移動平均 - ページ 139

 

ST_MAバンド

他と異なる1バー TMA

ファイル:
st_ma_band.png  42 kb
 

親愛なるMladen。

私は、あなたが新しいフォーラムのセットアップでかなり忙しいことを知っています。私はちょうどdennis meyersからの再帰的移動トレンド平均がmql4でコード化されていないことに気づきました。http://www.meyersanalytics.com/publications2/jyrecursed.pdf これはMeastockの式です。

再帰的移動平均メタストックインディケータTASC誌1998年12月号のDennis Meyersの記事「The Yen Recused」から引用しています。彼はRecursive MAを数学用語で "再帰的多項式適合、推定価格と今日の価格の少数の過去値を使って明日の価格を予測する手法 "と説明している。 Lb:=Input("Look-Back Period?",3,100,21); Alpha:=2/(LB+1); Bot:=(1-Alpha)*(If(Cum(1)<Lb,C,PREV))+C; RMTA:=(1-Alpha)*(If(Cum(1)<Lb,C,PREV))+(Alpha*(C+Bot-Ref(Bot,-1));RMTA. を入力し、Cを入力すると、Bot(1A)*(C,Lb(1))となります。

http://www.paritech.com.au/education/tech_anaylsis/custom_indicators4.html http://www.meta-formula.com/Metastock-Formulas-R.html#%7BRecursive%20Moving%20Trend%20Average%7D

 
nevar:
ムラデン様

I know you are quite busy with new forum set up.I just have noticed that Recursive Moving Trend Average from dennis meyers has not been coded in mql4.http://www.meyersanalytics.com/publications2/jyrecursed.pdf これはMeastockの計算式です。

Recursive Moving Trend Average メタストックインディケーターTASCの1998年12月号、Dennis Meyers著の記事「The Yen Recused」から引用しました。彼はRecursive MAを数学用語で "再帰的多項式適合、推定価格と今日の価格の少数の過去値を使って明日の価格を予測する手法 "と説明している。 Lb:=Input("Look-Back Period?",3,100,21); Alpha:=2/(LB+1); Bot:=(1-Alpha)*(If(Cum(1)<Lb,C,PREV))+C; RMTA:=(1-Alpha)*(If(Cum(1)<Lb,C,PREV))+ (Alpha*(C+Bot-Ref(Bot,-1)));RMTA. を入力します。

http://www.paritech.com.au/education/tech_anaylsis/custom_indicators4.html http://www.meta-formula.com/Metastock-Formulas-R.html#%7BRecursive%20Moving%20Trend%20Average%7D

メタトレーダー用には作れないのでしょうか?

 

損切りなし

移動平均

ファイル:
15_dk..png  31 kb
 
on my own:
メタトレーダー用に作ることはできますか?

となるはずです。

メタストックでのCum(1)の意味を確認 する

 
mladen:

であるべきです。

metastock の Cum(1) の意味を確認する。

もしかしたら、これが役に立つかもしれません :http://www.metastock.ca/download/MetaStock-Formula-Primer.pdf

 

その平均値で運が良かったのか?

 
on my own:
これも役に立つかもしれません :http://forum.metastock.com/Discussions/g/posts/t/154212/Cum-function#post182680

OKみんな、これで必要な情報はすべて揃ったね。

 
mladen:

OK、これで必要な情報はすべて揃った。

お役に立てて光栄です。

理由: