コーディングの方法は？ - ページ 295 1...288289290291292293294295296297298299300301302...347 新しいコメント chenairbin 2012.05.21 06:07 #2941 ハースト指数に関するこの種のインジケータ mladen: この部分。 for (i=limit-1;i>=0;i--) { for (int j=0;j<n;j--) { for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop { double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop. B=B+A; SUM[j]=B; } } H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2); } エラーのある箇所をコメントしました。そのコードで何を実現しようとしているのかが分からないので、変更することができません。 ハーモニック・トレーディングでは、ハースト指数を価格データストリームの予測可能性の推定値として使用します。 価格データストリームの予測可能性の推定値として使用します。この指標は、価格変動が次のようなものであるかどうかを示します。 を持つ可能性が高いかどうかを示します。 持続性 - 値 0.5 - 1 (すなわち、現在起こっていることは何でも継続する可能性が高い) 継続する可能性が高い） 反永続性 - 値0 - 0.5（すなわち、今起こっていることが何であれ、反転する可能性が高い。 が反転する可能性が高い) ランダム性 - 値は0.5前後（つまり、どの方向へも行きそうです 方向性） 親愛なるmladenさん，すみません，私は英語が母国語ではありません，次のような計算のアイデアで完全なコードを書くのを手伝ってくれませんか？ ステップ_A、X=MathLog(Close/Close) {例えば、1つのR/SからHの値を計算します。 Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10 ステップ2、A(0)＝X(0)-E A(1) = X(1) - E A(2) = X(2) - 電子 ... A(n-1) = X(n-1) - E ステップ3、SUM(0)＝A(0) SUM(1) = A(0)+A(1) sum(2) = a(0)+a(1) + a(2) ... SUM(n-1) = A(0)+A(1)+A(2)+ ...+ A(n-1) Step4、R＝最大（SUM，n)- 最小（SUM，n） Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1)，X(2)，...} の集合の標準偏差を s とすると、X(0)，X(1)，X(2)，....X(n-1)} の集合の標準偏差とする。 } Step_B、｛ X(i)，X(i+1)，X(i+2)，... ｝の集合からHを計算する。X(i+n-1)}の集合からHを計算する。 ステップ_C、Hの指数移動平均を計算し、それを滑らかにする、もしHの指数移動平均が0.5に等しければ、"lookout "の警告を出す。 また、このインジケータをMulti Time Frimeで動作するようにしてください。 How to code? Mladen Rakic 2012.05.21 06:31 #2942 ... チェンナイビーン この投稿を読むことをお勧めします :https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 いくつかの追加情報です。 Sevciks (私が話していた問題のあるもの) や修正されたフラクタル次元指数 (Alex Matulichによる修正) やハースト指数がその投稿に添付されていないので、ここにそれらもあります。 また，これらのバージョンは 2- Fractal dimension index equity と完全に一致しないことに気づくだろうが，無理に正確に一致させるのではなく，そのままにしておくことにした。 chenairbin: ハーモニック・トレーディングでは、ハースト指数を以下の推定値として使用します。価格データストリームの予測可能性。これは、価格変動が次のようなものであるかどうかを示しています。 を持っている可能性が高い： - 。 持続性 - 値 0.5 - 1 (すなわち、今起こっていることは何でも継続する可能性が高い) 継続する可能性が高い） 反永続性 - 値0 - 0.5（すなわち、今起こっていることが何であれ、反転する可能性が高い。 が反転する可能性が高い) ランダム性 - 値は0.5前後（つまり、どの方向へも行きそうです 方向性） 親愛なるmladenさん，すみません，私は英語が母国語ではありません，次のような計算のアイデアで完全なコードを書くのを手伝ってくれませんか？ ステップ_A、X=MathLog(Close/Close) {例えば、1つのR/SからHの値を計算します。 Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10 ステップ2、A(0)＝X(0)-E A(1) = X(1) - E A(2) = X(2) - 電子 ... A(n-1) = X(n-1) - E ステップ3、SUM(0)＝A(0) SUM(1) = A(0)+A(1) sum(2) = a(0)+a(1) + a(2) ... SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1) Step4、R＝最大（SUM，n)- 最小（SUM，n） Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1)，X(2)，...} の集合の標準偏差を s とすると、X(0)，X(1)，X(2)，....X(n-1)} の集合の標準偏差とする。 } Step_B、｛ X(i)，X(i+1)，X(i+2)，... ｝の集合からHを計算する。X(i+n-1)}の集合からHを計算する。 ステップ_C、Hの指数移動平均を計算、滑らかにする、Hの指数移動平均が0.5ならalert "lookout" また、このインジケータをMulti Time Frimeで動作するようにしてください、お願いします。 ファイル: fractal_dimesion_index.mq4 3 kb hurst_coefficient.mq4 3 kb fractal_dimesion_index_-_sevcik.mq4 4 kb chenairbin 2012.05.21 13:23 #2943 mladen mladen: チェンアビン私はあなたがいくつかの追加情報のためにこのポスト：https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 を読むことをお勧めします。 Sevciks (私が話していた問題のあるもの) や修正されたフラクタル次元指数 (Alex Matulichによる修正) やハースト指数はその投稿に添付されていないので、ここにそれらもあります。 また、これらのバージョンは、2-Fractal dimension index equityと完全に一致しないことに気づかれると思いますが、無理に完全に一致させるのではなく、そのままにしておくことにしました。 Hurst cofficient.mq4のcodは以下の通り。 アプライドプライス = PRICE_CLOSE maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY)。 であるべき 適用価格=価格/価格(In) maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)]; minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)]。 というように，Hurst係数を変更する必要があります． Mladen Rakic 2012.05.21 13:47 #2944 ... チェンナイビーン このコードはhurstの計算コードの一部に過ぎません。 コードのブロック全体はこのようなものです。 for (k=1; k<HurstLength; k++) { y[k] = y[k-1] + x[k]; maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); } この2行のコード（MathMin()とMathMax()）がループの中で実行されていることを無視して見ることはできないのです。 適用価格とは、計算に使用される価格（通常のもの：終値、始値、高値、安値、中央値、典型値、加重値）を指します。それらの差は、それ以外の場合（In(price/price)のような価格はない）、計算されます。 chenairbin: Hurst cofficient.mq4におけるcod適用価格 = PRICE_CLOSE maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY)。 であるべき 応用価格=価格/価格(In) maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)]; minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)]; そして、ハーストの係数を変更する必要があります。 chenairbin 2012.05.22 01:20 #2945 mladen mladen: chenairbinこのコードはhurstの計算コードの一部に過ぎません。 コードの全体のブロックは、この1つです。 for (k=1; k<HurstLength; k++) { y[k] = y[k-1] + x[k]; maxY = MathMax(y[k],maxY); minY = MathMin(y[k],minY); } この2行のコード(MathMin()とMathMax())は、ループの中で実行されていることを無視して見ることはできません。 適用価格とは、計算で使用される予定の価格（通常のもの：終値、始値、高値、安値、中央値、典型値、加重値）を指します。それらの差は、それ以外の場合（In（価格/価格）のような価格は存在しない）計算されます。 Erik Long は、このサイトFractal Dimension Index by Erik T. Long で次のように述べています。 また、一つのR/S値からHの値を次のように推定することができる。 H = log(R/S)/log(n/2) // 正しいか？ 市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使う。 St = ln(Pt/P(t-1)) ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 // In(Close/Close)のような価格 Erik Longと一緒にコードを修正することは可能ですか？ 私はHurst coefficient.mq4で以下のコードを使っていますが、サイト(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) に書いてある通り、うまく動作しています。 とにかく、Hurstが発見したのは、プロットの傾きが0.5ではなく、0.7に近いということでした。 maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)]; minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }. double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength); double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2); Erik Longと一緒に修正した場合はどうでしょうか？ 市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。 St = ln(Pt/P(t-1)) ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)などの価格 私はあなたからの連絡を楽しみにしています。 How to code? Classes and templates in Comparing, sorting, and searching april 2012.05.22 03:43 #2946 ymkoh: 情報をありがとうございました私はそれらのほとんどを試したが、どれも動作することはできません。 例：- EA Trading TF H1 VQ input 240. TF H1のVQ入力0がデフォルトの場合のみ動作します。 添付のスクリーンショットは、VQインジケータH4の時間枠によってトリガTF H1の買いシグナルを取引する例を示しています。(EAは添付していません) vq7.mq4 私は難しさを持っている。誰か私を助けてください...私を助けてください...どのようにコード化する？ Mladen Rakic 2012.05.22 03:53 #2947 ... このセクションをご覧ください :レッスン april: 誰か助けてください...お願いします...どうやってコーディングするのですか？ Mladen Rakic 2012.05.22 06:40 #2948 ... これは、TASC 2003年5月号に掲載されたErik LongによるFDI（およびHurst指数）計算の原典です。 chenairbin: エリック・ロングは、このサイトで次のように述べています。フラクタル次元指数 by エリック・T・ロングまた、1つのR/Sの値からHの値を推定することもできる。 H = log(R/S)/log(n/2) // 正しいか？ 市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使う。 St = ln(Pt/P(t-1)) ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 // In(Close/Close)のような価格 Erik Longと一緒にコードを修正することは可能ですか？ 私はHurst coefficient.mq4で以下のコードを使っていますが、サイト(Hurst Exponent)で言われているようにうまく動作しています。 とにかく、Hurstが発見したのは、プロットの傾きが0.5ではなく、0.7に近いということでした。 maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)]; minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }. double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength); double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2); Erik Longと一緒に修正した場合はどうでしょうか？ 市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。 St = ln(Pt/P(t-1)) ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)などの価格 ご連絡をお待ちしております。 ファイル: fdi.gif 118 kb chenairbin 2012.05.22 08:23 #2949 Hurst cofficient.mq4についてもう1つの助け mladen: これは、TASC 2003年5月号に掲載されたErik LongによるFDI（およびハースト指数）計算の原典です。 ありがとうございます，私はmql4の分野では新参者です，Erik Longの価格とcodを改善するために助けてください。 市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。 St = ln(Pt/P(t-1)) ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)のような価格 LdAbu 2012.05.23 12:08 #2950 私のmql 4のコードを修正してくれる方はいらっしゃいますか？ 上記の通りです。 私はちょうど私のmql4コードを編集しますが、それは動作していないようです。 私のmql4コードには多くのエラーがあります。 私のmql4のコードを修正するためにここに誰かを望むだけ。 お願いします、私は本当にあなたの助けを必要としています。 1...288289290291292293294295296297298299300301302...347 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハースト指数に関するこの種のインジケータ
この部分。
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}ハーモニック・トレーディングでは、ハースト指数を価格データストリームの予測可能性の推定値として使用します。
価格データストリームの予測可能性の推定値として使用します。この指標は、価格変動が次のようなものであるかどうかを示します。
を持つ可能性が高いかどうかを示します。
持続性 - 値 0.5 - 1 (すなわち、現在起こっていることは何でも継続する可能性が高い)
継続する可能性が高い）
反永続性 - 値0 - 0.5（すなわち、今起こっていることが何であれ、反転する可能性が高い。
が反転する可能性が高い)
ランダム性 - 値は0.5前後（つまり、どの方向へも行きそうです
方向性）
親愛なるmladenさん，すみません，私は英語が母国語ではありません，次のような計算のアイデアで完全なコードを書くのを手伝ってくれませんか？
ステップ_A、X=MathLog(Close/Close)
{例えば、1つのR/SからHの値を計算します。
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
ステップ2、A(0)＝X(0)-E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - 電子
...
A(n-1) = X(n-1) - E
ステップ3、SUM(0)＝A(0)
SUM(1) = A(0)+A(1)
sum(2) = a(0)+a(1) + a(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1)+A(2)+ ...+ A(n-1)
Step4、R＝最大（SUM，n)- 最小（SUM，n）
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1)，X(2)，...} の集合の標準偏差を s とすると、X(0)，X(1)，X(2)，....X(n-1)} の集合の標準偏差とする。
}
Step_B、｛ X(i)，X(i+1)，X(i+2)，... ｝の集合からHを計算する。X(i+n-1)}の集合からHを計算する。
ステップ_C、Hの指数移動平均を計算し、それを滑らかにする、もしHの指数移動平均が0.5に等しければ、"lookout "の警告を出す。
また、このインジケータをMulti Time Frimeで動作するようにしてください。
...
チェンナイビーン
この投稿を読むことをお勧めします :https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 いくつかの追加情報です。
Sevciks (私が話していた問題のあるもの) や修正されたフラクタル次元指数 (Alex Matulichによる修正) やハースト指数がその投稿に添付されていないので、ここにそれらもあります。
また，これらのバージョンは 2- Fractal dimension index equity と完全に一致しないことに気づくだろうが，無理に正確に一致させるのではなく，そのままにしておくことにした。
ハーモニック・トレーディングでは、ハースト指数を以下の推定値として使用します。
価格データストリームの予測可能性。これは、価格変動が次のようなものであるかどうかを示しています。
を持っている可能性が高い： - 。
持続性 - 値 0.5 - 1 (すなわち、今起こっていることは何でも継続する可能性が高い)
継続する可能性が高い）
反永続性 - 値0 - 0.5（すなわち、今起こっていることが何であれ、反転する可能性が高い。
が反転する可能性が高い)
ランダム性 - 値は0.5前後（つまり、どの方向へも行きそうです
方向性）
親愛なるmladenさん，すみません，私は英語が母国語ではありません，次のような計算のアイデアで完全なコードを書くのを手伝ってくれませんか？
ステップ_A、X=MathLog(Close/Close)
{例えば、1つのR/SからHの値を計算します。
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
ステップ2、A(0)＝X(0)-E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - 電子
...
A(n-1) = X(n-1) - E
ステップ3、SUM(0)＝A(0)
SUM(1) = A(0)+A(1)
sum(2) = a(0)+a(1) + a(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Step4、R＝最大（SUM，n)- 最小（SUM，n）
Step5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1)，X(2)，...} の集合の標準偏差を s とすると、X(0)，X(1)，X(2)，....X(n-1)} の集合の標準偏差とする。
}
Step_B、｛ X(i)，X(i+1)，X(i+2)，... ｝の集合からHを計算する。X(i+n-1)}の集合からHを計算する。
ステップ_C、Hの指数移動平均を計算、滑らかにする、Hの指数移動平均が0.5ならalert "lookout"
また、このインジケータをMulti Time Frimeで動作するようにしてください、お願いします。mladen
チェンアビン
私はあなたがいくつかの追加情報のためにこのポスト：https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19 を読むことをお勧めします。
Sevciks (私が話していた問題のあるもの) や修正されたフラクタル次元指数 (Alex Matulichによる修正) やハースト指数はその投稿に添付されていないので、ここにそれらもあります。
また、これらのバージョンは、2-Fractal dimension index equityと完全に一致しないことに気づかれると思いますが、無理に完全に一致させるのではなく、そのままにしておくことにしました。Hurst cofficient.mq4のcodは以下の通り。
アプライドプライス = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY)。
であるべき
適用価格=価格/価格(In)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)]。
というように，Hurst係数を変更する必要があります．
...
チェンナイビーン
このコードはhurstの計算コードの一部に過ぎません。
コードのブロック全体はこのようなものです。この2行のコード（MathMin()とMathMax()）がループの中で実行されていることを無視して見ることはできないのです。
適用価格とは、計算に使用される価格（通常のもの：終値、始値、高値、安値、中央値、典型値、加重値）を指します。それらの差は、それ以外の場合（In(price/price)のような価格はない）、計算されます。
Hurst cofficient.mq4におけるcod
適用価格 = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY)。
であるべき
応用価格=価格/価格(In)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
そして、ハーストの係数を変更する必要があります。mladen
chenairbin
このコードはhurstの計算コードの一部に過ぎません。
コードの全体のブロックは、この1つです。この2行のコード(MathMin()とMathMax())は、ループの中で実行されていることを無視して見ることはできません。
適用価格とは、計算で使用される予定の価格（通常のもの：終値、始値、高値、安値、中央値、典型値、加重値）を指します。それらの差は、それ以外の場合（In（価格/価格）のような価格は存在しない）計算されます。Erik Long は、このサイトFractal Dimension Index by Erik T. Long で次のように述べています。
また、一つのR/S値からHの値を次のように推定することができる。
H = log(R/S)/log(n/2) // 正しいか？
市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使う。
St = ln(Pt/P(t-1))
ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 // In(Close/Close)のような価格
Erik Longと一緒にコードを修正することは可能ですか？
私はHurst coefficient.mq4で以下のコードを使っていますが、サイト(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) に書いてある通り、うまく動作しています。
とにかく、Hurstが発見したのは、プロットの傾きが0.5ではなく、0.7に近いということでした。
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }.
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Erik Longと一緒に修正した場合はどうでしょうか？
市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。
St = ln(Pt/P(t-1))
ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)などの価格
私はあなたからの連絡を楽しみにしています。
情報をありがとうございました
私はそれらのほとんどを試したが、どれも動作することはできません。
例：- EA Trading TF H1 VQ input 240.
TF H1のVQ入力0がデフォルトの場合のみ動作します。
添付のスクリーンショットは、VQインジケータH4の時間枠によってトリガTF H1の買いシグナルを取引する例を示しています。(EAは添付していません)
私は難しさを持っている。誰か私を助けてください...私を助けてください...どのようにコード化する？
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このセクションをご覧ください :レッスン
誰か助けてください...お願いします...どうやってコーディングするのですか？
...
これは、TASC 2003年5月号に掲載されたErik LongによるFDI（およびHurst指数）計算の原典です。
エリック・ロングは、このサイトで次のように述べています。フラクタル次元指数 by エリック・T・ロング
また、1つのR/Sの値からHの値を推定することもできる。
H = log(R/S)/log(n/2) // 正しいか？
市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使う。
St = ln(Pt/P(t-1))
ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 // In(Close/Close)のような価格
Erik Longと一緒にコードを修正することは可能ですか？
私はHurst coefficient.mq4で以下のコードを使っていますが、サイト(Hurst Exponent)で言われているようにうまく動作しています。
とにかく、Hurstが発見したのは、プロットの傾きが0.5ではなく、0.7に近いということでした。
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }.
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Erik Longと一緒に修正した場合はどうでしょうか？
市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。
St = ln(Pt/P(t-1))
ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)などの価格
ご連絡をお待ちしております。Hurst cofficient.mq4についてもう1つの助け
これは、TASC 2003年5月号に掲載されたErik LongによるFDI（およびハースト指数）計算の原典です。
ありがとうございます，私はmql4の分野では新参者です，Erik Longの価格とcodを改善するために助けてください。
市場については、価格の変化率ではなく、対数リターンを使っています。
St = ln(Pt/P(t-1))
ここで、St = 時間tの対数リターン Pt = 時間tの価格 //In(Close/Close)のような価格
私のmql 4のコードを修正してくれる方はいらっしゃいますか？
上記の通りです。
私はちょうど私のmql4コードを編集しますが、それは動作していないようです。
私のmql4コードには多くのエラーがあります。
私のmql4のコードを修正するためにここに誰かを望むだけ。
お願いします、私は本当にあなたの助けを必要としています。