StepMA_Stoch_v1 EAです。 シンプルでありながら満足度の高い - ページ 3

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すみません、昨夜は遅刻してしまい、間違った専門家を投稿してしまいました。DOH

もう一度どうぞ

ファイル:
stepstochcross.mq4  7 kb
 

スペップストーククロス

簡単なバックテスト

ファイル:
testergraph_1.gif  7 kb
 
jorgka:
簡単なバックテスト

Jorgkaさん、こんにちは。

このEAへの取り組みに感謝します。

しかし、私はパラメータを 最適化するための設定を見ません。標準では1.0を使用していますが、ほとんどの状況で、これは理想的なパラメータではないことがわかります。30分足チャートでは、経験上、±1.4-1.6がより良い仕事であることを学びます。だから、それは彼らが最適化することができるようにstepmatocのパラメータを追加することは可能ですか？

TNX a lott is advance...iGoR

 

Jorgkaさん、こんにちは。

EAが正しく動作しているとは思えません。30分のケーブルでストップなしのデフォルト設定をバックテストして みると、15回しかトレードできません。何百ものトレードがあるはずです。2年分のインジケータを見ると、100回以上のクロスがあります。

ごあいさつ iGoR

 

設定

皆さん、こんにちは。

このスレッドを立ち上げてからあまり追加していなくて申し訳ありませんが、Jorgkaさんには、このスレッドの最初に説明したパラメータを見直すことをお勧めします。1.0を使うとEAは利益を生まないが、1.9を使うとEAは非常に利益を生むようになる。損失は出ますが、利益は莫大です。EAがすべきことは、ケーブル、USD/CHF、USD/JPY、EUR/JPYの30分足チャートでクロスが確認されたら売買することです。もし、EAが現在のポジションの2倍の株を売ったり買ったりするようにプログラムできれば、1つのポジションをクローズする一方で、同じ金額で反対方向の次のポジションをオープンすることができます。

このEAの優れた点は、現在のポジションを終了させる別のクロスが常に存在するため、ストップロスを必要としないことです。このEAではストップロ スは必要ありません。さて、クローズ/オープンポジションのプログラムには注意が必要です。なぜなら、オープンポジションの2倍の金額を売ったり買ったりすると、前のポジションがクローズされない可能性があるからです。私は、前のポジションをクローズすることなく、前のポジションの2倍の金額で全く新しいポジションを開くということが起こるのを見たことがあります。例えば、1標準ロットのロングポジションを持っているとします。次のクロスが来たので、EAは2つの標準ロットを売ります。これは最初の標準ロットをすべて売り、そのポジションをクローズするはずです。1つのショートロットが残り、それが反対方向の新しいポジションとなります。これが理想的です。私は、1つのショートロットで終わるのではなく、1つのロングロットがまだ開いていて、2つのショートロットがあるようなことが起こるのを見たことがあります。これは避けたいことです。

もう一つの問題は、ラインが完全にクロスしたときだけEAが実行されるようにすることです。EAはここに書いたような複雑なものである必要はないのです。必要な追加機能は、口座が大きくなるにつれてロット数を増やすことができるものだけですが、それが入っていてEAが正しくプログラムされていれば、もう本当に複雑である必要はないのです。正しくプログラムされれば、うまくいきます。前にも言いましたが、このストラテジーを手動でバックテストしたところ、結果は素晴らしいものでした。重要なのは、EAが思い通りに動くかどうかを確認することだと思います。

ありがとうございました。

Huhenyo

 

EAの詳細

いくつかの質問に答えて、分かりやすくしてみます。

double diCustom0=iCustom(NULL, 30, "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.8, 0, 0); double diCustom1=iCustom(NULL, 30, "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.8, 0, 1, 0).Doubleのdiacustom2=iCustom(Null, 30, "Steps",10,0,0,0,0)。

double diCustom2=iCustom(NULL, 30, "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.8, 0, 0, 1); double diCustom2=iCustom(NULL, 30, "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.8, 0, 0, 1);

double diCustom3=iCustom(NULL, 30, "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.8, 0, 1, 1)となります。

OK 見ての通り、4つのdouble diCustomコマンドがあります。

dicustom1, dicustom2, dicustom3 & dicustom4です。

皆さんのために、できるだけ簡単に分解してみます。

NULL, 30, これは時間枠の値です。例えば30なら30分、NULL,15なら15分のタイムフレームを呼び出します。

「StepMA_Stoch_v1」は、MTインディケータセットからExpertが呼び出すインディケータです。

値、10、1.8、10はStepMA_Stoch_v1の入力パラメータで、順番に並べなければなりません。ですから、Igorはこれらを "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.4, 0から好きなように変更することができます。

最後の残りの2つは、エキスパートのすべての値は、値を参照してください。値0は黄色い線、値1は青い線です。なぜ、値0（黄色）は値1ではなく、値1（青色）は値2ではないのかというと、StepStochインディケータでは、値0は黄色、値1は青色と定義されているからです。

OK これでインジケータの設定は完了です。

次に売り買いのパラメータを設定します。

lFlagBuyOpen = (diCustom3>=diCustom2) && (diCustom0>diCustom1).LFlagSellOpen = (diCustom0>diCustom1);

lFlagSellOpen = (diCustom2>=diCustom3) && (diCustom1>diCustom0);

lFlagBuyClose = (diCustom2>=diCustom3) && (diCustom1>diCustom0); lFlagSellClose = (diCustom1>diCustom0);

lFlagSellClose = (diCustom3>=diCustom2) && (diCustom0>diCustom1); lFlagSellClose = (diCustom3>=diCustom2) && (diCustom0>diCustom1);

買い（ロング）するには、dicustom3がdicustom2より小さいか等しくなければならない。

一本前の黄色い線が青い線と等しいかそれ以下でなければならない。

&

Dicustom0はDicustom1より大きくなければならない。

黄色い線は、現在のバーの青い線と同じではなく、それ以上でなければなりません。このすべての線がIFlagBuyOpen文字列にある場合、我々はロングに行くための取引があります。

IflagsellcloseとIflagbuyopenが同じであることにお気づきでしょうか。これは、通貨をショートする（売る）場合、買う場合と同じように取引を終了したいからです。

これは、ある人には分かりにくく、他の人には問題ないと思いますが、これがクロスを識別する方法であり、指標のクロスに基づく売買のためのものです。

イゴール

MT4のバックテストは絶対に当てにしないでください。

また、パラメータを変更する必要がある場合は、EAを開き、Dicustom1を4にして、値を1.8にして、1.4または1.6に変更してください。

胡蝶

最初の投稿にあるように、EAはクロスの売買でオープン＆クローズします。

マネーマネージャーは口座の割合で追加する予定ですが、デフォルトは2％にする予定です。

皆さんが満足されたら、アップデートを投稿します。

ありがとうございます。

Jorgka

 
jorgka:
私はここでいくつかの質問に答え、いくつかの明確さをもたらすために試してみます。

NULL, 30, これは時間枠の値です。例えば、30は30分、NULL, 15に変更すると、15タイムフレームを呼び出すことになります。

「StepMA_Stoch_v1」は、MTインディケータセットからExpertが呼び出すインディケータです。

値、10、1.8、10はStepMA_Stoch_v1の入力パラメータで、順番に並べなければなりません。ですから、Igorはこれらを "StepMA_Stoch_v1", 10, 1.4, 0から好きなように変更することができます。

こんにちは、Jorgka。

それは私がすでに理解していたことです。30分足チャートでテストを行い、1.1から1.8まで値を変えながら毎回何度もバックテストを 行いました。しかし、私が言ったように、2年間で、1回のテストで15回以上トレードすることはありませんでした...だから、私が他の単純な戦略で発見したように、バックテストは絶対に信頼できません。

こんにちは。

 

バックテスト

iGoRです。

バックテストで毎ティックオプションを 使用すると、より多くの取引を得ることができることがわかりました。 1ヶ月のバックテストでは、$/Yenと$/CHFで約15回のトレードがありました。

Jorgka,

ほとんどの場合、EAは正確にトレードを行います。 インジケータの2番目の設定は1.8ではなく1.9にする必要があります。 これは大きな違いです。 しかし、1つだけインチキトレードがあり、インジケータがクロスするところまではいかなかった。 何が起こったかわかりますか？ スクリーンショットを添付しますので見てください。 また、取引されなかったクロスがあったと言うことですが、これはどうなのでしょうか？ 30pip動いた後のクロスでトレードしないようにコードを入れたのでしょうか？ もしそうなら、本当にそのコードは必要ないと思います。

今までありがとうございました。 このEAは本当に可能性を秘めていると思います。

ファイル:
badtrade.jpg  192 kb
 

結果と偽トレード

さて、PeriodWATRが20、Kwatrが1.9になるようにほんの少し設定を変更しました。 GBP/USDのチャートで、1ティック ごとに評価する設定でテスターを実行しました。 その後、すべてのトレードを評価し直しました。 24番から28番の取引まで、EAはすべて正しく動作しました（写真参照）。 なぜこのような偽の取引をするのかわかりません。 GBP/USDの1ヶ月強の結果も添付します。偽の取引を避ける方法さえ見つかれば、非常に有望です。 この2つの誤売買がなければ、1ヶ月の1ロット取引で約60%のリターンが得られたはずです。 悪くはないでしょう？

皆さんの関心と協力に感謝します。

Huhenyo

ファイル:
false_trades.jpg  235 kb
results.jpg  185 kb
 

現在のバーのシグナルは、いくつかの偽のシグナルをトリガーするのに十分な動きをしているようです、ご指摘ありがとうございます。

現在のバーの終値で行うように変更します。これで偽の取引を解決します。

現在、このEAをテストしており、来週には結果を掲載する予定です。

近日中にアップデートを行います。

Jorgka

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