生のアイデア - ページ 104

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本日の結果

このEAが今日どのように機能したかを示す例です。

ダイアグラムを見る

1.3324 - ミッドピボット

1.3339-買いレベル

1.3309-売りレベル

1.3329 - SL (売り注文)

1.3319-SL(買い注文の場合)

今日、ストップロスが6回ヒットしました。合計90pipsの損失です。

7回目のトレードでは、上昇し始め（プロフィット・ゾーンに入り）、ルールに従ってニューヨーク・クローズでクローズしました。ニューヨーク・クローズでの価格は1.3380でした。

つまり、7回目のトレードの利益は41pipsです。

純損益： 49 pips 損失 (+2 pips スプレッド = 51 pips 損失).

残念ながら利益目標R1には届かなかったものの、NYクローズ後R1には向かっていませんが、ルール通り41pipsの利益でトレードを終了しました。

もしマーチンゲール戦略を使ったなら、このトレードはその日の純益かブレイクイーブンになるはずです。

これは明日、あるいは間違いなく数日中に取り戻せると思います。

ファイル:
pivot_point_image.jpg  59 kb
 

本日のシグナル

今日の場合、エントリー/エグジットレベルは以下の通りです。

1.3365で買い

TP: 1.3420 (60 pips)

SL: 1.3350 (15 pips)

1.3345で売り

TP: 1.3315 (40 pips)

SL：1.3360（15ピップス）

シグナルのルール

SLがどちらかに発動した場合は買い/売り注文を再確立する。

TPがヒットしたら、あるいはNYクローズで、どちらか先に来た方の注文を全てクローズする。

口座残高 の1%以上のリスクを取らないこと。

SLが8回ヒットしたら、すべての注文をクローズします。その日の残りの取引を停止します。

8回のストップロスは120ピップスです。

つまり、口座残高が5000ドルであれば、50ドルのリスクしか負いたくないということです。

そこで、0.04ロットの取引をしたいと思います。

R1をヒットした場合、24ドルの儲けです。

S1をヒットすると、$16の儲けです。

SLを8回ヒットさせれば、48ドルの損失です。

このように、ローリスクで取引することで、夜も安心して眠れるようになるのです。

48ドルは24ドルや16ドルよりも大きいと思われるかもしれませんが、1日に8回のストップロスを記録することは月に1～2回あります。

F1トレーダーが購入したピボットポイントトレンドライダーを選択することで、公正で、自分に合った真の変化を得ることができます。

ハッピートレード

 

例を使ってより詳細に定義するために時間を割いていただきありがとうございます。

以前のメールですでに数行費やしていただいたにもかかわらず、Pivotを常にDailyFXのものと同じにすることができません。それは以下のことに関係しています。

NYセッションに限り、シドニーのオープンバーをPivotを計算するのに重要な瞬間としています。ほとんどの場合、それはそれほど重要ではないのですが、私は本当にこれをまっすぐにしたいのです。それに、オリジナルのPivotの方が良いのであれば、それを使わないというのも馬鹿らしい。

リアルタイムで使うなら、1日1回手動で入力してもいいくらいですが、バックテストと 一貫性のために、EAで計算したいのです。思いつく限りのことをやってみましたが、異なるPivotの値が表示されるばかりです。

 
FloFri:
例を使ってより詳細に定義するために時間を割いていただきありがとうございます。

以前のメールですでに数行費やしていただいたにもかかわらず、Pivotを常にDailyFXのものと同じにすることができません。それは以下のことに関係しています。

NYセッションに限り、シドニーのオープンバーをPivotを計算するのに重要な瞬間としています。ほとんどの場合、それはそれほど重要ではないのですが、私は本当にこれをまっすぐにしたいのです。それに、オリジナルのPivotの方がうまくいくのなら、それを使わないのは馬鹿らしい。

リアルタイムで使用する場合は、1日1回手動で入力することも可能ですが、特にバックテストと一貫性のために、EAでそれを計算したいと思います。思いつく限りのことをやってみましたが、異なるPivot値を取得し続けています。

フロー・フライ

どこで間違ったのか、説明してくれたような気がします。あなたは、ピボットをニューヨーク・セッションだけで計算すると言いましたね。これは間違っています。計算するピボット・ポイントは24時間ベースでなければならず、NEW YORK SESSION ONLYではありません。ニューヨークセッションを使って、24時間の開始と終了を定義しているのです。

ですから、ニューヨークの開始時間からニューヨークの終了時間までではありません。

例えば、ニューヨーククローズ時間から、24時間継続し、再びニューヨーククローズ時間まで、それが24時間なのです。

このことがお分かりになりますか？

よりよく理解するためには、Forex Market Hoursを ご覧ください。

つまり、ニューヨーク・クローズから、シドニー・オープンの1秒前まで24時間かけて計算されるわけです。これは、シドニー・オープンから新しいピボットを確立するために計算する24時間の期間です。なぜなら、ニューヨークがクローズすると同時にシドニーが始まるからです。

9時間足で計算すると、日足ではなく、9時間足のピボットポイントになりますね。私たちは日足で計算したいので、24時間足で計算します。

ニューヨーク・クローズからニューヨーク・クローズまでです。

もっと簡単に言うと、シドニー・オープンからニューヨーク・クローズまで、つまり24時間です。

新しいピボットポイントはシドニー時間に設定されます。

このことを理解されましたら、教えてください。

 

F1traderです。

説明ありがとうございます。同じForex Market Hoursの表を参考にしました。誤解していたのはNYオープンを紹介していたことで、全く関係ありません。

 

Flo Fri:

メタエディターで両ファイルをコンプリーションすると、いくつかのエラーが発生するようです。

デモやStrategy Testerでは 全くトレードが成立しません。

EAを起動すると、R1、PP、S1がすべて0になっています。

 

すみません、今あるものと差し替えてください。私もアップロード中に気づきました。

ちなみにOrderReliable.mqhはコンパイルせず、-include-フォルダに入れるだけでよいそうです。

MTのバックテスター！？ずいぶん昔の話ですね。思い出させてくれてありがとう・・・10000スタートでロットサイズ1.0固定で入れてみました。いくつか、どうやらうまく処理されているようです、その他は今確認できませんが。正味の結果は、うーん、まあ、少なくともプラス：14.874.67です。これは2010.01.01から今日までです。あなたの最初の調査結果ほどではありませんが。

ファイル:
pptr_backtester_1.jpg  254 kb
 

FloFri:

バックテストをしようとすると、order senderror 130: invalid stopsが表示されるのですが。

このEAがどのように動作しているのか確認できたら、結果に取り組みます。

私は5桁のブローカーを使用していますが、これが何らかの違いを生むかどうかはわかりません。

 

これは面白い。5桁と関係があります。私はかなり良い結果を与えるFXDDでバックテストを 実行し、（様々なパラメータで）、過去4ヶ月間、各実行100トレードのような周り。

FxProのデモ(5桁)では、確かに、130のエラーばかりです。

どちらも注文が決まったフォーマットで表示されるわけではないので、理由は分かりませんが。EAでのレートは8桁です。さて、さて。

 

ストップが注文と同時に入力されているかどうかを確認し、もしそうであれば、SL0、TP0で最初の注文を出し、2回目のパスでストップを修正する必要があります。

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