移動平均線は本当に機能するのか？ - ページ 3 1234 新しいコメント cris224 2017.02.27 18:36 #21 私のブローカーは手数料を使いません。ストレートスプレッドです。スプレッドは市場の状況によって変化することは承知しています。今回のテスターでは、スプレッドとして1.4（14ポイント）を使用しました。Forex.comは私のブローカーです。彼らのスプレッドは、口座の資本が増えるにつれて小さくなり、EURUSDでは1.0まで下がります。ですから、私は1.4はテスト目的には問題ないと思います。あなたの洞察力に改めて感謝します。 Marco vd Heijden 2017.02.27 18:46 #22 そんな検査結果には 何の意味もない...本当に。そこを乗り越えたら、本番に挑める...。 cris224 2017.02.27 18:58 #23 何の意味もないことは分かっている。しかし、それが戦略を開発する唯一の方法なのです。 テスト期間が長ければ長いほど（何年も）、多くの市場状況をカバーする戦略を開発できる可能性が高まります。 私が見たところ、多くの人は直感に頼ったり、狭い時間枠（トレンド相場や横ばい相場）を見て、そのためのトレーディングシステムを開発します。そして、相場が変化すると、その変化に乗せられてしまうのです。今のところ、これが私の考えです。もし、私が間違っていることが証明されれば、変更するつもりです。 Marco vd Heijden 2017.02.27 19:03 #24 そんなはずはありません。テスターでうまくいくものも本番では失敗するし、テスターで失敗するものも本番ではうまくいくし、テスターでテストできないものも本番ではうまくいくし、まあ、本番に出さないとテストできないものが一番多いようです。テスターを使わなくても、本当に動くものが出てくるのです。私は何度も見たことがあります。また、本物を見つけると、それがいつものように目の前にあったすぐ後に見つかるのも、何か不思議な感じがします。そういうことは、たいてい大々的に書かれているのですが......。これ以上言う必要があるのか？どうだろう。 cris224 2017.02.27 19:42 #25 そうかもしれませんね...。どうなんでしょう。今のところ、私はその「すごい」瞬間を得ることができませんでした。 もしかしたら、これからも得られないかもしれません......私にできることは、自由に使えるツールで仕事をすることです。 しかし、私の意見では、テスターを使うなと言うのも役に立ちません。どちらかといえば、学習ツールです。他の本や教材と組み合わせて使えば、ただ飛び込んで泳ぎ方を覚えるよりいいはずです。私はもう若くないので、昔はオプションや先物の取引をしていましたし、数年前にFXに手を出しましたが、成功しませんでした。今また挑戦しているところです。 私の工学的・分析的な頭脳が、「あっ」と思うようなことを見せないのかもしれませんが、これからも挑戦し続けます。 Fernando Carreiro 2017.02.27 19:46 #26 Marco vd Heijden:そんなはずはありません。テスターでうまくいくものも本番では失敗するし、テスターで失敗するものも本番ではうまくいくし、テスターでテストできないものも本番ではうまくいくし、まあ、本番に出さないとテストできないものが一番多いようです。テスターを使わなくても、本当に動くものが出てくるのです。私は何度も見たことがあります。また、本物を見つけると、それがいつものように目の前にあったすぐ後に見つかるのも、何か不思議な感じがします。そういうことは、たいてい大々的に書かれているのですが......。これ以上言う必要があるのか？どうだろう。 そうですか。また話がそれてしまいましたが、あなたの言葉には真実の部分がありますが、私はほとんどの部分で同意していませんこれは私の経験に基づいた意見であり、あなたとは明らかに違うかもしれません。 私は自分の作ったEAで、数年、あるいはもっと短期間に稼動しているものがありますが、それらはすべて導入前にストラテジーテスターで テストしています。 もちろん、テスト結果はストラテジー、コード、テスト環境の三位一体でしか ありませんが、どのケースでもリアルライブの取引結果はテスト結果から大きくかけ離れてはいません。 しかし、私のEAは、ストラテジーテスターの欠点とその本質的な欠陥の多くを克服し補償するようにコード化されています。 私はEAのみでトレードを行い、手動でのトレードはほとんど行いませんが、EAをコーディングする前に必ず新しいストラテジーの手動バックテストを行い、ストラテジーテスターで発生しうる矛盾を後日ピックアップし、EAコードにその「インテリジェンス」を盛り込むように心がけています。また、私は自己調整や動的パラメータを使用するEAのみをコード化し、最適化が必要な固定パラメータを使用することはありません。実際、私のEAは適応するようにコード化されているので、最適化することはめったにありません。EDIT: 保留注文は絶対に使いません。テストでは非常に誤った良い結果を出し、実際の取引ではもっと悪い結果を出すからです。私の現在のEAはすべて成行注文しか使いません（私がこの部分を言ったので、@Alain Verleyenが ここに飛び込んでくるでしょう）。 Alain Verleyen 2017.02.28 14:00 #27 Fernando Carreiro:...EDIT: 保留注文は絶対に使いません。テストでは非常に誤った良い結果を出し、実際の取引ではもっと悪い結果を出すからです。私の現在のEAはすべて成行注文しか使いません（私がこの部分を言うので、@Alain Verleyenが ここに飛び込んでくるでしょう）。 Fernandoさん、お願いです。もし、ペンディングオーダーを使いたくなければ、何の問題もありません。私が言いたいのは、それらは有用で あるということです。いつか、私は明白なことを証明しなければならないと思います。 Fernando Carreiro 2017.02.28 14:20 #28 Alain Verleyen: フェルナンドをお願いします。もし、保留中の注文を使いたくなければ、何の問題もありません。私が言いたいのは、それらは有用で あるということです。いつか私が明白なことを証明しなければならないと思います。 しかし、今回は、Strategy Testerが Pending Ordersを使ったときに「誤った」データを出すという事実に焦点を合わせているのであって、それは何ら否定できるものではありません。 ストラテジーテスターは、ティックデータのBid/Askの価格ではなく、常にPending Price（とStop）を完全に一致させるという「事実」です。 ですから、この場合、その点について私を「説得」することはできないでしょう。 しかし、ライブ・トレードでは、ペンディング・オーダーが有用であると考えられるケースがいくつかあり（ただし、ごく一部）、そのような状況では、いつかあなたが私を説得できるかもしれませんね。 Alain Verleyen 2017.02.28 14:34 #29 Fernando Carreiro: しかし、この場合、私はストラテジーテスターが ペンディングオーダーを使用する際に「誤った」データを与えるという事実に最も注目しており、それは何ら否定できるものではありません。 ストラテジーテスターは、ティックデータのBid/Askの価格ではなく、常に完全に一致した価格でPending Price（およびStop）をマッチングするというのが「事実」なのです。 ですから、この場合、その点について私を「説得」することはできないでしょう。 しかし、ライブ・トレーディングでは、私がペンディング・オーダーが有用だと考えるケースがいくつかあり（ただし、ごく一部）、この文脈では、いつかあなたが私を説得できるかもしれませんね。 私は気にしません。でも、あなたは以前の 見解とバランスをとっていることに気づきました。 Fernando Carreiro 2017.02.28 14:41 #30 Alain Verleyen: 私は特に気にしていません。しかし、あなたは以前の 見解とバランスをとっていることに気づきました。 いいえ、そんなことはありません。私が使っていないからと言って、どのように使うか、どのように他の人が使うのを助けるかを知らないわけではありません。それに、私は数少ない例外のひとつ、すなわち...EAは手動取引の補助にも使えるので、保留注文を使えるようにする必要があります。しかし、24時間5日完全自動売買のEAでは、ペンディングオーダーを使うメリットは全くなく、むしろデメリットの方が大きい。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のブローカーは手数料を使いません。ストレートスプレッドです。スプレッドは市場の状況によって変化することは承知しています。
今回のテスターでは、スプレッドとして1.4（14ポイント）を使用しました。Forex.comは私のブローカーです。彼らのスプレッドは、口座の資本が増えるにつれて小さくなり、EURUSDでは1.0まで下がります。ですから、私は1.4はテスト目的には問題ないと思います。
あなたの洞察力に改めて感謝します。
そんな検査結果には 何の意味もない...本当に。
そこを乗り越えたら、本番に挑める...。
何の意味もないことは分かっている。しかし、それが戦略を開発する唯一の方法なのです。
テスト期間が長ければ長いほど（何年も）、多くの市場状況をカバーする戦略を開発できる可能性が高まります。
私が見たところ、多くの人は直感に頼ったり、狭い時間枠（トレンド相場や横ばい相場）を見て、そのためのトレーディングシステムを開発します。そして、相場が変化すると、その変化に乗せられてしまうのです。
今のところ、これが私の考えです。もし、私が間違っていることが証明されれば、変更するつもりです。
そんなはずはありません。
テスターでうまくいくものも本番では失敗するし、テスターで失敗するものも本番ではうまくいくし、テスターでテストできないものも本番ではうまくいくし、まあ、本番に出さないとテストできないものが一番多いようです。
テスターを使わなくても、本当に動くものが出てくるのです。
私は何度も見たことがあります。
また、本物を見つけると、それがいつものように目の前にあったすぐ後に見つかるのも、何か不思議な感じがします。
そういうことは、たいてい大々的に書かれているのですが......。
これ以上言う必要があるのか？
どうだろう。
そうかもしれませんね...。どうなんでしょう。今のところ、私はその「すごい」瞬間を得ることができませんでした。
もしかしたら、これからも得られないかもしれません......私にできることは、自由に使えるツールで仕事をすることです。
しかし、私の意見では、テスターを使うなと言うのも役に立ちません。どちらかといえば、学習ツールです。他の本や教材と組み合わせて使えば、ただ飛び込んで泳ぎ方を覚えるよりいいはずです。
私はもう若くないので、昔はオプションや先物の取引をしていましたし、数年前にFXに手を出しましたが、成功しませんでした。今また挑戦しているところです。
私の工学的・分析的な頭脳が、「あっ」と思うようなことを見せないのかもしれませんが、これからも挑戦し続けます。
そんなはずはありません。
テスターでうまくいくものも本番では失敗するし、テスターで失敗するものも本番ではうまくいくし、テスターでテストできないものも本番ではうまくいくし、まあ、本番に出さないとテストできないものが一番多いようです。
テスターを使わなくても、本当に動くものが出てくるのです。
私は何度も見たことがあります。
また、本物を見つけると、それがいつものように目の前にあったすぐ後に見つかるのも、何か不思議な感じがします。
そういうことは、たいてい大々的に書かれているのですが......。
これ以上言う必要があるのか？
どうだろう。
私は自分の作ったEAで、数年、あるいはもっと短期間に稼動しているものがありますが、それらはすべて導入前にストラテジーテスターで テストしています。
もちろん、テスト結果はストラテジー、コード、テスト環境の三位一体でしか ありませんが、どのケースでもリアルライブの取引結果はテスト結果から大きくかけ離れてはいません。
しかし、私のEAは、ストラテジーテスターの欠点とその本質的な欠陥の多くを克服し補償するようにコード化されています。
私はEAのみでトレードを行い、手動でのトレードはほとんど行いませんが、EAをコーディングする前に必ず新しいストラテジーの手動バックテストを行い、ストラテジーテスターで発生しうる矛盾を後日ピックアップし、EAコードにその「インテリジェンス」を盛り込むように心がけています。また、私は自己調整や動的パラメータを使用するEAのみをコード化し、最適化が必要な固定パラメータを使用することはありません。実際、私のEAは適応するようにコード化されているので、最適化することはめったにありません。
EDIT: 保留注文は絶対に使いません。テストでは非常に誤った良い結果を出し、実際の取引ではもっと悪い結果を出すからです。私の現在のEAはすべて成行注文しか使いません（私がこの部分を言ったので、@Alain Verleyenが ここに飛び込んでくるでしょう）。
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EDIT: 保留注文は絶対に使いません。テストでは非常に誤った良い結果を出し、実際の取引ではもっと悪い結果を出すからです。私の現在のEAはすべて成行注文しか使いません（私がこの部分を言うので、@Alain Verleyenが ここに飛び込んでくるでしょう）。
ストラテジーテスターは、ティックデータのBid/Askの価格ではなく、常にPending Price（とStop）を完全に一致させるという「事実」です。
ですから、この場合、その点について私を「説得」することはできないでしょう。
しかし、ライブ・トレードでは、ペンディング・オーダーが有用であると考えられるケースがいくつかあり（ただし、ごく一部）、そのような状況では、いつかあなたが私を説得できるかもしれませんね。
しかし、この場合、私はストラテジーテスターが ペンディングオーダーを使用する際に「誤った」データを与えるという事実に最も注目しており、それは何ら否定できるものではありません。
ストラテジーテスターは、ティックデータのBid/Askの価格ではなく、常に完全に一致した価格でPending Price（およびStop）をマッチングするというのが「事実」なのです。
ですから、この場合、その点について私を「説得」することはできないでしょう。
しかし、ライブ・トレーディングでは、私がペンディング・オーダーが有用だと考えるケースがいくつかあり（ただし、ごく一部）、この文脈では、いつかあなたが私を説得できるかもしれませんね。