絵馬クロス! - ページ 2

 

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このEAは素晴らしいように見えますが、バックテスターでそのトレードを見ると、同じ分に多くのトレードがあることが分かります。

私はあなたがこのEAを実行することを許可するブローカーを見つけることはないと思います。

バックテスターではなく、実際の口座で このEAを動かした方はいらっしゃいますか?

どのように動作しているのか聞いてみたいです。

EK

 

EMA_crossの資金管理

こんにちは

もし、そのシステムが良いものであれば、利益の増加や口座残高の増加に合わせて、ロットサイズを大きくするのはどうでしょうか。 口座残高の2%に相当する購入ロット数を決定する関数を書くのは簡単だと思うのですが。

私はforex-tsdで'money management'スレッドを見たことがありますが、今それを見つけることができません。

しかし、私はロット価格を決定する方法さえ知らない - 助けてください。

ここに私が今まで持っているものがあります...

int NumberlotsToTrade(int percentOfAcc)

{

//To return the number of lots that are to be traded that

// would equal a certain percentage of the account total (percentOfAcc)

int moneyavailable;

int lotMM;

int lotss;

lotss =1;

moneyavailable = Mathceil(AccountBalance( ) *(percentOfAcc/100)) ;

// I suppose it should actually be: moneyavailable = Mathceil(AccountFreeMargin() *(percentOfAcc/100));

lotMM = moneyavailable/(lotprice)

//how does one determine lot price for differentsymbols?

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lotss;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

return(lotMM);

}

[/CODE]

I have seen Alex.Piech.finGer do the the following - but I don't fully understand it.

I suppose it is better to use accountfreemagrin as this is AccountBalance minus Acountequity right?

Does the 10000 represent a micro account - would one change it on a normal account>

[CODE]

lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * 50 / 10000) / 10; // 50 risk

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lots;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

バランス、エクイティ、フリーマージン、マージン、マージンレベルについて説明している良いリンクをどなたかご存知でしょうか。 ありがとうございます。

私がFXを見始めたとき、ミニ口座では以下のように書いてありました。

setting lot size to 10.0 lots = 1 standard lot (1.0 lot or $100K lot)

ロットサイズを1.0ロットに設定すると、1ミニロット(0.1ロットまたは10Kロット)になります。

ロットサイズを0.1ロットに設定 = 1マイクロロット(0.01ロットまたは1Kドルロット)

ロットサイズを0.01ロットに設定する = 1ミニマクロロット(0.001ロットまたは100ドルロット)。

したがって、ロットサイズを0.01に設定すると、取引に100ドルかかり、口座のレバレッジが 100の場合、事実上、銀行は私の名前で10000ドルを取引したことになります。

見れば見るほど、混乱してきます。 笑

 

MSTの結果

私のシンプルで収益性の高いEMA_CROSSをダウンロードして、彼のマシンでのMSTの結果を教えていただけませんか?

注意してください。

デモ口座の運用中にブローカーサーバーから取得するデータは、ギャップがあり、多くの実データが欠落しています。このデータではストラテジーテストを行うことができません。そのため、より正確な結果を得るためには、完全な履歴データをダウンロードし、それをMetaTraderにインポートする必要があります。

MetaTraderで利用可能なすべてのタイムフレーム(1分、5分、15分、30分など)の完全なデータを持つことが必要です。しかし、完全な1分足データを 入手できれば、MetaTraderに同梱されているPeriod_Converter スクリプトを使用して、1分足データを他のすべてのタイムフレームデータに変換することが容易になります。

1分足データは、Alpari Databankから無料でダウンロードできます(2004年6月16日から)。

http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

ファイル:
 

ナイス!!(笑

なぜストップロスを つけない?

それとも、システムが死んでしまうのでしょうか?

 

ストップロス

smeden:
ナイス!!です。

なぜストップロスをつけないのか?

それとも、システムが死んでしまうのでしょうか?

ストラテジーテスターの レポートを見ていただければわかりますが、全く損失がありません(stopa lossでclose するタイプの最後の損失は考慮しない)。

ストップロスは必要ないのではと思います。

StopLossを入れたバージョンを添付しますが、Expertが何回損失を出したかわかりますか?

ファイル:
 

こんにちは、codersguruです。

この最後のバージョンは、本当に使えるほど安定していると思いますか?

 
BrunoFX:
hello codersguru, この最後のバージョンは本当に使うのに十分な安定性を持っていると思いますか?

いいえ、すべてのバージョンはテスト目的のみで、それ以下でもそれ以上でもありません。

 

結果を教えていただき、ありがとうございます。

あなたの例では、1ロット10,000でスタートし、レバレッジは100で、口座の10%とかなり高いですが、利益が増加するにつれて、固定に設定します。

ただ、注文と注文の間にスペースがあるのが気になります。

2002.01.07 10:20 から 2002.03.21 00:00 まで。

2004年6月からのアルパリの1分足データで自宅でもテストして、もう少しフィードバックしてみようと思っています。

ありがとうございました。

 

なぜ10%にしないのか

個人的には、このシステムは良いとは思いません。 CATFX50のシステムを使って、価格と80EMAのクロスを取引する方が良いだろう。6年間で6万ドルを稼いでリタイアする人はいないでしょう。 もし、その収益性を10倍にすることができれば、話しは別だ。 だから、私たちはそれをかき集めなければならないのです。

システムが有益である場合、なぜそれが全体のアカウントの10%で買い続けていない。 これは、このスレッドで私の以前の投稿のポイントだった、誰も返信していないアカウント全体の固定割合になるロットを購入するシステムを維持する方法を決定する方法について。

 

カーディオさん、こんにちは。

私はこのような簡単なリスク管理関数を使って います。

double GetSizeLot() { if (IsTesting() || IsDemo()) return(1);

else return(NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/StopLoss*RiskLevel,1)); }.

とする。

extern double RiskLevel = 0.03;

マイクロアカウントなどで3%のリスクを取る場合。

気をつけてください。