう意味ですか？
ありがとうございました。
こんにちは。
H4でバックテストをやってみました。
私のアルパリ口座のモデリング品質は90％ですが、レポートには緑色が1つだけ表示されます。
次に、私は数ヶ月間istで実行されている追加のアカウントを持っており、私の添付ファイルにあるように、私は62.4％のモデリングの品質を持っています。レポートにはもっと多くの色があります。
どちらのレポートが良いのでしょうか？
色がたくさんあるのは良いことだと聞きました。
どういう意味ですか？
ありがとうございました。手短に言うと
4時間足のようなバックテストを開始すると、1分から4時間までのデータを取り込み、それが4時間足を構成するすべての時間枠になります。
今...ライム色は、1分から4時間までのすべてのデータが利用可能だった場所を示しています...いくつかのデータが不足しているか、完全な（日付による制限を含む（グレー））他のすべての時間枠など
私はあなたがポイントを得るだろうと思う...
チェーン最適化(ストラテジーテスター)
こんにちは、皆さん。
質問・アイディアがあります。
メタトレーダーのストラテジーテスターで変数を最適化することは諸刃の剣です。成功した結果が、そのアイデアが実際に機能したから成功したのか、それとも同じ変数の多くの失敗したバリエーションから統計的に得られた結果なのかを見分けるのは難しいです。
そこで思ったのですが、このような最適化を行えば、この難問は解消されるのではないでしょうか？
1.1.3ヶ月間、すべての変数を最適化する。最も良い結果を選ぶ。
2.2. 3ヶ月間の最適化の直後の1日間に最適化をテストする。
3.3.最適化する期間を1日ずつずらしながら、何度も繰り返す。
4.4. 1日のトレードの累積が有意にプラスであれば、それは本当に戦略が機能していることを示している。
"為替レートが計算できません"
Alpariの先物(_DJIなど)に対していくつかのEAのバックテストを しようとしているのですが、以下の2つのエラーのため、トレードができません。
2010.07.05 14:17:57 Tester: 為替レートが計算できません。
2010.07.05 14:17:57 Tester: margin exchange rate cannot be calculated.
誰かこれを修正する方法を知っていますか？
Alpariの先物(_DJIなど)に対していくつかのEAをバックテストしようとしているのですが、この2つのエラーのために取引が成立しません。
2010.07.05 14:17:57 テスター：為替レートが計算できない
2010.07.05 14:17:57 Tester: 証拠金為替レートが計算できません。
誰かこれを修正する方法を知っていますか？そのエラーは、EAが通貨用にのみ設計されているためです。ダウ先物などには使用できません。
よろしくお願いします。
Zipfrog